可实现自动交易的海归法则公式.doc

可实现的自动交易-海龟交易系统公式 这里找到了已经实现的海龟交易系统的公式完全版.虽说是著名的海龟,但不等于说用了就100%能赚钱的.该系统是比较适合于趋势型的商品行情,如大豆等期货商品.当然要是把这个系统放在振荡型的行情商品中，估计会亏得血本无归吧。其实现如今海龟已经不如当初那么神奇了，可以说是过了保质期吧。哈哈。who knows.不过要是把这个海龟系统理解透了，我相信对于提高交易者自身对系统交易的理解也能上一个台阶了。以下就是海龟系统于tradeblazer-交易开拓者软件下的实现代码，大家可慢慢琢磨一下。(每一行/后的中文字都是对每一步骤的解释,这样有助于大家慢慢地消化理解.)复制内容到剪贴板代码:Params Numeric RiskRatio(1); / % Risk Per N ( 0 - 100) Numeric ATRLength(20); / 平均波动周期 ATR Length Numeric boLength(20); / 短周期 BreakOut Length Numeric fsLength(55); / 长周期 FailSafe Length Numeric teLength(10); / 离市周期 Trailing Exit Length Bool LastProfitableTradeFilter(True); / 使用入市过滤条件Vars Numeric N; / N 值 Numeric TotalEquity; / 按最新收盘价计算出的总资产 Numeric TurtleUnits; / 交易单位 NumericSeries DonchianHi; / 唐奇安通道上轨，延后1个Bar NumericSeries DonchianLo; / 唐奇安通道下轨，延后1个Bar NumericSeries fsDonchianHi; / 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期 NumericSeries fsDonchianLo; / 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期 Numeric ExitHighestPrice; / 离市时判断需要的N周期最高价 Numeric ExitLowestPrice; / 离市时判断需要的N周期最低价 Numeric myEntryPrice; / 开仓价格 Numeric myExitPrice; / 平仓价格 Bool IsEntryThisBar(False); / 当前Bar开过仓 Bool IsAddThisBar(False); / 当前Bar有过增仓 Bool LastBreakoutWin(False); / 最后一次突破是否盈利 Numeric preEntryPrice; / 前一次开仓的价格，存放到全局变量0号位置 Numeric preBreakoutType(0); / 前一次突破的方向，1 - LONG , -1 - SHORT 初始值为0，存放到全局变量1号位置 Numeric preBreakOutPrice; / 前一次突破的价格，存放到全局变量2号位置Begin If(BarStatus = 0) SetGlobalVar(0,InvalidNumeric); SetGlobalVar(1,0); SetGlobalVar(2,InvalidNumeric); Else preBreakoutType = GetGlobalVar(1); preBreakOutPrice = GetGlobalVar(2); N = AverageFC(TrueRange,ATRLength); TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio(); TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue(); TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); / 对小数取整 DonchianHi = HighestFC(Close1,boLength); DonchianLo = LowestFC(Close1,boLength); / 判断最后一次突破是否盈利 If(preBreakoutType = 1) If(Close PreBreakOutPrice) LastBreakoutWin = True; Else If(preBreakoutType = -1) If(Close = 1) / 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 preBreakoutType = 1; preBreakOutPrice = Donchianhi; SetGlobalVar(1,preBreakoutType); SetGlobalVar(2,preBreakOutPrice); myEntryPrice = min(high,DonchianHi + PriceScale*MinMove); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice = 1) / 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 preBreakoutType = -1; preBreakOutPrice = DonchianLo; SetGlobalVar(1,preBreakoutType); SetGlobalVar(2,preBreakOutPrice); myEntryPrice = max(low,DonchianLo - PriceScale*MinMove); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice Open, Open,myEntryPrice); / 大跳空的时候用开盘价代替 If(SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice) IsEntryThisBar = True; SetGlobalVar(0,myEntryPrice);/ 保存第一次开仓的价格 / 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point If(MarketPosition = 0) fsDonchianHi = HighestFC(Close1,fsLength); fsDonchianLo = LowestFC(Close1,fsLength); If(CrossOver(High,fsDonchianHi) & TurtleUnits = 1) / 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + