论文2005年诺贝尔经济学奖为何授予博弈论大师.doc

诺贝尔经济学奖与博弈论 从2005年诺贝尔经济学奖看经济学理论前沿的发展 2005年诺贝尔经济学奖授予了以色列经济学家罗伯特奥曼（RobertJAumann）和美国经济学家托马斯谢林（ThomasC.Schelling），以表彰他们通过博弈理论分析增加了世人对合作与冲突的理解。在回答新华社记者有关诺贝尔奖评委的评选标准时，皇家科学院常任秘书厄奎斯特说：“我们关注的是这些科学家的理论和发现对人类进步的影响，尤其是对目前我们生活的这个社会和时代的影响。”如果将奥曼和谢林看成是时代“英雄”的话，他们对科学的贡献正是我们这个时代所需要的。世界需要和平，奥曼和谢林在经济学领域的贡献，主要是构筑了如何从冲突走向合作的博弈模型，从而为世界指明了一条从对立走向和平的科学之路。一 奥曼和谢林对博弈论的贡献奥曼1930年6月出生于德国法兰克福，拥有以色列和美国双重国籍。1950年毕业于纽约州立大学并获数学学士学位。1952年和1955年在麻省理工学院分别获得数学硕士学位和数学博士学位。1966年，奥曼被选为经济计量协会会员，现任耶路撒冷希伯莱大学数学研究院教授、纽约州立大学斯坦尼分校经济系和决策科学院教授以及以色列数学俱乐部主席、美国经济联合会荣誉会员等。奥曼担任国际博弈论、数理经济学、经济学理论、经济计量学、运筹学数学等多家国际著名学术期刊的编辑。奥曼在国际经济学界可谓是一颗耀眼的明星。在过去的几十年中，在当代的博弈论研究中几乎没有他未涉足过的领域。他的研究具有与众不同的广度和深度，他的科学贡献从基本概念、学科的发现与形成到适当工具与方法的发展等，都具有开创性的意义。在非合作博弈领域奥曼的主要贡献是在上世纪7080年代博弈论学家研究重复博弈的高潮时期，提出了分析重复博弈的新思路：在一次性博弈中无法实现的如囚徒困境中的潜在合作关系，在重复博弈中，从长远的利益出发，博弈方之间能够克制自己的行为，为对方的利益和共同的利益着想进行有效的合作。奥曼另一个在非合作博弈里的重要贡献是相关均衡（Correlated Equilibrium，1974）：如果博弈方可以根据某个共同观测到的信号选择行动，就可能出现使所有博弈方受益的相关均衡。这两个贡献在博弈论理论界是众所周知的，并作为博弈论的基础理论被写入一般的博弈论教材。在合作博弈领域奥曼的贡献颇丰。首先将可转让效用（TU）下的联盟博弈理论推广到不可转让效用（NTU）下的联盟博弈。与布莱格一起提出了NTU博弈中一个广义的联盟概念（1960），由此奠定了NTU的理论基础。其次在TU博弈中奥曼与马斯勒（1963）给出了著名的谈判集概念（1964），并将其推广到NTU。作为合作博弈的“解”，谈判集弥补了核心作为解可能是空集的不足，是合作博弈中著名的“解”概念。谢林1921年生于美国加利福尼亚州的奥克兰, 1944年与加州大学伯克利分校先后获得学士和硕士学位, 1951年获得哈佛大学经济学博士学位。从1948年到1953年，他先后为马歇尔计划、白宫和总统行政办公室工作。1953到1958年任耶鲁大学经济学教授。1958年被聘为哈佛大学经济学教授。1969年到哈佛大学肯尼迪研究生院兼职，是该院知名的政治经济学教授。1978年，他从哈佛大学辗转来到马里兰学院研究公共事务。1992年当选为美国经济学联合会会长。谢林的研究领域十分广泛, 包括军事战略和军控、能源和环境政策、健康政策、对烟草和毒品的政策, 以及国家政策和商业战略中的道德问题等。可以说, 谢林是一位制度经济学和政治经济学的大师。谢林的学术贡献概括为非数理博弈理论和冲突经济理论两方面。谢林在博弈论的数理基础之上, 开辟了非数理博弈新方向，用概念模型来弥补数理模型的不足。比较典型的例子是焦点效应(focalpointeffect，1960)理论：一个具有多重纳什均衡的博弈，如果存在一个焦点均衡，则根据焦点效应，我们应该能够预测到博弈的结果既是此焦点均衡。焦点效应提供了一个从社会心理学和人类学等方面预测博弈结果的视角。关键多数理论(criticalmass，1978)是谢林在非数理博弈方面的另一贡献：在社会决策过程中, 有许多强制力(compellingforce) 如文化、习惯等因素能让决策汇于一点，形成共识。