计量模型分析题-风险管理(2011年银行从业资格考试科目).doc

模型题第三章CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( B )表示。 A资产规模 B信用等级C盈利水平 D行为评分CreditMetrics的说法错误的是( D )。 ACreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 BCreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 CCreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用DCreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于( ACD )。 A宏观变量的历史数据 B宏观变量的前景预测 C对整个经济体系产生影响的冲击或改革 D仅影响单个宏观变量的冲击或改革E单个借款人的信用评级以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( ACDE )。 ACreditMetrics本质上是一个VaR模型 BCreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 CCredit Portfolio View是CreditMetrics模型的一种补充 DCredit Po rtfolio View比较适合投机类型的借款人 ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的下列关于法人客户评级模型说法正确的是(ABD )。 AZ计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等 B作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低 CRiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型 DRiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量ECreditMonitor模型适合于非上市公司的违约概率模型属于商业银行信用评分模型的有( ABE )。 A线性概率模型 BLogit模型 C非线性辨别模型 D死亡率模型EProbit模型Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。 ( 错 )Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ( 对 )第四章关于VaR的说法错误的是( B )。 A均值VaR是以均值为基准测度风险的 B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 CvaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法蒙特卡洛模拟法的优点包括( ACE )。 A它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B计算量较小，且准确性提高速度较快 C比历史模拟方法更精确和可靠 D如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应计算VaR的值的参数选择应注意的是( AD)。 AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。 ( 错 )第八章下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( A )。 AROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行 BROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估 CSOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管 DCAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系下列属于CAMELs的是（ ACDE）A. 资本充足率B. 资产结构C