固定收益平台报价系统交易端PPT课件.ppt

固定收益证券综合电子平台报价系统 交易端 上海证券交易所2008年3月25日 提纲 1 登录及主界面2 交易3 查询统计4 报表统计5 服务6 信息7 系统维护 登录及主界面 系统采用CA证书 用户名 密码的方式进行登录验证 系统主界面包含7个区域 菜单和工具栏 报价信息区 行情信息区 行情走势信息区 本方确定报价信息区 本方成交信息区和状态栏 可以根据习惯选择不同的界面背景风格 主界面 报价信息窗口 特点 点击成交同一证券代码在交易列表中集中显示 只在第一行标出证券代码和证券名称系统以当前最优买 卖报价为优先极进行排序 保证最优报价在该证券的第一排双击黑色三角符可以收起或展开该证券的所有报价信息主窗口菜单栏上可以选择报价信息窗口中每种证券显示的报价的数量 包括显示全部 显示5条 显示10条 默认显示全部鼠标右键可以查询证券信息 交易员信息 或转洽谈 行情信息窗口 显示成交行情 逐笔成交 协议交易的信息 默认显示成交行情信息鼠标右键可选择成交行情信息按其价格对应的收益率显示在成交行情中 选择一个证券 双击鼠标左键或按F5或回车键可以看到该证券的分时走势图 按住方向键向下可以调出最多5日的多日分时走势图 再双击鼠标左键或按F5或回车键可以切换到该证券的日K线图 按住方向键左右切换不同日期的K线 按下空格在右下角弹出窗口显示该日K线对应的分时走势图 按下ESC切换回主窗体界面 本方成交信息窗口 显示本方的逐笔信息和累计信息逐笔信息页记录本交易商做出的每一笔交易信息 包括成交时间 证券代码 证券名称 成交类型 对手方 买卖方向 净价 全价 到期收益率 应计利息累计信息页以证券为单位分证券品种统计本方成交信息 包括证券代码 名称 买入成交量 卖出成交量 买卖成交量差 交易 确定报价 报价方可以选择是向整个市场发送还是向特定对手方发送确定报价 也可以选择匿名发送交易商可以设置最大显示量 冰山订单 所有交易商都可以进行确定报价 但一级交易商需要对其做市的基准券种进行买 卖双边确定报价 履行做市义务交易商在自己的报价尚未成交或完全成交以前 可以修改或撤消原报价指令最优报价按照价格 时间顺序进行筛选对手方点击即可成交 交易对手方对价格不能进行修改 成交数量为系统设定的固定成交单位 目前系统设定为5000手 确定报价 买入数量 卖出数量 必须输入成交单位的整数倍 成交单位由场务管理人员设置 系统默认为5000手买入价 卖出价 报价以上日加权平均价为基准上下浮动10 且报价步长为0 01收益率 在价格输入框下相应位置会在输入价格后自动算出该价格的到期收益率 待定报价 待定报价是意向性报价 市场参与者确认后还需要原报价方确认才能成交交易商可以选择是否匿名发送交易商在自己的报价尚未成交或完全成交以前 可以修改或撤消原报价指令成交价格由报价方初始报价时确定成交数量为固定单位成交对于同一条待定报价 报价发送方需要对接收的报价按时间顺序处理 先收到的先处理回复处理过程有时间限制 系统设置 默认为5分钟 最终成交由初始报价方在时间限制内点击成交 待定报价 报价方收到回复后 系统状态栏上的报价状态灯的第一盏灯会不停闪烁以提示用户有新的待定报价回复待确定 双击该提示灯 弹出待定报价窗口显示出该笔待定的回复情况 询价 最多可以向该证券品种的5个交易商发出询价请求不能匿名发送询价数量 必须不小于最小询价数量交易商的报价有效性有时间限制 系统设置 默认为5分钟 发送方在报价成交前 可以修改 撤销报价 同时已经收到的回复状态变为失效询价交易可以转洽谈 双方通过非格式化形式交流 询价 2020 1 15 15 被询价 系统状态栏上第三盏灯不停的闪动 表明有交易员向其发送询价请求选中想要对其报价的询价信息 点击报价对其进行回复输入合法的股东账号和价格后 点击确定提交报价 询价确认 询价对手方报价后 询价方系统状态栏上第二盏灯不停的闪动 表明有交易员响应其询价请求 价格上显示的是该对手方的报价 同时状态变为待确定如果交易员对这个价格满意 选中该条询价请求后 在询价窗口点击确认 如果用户想放弃该询价 点击撤销 成交申报 成交申报输入要素包括交易商自营账户 客户账号 证券代码 买卖方向 成交价格 成交数量等报价系统对成交申报进行代理关系的检查 只有当该客户证券账户指定在该券商时 该笔成交申报才有效成交申报需录入两次 用户只有分别以交易商身份和客户身份录入成交申报 两条记录的内容经系统匹配一致后 才能生效 成交申报录入 交易商端 成交申报录入 交易商端 交易商选择交易商录入 此时客户股东账户 客户席位禁止输入成交数量 必须不小于成交申报最小数量成交价格 报价以上日加权平均价为基准上下浮动10 且报价步长为0 01约定号 系统通过约定号匹配成交申报信息 为三位数字交易商买卖方向 不管是录入交易商还是客户 选择的交易方向以交易商为主点击确定提交成交申报 后台审核通过后 该条成交申报信息在成交申报列表中显示 成交申报录入 客户端 重新点击成交申报管理窗口的新增 弹出成交申报录入窗口 成交申报录入 客户端 交易商选择客户录入 此时交易商股东账户 自营席位禁止输入买卖方向 这里的买卖方向与交易商录入的买卖方向相同系统后台核对成功后 弹出匹配成功提示框确定后 该约定号的成交申报信息从成交申报管理窗口消失 交易成功 查询统计 产品查询成交明细查询证券查询成交申报查询收益率查询库存明细查询基准利率查询融券明细查询交易商限额查询出借明细查询确定报价查询质押券出入库查询待定报价查询客户质押券出入库查询询价明细查询转托管查询 报表统计 本方确定报价明细表市场待定确定报价明细表本方待定报价明细表一级交易商做市报价明细表本方成交明细表质押券出入库明细表本方成交申报明细表客户质押券出入库明细表市场确定