我国农业政策性保险保费与赔付均衡分析.doc

我国农业政策性保险保费与赔付均衡分析摘要：近年来，随着我国逐步尝试以政府财政补贴为主要筹资形式的农业政策性保险，农业保险市场供求失衡现象有所缓解。为了探索政策性支持能否实现农业保险市场保费与赔付的长期均衡，本文应用协整模型对国家采取农业政策性保险前后的保费收入水平与赔付能力进行统计相关关系和供求均衡分析，发现政策转型中的我国农业保险保费与赔付之间存在着显著的协整关系。并在此基础上构建出误差修正模型用于测度政府政策性补贴对实现农业保险市场均衡的贡献率，目的是为实现我国农业保险市场的良性循环提供相关建议。关键词：政策性转型 中国 农业保险 保费赔付模型 协整分析Supply-Demand Analysis on Policy-Oriented Agricultural Insurance Market in ChinaAbstract: In recent years, along with the expansion of government policy oriented financially supported agricultural insurance program, the situation of an unbalanced supply and demand of insurance funds has been improved considerably in China. In order to investigate whether or not that it is possible for the market reaches a long-run market equilibrium condition, we used co-integration model to exam the correlation between premium income and capacity of indemnification before and after that the policy-oriented agricultural insurance policy was implemented. The results indicate that there exists a co-integrated relation between agricultural insurance premium and indemnity. An error corrected model was used to quantify the contribution of policy-oriented agricultural crop insurance subsidy, following by addressing related policy implications. Key words: policy-oriented；agricultural insurance program；premium-indemnity model；co-integration analysis一、引言我国是一个农业大国,农业在国民经济中的地位举足轻重。然而我国又是世界上自然灾害发生最严重的国家之一,与世界平均水平比,我国自然灾害发生的频率高18 个百分点,自然保护成本高27 个百分点,生态恢复成本高36个百分点本研究由大连理工大学留学回国人员科研启动项目基金资助（1200-893318）作者简介：于洋（1977 -），女，辽宁大连人，大连理工大学博士研究生 研究方向：技术经济与管理、农业风险管理，E-mail: 王尔大，男，教授，博士生导师，大连理工大学风险管理中心主任 主要研究方向：农业风险管理 参见中国科学院可持续发展研究组.2002中国可持续发展战略报告。农业自然灾害严重威胁着我国农民正常的生产和生活。这种生态环境的先天脆弱性使农业保险保障更为重要和迫切。由于逆选择、道德风险以及系统风险造成了农业保险的成本过高,而农户对农业保险的需求相对不足,因而农业保险难以完全按照市场供求关系实现有效运行。世界上很多国家政府不得不通过补贴保费或者经营费用的方式介入农业保险市场1。我国农业保险业务自1982年恢复开办以来却不乐观，许多地方甚至停办。2004年以前，国内只有中国人保和中华联合两家产险公司维持开办农业保险，国内其他商业保险公司对这一领域基本无力涉足,望而却步。其实，国家曾经通过人民保险公司对农业保险实行过“统保”等政策支持到高峰期的1993 年左右, 农业险保费收入连续3年超过5亿元，92年达到高峰8.29亿元。但由于组织制度的不合理，高赔付率的农业保险产品因为没有利润而逐年萎缩、淡出，严重影响了农业保险市场的供给，于是国家在1995年无奈取消了对农业保险的政策性支持2。