04上海大陆期货公司手机期货技术方案.doc

“掌上财富”手机期货系统解决方案 2010年04月一、 项目背景及需求 随着4月16日股指期货正式上市，某期货有限公司希望借此通过联通高速的WCDMA网络和iPhone终端为其高端客户提供更为专业完善的投资理财咨询服务以及各项尊贵的投资增值服务。 1上海联通为某期货公司实现“掌上财富-手机期货”软件平台的iPhone实现，在其客户群里进行3G业务的捆绑发展（主要面向iPhone手机）。 2上海联通通过APPSTORE、联通软件商城、定向推送（WAP）的方式，向联通3G用户提供“掌上财富-手机期货”软件的下载，拉动“掌上财富-手机期货”软件的使用群体的增长。二、 解决方案1. “掌上财富”手机期货概述1.1基本介绍掌上财富是以期货公司符合证券业协会及移动公司相关规范的一款手机期货软件产品。主要功能模块包括：自选期货、板块报价、分时走势、K线分析、财经要闻、期货报道、委托交易等。期货公司可以通过手机、PDA等为客户提供一站式专业期货投资服务。“掌上财富”服务的客户群体主要有： 期货客户。“掌上财富”的主要功能有： 实时行情：提供上海期货、大连期货、郑州期货、中金所等多个市场的实时行情查询，提供强大的图表分析功能（走势图、日/周/月等K线图），同时提供自选期货等个性化管理功能。 在线交易：提供与实时行情同步的期货交易功能，可通过手机进行各种期货品种的交易、查询等功能。 新闻资讯：手机版新闻内容覆盖面广，内容包括：摘编的期货日报所有版面信息，国内、国际重大财经类新闻报道，宏观经济、重大事件分析评论，国内外市场信息，证监会、协会、四家期货交易所和家证券交易所信息公告、交易提示，行业报道等等 银期转账：介入建设银行手机银期转账，实时划转交易资金1.2“掌上财富”系统特点全面覆盖各种网络：l 支持中国联通不同的网络，包括3G网络l 支持WiFi无线网络支持大部分手机平台及型号：l 支持主流手机操作系统，无论是智能还是非智能手机l 支持市面上绝大部分手机型号，并在400多款手机上测试通过简单易用，操作方便：l 短信与WEB自动注册，方便客户的下载安装，减少了市场推广及维护成本l 简单易用，人性化的菜单设计，更符合手机用户的操作习惯l 操作方便，博易大师手机版，界面风格等与博易大师一脉相承l 全屏化的界面展示，带来最佳的视觉效果l 支持手机客户端自动升级速度最快，功能强大：l 最快速的手机期货行情，与PC客户端数据实时同步l 最便捷的手机下单，支持金仕达、恒生、上期技术交易接口l 最及时的新闻资讯，满足客户个性化的资讯需求l 最安全的银期转账，建设银行独家开通无缝对接1.3支持手机平台与机型1、掌上财富手机客户端已支持绝大部分手机操作系统，包括： Java Windows Mobile for Pocket PC Windows Mobile for SmartPhone Wince BlackBerry iPhone Brew2、掌上财富手机客户端已支持市场绝大部分型号，并在400多款手机上测试通过，支持的主要品牌包括：1.4手机客户端版功能简介1.4.1 手机行情最快速的手机期货行情，主要包括以下功能模块： 板块报价表 自选报价表 分时走势图 历史K线图 成交明细表 代码输入 系统升级 包含全球重大金融市场即时行情，包括证券、期货、外汇、黄金、指数等1.4.1 手机交易最便捷的手机下单，主要包括以下功能模块： 委托下单 撤单查询 委托查询 成交查询 持仓查询 资金查询 银期转账1.4.3 手机资讯最及时的新闻资讯，主要新闻内容包括： 摘编的期货日报所有版面信息 国内、国际重大财经类新闻报道 宏观经济、重大事件分析评论 证监会、协会、四家期货交易所和两家证券交易所信息公告、交易提示 国内外市场信息 行业报道 大陆期货海量信息以及购买的收费咨询报告2.系统结构2.1 基本业务逻辑框图注：交易前置机指交易后台系统提供给第三方的接口系统，金仕达、恒生、上期技术都提供这样的接口系统，比如期货公司使用的是金仕达交易系统，这里的交易前置机指金仕达的B2B网关。