PriceScale*MinMove); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice = 1) / 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - PriceScale*MinMove); myEntryPrice = IIF(myEntryPrice Open, Open,myEntryPrice); / 大跳空的时候用开盘价代替 If(SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice) IsEntryThisBar = True; If(MarketPosition = 1) / 有多仓的情况 / 求出持多仓时离市的条件比较值 ExitLowestPrice = LowestFC(Low1,teLength); If(Low = myEntryPrice + 0.5 * N & TurtleUnits = 1) myEntryPrice = myEntryPrice + 0.5 * N; If(Buy(TurtleUnits,myEntryPrice) SetGlobalVar(0,myEntryPrice);/ 保存最后一次开仓的价格 / 加上止损指令 If(Close = 1) If(Open = preEntryPrice + 0.5*N) / 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 myEntryPrice = Open; If(Buy(TurtleUnits,myEntryPrice) preEntryPrice = myEntryPrice; IsAddThisBar = True; SetGlobalVar(0,preEntryPrice);/ 保存最后一次开仓的价格 while(High = preEntryPrice + 0.5*N) / 以最高价为标准，判断能进行几次增仓 myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N; preEntryPrice = myEntryPrice; If(Buy(TurtleUnits,myEntryPrice) IsAddThisBar = True; SetGlobalVar(0,preEntryPrice);/ 保存最后一次开仓的价格 / 止损指令 If(IsAddThisBar) / 当前Bar有过增仓，此时不能直接按Low来判断是否止损，因为不能确定Bar的价格的走势，只按收盘价进行止损判断。 If(Close = preEntryPrice - 2 * N) myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N; Sell(0,myExitPrice); / 数量用0的情况下将全部平仓 Else If(Low ExitHighestPrice ) myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + PriceScale()*MinMove(); BuyToCover(0,ExitHighestPrice); / 数量用0的情况下将全部平仓 Else If(IsEntryThisBar) / 当前Bar开过仓的情况，如果Close比myEntryPrice小于1/2N.用收盘价加仓。 If(Close = 1) myEntryPrice = myEntryPrice - 0.5 * N; If(SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice) SetGlobalVar(0,myEntryPrice);/ 保存最后一次开仓的价格 / 加上止损指令 If(Close = MyEntryPrice + 2 * N) myExitPrice = MyEntryPrice + 2 * N; BuyToCover(0,myExitPrice); / 数量用0的情况下将全部平仓 Else preEntryPrice = GetGlobalVar(0); / 取出上一次开仓的价格 If(preEntryPrice!=InvalidNumeric & TurtleUnits = 1) If(Open = preEntryPrice - 0.5*N) / 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。 myEntryPrice = Open; If(SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice) preEntryPrice = myEntryPrice; IsAddThisBar = True; SetGlobalVar(0,preEntryPrice);/ 保存最后一次开仓的价格 while(Low = preEntryPrice + 2 * N) myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N; BuyToCover(0,myExitPrice); / 数量用0的情况下将全部平仓 Else If(High = preEntryPrice + 2 * N) myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N; BuyToCover(0,myExitPrice); / 数量用0的情况下将全部平仓 End分析家：VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0; VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0; VARIABLE:True=1,False=0,N=0; TR :=MAX(HIGH,CLOSE1)-MIN(LOW,CLOSE1); IF BARPOS=20 THEN BEGIN IF BARPOS=20 THEN N:=MA(TR,20); IF DayCount=5 OR BARPOS=20 THEN BEGIN5天调整N值 N:=(19*N+TR)/20;计算N值 DayCount:=1; END DayCount:=DayCount+1; EntPoint:=ENTERBARS+1; IF EntPoint=EntAndExitSign THEN BEGIN说明STOP指令买进头寸成功 PositionCount:=PositionCount+1;头寸计数 SellSign:=True;开始以STOP卖出，如果达到指定的价格 END IF PositionCount=1 THEN BEGIN第一头寸 HOW:=CASH*0.01/N;波动性百分比决定头寸