管道突破交易系统.doc

管道突破交易系统一、交易对象：上海、大连、郑州商品期货交易所各品种的主力合约。二、指标1、多头突破（主图）HHV(H,N1);LLV(L,N2)*0.995;TREND:MA(C+H+L)/3,M);N1=34；N2=10；M=552、空头突破（主图）LLV(L,N1);HHV(H,N2)*1.005;TREND:MA(C+H+L)/3,M);N1=20；N2=10；M=553、多头退出（主图）PDC:=REF(CLOSE,1);TR :=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC),ABS(PDC-LOW);PDN:=MA(TR,A);N:=(19*PDN+TR)/A;EXIT:H-B*N,COLORFF0080;A=20；B=24、空头退出（主图）PDC:=REF(CLOSE,1);TR :=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC),ABS(PDC-LOW);PDN:=MA(TR,A);N:=(19*PDN+TR)/A;EXIT:L+B*N,COLORFF0080;A=20；B=25、退出转换（副图）A:=HHV(H,N1);B:=LLV(L,N2);LONG:(A-B)/A)*100;C1:=LLV(L,M1);D:=HHV(H,M2);SHORT:(D-C1)/C1)*(-100);REFLINE1:-20;REFLINE2:20;N1=34；N2=21；M1=34；M2=136、N值（副图）PDC:=REF(CLOSE,1);TR :=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC),ABS(PDC-LOW);PDN:=MA(TR,A);N:(19*PDN+TR)/B;A=20,B=20三、单位头寸规模确定单位头寸=INTPART（基准资金总量2%（2基准N每手吨数）其中：基准资金总量以建仓前一交易日的“客户权益”确定；基准N以建仓前一交易日N值确定。例一：某合约N=300，当前价15000元/吨；资金总量=200000元，则单位头寸=INTPART（2000002%（23005）= INTPART（1.33）=1（手）四、初始建仓规则1、多头建仓当目标合约最高价突破“多头突破”指标上缘时进入。2、空头建仓当目标合约最低价突破“空头突破”指标下缘时进入。五、初始止损规则一：以建仓价位为标准，当收盘价反向运行达到或超过2倍基准N时为初始止损位。例二：某合约建仓价=15000元/吨，5吨/手，N=300，则止损位=15000-2300=14400（元/吨）规则二：当规则一损失超过基准资金总量的2%时，以基准资金总量的2%确定初始止损位。规则三：满仓后，以成本价为初始止损位。六、退出规则本系统采用多元化的退出规则。1、建仓初期，以初始止损为退出信号。2、当多头持仓合约的“多头突破”下缘高于初始止损位置时，转为以最低价向下突破该指标下缘为退出信号。3、当空头持仓合约的“空头突破”指标上缘低于初始止损位置时，转为以最高价向上突破该指标上缘为退出信号。4、当持仓合约出现有利方向的长期、巨幅连续走势，多头持仓的“退出转换”指标中的“LONG”大于20；或空头持仓的“SHORT”小于-20时，而此时“多头退出”或“空头退出”指标对持仓资金保护更为有利时，转为以“多头退出”或“空头退出”指标为退出信号。即当多头持仓合约最低价低于本轮趋势中指标的最高点时退出；或当空头持仓合约最高价高于本轮趋势中指标的最低点时退出。5、无论采用何种退出策略，该合约中的所有头寸遵循同一退出信号。七、头寸管理规则（一）在同一合约中增加头寸 1、以该合约中上一头寸标准建仓价格为准，以价格向有利方向移动，其幅度等于0.5倍基准N为增仓信号。例三：某合约标准建仓价格为15000元/吨，实盘中于15050元/吨时建立第一个头寸。 基准N=300 当价格移动至15000+3000.5=15150（元/吨）时建立第二个头寸，依此类推。2、新头寸规模计算方法见“单位头寸规模确定”。3、新头寸建立后，该合约中所有头寸初始止损位移至最新头寸初始止损位。新头寸初始止损位确定方法见“五、初始止损”。（二）换月当所持合约中的主力资金出现明显转移，或远月合约呈现更为强烈的趋势时，进行移仓换月。换月后以新持有合约成本价格计算止损位和增仓位。