随着政府支持性措施的减弱, 特别是随着中国人民保险公司逐步向商业性保险公司的转型，使得农业保险供给市场逐渐减弱。从1985年至2004年农业保险保费共收入80.86亿元，赔款支出共计70.55亿元，综合赔付率高达120%3，这使得中国人民保险公司经营农险陷入极端的困境。从上世纪90年代，我国农业保险保费收入占总保费的比重也不断下降，2000年以后也一直在低水平徘徊，市场供给严重不足。到2004年我国农业保险业务实现保费收入仅有3.77亿元，相当于9亿农民人均保费还不足0.5元。当然，在市场经济条件下，任何产品市场供给过剩或不足是相对于产品的需求而言。然而，就我国农业保险产品真的是缺乏市场需求吗？ 部分地区农户参加农业保险意愿调查结果表明，大多数农户对加入农业保险还是很有积极性的，就是说广大农民对农业保险是有着很大需求的，但由于他们收入水平较低，导致实际支付能力明显低于意愿支付水平，因此，难以构成对农业保险市场的有效需求。世界各国研究表明，农业保险市场难以发展的主要原因是因为农业属于高端风险产业，按照商业运作模式，农民肯定保不起、保险公司赔不起，这一点早已成为世界公认的事实。因此，为了发展农业保险，关键是要建立在政府的政策框架下，统筹国家、保险公司与农民各方利益的政策性农业保险制度，使之体现出政府主导、保险企业运作、具有广泛的农民参与性及制度的公益性或扩张微利性的政策性优势。一方面，保险费率等于纯保费率纯保费率，也称净费率，它所请求的保险费用于保险事故发生后进行赔偿或给付。 加上管理费用率4，在目前平均赔付率超过80%的条件下，偏高的保险费率无疑抑制了农业保险的需求。另一方面，从福利经济学角度讲，在市场存在外部性的条件小，完全依靠市场自身功能来实现其效率的最大化也是不可能的5，因此政府的参与是必不可少的。 然而，这一看上去十分浅显的道理，我国实行改革开放以来，特别是从计划经济迈向市场经济的过程中，政府并没有充分认识到这一点。在相当长的一段时期内，各级政府试图希望完全依靠市场的力量来推动农业保险业的发展，实践证明这是不可行的。当前，我国农业保险业的发展面临严峻的挑战，实现从单一的商业性农业保险经营模式向政府补贴加商业运作和农户参与的模式过渡已是必然的发展趋势。在这一发展过程中，农业保险业迫切需要政府的扶持。政府可以通过补贴保险公司，降低保费，增加农业保险的需求和供给，加快扭转我国农业保险供需萎靡的现状。图1揭示了中国农业保险近年来高赔付率的现状，从中可以得出政府对农业保险扶持的必要性。数据来源：中国保险统计年鉴、中国统计年鉴整理绘制所得。 图1 1985年2006年我国农业保险保费收入赔付图1、我国正处于农业保险政策性转型阶段十六大之后，中央充分重视到农业保险发展不足，农民在农业生产中的纯粹风险得不到有效转移，农民不能够获得保险利益，这在一定程度上会挫伤农民从事和发展农业生产的积极性，进而影响到有效地解决“三农”问题。于是，2004年至2007年，中共中央、国务院连续四年在1号文件中指出要“稳步推进政策性农业保险试点工作，加快发展多种形式、多种渠道的农业保险”6，中国农业保险事业开始进入到政策性转型阶段。所谓政策性农业保险，简单地说，政策性农业保险不属于一般商业保险的范畴，是运用保险经济制度所进行的一种风险管理和社会管理，是政府对农业支持而作出的一种制度化安排，它是根据概率论和大数法则，为被保险人在从事种植业和养殖业过程中因自然灾害或意外事故所造成的经济损失给予保险责任范围内的经济补偿的一种保险。它有以下特点：（1）它是一种准公共产品，具有强烈的正外部性和非排他性，加上农业生产经营过程中的高风险、高成本，商业保险公司无力提供，需要政府的支持和推动。（2）它不同于一般的商业保险。它不以盈利为目的，反映的是政府的农业和农村经济政策，但可以与市场化运作相结合。（3）它是政府保护农业的重要政策工具。对农业进行补贴和政策支持是世界各国的普遍做法，同时，它也是WTO允许的各国支持农业的“绿箱”政策之一。（4）它是分散政府任期内救灾风险的有力保障。2004 年后,在政策的鼓励和保监会的积极推动下,农业保险进入继20世纪50年代、80年代试验后的新一轮试点,且试点不断扩大和深化。目前已形成五种模式(上海安信、吉林安华、黑龙江阳光互助制、浙江共保体、外资安盟) ,四种形式(保险公司自办、代办、与政府联办以及保险公司共办)进行商业性保险公司经营政策性农业保险业务试点7。目前我国农业保险经营主体包括中国人保、中华联合和4家专业性的农业保险公司(上海安信农业保险公司、吉林安华农业保险公司、黑龙江阳光农业相互保险公司和安徽国元农业保险股份有限公司)。,保监会最新统计资料显示, 专业农险公司为农业保险市场注入了新的活力。 到2005年底,我国农业保险保费收入达6. 5亿元,同比增长89%,初步改变了1993年以来农业保险持续萎缩的局面,呈现出良好的发展势头(见图1)。