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数学与信息科学学院学院 专业 级 班 姓名: 学号: 20132014学年秋季学期期末考试试题。-密-封-线- 北方民族大学试卷题目一二三四五六七总成绩复核得分阅卷教师课程代码： c0204307 课程： 时间序列分析A卷一、 计算题（12分）已知AR(2)模型为，。求：（1）；（2）；（3）计算偏相关系数；二、 计算题（12分）设时间序列服从AR(1)模型：，其中是白噪声序列，为来自上述模型的样本观测值，试求：（1）模型AR(1)的特征函数及推移算子表达式；（2）模型参数的最小二乘估计；（3）模型参数的极大似然估计；三、 证明题（12分）设是二阶滑动平均模型,即满足，其中是白噪声序列，并且，求：（1）证明该的可逆性条件；（2）的自协方差函数和自相关函数；（3）的矩估计。四、 计算题（10分）对下列ARIMA（P、d、q）模型，确定其P、d、q，并求出（1）；（2）；五、 计算题（12分）已知AR(1)模型为，求最小均方误差预测（1）；（2）；六、 计算题（12分）某AR模型的AR特征多项式如下： （1) 写出此模型的具体表达式。（2) 此模型是平稳的吗?为什么？七、 综合题（30分）通过模拟n=35，时间序列模型，得到以下各图，试分别求：AR/MA01234567890xooooooooo1oooooooooo2oooooooooo3xooooooooo4oooooooooo5xooooooooo6xooooooooo7xooooooooo滞后K123456残差ACF-0.0510.0320.0470.021-0.017-0.019（1） 确定正确的模型及阶数（2） 试求出该模型的自协方差函数及自相关函数表达式；（3） 试计算Ljung-Box统计量，求和至K=6，试该
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