量化投资-阴转高开交易策略获取短线利润.doc

运用阴转高开阳股票分析模型获取短线利润摘要 阴转高开阳股票分析模型，其设计原理是昨日收阴线有一定的跌幅，但今日却高开，证明投资者对该股的预期在一夜之间发生了转变，预期突然变好不会空穴来风，必定有利好消息的支持，及时介入这样的股票获得短线利润。上一个交易日股价下跌(认为股价最好是下跌3%以上且至少下跌2%以上)，而今日却跳空高开，这样的走势是一种非常明显强烈的上涨信号。在上一个交易日悲观下跌的情况下，经过一夜后突然反转一致看好，说明该股出现了利好消息。而我们通过量化分析模型的方式准确的捕捉到这样的股票，在技术上具有很强的可操作性，有利于程序化交易策略的实现。本文即介绍如何通过迅动平台，运用阴转高开阳分析模型获取短线利润。主要内容包括四个方面：如何找到符合阴转高开阳分析模型的股票，如何通过条件交易计划买入符合模型条件的股票，买入后如何通过风险控制卖出获得更好的利润，在平台上运用此模型获得短线利润的实战案例。关键词 阴转高开阳分析模型 条件交易计划 风险控制 止盈点 止损点一般而言，在阴转跳空高开的走势下，股价向上的信号已经非常明显，开始连续竞价后应立刻买入，尽可能扩大当日上涨动能带来的利润空间。如果我们能建立某种有效的交易策略，狙击这类经常出现的阴转高开股票，就有可能获得一个较为确定的盈利。这个交易策略分两步进行：1） 【当日集合竞价结束后、连续竞价之前】分析找到符合阴转高开条件的股票，做条件交易计划立刻买入。2） 【次日、或之后】通过风险控制卖出持仓股。其中第一止盈价设置为昨日收盘价上涨5%，第二止盈价设置为昨日收盘价上涨2%，止损价设置为昨日收盘价向下0.5%。那么，如何找到符合阴转高开阳分析模型的股票呢？如何找到符合阴转高开阳分析模型的股票每日早盘，9点25分过后集合竞价撮合完成，确定开盘价后马上使用阴转高开分析模型找到目标股票，如今日无目标股票则放弃。如得到多个结果，则选择前一日跌幅较大，但成交量较低的优先选择。由于这种阴转高开是非常强烈的上冲信号，所以在连续竞价开始后急速上冲的可能性非常大，所以确定目标后应马上建立条件交易计划在9点30连续竞价开始后立即买入。打开迅动股票分析平台的产品网站（），在产品网站首页的右上方有一个“进入软件平台”的按钮，点击就可以登录平台了。登录迅动股票分析平台首页，在平台首页左端有一个纵向的“量化分析”按钮，点击此按钮进入量化分析页面。如图示1-1所示。图示1-1交易策略页面进入“量化分析”页面，分别有“股票分析模型”、“版块分析模型”、“市场分析模型”三种分析类型。如图示1-2所示。图示1-2量化分析页面每日早盘，9点25分过后集合竞价撮合完成，确定开盘价后马上使用阴转高开阳分析模型找到目标股票。 勾选“上证A股”、“深圳A股”和“股票分析模型”前面的勾选框。如图示1-3所示。图示1-3量化分析页面点击“股票分析模型”后面的按钮，进入分析模型设计页面。如图示1-4所示。图示1-4分析模型设计页面找到“阴转高开阳股票分析模型”并选中，然后点击“确定”按钮，网页对话框自动关闭后回到之前的页面。如图示1-5所示。图示1-5分析模型设计页面退出网页对话框后，回到“量化分析”页面，股票分析模型后面会显示所选取的分析模型，即阴转高开阳股票分析模型。点击“开始分析”按钮，系统开始对上证A股和深圳A股中的股票进行筛选。如图示1-6所示。图示1-6量化分析页面点击“开始分析”按钮进行分析后，弹出询问消息点击“确定”按钮即可。等待分析结果可能需要一些时间，可以通过进度条查看分析进度。如图示1-7所示。图示1-7量化分析页面耐心等待片刻，待选股分析完成后，系统会弹出一个分析过程正常完成提示框，点击“确定”按钮即可。如图示1-8所示。 图示1-8提示消息页面点击“结果查看”按钮就会得到上证A股和深圳A股的筛选结果。如图示1-9所示。图示1-9量化分析结果页面需要注意的是，如果没有符合模型条件的股票，则放弃。如得到多个结果，则选择前一日跌幅较大，但成交量较低的优先选择。如果有且只有一只符合模型条件的股票，则通过基本面分析是否有立刻买入的价值。一旦发现此股有很大的潜力，则立刻加入交易候选股中。以分析结果中的海峡股份为例，勾选股票代码前面的勾选框，点击“作交易候选”按钮，将股票加入交易候选股中。成功将海峡股份纳入交易候选股中，如图示1-10所示。