高级调查分析师考试(经济计量分析).pdf

高级调查分析师 经济计量分析试题 一 单项选择题 每小题 1 分 共计 20 分 下列各题 A B C D 四个选项中 只有一个选项是正确的 1 下列说法中哪一项不属于应用经济计量学的研究目的 A 经济系统结构分析 B 经济预测 C 经济政策评价 D 计量经济学估计和检验方法研究 2 构造行为方程式的最重要依据为 A 政策法规 B 经济恒等式 C 经济行为 D 变量间的技术关系 3 总体回归线是指 A 样本观测值拟合的最好的曲线 B 使残差平方和最小的曲线 C 解释变量X取给定值时 被解释变量Y的样本均值的轨迹 D 解释变量X取给定值时 被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹 4 若一元线性回归模型Y 1 2X u满足经典假定 那么参数 1 2的普通最小二乘估计 量 1 2是所有线性估计量中 A 无偏且方差最大的 B 无偏且方差最小的 C 有偏且方差最大的 D 有偏且方差最小的 5 在一元线性回归模型Y 1 2X u中 若回归系数 2通过了t检验 则表示 A 2 0 B 2 0 C 2 0 D 0 6 在回归模型Y 1 2X2 3X3 u中 如果X2与X3高度线性相关 则与经典模型相比 2 的方差 A 不受影响 B 变小 C 变大 D 不确定 7 模型lnYt 1 2t ut中 Yt代表国内生产总值 t代表时间变量 则斜率 2代表 A 经济增长率 B 经济发展速度 C 经济逐期增长量 D 经济总增长量 8 在线性回归模型中 根据判定系数R2与F统计量的关系可知 当R2 0 时 有 A F 1 B F 0 C F 1 D F 9 在多元线性回归模型Y 1 2X2 3X3 4X4 u中 对回归系数 j j 2 3 4 进行显著 性检验时 t统计量为 A j j Se B j j Se C j j Var D j j Var 10 下面不能用来检验异方差的方法是 A 等级相关系数法 B DW 检验法 C 残差图分析法 D 样本分段比检验 11 在线性回归模型中 若 ei 与 i X之间存在线性关系 则异方差形式为 A B ii X 22 ii X 22 C D 12 下面不能用来检验序列相关的方法为 A DW 检验法 B 残差图分析法 22 i 222 ii X C 自相关系数法 D 方差扩大因子法 13 采用一阶差分法估计随机误差项为一阶自相关的线性回归模型 的取值为 A 1 0 B 0 C 0 1 D 1 14 在 DW 检验中 无序列相关的区间为 A 0 DW du B du DW 4 du C 4 du DW 4 dL D 4 du DW 4 15 在分布滞后模型 Yt a 0Xt 1Xt 1 2Xt 2 3Xt 3 ut中 延期过渡性影响乘数是指 A 1 2 3 B 1 2 3 C 0 D 0 1 2 3 16 无限分布滞后模型为 Yt a 0Xt 1Xt 1 ut 若该模型满足库伊克 koyck 提出的两 个假设 则衰减率 越小 X 滞后的远期值对当期 Y 值的影响就 A 越小 B 越大 C 没有影响 D 不确定 17 若一个回归模型包含截距项 对一个具有 m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数 为 A m 2 B m 1 C m D m 1 18 设消费函数为 Yi 0 1D 2Xi ui 式中 Yi 第 i 个居民的消费水平 Xi 第 i 个居民 的收入水平 D 为虚拟变量 D 1 表示正常年份 D 0 表示非正常年份 则该模型为 A 截距变动模型 B 分布滞后模型 C 截距 斜率同时变动模型 D 时间序列模型 19 若联立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有的变量 则这个方程 A 不可识别 B 恰好识别 C 过度识别 D 不确定 20 使用间接最小二乘法估计参数 结构式参数估计量的性质为 A 有偏 非一致 B 有偏 一致 C 无偏 非一致 D 无偏 一致 二 多项选择题 每小题 2 分 共计 10 分 下列各题 A B C D E 四个选项中 至少有两个答案是正确的 1 下列关于判定系数 R2的说法 正确的有 A 对于一元线性回归而言 R2 0 9 意味着解释变量与被解释变量的相关系数为 0 9 B R2测度在因变量的总变异中由回归模型解释的部分所占的比例 C 取值范围在 1 和 1 之间 D 取值范围在 0 和 1 之间 E 当每个回归方程包含的解释变量数目不一样时 不能使用 R2来比较两个方程的拟合优度 2 