以2006 年为例,安信、安华、阳光农险以及中国人保、中华联合5家公司的农险保费收入合计达8.42 亿元, 占全国农险保费收入的99%8。2007年中央财政首次列支21.5亿元的预算额度开展农业保险保费补贴试点。这种补贴政策极大地激了各地试点农业保险的热情，2007年全国农业保险保费收入超过50亿元，是2006年的6倍，这不仅提高了保费收入，扩大了覆盖区域以及保障范围，还积累了很多的经验和数据，培养了一批农险专业人才。政策性农业保险不仅直接给保费收入带来增长，而且还通过拉动作用促进保费增加，从而推动了农业保险市场的发展，同时，农民也从保险赔付中得到了实惠，更有助于农村经济的稳定和持续发展。2、目前存在的问题然而,随着农业保险试点的发展以及保障范围、覆盖面的进一步扩大, 政策性农业保险正面临一些亟待解决的困难和问题。包括：如何确定我国农业保险储备金数额？政府的财政补贴应该是多少？农业种植业和畜牧业保险产品如何制定？如何因地制宜开发各类农业保险产品？中央和省市各级政府财政部门应该制定什么样的保险筹资政策？保费、免陪、和补贴水平应该如何确定？如何实现保费与赔付的长期均衡，从而最终实现我国农业保险市场的良性循环？以及如何有效控制道德风险等一系列问题。如果这些问题不能得到妥善解决 ，我国的农业保险事业就不会得到健康有序的发展9。由于我国农业基础差、生产率水平低,很多农户在没有补贴的情况下,不倾向于采用加入农业保险来分散生产中可能遇到的各种自然灾害风险10。这种情况下，迫切需要对政策性补贴所引起的保费的短期波动以及对赔付额产生的影响作出定量的分析，测算出政策性补贴的适度比例，从而更有针对性的制定财政补贴的政策与支持力度。我国农业生产区域，地理、地貌、气候条件复杂、土地经营规模小易于导致较高的道德风险和逆向选择，这对科学地制定保险政策及有效管理带来较大的难度。如果费率订得高，农民无法承受；费率订得太低，保险公司更无利可图，因此在不完全信息市场下，通过政府的干预，是否能促使市场机制自动地对各期的保费与赔付波动进行反向调整？从而最终会促进供需平衡从而达到效用的最大化。二、研究方法1、协整理论与方法在数量经济建模时，通常有一个前提，要求时间序列是平稳的。如果时间序列是非平稳的，通过普通最小二乘法的得到的模型估计结果表明，会有很高的拟合度和显著的t统计量，但DW检验值很低。根据这些统计量对模型估计结果进行推断往往是不正确的，回归可能是无意义的“伪回归”。而金融、经济时间序列常常是非平稳的，对它们的建模必须考虑模型的设定问题，避免伪回归问题。上述原因导致人们寻求把数据经过变换，以满足平稳性。常用的方法对非平稳序列进行差分，然后用差分后的序列建模。但是，这样做丢失一些有用的长期信息11。协整（cointegration）理论的提出为非平稳多变量时间序列分析提供了有力的理论和方法。它把时间序列方法中对模型短期动态设定的优点和数量经济学中长期均衡关系确定的特点融为一体，成为一种生命力很强的建模理论12。协整关系描述了经济系统的长期均衡关系，而误差修正模型（error-correction model,ECM）是协整关系的一种重要表现形式，又描述了经济变量之间的长期（静态）表现和短期（动态）特征具体数学定义请参见张世英协整理论与波动模型，清华大学出版社，2007：85-87。2、模型的选取本模型的被解释变量为农业保险赔付额。一般来讲，在其他条件不变的条件下，可以假设保险公司的赔付支出PF只受保险公司的保费收入BF的影响，赔付支出PF随保费收入BF的变动而变动，保费收入的增加引起赔付支出的增加，保费收入的减少使得赔付支出减少，但是他们之间并不一定是按同一比例变动的13。因而可以说赔付支出PF是保费收入BF的函数： PFF（BF）图2a. PF与BF的散点图 图2b. LNPF与LNBF的散点图如图2a所示，线性关系的保费赔付曲线不很适合。由于我国农业保险尚处于未发展成熟的过渡时期，综合考虑，为剔除时间序列分析过程中异方差的影响，图2b对两变量均取自然对数，因此初步建立传统的对数函数模型，并且也不会使协整关系发生改变： （1）方程（1）中， LNPF为赔付取对数，LNBF为保费取对数，C为常数项。样本选取1985年2006年共21年中国农业保险赔付额与保险费的年度时间序列数据。选取这一时间数据进行分析的原因是，1985年以前我国农业保险赔付与保费年度数据记录不全，各个别年份保费收入与赔付支出数额太低，没有分析价值。三、 结果1、传统计量模型参数的初步估计应用Eviews5.0计量经济学软件进行OLS回归，对（1）式进行参数估计，建立方程如下： （2） （0.83） （14.99） 由回归方程的F值和样本可决系数可见方程（2）整体显著性和拟合优度都不错，而且运用拉格朗日乘数法(Lagrange multiplier)进一步进行序列相关性检验， 结果LM (1)= T R 2 = 220.039 = 0.86 1.005LNBFt -0.1752LNBFtDVt时,长期均衡误差项对LNPF的净影响为负,当LNPFt1.005LNBFt -0.1752LNBFtDVt 时,长期均衡误差项对LNPF的净影响为正。