图示1-10交易候选页面由于这种阴转高开是非常强烈的上冲信号，所以在连续竞价开始后急速上冲的可能性非常大，所以确定目标后应马上建立条件交易计划在9点30连续竞价开始后立即买入。那么下面就来看一下，如何通过条件交易计划买入符合模型条件的股票。如何通过条件交易计划买入符合模型条件的股票 前面已经将符合模型条件并计划立刻买入的股票，加入了交易候选股中。现在我们要做的，就是立刻建立一个条件交易买入计划。点击交易策略页面下的“条件交易”按钮，进入条件交易计划页面。如图示2-1所示。图示2-1交易策略页面进入条件交易计划页面，点击页面下方的“计划创建”按钮，进入条件交易计划创建页面。如图示2-2所示。图示2-2条件交易计划页面 选中模拟交易前面的圆形按钮，下面就会出现可用的模拟资金账户。图示2-3所示。图示2-3条件交易计划创建页面选择一个资金账户，点击“下一步”按钮。如图示2-4所示。图示2-4条件交易计划创建页面此页面包括股票买入计划和股票卖出计划两部分，根据你所选择的资金账户的金额，系统会自动提示你所能买入的股票数。此时我们需要注意控制仓位，由于买入后次日卖点并不一定出现在早盘，所以为了平衡机会和风险，我们每次的买入操作应选择半仓操作。在“买入（股）”输入框中填写好要买入的股数。如图示2-5所示。图示2-5条件交易计划创建页面填写好要买入的股数后，点击“设计”超链接，进入买入条件设计页面。如图示2-6所示。图示2-6买入条件设计页面勾选设计条件前面的勾选框才能进行条件设计。勾选“涨幅大于”前面的勾选框，这里介绍个小技巧，由于阴转高开上冲动能较大，所以在9点30连续竞价开始后会急速拉升，为了我们能确保在第一时间买入，我们可以将条件交易的涨幅条件设置为大于1%的时候买入，平台的后台交易系统会立刻触发下单条件，并以买入的价格迅速下单，确保买入成功。如图示2-7所示。图示2-7买入条件设计页面买入条件设计完成后，点击“确定”按钮，点击“下一步”按钮进入计划创建确认页面，如图示2-8所示。图示2-8条件交易计划创建确认页面确认好买入计划后，点击“提交”按钮进行计划提交。提交完成，条件交易买入计划创建成功了，如图示2-9所示。图示2-9条件交易计划提交成功页面点击“返回”按钮，可以查看交易计划的执行状态。如图示2-10所示。图示2-10条件交易计划详细页面一旦条件交易计划中的条件被触发，系统就会自动买入股票。如图示2-11所示。图示2-11资金账户成交记录页面买入后如何通过风险控制卖出获得更好的利润在卖出股票时，我们遵循这样一个原则，即“赚的时候一定多赚，亏的时候一定少亏”。没有一个交易策略可以确保在任何情况下稳赚不赔，判断失误导致亏损发生的情形一定会存在的，也是需要有一定预见性的。作为投资者，可采取多种对冲的手法，在整体上保证一个稳定的收益增长。所谓的对冲，可以是标的上的对冲，也可以是时间上的对冲，所谓“东方不亮，西方亮”，“今天不成，明天成”。一个精心设计的交易策略，应当确保在赚的时候一定要多赚，亏的时候一定要少亏。那么综合起来，就可以获得一个持续的、稳定的收益增长。如何在有赚的时候多赚，要亏的时候少亏，是交易策略设计的核心要点之一，也需要不断地精益求精。让赚的时候尽量多赚，关键在于对上升趋势的清晰判断及对卖出点的准备把握。当个股的上升趋势比较明确的时候，不可以“见好就收”，要精心设计卖出策略，尽量地在一个阶段性的高点把股票卖出。让亏的时候尽量少亏，关键在于设计止损。涨停个股一旦买入，必须要设计止损措施。一旦次日的走势没有按照预期的方向发展，一定要果断地止损或止盈。如能利用交易模型在盘中进行动态的止损或止盈，那么就可能使亏损的次数更少，亏损的幅度更小。我们假设每个月有20个可交易日，每周有3次以上的交易性机会，那平均每个月至少有10次交易性机会。假设我们的本金为10万元，根据T+1规则，及风险控制原则，每次的涨停板狙击我们均采取半仓操作。10次操作其中成功了7次，失败了3次。每次成功的平均收益率为6%，每次失败的平均亏损率为2%，则每个月的收益率计算如下：(10 / 2)* (1 + 6%) * (1 + 6%) * (1 + 6%) * (1 + 6%) * (1 + 6%) * (1 + 6%) * (1 + 6%) * (1 - 2%) * (1 - 2%) * (1 - 2%) - (10 / 2) / 10= 20.76%我们认为，只要精心设计交易策略，让赚的时候尽量多赚，亏的时候尽量少亏，就可以达到这个20.76%的月度收益率目标。