该共识即使不是最优的也很难被打破。另外谢林还根据人的多重性或者称为双重人格，提出了以自己为对手的博弈自我博弈概念。谢林于1960年出版了冲突的战略一书，该书将非数理博弈理论应用于解决政治冲突中，建立了冲突经济理论的基本框架。其中的合作观(ideaofcooperation)是指：对抗中或危机中双方的利益冲突的程度，是导致冲突双方实施挑战的驱动力。冲突的利益越大, 对威慑进行冲击的可能性就越大。危机的过程也就是双方(就各自利益)讨价还价的过程。因此寻求冲突双方的共同利益，是解决冲突的最好途径。谢林提出的论断：冲突中一方可以通过自陷绝境从而加强自己的地位；拥有报复手段比抵抗手段更重要；难以预料的报复手段比已知的报复手段更有效等，在解决地区冲突和避免战争的周旋中被证明是正确的。奥曼和谢林的贡献不仅仅体现在博弈论本身，他们将非合作博弈拓展到合作博弈以及用非数理博弈理论解决政治冲突的方法和思路，对世界经济与政治产生了深远的影响。维护世界和平、促进共同发展奠定了理论基础。二 诺贝尔经济学奖与博弈论首先我们回顾一下二十二年（19852007）来诺贝尔经济学奖得主、领域及其贡献。下面的表格是根据瑞典皇家科学院公布的数据整理出来的。 表1： 1985-2005诺贝尔经济学奖授予情况年代获奖者获奖领域主要贡献1985美国人（生于意大利）弗兰莫迪利安尼(Franco Modigliani)宏观经济学（Macroeconomics）在储蓄分析和金融市场分析领域所做的开创性贡献。1986美国人詹姆斯布坎南(James M. Buchanan Jr.)公共金融（Public Finance）将政治决策分析同经济理论结合起来，建立了经济决策和政治决策理论的契约依据与宪法依据。1987美国人罗伯特索洛 (Robert M. Solow)经济增长理论（Economic Growth Theory）在经济增长理论方面做出了重要贡献。提出长期的经济增长主要依靠技术进步，而不是依靠资本和劳动力的投入。1988法国人莫里斯阿莱斯(Maurice Allais) 准和一般均衡理论（Partial and General Equilibrium Theory）在市场理论及资源有效利用方面做出了开创性贡献，并对一般均衡理论重新给出系统阐述。1989挪威人特里夫哈维默(Trygve Haavelmo) 经济计量学（Econometrics）建立了经济计量学的概率理论基础以及在分析经济联动结构领域做出的贡献。1990美国人哈里马科维茨(Harry M. Markowitz)、默顿米勒(Merton H. Miller)和威廉夏普(William F. Sharpe)金融经济学（Financial Economics）在金融经济学（微观金融理论）领域做出了开创性工作。1991美国人（生于英国）罗纳德科斯(Ronald H. Coase) 经济制度理论（Theory of Institutions）发现并分析了交易费用和产权对经济制度结构和功能的重要性。1992美国人加里贝克(Gary S. Becker)微观经济学和经济社会学（Microeconomics and Economic Sociology）将微观经济学扩展到包括非市场行为在内的人类行为及其交互作用的广泛领域。1993美国人罗伯特福格尔(Robert W. Fogel)和道格拉斯诺斯(Douglass C. North)经济学史（Economic History）前者用经济学史的新理论及数理工具重新诠释了过去的经济发展过程；后者建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的“制度变迁理论”。1994美国人约翰海萨尼(John C. Harsanyi) 和美国人约翰纳什(John F. Nash Jr.)以及德国人莱因哈德泽尔腾(Reinhard Selten)博弈论（Game Theory）在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响 。