计量经济学简答题.doc

1.什么是计量经济学?答: 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。2.什么是总体回归函数和样本回归函数？他们之间的区别是什么？答:假如已知所研究的经济现象的总体的被解释变量Y和解释变量X的每个观测值有规律的变化（通常这是不可能的！），那么，可以计算出总体被解释变量Y的条件期望 E(Y|Xi) 并将其表现为解释变量X的某种函数 E(Y|Xi) =f(Xi) ，这个函数称为总体回归函数。 如果把被解释变量Y的样本条件均值表示为解释变量X的某种函数，这个函数称为样本回归函数。Yi=1+2Xi区别:（1）总体回归线是未知，但它是确定的；样本回归线随抽样波动而变化，可以有许多条。（2）总体回归函数的参数虽未知，但是确定的常数；样本回归函数的回归系数可估计，但是随抽样而变化的随机变量；（3）总体回归函数中的随机误差项ut 是不可直接观测的；而样本回归函数中的残差et 是只要估计出样本回归估计值 就可以计算的数值。3.对随机误差扰动项的假设？答:(1)、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量；(2)、对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；(3)、随机误差项彼此不相关；(4)、解释变量是确定性变量，不是随机变量，与随机误差项彼此之间相互独立；(5)、随机误差项服从正态分布。4.ols估计量的统计性质与对模型的基本假定的关系是什么？1.多元回归的基本假设是什么，与简单线性回归的基本假设有什么区别？答:1：零均值假定2.同方差和无自相关假定 3随机扰动项与解释变量不相关4.无多重共线性假定5.正态性假定区别:多元的基本假设比简单的多了一个无多重共线性假定。2.F检验，是检验什么的？ t检验，检验什么？答:T检验是对回归参数的检验。F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量之间的线性关系在整体上是否显著的检验。 3.可决系数的显著性是通过什么来检验的？答:可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。可决系数的计算式: 回归平方和(ESS)在总变差(TSS)中所占的比重称为多重可决系数，介于0和1之间，越接近于1，拟合程度越好。 可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反之可决系数小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。4.TSS,ESS,RSS的自由度各是多少？ TSS,ESS,RSS,自由度和与其对应的方差之间对应的关系是什么？答:先定义一下：n为样本容量，K为为待估参数个数，也为解释变量+1（如果将常数项视作一个解释变量，也可以说是解释变量的总个数）（1）TSS的自由度为n-1，（2）RSS的自由度为n-K， RSS/(nk)（3）ESS的自由度为K-1。 RSS/(k11.什么是多重共线性？答:对模型Yi=1+2X2i+kXki+Ui(i=1，2,n)。如果某两个或多个解释变量之间出现相关性，即如果存在不为零的j,使得1Xi+2X2i+kXki=0约等于零。则成为多重共线性。2.多重共线产生的后果有哪些？答:完全的后果1.参数的估计值不确定 2.参数估计值的方差无线大 不完全的后果: 1.参数估计值的方差增大2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大3.假设检验容易作出错误的判断4.可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的 t 检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。 3.判断是否存在多重共线的方法有哪些？答: 简单相关系数检验法 方差扩大（膨胀）因子法 直观判断法 逐步回归法4.多重共线的补救措施有哪些？简述逐步回归法的具体操作步骤。答:一.修正多重共线性的经验方法 1. 剔除变量法 2. 增大样本容量 3.变换模型形式 4. 利用非样本先验信息 5. 横截面数据与时序数据并用 二、逐步回归法:（1）用被解释变量对每一个所考虑的解释变量做简单回归。（2）以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回归方程为基础，按对被解释变量贡献大小的顺序逐个引入其余的解释变量.会出现三种情形(1)若新变量的引入进了 R方 和 F检验，且回归参数的t 检验在统计上也是显著的，则在模型中保留该变量。(2)若新变量的引入未能改进 R方 和 F 检验，且对其他回归参数估计值的t 检验也未带来什么影响，则认为该变量是多余变量。(3)若新变量的引入未能改进 R方 和 F 检验，且显著地影响了其他回归参数估计值的数值或符号，同时本身的回归参数也通不过t 检验，说明出现了严重的多重共线性。1.什么是异方差性？答:异方差性是指模型中随机误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量的变动有关。2.异方差性造成的后果有哪些？答:(1)对参数估计统计特性的影响:参数估计的无偏性仍然成立；参数估计的方差不再是最小的 (2) 对参数显著性检验的影响:由于异方差的影响，会严重破坏F检验和t检验的有效性。 (3)对预测的影响:尽管参数的OLS估计量仍然无偏，并且基于此的预测也是无偏的，但是由于参数估计量不是有效的，从而对Y的预测也将不是有效的。 3.异方差的检验方法有哪些？他们各自有什么特点？答:一、图示检验法:相关图形分析 ；残差图形分析 特点是简单易操作 不足是对异方差性的判断比较粗糙。二、Goldfeld-Quanadt检验 特点 要求大样本；异方差的表现既可为递增型，也可为递减；检验结果与选择数据删除的个数c的大小有关；只能判断异方差是否存在，在多个解释变量的情下，对哪一个变量引起异方差的判断存在局限。三、White检验 特点 要求变量的取值为大样本；不仅能够检验异方差的存在性，同时在多变量的情况下，还能判断出是哪一个变量引起的异方差。四、ARCH检验 特点 变量的样本值为大样本数据是时间序列数据只能判断模型中是否存在异方差，而不能诊断出哪一个变量引起的异方差。五、Glejser检验 特点 不仅能对异方差的存在进行判断，而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式 进行诊断。该检验要求变量的观测值为大样本。1.什么是自相关？答:自相关又称序列相关，是指总体回归模型的随机误差ui之间存在相关关系。2.自相关产生的原因？答:经济系统的惯性.经济活动的滞后效应。数据处理造成的相关。蛛网现象。模型设定错误。3.自相关的后果有哪些？答:当模型存在序列相关时，根据最小二乘法估计出的参数估计值具有线性特性和无偏性，但不在具有有效性。用于参数显著性的检验统计量，要涉及参数估计量的标准差，因而参数检验失去意义。4.列出自相关检验方法和补救措施。.答:图示检验法;DW检验法;LM检验。广义差分法;自相关系数p的确定。1.滞后效应产生的原因？答:心理预期因素 技术因素 制度因素2.分布滞后模型估计有什么困难?答:（1）、自由度问题假设有限分布滞后模型的滞后长度为s，如果样本观测值个数n较小，随着滞后长度s的增大，有效样本容量n-s变小，会出现自由度不足的问题。由于自由度的过分损失，致使估计方差增大，统计显著性检验失效。2、 多重共线性问题分布滞后模型中滞后解释变量观测值之间往往会存在严重的多重共线性问题。如果直接使用最小二乘法进行估计，则至少有些参数的估计会有较大偏差，可能导致一些重要的滞后变量被剔除。3、滞后长度难于确定的问题分布滞后模型中滞后长度的确定较为困难，往往没有充分的先验信息可供使用。3.什么是自回归？答:如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量 X的当期值和被解释变量的若干期滞后值，Y滞后。4.自回归模型存在哪些问题？（自回归模型估计的困难）答:（1）出现了随机解释变量 Yt1 ，而它可能与 随机扰动项相关。（2）随机扰动项存在自相关。1.什么是虚拟变量？答:计量经济学中，将取值为0和1的人工变量称为虚拟变量。虚拟变量也称：哑元变量、定性变量等等2.虚拟变量的作用和类型答:(1)可以作为属性因素的代表，如性别、所有制等:可以作为某些非精确计量的数量因素的代表，如受教育程度 管理者素质等:可以作为某些偶然因素或政策因素的代表，如战争、灾害、改革前后等可以作为时间序列分析中季节(月份)的代表:可以实现分段回归，研究斜率、截距的变动，或比较两个回归模型的结构差异，等等。 类型 解释变量中只含虚拟变量；解释变量中只含定量变量，又含虚拟变量；被解释变量本身为虚拟变量的模型。3.引入虚拟解释变量的途径有哪些？答:加法类型 乘法类型 1.模型设定误差的类型?答:变量的设定误差，包括相关变量的遗漏（欠拟合）、无关变量的误选（过拟合）；模型函数形式的设定误差；变量数据的测量误差；随机扰动项设定误差。2.变量设定误差的后果答:是一个或多个解释变量与随机扰动项之间存在相关性，而影响参数估计的统计特性。3.设定误差的检验方法有哪些？答:DW检验拉格朗日乘数检验一般性检验1.什么是伪回归？造成伪回归的原因是什么？答:所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。原因是在于时间序列变量的非平稳性。2.什么是时间序列的平稳性与非平稳性？答:时间序列的平稳性是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。时间序列的非平稳性是指时间序列的统计规律随着时间的位移而发生变化，即生成变量时间序列数据的随机过程的特征随时间而变化。3什么是一阶单整序列，什么是协整？答:从单位根过程的定义可以看出，含一个单位根的过程，其一阶差分：Yt=YtYt1=Ut是一平稳过程，像这种经过一次差分后变为平稳的序列称为一阶单整序列.所谓协整，指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。1:解释下列名词:内生变量，外生变量，前定变量。答: 内生变量： 一些变量是由模型体现的经济体系本身所决定的，在模型中是随机变量,称为内生变量。 外生变量：一些变量是在模型体现的经济体系之外给定的，在模型中是非随机的,称为外生变量。通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。2.联立方程组模型的种类有哪些？答:（1）结构型模型:描述经济变量之间现实经济结构关系，表现变量间直接的经济联系，将某内生变量直接表示为内生变量和前定变量函数的模型。（2）简化型模型：每个内生变量都只被表示为前定变量及随机扰动项函数的联立方程模型，每个方程的右端不再出现内生变量。（3）递归型模型：第一个方程中解释变量只包含前定变量；第二个方程中解释变量只包含前定变量和前 一 个方程中的内生变量；第三个方程中解释变量只包括前定变量和前两个方程的