在用普通最小二乘法估计回归模型时 存在异方差问题将导致 A 参数估计量有偏 B 参数估计量不是最小方差线性无偏的 C t 检验失效 D F 检验失效 E 预测失效 3 二次多项式模型适合于拟合 A 倒 U 形曲线 B 正 U 形曲线 C 平均成本曲线 D 总成本曲线 E 边际成本曲线 4 某多元线性回归模型的部分检验结果如下 DW 检验值为 3 6 其中一个解释变量的方差 扩大因子为 20 则该模型 A 存在正的序列相关 B 存在负的序列相关 C 不存在序列相关 D 存在严重多重共线性问题 E 存在异方差问题 5 下列关于自回归模型的方法正确的是 A 模型仅包含解释变量的滞后项 B 不能使用 DW 检验来诊断是否存在序列相关 C 普通最小二乘估计量将有偏 D 如果随机误差项与滞后被解释变量相关 普通最小二乘估计量将是有偏且非一致的 E 肯定违背了经典线性回归模型的假设 三 名词解释 1 时间序列数据 2 样本回归函数 3 统计关系 4 几何分布滞后模型 5 恰好识别 四 简答题 1 回归模型中包括随机误差项的主要原因有哪些 2 简述对数模型的优点 3 如果回归模型中包含了无关解释变量 在进行最小二乘估计时有哪些主要后果 4 模型中存在多重共线性的直观判定方法有哪些 5 简述选择工具变量的基本原则 6 应用普通最小二乘法估计有限分布滞后模型将会遇到哪些主要困难 五 计算题 1 考察以下模型 Ct 0 1Yt ut 消费函数 Yt Ct St 收入恒等式 C 消费 Y 收入 S 储蓄 C Y 为内生变量 S 为外生变量 根据样本观测值得到以下结果 缺公式 Ct C St S 500 St S 2 100 C 600 S 100 要求 用间接最小二乘法估计消费函数 计算结果保留二位小数 2 已知某公司 2000 年至 2005 年商品库存额Y与销售额X的季度数据资料 假定最大滞后长 度k 3 多项式的阶数m 2 要求 1 额Y与销售额X的分布滞后模型 2 假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计结果为 Y 120 6 0 53Zot 0 81Zit 0 33Z2t 写出分布滞后模型的估计式 五 分析题 1 假设有 n 种商品 其中某种商品的需求函数为 C1 a0 a1Y 1P1 2P2 nPn P u1 式中 C1是该商品的需求量 Y 是居民收入 P1是该商品的价格 P2 Pn是其它商品 的价格 缺公式 是 n 种商品的平均价格 试分析 1 该模型最有可能违背了经典线性回归模型的哪一个假设 为什么 2 能否得到 1 2 n以及 各自的最小二乘估计 2 假定要用 1978 2005 年的有关数据估计以下中国城市居民的消费函数 C1 a Yt ut a 0 0 1 式中 C 表示实际消费支出 Y 表示实际可支配收入 u 是随机干扰项 t 代表年份 试问 1 如果 1978 1989 年 1990 1995 年和 1996 2005 年 3 个时段消费函数的截距不同 如何 个性消费函数 各时段的消费函数是怎样的 2 如果 1978 1989 年 1990 1995 年和 1996 2005 年 3 个时段消费函数的截距以及边际消 费倾向都不同 如何个性消费函数 各时段的消费函数是怎样的 参考答案 一 单项选择题 1 D 2 C 3 D 4 B 5 B 6 A 7 A 8 B 9 A 10 B 11 A 12 D 13 D 14 B 15 A 16 A 17 B 18 C 19 A 20 B 二 多项选择题 1 BCE 2 BCDE 3 ABCE 4 BD 5 BCE 三 名词解释 1 时间序列数据是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列 2 由样本得到的回归函数称为样本回归函数 起表现形式为 样本回归 函数是用来来估计总体回归函数的 iii eXY 21 3 统计关系是指两个变量 X 与 Y 之间存在的一种不确定关系 也就是说 即使变量 X 是变 量 Y 的原因 给定变量 X 的值也不能具体确定变量 Y 的值 而只能确定变量 Y 的统计特征 4 对于无限分布滞后模型 tttt uXXY L 110 库伊克 koyck 提出了两个假 设 模型中所有参数的符号都是相同的 模型中的参数是按几何数列衰减的 即 j j0 t Y 0 j 0 1 2 式中 称为分布滞后的衰减率 越小 衰减速 度 就 越 快 X 滞 后 的 远 期 值 对 当 期 Y 值 的 影 响 就 越 小 代 入 后 得 到 模 型 此模型就称为几何分布滞后模 型 tjt j t uX LL 0 2tt XXX 2 010 