1995美国人罗伯特卢卡斯(Robert E. Lucas )宏观经济学（Macroeconomics）建立并应用理性预期理论，创立了全新的宏观经济分析方法，深化了人们对经济政策的理解，并对经济周期理论提出了独到的见解。1996英国人莫里斯(James A. Mirrlees)和美国人威廉维克瑞(William Vickrey)信息经济学（Economics of Information）前者在信息经济学理论领域做出了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理论的论述；后者在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重要贡献。1997美国经济学家迈伦斯科尔斯(Myron S. Scholes)和罗伯特默顿(Robert C. Merton)金融学（Financial Economics）在金融衍生商品定价方面建立了新的方法。1998印度籍经济学家阿马蒂亚森(Amartya Sen)福利经济学（Welfare Economics）对福利经济学以及发展经济学做出了突破性贡献。1999加拿大著名经济学家罗伯特蒙代尔 (Robert A. Mundell)国际宏观经济学（InternationalMacroeconomics）对不同汇率体制下的货币和财政政策以及最优货币区域理论方面做出了特殊贡献。2000美国芝加哥大学的詹姆斯赫克曼(James J. Heckman)和加州大学伯克利分校的丹尼尔麦克法登(Daniel L. McFadden)经济计量学（Econometrics）在微观计量经济学领域做出了重要贡献。2001美国学者乔治阿克尔洛夫(George A. Akerlof)、迈克尔斯彭斯(A. Michael Spence)和约瑟夫斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)信息经济学（Economics of information）在不对称信息条件下的市场运行机制方面所作的开创性工作。2002美国学者丹尼尔卡尼曼(Daniel Kahneman)和弗农史密斯(Vernon L. Smith)心理和实验经济学（Economic psychology and experimental economics）在心理和实验经济学领域做出了开创性成绩。2003美国经济学家罗伯特恩格尔(Robert F. Engle )和英国经济学家克莱夫格兰杰(Clive W. J. Granger)经济计量学（Econometrics）建立了分析经济时间序列的“随时间变化的易变性”（time-varying volatility）和“共同趋势”(common trends)两种新的理论与方法。2004挪威经济学家芬恩基德兰德(Finn E. Kydland)和美国经济学家爱德华普雷斯科特(Edward C. Prescott)宏观经济学（Macroeconomics）在动态宏观经济学领域做出了重要贡献。2005以色列经济学家罗伯特奥曼和美国经济学家托马斯谢林博弈论（Game Theory）通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解2006美国经济学家埃德蒙费尔普斯宏观经济学（Macroeconomics）加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做的贡献2007美国经济学家莱昂尼德赫维奇、埃里克马斯金和罗杰迈尔森博弈论（Game Theory）创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献表2：获奖人次与经济学领域的统计博弈论（包括信息经济学）宏观经济学经济计量学金融学经济学史微观经济学经济增长理论领奖次数5522111获奖人次10535211我们对上述获奖情况做一个简单的统计（由于信息经济学作为博弈论的一个应用分支，是非对称信息博弈论在经济学上的应用，因此属于博弈论领域）。得出20年来诺贝尔经济学奖获奖领域的概率，其中博弈论获奖次数与宏观经济学相同都是1/5。