以下提到的交易前置机含义相同。2.2 交易业务数据流图2.3 协议层面结构图手机期货协议层分为三个相对独立的层面，即业务层、安全层和通讯层，业务层负责处理业务数据的传输与交换，安全层负责数据的加/解密，通讯层负责在TCP/IP的SOCKET之上的长连接会话的维持和数据收发。2.4系统特点2.4.1 集行情、交易、资讯于一体手机期货客户端集期货行情分析与委托下单功能于一身，提供了期货动态行情、技术分析、详尽的历史数据、即时准确的资讯信息等，并提供了委托、资金和成交流水查询等功能。同时，系统还具有行情、交易与资讯同步更新的特点。使得客户在一个界面即可完成所有的操作、浏览所有的信息，提高了期货决策与交易的速度。2.4.2 支持多市场板块得益于先进的系统设计，系统支持股票、期货、外汇等多种市场。当增加一个市场时，只需要后台修改相应的配置文件即可。当用户登录时，系统根据该用户的登录信息自动下载相应的权限配置，客户端根据下载的配置文件自动生成相应的板块市场。从而方便的实现了市场板块的扩充。2.4.3 支持差异化服务根据用户类型的不同，可以将行情服务器划分为不同的负载均衡组。对于高级用户，可以将配置较好的机器划分在一起；而对于一般的用户则使用配置一般的机器。当行情火爆时，也可减少一般用户使用的服务器而增加高级用户的服务器。总之，不论行情如何、网络情况如何都可以始终满足高级用户的需求。2.4.4 灵活的接口设计系统在架构设计上已具备了分层的资讯接口体系，可根据需要开发具体的子接口，并挂接在接口体系上即可。也可通过配置文件直接读取资讯链接地址。2.4.5 高可靠性行情后台程序采用了标准C+开发，支持跨平台应用，提高了程序的稳定性。同时，采用了行情源备份技术、异常恢复技术以及负载均衡技术，使得系统在整体上具备了高度可用性。2.4.6 高易用性手机客户端提供了更为简单方面的操作使用特性。一方面兼顾大多数现有客户，提供了大家非常熟悉的仿博易大师界面和热键操作 2.4.7 高容量、高性能行情服务器在设计上采用多线程、数据缓存等技术，并在充分分析行情数据的基础上优化了目前移动通信的数据格式，使得通信效率有了较大程度的提高。2.4.8 支持性能的线性扩展行情服务器采用了动态负载均衡技术，由多个负载均衡组从接入服务到发布服务都具有线性扩展的能力，即当负载剧增时，只需通过增加机器并简单修改配置文件就可以实现负载的平衡，而无需对软件进行任何的修改。动态负载均衡技术突出了增长可预见、线性可扩展和容错备份能力。即使在大数量并发用户的情况下，也能保证整个服务器集群运行在最佳状态，并保障所有在线用户的性能均衡，从而使得系统大规模运行有了可靠的保障。3.掌上财富手机交易网关3.1 系统功能 掌上财富手机交易网关的功能从三个方面来划分：关键功能、重要功能和有用功能，具体如下：功能级别功能概括关键功能 手机期货接口标准到各类期货交易系统（金仕达、恒生、上期技术）之间的数据双向转换。 手机客户端采用统一接口， 无缝接入各类型交易系统。重要功能 并发处理功能：每个手机交易网关服务器可配置多个通道，各通道的线程同时并发进行数据传输，以提高系统性能。 均衡处理功能：当现有的手机交易网关服务机器压力过大，数量不足以应付业务需要时，可以增加手机交易服务机器，进行负载均衡，共同处理，提高系统效率。 日志管理功能：可以根据日志查看系统运行状态，性能分析，日志转储，等。 日志分析功能：记录了交易时间、账户、方式等。帮助期货公司分析运行状况。有用功能 交易实时监控功能。 为了能对手机期货手机交易网关的状态进行监控，提供了与手机期货手机交易平台配套使用的监控程序，供期货公司中对“手机期货”系统进行日常维护。3.2 扩容方案将来客户量大的时候，性能扩充方案如下： 手机交易网关服务器的硬件环境提升 手机交易网关服务器由1台扩展为N台，形成手机交易集群对外提供交易服务 手机交易客户端提供智能均衡处理的能力 在手机期货交易网关和期货公司交易前置机之间可以建立多个TCP/IP的连接3.3掌上财富交易安全保障机制3.3.1 传输的加密手机期货在传输的整个环节，数据都是加密的。