换月后新合约成本价=新合约建仓价-（原合约平仓价-原合约建仓均价）例四：某合约多单1001换月至1003，其中1001建仓价=13500元/吨，换月时平仓价=13620元/吨；1003建仓价=13750元/吨则：1003成本价=13750-（13620-13500）=13630元/吨例五：某合约空单由1001换至1003，其中1001建仓价=13500元/吨，换月时平仓价=12300元/吨，1003建仓价=12500元/吨则：1003成本价=12500-（12300-13500）=13700元/吨例六：某合约多单由1001换月至1003，其中1001分别在13500元/吨及13800元/吨各建仓1手，换月时平仓价格为13600元/吨；1003建仓价格=14000元/吨则：1003成本价格=14000-（13500+13800）2-13600）=13950（元/吨）例七：某合约空单由1001换月至1003，其中1001分别在13500元/吨、13200元/吨各建仓1手，换月时平仓价格为13000元/吨；1003建仓价格为13300元/吨。则：1003成本价=13000-（13500+13800）2-13600）=（三）最大头寸规模限制 1、单个合约中最多不超过4个单位头寸。 2、相关品种中最多不超过6个单位头寸。3、当所有头寸同向时，最多不超过12个单位头寸。4、存在双向头寸时，最多不超过16个单位头寸。5、当风险超限时，按“留强去弱”的原则平仓部份头寸。附录 交易品种品种19个，共计13类。其中重点品种14个，11类。 上海期货交易所：1、锌（ZN）：保证金比率11%；涨跌幅5%；5吨/手2、燃油（FU）：保证金比率13%；涨跌幅5%；10吨/手3、橡胶（RU）：保证金比例13%；涨跌幅5%；5吨/手4、螺纹钢（RB）：保证金比例13%；涨跌幅5%；10吨/手相关品种：线材（WR）：保证金比率13%；涨跌幅5%；10吨/手 大连期货交易所：1、豆一（A）：保证金比例11%；涨跌幅5%；10吨/手相关品种：豆粕（M）：保证金比例11%；涨跌幅5%；10吨/手2、豆油（Y）：保证金比例11%；涨跌幅5%；10吨/手相关品种：棕榈油（P）：保证金比例11%；涨跌幅5%；10吨/手3、塑料（L）：保证金比例11%；涨跌幅5%；5吨/手相关品种：PVC（V）：保证金比例11%；涨跌幅5%；5吨/手4、玉米（C）：保证金比例9%；涨跌幅4%；10吨/手 郑州期货交易所：1、硬麦（WT）：保证金比例8%；涨跌幅3%；5吨/手 相关品种：强麦（WS）：保证金比例8%；涨跌幅3%；5吨/手2、棉一（CF）：保证金比例9%；涨跌幅4%；5吨/手3、菜油（RO）：保证金比例10%；涨跌幅4%；5吨/手 相关品种：豆油（Y）、棕榈油（P）4、白糖（SR）：保证金比例10%；涨跌幅4%；10吨5、PTA（TA）：保证金比例10%；涨跌幅4%；5吨/手6、灿稻（ER）保证金比例9%；涨跌幅3%；10吨/手交易所名称代码交易单位变动价位合约月份最后交易日交割日手续费备注1上海铜CU5吨/手10元/吨ALL15号1620号0.02%实际为0.03%2锌ZN5吨/手5元/吨ALL15号顺延5日15元/手3铝AL5吨/手5元/吨ALL15号1620号0.02%4天胶RU5吨/手5元/吨无2、12月15号顺延5日0.02%5燃料油FU10吨/手1元/吨春节月份除外15号顺延5日2元/手6黄金AU1000克/手0.0 1元/克ALL15号顺延5日0.02%7螺纹钢RB10吨/手1元/吨ALL倒数第7第1至倒数第50.02%8线材WR10吨/手1元/吨ALL倒数第7第1至倒数第50.02%9大连豆油Y10吨/手2元/吨无2、4、6、10月第10最后之第3个6元/手10豆粕M10吨/手1元/吨无2、4、6、10月第10个最后之第4个4元/手11豆一A10吨/手1元/吨1、3、5、7、9、11第10个最后之第7个4元/手12豆二B10吨/手1元/吨1、3、5、7、9、11第10个最后之第3个4元/手13玉米C10吨/手1元/吨1、3、5、7、9、11第10个最后之第2个3元/手14PVCV5吨/手2元/吨ALL第10个最后之第3个6元/手15棕榈油P10吨/手2元/吨ALL第10个最后之第2个6元/手16塑料L5吨/手5元/吨ALL第10个最后之第2个8元/手线型低密度聚乙烯17郑州硬麦WT10吨/手1元/吨1、3、5、7、9、11倒数第7个ALL2元/手18强麦WS10吨/手1元/吨1、3、5、7、9、11倒数第7个ALL2元/