这多少说明博弈论在经济学领域的地位是越来越高，达到了与宏观经济学齐名。博弈论获奖人数是10人次，远远超过了经济学的其它领域。2005年诺贝尔经济学奖是该奖有史以来第五次授予博弈论领域的经济学家，也是20年来第四次授予博弈论领域的经济学家。诺贝尔经济学奖在这么短的时间内多次频繁光顾博弈论领域，彰显博弈论在经济学中的重要地位。三 博弈论凸显的经济学研究趋向博弈论是最近几十年来发展起来的最重要的理论方法之一。1944年由冯诺伊曼（von Neumann）和摩根斯坦（Oskar Morgenstern）合著的博弈论和经济行为（The Theory of Games and Behaviour）一书标志着博弈论的创立。分析方法的突破是由1994年获奖的海萨尼和约翰以及泽尔腾做出的。纳什在非合作博弈论中引入纳什均衡；泽尔腾将纳什均衡推广到动态博弈，提出了精练纳什均衡；海萨尼将不完全信息引入博弈论。纳什根据博弈方是否能够达成约束性协议，将博弈论分为合作博弈（达成约束性协议）和非合作博弈（未达成约束性协议）。纳什还建立了纳什均衡的概念用来预测非合作博弈的结果。海萨尼是第一位将纳什均衡概念推广到动态博弈，用来分析只有少数卖方的竞争博弈。这些推广在理论上排除了纳什均衡中那些不稳定和不相关的均衡。海萨尼还将不完全信息引入博弈论，奠定了在不完全信息下预测博弈结果的理论基础。海萨尼继莫里斯和维克瑞之后进一步促进了信息经济学的发展。博弈论不仅改写了传统的微观经济学，而且其对矛盾与冲突的分析方法和思路在人类社会的其它领域也受到充分的重视。2005年获得诺贝尔奖的奥曼和谢林的获奖理由用一句话来概括既是：以表彰他们通过博弈理论分析增加了世人对合作与冲突的理解。在回答新华社记者有关诺贝尔奖评委的评选标准时，皇家科学院常任秘书厄奎斯特说：“我们关注的是这些科学家的理论和发现对人类进步的影响，尤其是对目前我们生活的这个社会和时代的影响。”博弈论作为一种理论，并非产生直接具体的影响，而是理论指导应用，进而影响社会生活的某些方面。此外，博弈论的哲学思维方式推动了人类思维模式的向前发展，这是博弈论对人类的最大贡献。其实博弈论并不是经济学的一个分支，而是分析经济现象的主要方法和工具之一。在我国经济学界（game theory）被翻译成博弈论。在数学界则被翻译成对策论，归类为运筹学的一个分支。那么诺贝尔经济学奖为什么频繁授予这些博弈论大师哪，其原因归纳为以下几点：第一, 博弈论是使用数学模型研究冲突与对抗条件下最优决策问题的理论。数学的严谨推导和证明为经济学奠定了坚实的数理基础。根据数学模型推导出来的结论，往往具有用描述性方法无法达到的效果，更具科学性和说服力。第二, 经济学越来越转向人与人关系的研究，特别是人与人之间行为的相互影响和相互作用，人与人之间利益和冲突、竞争与合作，而这正是博弈论的研究对象。博弈论是在追求个体利益最大化的前提下，研究博弈方策略相互依存的最佳决策模式。经济学的研究思路是在给定约束条件下，个体如何取得最大效用的最佳行为模式。二者研究模式的统一，使得博弈论成为研究经济学的最佳分析方法和工具之一。第三, 博弈论最初起源于数学，数学理论的发展有时是超现实的。博弈论在其发展过程中找到了一个恰当的落脚点经济学，使得博弈论的应用性越来越强。博弈论的整体方法论已在经济学领域占有极具支配力的地位，反过来经济学又极大地拓展了博弈论的研究范围，促进博弈论不断地向前发展。第四, 从世界经济形式来看，全球经济一体化趋势愈演愈烈。伊拉克战争、巴以冲突等地区性矛盾的根源是经济利益之争。解决经济利益矛盾一直是经济学发展的主流方向，合作是解决冲突的良钥。合作博弈为解决经济利益矛盾提供了良好的方法。从这个角度，我们可以进行三段论式的推导：世界需要和平，和平需要经济学，经济学需要博弈论。博弈论通过经济学，加强了国际间的交流与合作，促进了人类社会的文明发展。因此2005年诺贝尔经济学奖具有“超经济”的意义。参考文献1 温思美，诺贝尔经济学奖与现代主流经济学的演进，华南农业大学学报(社会科学版), 2004(1)2 朱弗登博格，让梯若尔，博弈论，经济科学出版社，20023 罗杰 B. 迈尔森. 博弈论矛盾冲