5 在可识别的模型中 结构式参数具有唯一数值的方程称为恰好识别 四 简答题 1 回归模型中包含随机误差项 u 是因为其是代表所有对 Y 有影响但未能包括在回归 模型中的那些变量的替代变量 因为受理论和实践条件的限制 而必须省略一些变量 由随 机误差项 u 代替 其理由如下 理论的欠缺 虽然有决定 Y 的行为的理论 但常常是不 能完全确定的 理论常常有一定的含糊性 我们可以肯定每月收入 X 影响每月消费支出 Y 但不能确定是否有其它变量影响 Y 只好用 ui作为模型所忽略的全部变量的替代变量 数 据的欠缺 即使能确定某些变量对 Y 有显著影响 但由于不能得到这些变量的数据信息而 不能引入该变量 因此 我们只得把这个很重要的解释变量舍弃掉 人们把非核心变量的 联合效用当作一个随机变量来看待 人类行为的内在随机性 即使我们成功地把所有有关 的变量都引进到模型中来 在个别的 Y 中仍不免有一些 内在 的随机性 无论我们花了 多少力气都解释不了的 随机误差项 ui能很好地反映这种随机性 节省原则 我们想保 持一个尽可能简单的回归模型 如果我们能用两个或三个变量就基本上解释了 Y 的行为 就没有必要引进更多的变量 让 ui代表所有其它变量是一种很好的选择 2 对数线性模型的优点有以下几点 对数线性模型中斜率系数度量了一个变量 Y 对 另一个变量 X 的弹性 斜率系数与变量 X Y 的测量单位无关 其结果值与 X Y 的测 量单位无关 当 Y 0 时 使用对数形式 LnY 比使用水平值 Y 作为被解释变量的模型更接 近经典线性模型 大于零的变量 其条件分布常常是有异方差性或偏态性 取对数后 虽然 不能消除这两方面的问题 但可大大弱化这两方面的问题 取对数后会缩小变量的取值范 围 使得估计值对被解释变量或解释变量的异常值不会很敏感 3 如果回归模型中包含了无关解释变量 在进行最小二乘估计时有哪些主要的后果为 无关解释变量模型的参数最小二乘估计量均无偏 在含有无关解释变量的模型中 无关解 释变量的引入将使合理解释变量的方差无必要地增大 降低估计的精度 4 诊断多重共线性的直观判断法有以下几种 2 R较高 而显著 t 统计量较少时 可能存 在多重共线性问题 当增加或剔除一个解释变量 或者改变一个观测值时 回归系数的估 计值发生较大变化 我们就认为回归方程存在严重的多重共线性 一些重要的解释变量在 回归方程中没有通过显著性检验时 可初步判断存在着严重的多重共线性 有些解释变量 的回归系数所带符号与定性分析结果违背时 可能存在多重共线性问题 解释变量间的相 关系数较大时 可能会出现多重共线性问题 5 工具变量的选择的基本原则为 如果内生解释变量 t与ut相关 我们就选择一个工具变 量Zt来代替Yt Zt要满足两个条件 一是Zt与ut高度不相关 即 Cov Ztut 0 二是Zt 与Yt高度相关 即Cov Zt Yt 0 在联立方程模型中 工具变量一般从外生变量中选取 6 对于有限分布滞后模型 即使假设它满足经典假定条件 对它应用最小二乘估计也存在 以下困难 产生多重共线问题 对于时间序列的各期变量之间往往是高度相关的 因 而分布滞后模型常常产生多重共线性问题 损失自由度问题 由于样本容量有限 当滞后 变量数目增加时 必然使得自由度减少 由于经济数据的收集常常受到各种条件的限制 估 计这类模型时经常会遇到数据不足的困难 对于有限分布滞后模型 最大滞后期k较难确 定 最大滞后期的确定往往带有主观随意性 为了避免有限分布滞后模型直接应用最小二 乘估计的困难 总是假定影响系数具有某种特殊结构 依照不同的系数结构的假定 建立不 同的估计方法 分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的 t X k 五 计算题 1 消费模型的简化式方程为 ttt vSC 110 其中 1 1 1 1 0 0 11 解得 1 1 1 1 0 0 11 对消费方程简化式使用普通最小二乘法估计参数 5 100 500 2 1 SS SSCC 1001005600 10 SC 则 67 16 51 100 1 1 0 0 83 0 51 5 1 1 1 1 因此 消费函数为 tt YC83 067 16 2 1 假设 tttttt uXXXXY 3322110 系数多项式表达式为 i 0 1 2 3 2 210 ii i 其中 210 是待估计的参数 tttt tttttttt uXXX XXXXXXXY 94 32 3212 32113210 另记 3212 3211 3210 94 32 tttt tttt ttttt XXXZ XXXZ XXXXZ 则阿尔蒙变换为 ttttt uZ