在平台首页右上方有一个“个人账户”按钮，点击此按钮进入个人账户页面。如图示3-1所示。图示3-1迅动平台首页个人账户页面包括四个部分，分别是资金账户、身份信息、财务记录、系统功能，资金账户属于其中一个部分。如图示3-2所示。图示3-2个人账户页面 找到创建条件交易计划时使用的资金账户，并点击其前面的代码名称“A14”超链接，查看资金账户的一些详细信息。如图示3-3所示。图示3-3资金账户信息页面点击“持仓情况”按钮，进入风险控制设计页面。如图示3-4所示。 图示3-4资金账户持仓情况页面在持仓情况页面可以查看买入个股的持仓情况，同时，此页面也是用户设计止损点和止盈点的位置。点击个股右端的“设计”超链接，设置止损点和止盈点进行风险控制设计。如图示3-5所示。图示3-5风险控制设计页面风险控制设计窗口，会提示用户所买入个股的成本价和当前价，以这些数据作为参考来设计止损点和止盈点。勾选“止盈”前面的勾选框，先以昨日收盘价上涨5%的价格，设置为第一止盈点卖出。止盈点可根据次日行情进行动态设计。如图示3-6所示。图示3-6风险控制设计页面其次，在条件交易页面下创建条件交易卖出计划，以昨日收盘价上涨2%的价格，设置为第二止盈点卖出。如图示3-7所示。图示3-7卖出条件设计页面止损点一般以昨日收盘价向下0.5%，也就是次日跌幅0.5%的价格，设计好止损点卖出。如图示3-8所示。图示3-8风险控制设计页面设计好止盈点和止损点后，点击“保存设计”按钮即可。如图示3-9所示。图示3-9资金账户持仓情况页面在平台上运用此模型获得短线利润的实战案例上述交易策略的实施流程，以2013-4-1日天坛生物(600161)实战操作为例。2013-4-1日早盘通过阴转高开阳模型分析得到三个结果。如图示4-1所示。图示4-1量化分析结果页面三只股票中，上一个交易日天坛生物跌幅(-3.82%)较大，但是成交量相对较小，今日高开幅度高(5.13%)。所以最终确定天坛生物为今日操作的买入目标。将天坛生物加入交易候选股中作交易候选。将目标加入交易候选股后，立刻建条件交易买入计划。关于条件交易买入计划中买入价格的设置，按照上述介绍的小技巧，由于阴转高开上冲动能较大，所以在9;30连续竞价开始后会急速拉升，为了我们能确保在第一时间买入，我们可以将条件交易的涨幅条件设置为大于1%的时候买入，平台的后台交易系统会立刻触发下单条件，并以买入的价格迅速下单，确保买入成功。如图示4-2所示。图示4-2买入条件详细页面成功以15.43的价格买入天坛生物6000股(半仓)。如图示4-3所示。图示4-3资金账户成交记录页面天坛生物(600161)果然不负所望在收盘的时候封住涨停，当日便获得了4.5%的收益。如图示4-4所示。图示4-4资金账户持仓情况页面为了控制风险保持利润，我们要对持仓的天坛生物(600161)设置风险控制计划。止损点一般以收盘价向下3%，也就是次日跌幅的3%为止损价，止盈点可根据次日行情动态设计。如图示4-5所示。图示4-5风险控制设计页面2013-4-2日早盘天坛生物平开走势并不理想，而大盘近期弱势所以选择开盘即卖出，本次操作获得了4.5%的收益。截止到2013-4-1阴转高开模型(默认参数)共选出10只股票。其中当日封住涨停板的股票有 7只，比例非常高。2013-03-19到 2013-04-01 按照阴转高开交易策略可操作6次，除吉艾科技(300309)没有成功其余5次操作均成功。按照最低收益计算(次日开盘即卖，仅算当日收益)7.00%+3.25%+2.90%+5.00%+4.50% = 22.65%，按照半仓操作，所以再除以2，最低收益约为 11.30%。如图示4-6阴转高开阳历史实战案例统计表所示。交易日期证券代码 证券名称 买入价 收盘价 当日收益2013-03-19中钢吉炭 0009288.809.34（涨停）7.00%2013-03-21 美克股份 600337 5.856.03（涨停） 3.25%2013-03-27 成飞集成 002190 15.43 15.86 2.90%2013-03-29 紫鑫药业 002118 8.078.59（涨停） 6.70%2013-03-29 天原集团 002386 6.807.13（涨停） 5.00%2013-03-29