建信核心精选股票型证券投资基2013年1季度报告.doc

建信核心精选股票型证券投资基金2013年第1季度报告建信核心精选股票型证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二一三年四月十九日9建信核心精选股票型证券投资基金2013年第1季度报告1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概况基金简称建信核心精选股票基金主代码530006交易代码530006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月25日报告期末基金份额总额2,714,780,604.95份投资目标本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。业绩比较基准本基金投资业绩比较基准为：75%沪深300指数+25%中国债券总指数。风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)1.本期已实现收益149,961,132.672.本期利润114,262,025.623.加权平均基金份额本期利润0.04624.期末基金资产净值2,970,395,430.145.期末基金份额净值1.094注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月5.25%1.04%-0.40%1.17%5.65%-0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信核心精选股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2008年11月25日至2013年3月31日）注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。4 管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王新艳女士副总经理，本基金基金经理2010-4-27-14注册金融分析师（CFA），中国人民银行研究生部硕士。1998年10月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理等职，2002年11月2日至2004年5月22日任长盛成长价值股票型证券投资基金基金经理。2004年6月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职，2005年3月16日至2009年3月16日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2007年6月18日至2009年3月16日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2009年3月加入本公司，任总经理助理，2010年5月起任公司副总经理。2009年12月17日至2011年2月1日任建信恒久价值基金基金经理。2010年11月16日至2011年12月20日任建信内生动力基金的基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和建信核心精选股票型证券投资基金基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度A股先涨后跌，主导市场走向的因素主要是（1）投资者对短期宏观经济复苏的预期变化（2）宏观政策的变化，特别是房地产政策、银行监管政策的出台。春节前市场流动性宽松，投资者普遍预期经济进入复苏通道，市场延续了12年底的上涨行情，金融蓝筹获得超额收益。春节后，宏观、微观数据均显示，经济复苏的力度比较微弱，强周期行业的盈利改善仍然存在不确定性；同时政府先后出台了新的房地产调控措施，以及规范银行理财产品和地方融资平台的政策，市场重新回到弱势格局。结构上看，一季度以电子、医药为代表的成长股涨幅靠前，煤炭、有色等强周期股跌幅居前。本基金在一季度采取相对均衡的投资策略，主要配置了银行等低估值蓝筹，以及医药、电子等成长性较好的板块，获得了一定的收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率5.25%，波动率1.04%，业绩比较基准收益率-0.40%，波动率1.17%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望二季度，本基金认为随着旺季来临，经济仍将延续弱复苏的走势；政策方面，新一届政府着眼于中长期经济的持续发展，更加强调结构调整和增长方式的转变，这些政策的执行力度，对2013年的市场格局将产生重大影响。本基金将延续一贯的风格，在二季度采取相对均衡的投资策略，灵活调整权益资产的配置，精选优质个股，适度增强组合的防御性。基金组合将继续重点配置以下三类股票：一是增长速度稳健、增长质量好的消费股；二是成长性与估值相匹配的成长股；三是基本面出现一定改善迹象的周期股。5 投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资2,051,838,360.7868.62其中：股票2,051,838,360.7868.622基金投资-3固定收益投资115,029,519.003.85其中：债券115,029,519.003.85 资产支持证券-4金融衍生品投资-5买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6银行存款和结算备付金合计807,419,857.0327.007其他各项资产15,939,694.230.538合计2,990,227,431.04100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业24,487,066.660.82B采矿业28,312,518.960.95C制造业1,162,403,395.5939.13D电力、热力、燃气及水生产和供应业64,165,125.342.16E建筑业21,030,351.300.71F批发和零售业30,345,682.221.02G交通运输、仓储和邮政业90,375,405.923.04H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业68,302,004.882.30J金融业347,779,412.7711.71K房地产业149,670,075.705.04L租赁和商务服务业33,254,195.001.12M科学研究和技术服务业17,459,837.040.59N水利、环境和公共设施管理业14,253,289.400.48O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业-S综合-合计2,051,838,360.7869.08注：以上行业分类以2013年3月31日的证监会行业分类标准为依据。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1601318中国平安3,076,701128,513,800.774.332600036招商银行8,985,600113,488,128.003.823601166兴业银行4,999,88886,498,062.402.914600887伊利股份2,343,44474,240,305.922.505300006莱美药业3,246,15474,012,311.202.496000651格力电器2,314,75666,132,578.922.237600085同 仁 堂2,569,55557,917,769.701.958000002万 科 5,029,64854,119,012.481.829002255海陆重工3,039,21148,596,983.891.6410000024招商地产2,007,78647,363,671.741.595.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券-2央行票据-3金融债券100,030,000.003.37其中：政策性金融债100,030,000.003.374企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7可转债14,999,519.000.508其他-9合计115,029,519.003.875.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）112030512进出051,000,000100,030,000.003.372110023N民生转121,14012,831,148.800.433110022同仁转债16,3702,168,370.200.075.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。5.9投资组合报告附注5.9.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.9.3其他各项资产构成序号名称金额（元）1存出保证金914,167.592应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,413,652.925应收申购款11,611,873.726其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计15,939,694.235.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额2,318,686,271.96本报告期基金总申购份额693,366,504.94减：本报告期基金总赎回份额297,272,171.95本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额2,714,780,604.95注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额