这一结论说明我国农业保险政策性转型初期，在无法有效规避逆选择和道德风险的不完全信息的农业保险市场中，政策性保险补贴促进了市场机制自动地对各期的保费与赔付波动进行反向调整，如果基于理性经济人假设和完全对称信息市场条件下，这种自动调节机制最终会促进供需平衡从而达到效用的最大化。随着我国农业保险的不断发展，农业保险的保费赔付曲线不是固定不变的，曲线中的各个参数必将发生显著的变化，本文所建立的是处于政策性农业保险转型阶段的保费赔付曲线。我们不排除当中国农业保险走向成熟阶段时，在逆选择与道德风险得到有效控制的条件下，保费赔付曲线会变为线性相关或其他形式。但可以看出，国家对农业保险的重视与不断加大的政策性补贴力度不仅很大程度上刺激了农业保险公司的经营热情，同时也增加了农民参与农业保险信心，从而会促进中国农业保险供需逐步平衡，最终再通过市场的调节将促使农业保险发挥更高效的作用。因此，我们是否还能得出下列结论：政府在农业保险初期阶段提供的大量补贴会吸引大量的农户参与农业保险，随着投保农户数量的大幅度增加，保费增加，保险资金储备增加，赔偿能力得到改善，这会促进我国农业保险也最终实现投保保费与赔付的市场均衡，实现我国农业保险市场的良性循环。实现了这一目标，意味着政府可以逐步减少对农业保险的补贴。根据美国农业保险业发展的经验，只有当80%以上的土地种植面积加入农业保险时、保险赔付支出与保险收入比率才会明显小于120，即保费收入超过保险赔付支出，实现农业保险业在政府给于少量补贴下的保费供求平衡，这无疑是我国农业保险业的奋斗目标。四、研究的局限性与下一步工作本文的实证分析是基于中国农业保险正处于逐渐复苏的特殊时期，政策性补贴虽然对保费收入的增长起到至关重要的作用，但在信息不对称的农业保险市场中势必会存在逆选择和道德风险问题，从而很难达到完全竞争条件下的市场均衡状态，因此我们不能对短期内保险市场的复苏盲目乐观。随着中央对农业保险采取更多的利好政策，我国建设社会主义新农村的步伐的加快，农民收入的增加和农业保险市场的逐渐壮大，下一步的研究工作中，笔者将就农户个体的风险类型、收入水平，以及保险成本从微观层面对我国信息不对称的农业保险市场问题做出进一步的研究。参考文献：1Joseph W,Glauber.Double Indemnity: Crop Insurance and the Failure of U.S. Agricultural Disaster Policy, Paper prepared for American Enterprise Institute project, Agricultural Policy for the 2007 Farm Bill and Beyond, 20072龙文军.谁来拯救农业保险，北京：中国农业出版社，2004.3方磊. 农险试点步步为营. 中国保险报. 2006 年1 月11 日, (1).4冯文丽.我国农业保险市场失灵与制度供给J.金融研究. 2004,(4) .5皮立波,李军.我国农村经济发展新阶段的保险需求与商业性供给分析J.中国农村经济,2003,(5).6张跃华.需求、福利与制度选择中国农业保险的理论与实证研究，中国农业出版社，2007.7李琴英.风险管理视角下探析我国农业保险发展新思路J.信阳师范学院学报,2007,27,(5).8魏羽弘.农业保险期待制度创新.中国保险,2007,(4).9孙香玉,钟甫宁.对农业保险补贴的福利经济学分析 J.农业经济问题,2008,(2):4-11.10张跃华,顾海英,史清华.农业保险需求不足效用层面的一个解释及实证研究J .数量经济技术经济研究,2005,(4).11Engle,R.F.,Granger,C.W.J.Co-integration and error correction:representation,estimation,and testing.Econometrica,1987,55(2):251-276.12Johansen,S.Statistical analysis of cointegration vectors.Journal of Economic Dyanmics and Control,1998,12:231-254.13孙祁祥，保险学M，北京大学出版社，2005年.14刘开军,张子刚,周永红.参数估计在最优化模型中的有效性及修正J.数理统计与管理,2006 ,25(6).15Engle R.F,Granger C.W.J. 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