对于移动机房到期货公司机房之间，也采用了加密，下面详细说明加密的过程。手机交易转发服务器注册包(会话密钥)，公钥加密手机交易网关服务器交易请求(会话密钥加密)交易应答(会话密钥加密)手机交易转发服务器和网关服务器之间的通讯接口都采用如下的流程：1、 手机交易转发服务器向网关服务器发送注册包建立连接，注册包中包含会话密钥，并用手机交易转发服务器的公钥加密。2、 手机交易转发服务器向网关服务器机发送数据请求。数据请求用注册时交换的会话密钥进行加密。3、 手机交易网关服务器向手机交易转发服务器发回响应数据，响应数据用注册时交换的会话密钥进行加密。4、 重复2和3的操作。无论是注册包还是会话包，都只对包体加密，而不对包头加密。3.3.2 安全隔离机制为了确保期货公司内部网络不受来自公网“黑客”攻击，在内部网络和公网之间实行隔离是非常必要的。所谓硬件隔离技术，就是在硬件上通过一台计算机将内部网络（如期货公司内部局域网）和外部网络（互联网）隔离开，以保证内外网络之间只能传递特定格式、特定要求的数据包，防止一切与业务无关的非法数据的通过，确保内部网络的安全。目前市场上比较流行的做法由采用了串口（并口）隔离和安全隔离机两种隔离方案。由于串口通讯带宽有限，无法满足大用户量的通讯要求，因此存在一定的局限性，同样由于USB2.0技术比较新，但其技术体系还不成熟。以至于在其上面开发的通讯产品存在不稳定的因素，因此对于期货公司交易传输这一关键的环节，我们是不赞成采用该通讯方式产品的。安全隔离机就是为解决以上问题而设计的系统。安全隔离机示意图：手机期货安全隔离机 IP IP手机期货交易网关期货公司内部局域网示意图说明：手机期货的安全隔离机，是一个双网卡的计算机，通过网卡一连接手机期货手机交易网关，通过网卡二，连接交易前置机。这样通过手机期货网关系统就和期货公司的交易系统不在同一网段上，从而使通过手机期货转发系统过来的数据无法直接访问期货公司内部交易系统。通过网卡二与交易前置机相连，走TCP/IP协议。我们知道，TCP/IP上任何一个服务要能够实现服务的话，必须要设置一个相应的服务端口。我们定义好安全隔离机和交易前置机的服务端口后，封闭其它所有的端口，那么，从手机期货网络访问期货公司网络只能够走这个我们定义的服务端口，从而保护了内部网络的安全。4.期货公司搭建掌上财富的环境需求掌上财富所用数据源可由我司实时传给期货公司，也可以由期货公司提供。期货公司搭建掌上财富整套系统至少需要提供两台服务器：一台用于手机行情资讯服务器，另外一台用于手机交易网关服务器；对于手机客户端程序可以从我司服务器上下载，由我司提供的下载地址一级域名为；也可以由期货公司提供WAP下载服务器，下载域名由期货公司管理。如果期货公司对于安全级别要求非常高的话，还将需要一台计算机作为安全隔离机，以及另外一台计算机托管在移动机房作为手机交易转发服务器。具体硬件及网络需求如下：4.1 掌上财富系统硬件需求系统推荐服务器安装软件机器数量(台)手机行情资讯服务器服务器型号：DELL 2850CPU：P4 双至强 2.8G内存：2G DDR2 网卡：百兆或千兆手机行情转码机手机行情资讯服务器1手机交易网关服务器服务器型号：DELL 2850CPU：P4 双至强 2.8G内存：2G DDR2 667MHZ ECC网卡：百兆或千兆手机交易网关服务器1注：1、 以上服务器操作系统均采用windows2003 Server2、 在系统测试部署中，接入服务器和行情服务器可以放在同一台机器上，手机交易网关服务器连接期货公司交易前置机4.2 掌上财富系统带宽需求由于手机系统的通讯协议比PC系统更精简，因此同级别的网络应用所占带宽比PC系统少；行情资讯和交易网关的服务器带宽需求均为：1000个手机客户端同时在线时，平均带宽推荐为3M，峰值带宽推荐为5M。附件一.