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文档简介

投资学大纲第一部分 概述第一章 绪论第一节 投资的定义第二节 投资过程(投资目标、投资策略、证券价值分析、投资组合分析、业绩评价)第二章 投资环境第一节 证券交易机制第二节 金融市场之间的传导机制 第二部分 投资目标第三章 收益与风险的衡量 第一节 单一资产的风险与收益第二节 资产组合的风险与收益第三节 市场模型与系统性风险第四节 在险价值（VAR）第四章 投资者理性第一节 理性与多期理性第二节 对于理性前提的传统分析第三节 对于理性前提的行为学分析第三部分 投资策略第五章 有效市场理论第一节 有效市场假设第二节 弱形式有效市场假设的检验第三节 半强形式有效市场假设的检验第四节 有效市场假设不成立的检验第五节 有限理性及其对有效市场假说的挑战第六节 有效市场假设与投资策略第六章 知情交易者策略 第一节 单个知情交易者的交易策略第二节 多个知情交易者模型第三节 交易机制和策略交易行为第七章 未知情交易者策略 第一节 单个交易日模型第二节 多个交易日模型第三节 套期保值者交易模型第四节 证券收益模型第八章 行为金融学中的投资策略分析第一节 噪音交易者风险第二节 投资者情绪模型第三节 正反馈投资策略第四节 套利策略第四部分 证券价值分析第九章 债券价值分析第一节 收入资本化法与债券价值分析第二节 债券属性与价值分析第三节 债券定价原理第十章 普通股价值分析第一节 收入资本化法与普通股价值分析第二节 股息贴现模型(零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型、多元增长模型) 第三节 市盈率模型（不变增长模型、零增长与多元增长模型）第十一章 衍生证券价值分析第一节 远期与期货价值分析第二节 互换价值分析第三节 期权价值分析第五部分 投资组合分析第十二章 投资组合的经典理论第一节 托宾的资产组合理论第二节 马柯维茨的证券组合理论第三节 资本资产定价模型第四节 套利定价模型第十三章 投资组合理论的新发展第一节 跨时资本资产定价模型（ICAPM）第二节 消费资本资产定价模型（CCAPM）第三节 行为资产定价理论（BAPM）第十四章 投资组合的构建（着重讨论构建最优组合的原则）第一节 股票组合第二节 债券组合第三节 衍生证券组合第四节 多元化组合第六部分 业绩评价第十五章 投资组合的风险评价（着重讨论组合风险管理中的事后评价）第一节 市场风险管理第二节 信用风险管理第三节 流动性风险管理第四节 操作风险管理第十六章 投资组合业绩评价第一节 组合业绩评价的基准 （基准、跟踪误差）第二节 单因素整体业绩评估模型（Sharpe、 Treynor、 Jenson、）第三节 多因素整体业绩评估模
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