成功推广经验由于手机软件和PC软件在下载、安装方面有一定的区别，手机上网普及率还不高，因此在使用上还存在一定的困难，这也是手机期货系统在推广和应用上的难点，掌上财富手机期货系统在与期货公司的合作中已摸索出一套简单有效的推广经验。包括开发了手机短信自动注册系统、WEB页面注册系统，这些系统简化了客户的下载安装，同时大大减少了期货公司的推广成本。该经验已被多家期货公司采用，具体推广可参考如下：推广经验一：掌上财富自动注册网站我司在掌上财富推广期间，免费为期货公司定制一个掌上财富自动注册网站，期货公司可在自己的网站首页放一个掌上财富的浮动图片链接，也可在首页抢眼处加上掌上财富的链接，客户点击该链接后进入到掌上财富自动注册网站。该网站包括如下内容： 短信自动注册方式客户只需要输入一个代码(该代码对每个期货公司是唯一的)，发送便可立即收到一条短信，该短信内容包括：掌上财富的下载地址、试用帐号、试用密码、服务电话。客户只需点下载地址，手机会自动切换到浏览器，进入到掌上财富的手机下载页面，客户进入到该页面后只需要选择自己的手机品牌和手机型号，便可自动开始安装了。 WEB自动注册方式客户只需要在WEB页面输入自己的手机号码，便可像短信自动注册方式一样收到相同的短信。收到这条短信后，操作方式同上。 WAP下载介绍介绍了客户进入到WAP页面后，如何选择自己的手机品牌及手机型号并开始安装 掌上财富安装介绍了客户安装掌上财富的步骤，已经安装后掌上财富在手机中的位置 掌上财富使用说明介绍了掌上财富如何登录，以及掌上财富每一个功能的操作说明及操作界面推广经验二：期货公司对自己的客户群发掌上财富的短信注册方式一般说来，期货公司都有自己客户的手机号码，可借助短信平台向自己的客户群发掌上财富的注册方式，内容比如包括：发送00101可试用掌上财富手机期货行情交易系统以上两种推广方式都可让客户轻松方便地开始使用掌上财富手机期货系统，客户采用这种方式，一般可试用7天或15天掌上财富(具体试用期限可由期货公司设置)，当客户试用期结束后，如果想继续使用，需要打电话给期货公司，期货公司根据该客户是否是本公司的客户或其它要求来开放继续使用权，我们为期货公司定制了一套手机期货WEB管理系统，该系统在客户一开始使用用手机短信或WEB方式时，就记录了该客户的手机号码。当期货公司需要给开放继续使用权时，只需要登录到WEB管理系统，把该客户的帐号(默认为手机号码)设置为正式客户，并设置使用期限便可，具体的使用期限可用期货公司自己定义。附件三.掌上财富与其它手机期货系统的区别比较其它手机期货系统掌上财富速度1、很慢，经常登录不上去1、登录和操作都比其它手机行情平均快23秒上网费用1、贵1、可由客户自己选择速度更快的或费用更低的1、只支持CMNET客户采用CMNET每个月的上网费要比CMWAP高几倍1、支持NET与WAP客户希望速度快，可选择NET；希望上网费用低，可选择WAP网络支持1、仅支持中国移动1、支持三大运营商的各种网络，特别是联通3G2、不支持WiFi2、支持WiFi手机型号支持1、仅有Java通用版和PPC版1、有Java版、PPC版、Smartphone版、wince版、黑莓版、iPhone版、Brew版；Java版除通用版外，根据手机界面及按钮的不同，再分为了几个版本2、在大部分手机上使用不了2、支持市面上2000多款手机；在400多款手机上一一测试通过3、Java版和PPC版帐号不能通用，客户换了手机就不能用了3、所有版本的帐号是一样的，客户换了手机，帐号和自选商品都是一样的使用方便性1、客户不知道下载哪个版本，需要客户知道自己的1、客户只需要找到自己的手机型号便可正确下载，不需要知道自己的手机是Java的还是PPC的2、大部分手机默认出厂都只支持CMWAP的，即使客户下载成功了，由于不会设置成CMNET，也登录不少2、默认采用CMWAP的方式进行登录，即使客户不了解CMNET的设置，也能正常登录3、使用的期货公司很少，操作太复杂，未经过市场考验3、在大部分期货公司实践使用，经反复改进，更贴近手机软件的操作习惯，方便实用。 第17页 共17页附件四.掌上财富网络接入及流量费用区别区别*NET网络*W