C11006 特殊法人参与股指期货法规介绍和具体操作答案.docx

C11006 特殊法人参与股指期货法规介绍和具体操作( V8 i( ) w3 K j5 m测试一) h8 Q* _) i4 s1 I U9 L4 f7 ?一、单项选择题( + i- f) m U1. 对特殊法人申请交易编码时应提交的申请材料进行规定的法规是（A ）。& s: G3 P) A1 J BA. 特殊法人机构交易编码管理业务指南! L# c9 f z3 w& B. 中国金融期货交易所交易规则4 0 s4 |: S/ R2 & F. S5 lC. 特殊法人套期保值管理业务指南( H. / M, k% s) vD. 中国金融期货交易所交易细则6 k) q8 l( P* B* a1 T$ n C二、多项选择题8 S! l8 F- B- B& S) 2. 以下关于套期保值额度使用的说法正确的有（ ABCD）; W5 c0 F7 * c A. 获批套期保值额度可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度3 u$ k! j/ ?+ n O o0 Q- , B. 合约最后交易日前10个交易日(含)内获批的新增套期保值额度不得在该合约上使用/ z7 X7 M- F# f9 % b A C. 会员或客户套期保值期货持仓超过其相应的现货资产配比要求的，须限期调整. g; b/ j w1 p5 G* mD. 套期保值额度自获批之日起6个月内有效，有效期内可重复使用，但不得利用该额度从事投机、频繁开平仓- z) 5 0 r( d3. 中国金融期货交易所的特殊法人客户包括（ABCDE ）。- |# m+ G% n0 c- e8 D9 a A. 基金公司9 d1 R6 Z+ V4 ( I: 9 gB. QFII: W& G d5 v. t) f C. 证券公司7 n0 X8 D3 T/ n e, Q9 e# E$ Z D. 信托公司0 q$ e0 v$ Y E ?) yE. 保险公司: h1 I* N, n5 d* m3 u6 _* V/ R4. 中国金融期货交易所套期保值制度设计的要点包括（CD ）。$ a+ k. G& d: t6 C. l A. 合约到期自动失效$ Q$ b, P/ V( A B. 按照合约审批; w. W- & E9 9 ) / IC. 按照品种审批 6 * z; i6 e) _ ? D. 6个月有效$ u& ! G. _. W( R9 : p( t三、判断题# r, |0 _- y0 y. H( ; b- M5. 中国金融期货交易所不直接为客户进行结算。（ 正确）$ Y U( g! e& q& l; e# t8 o) 3 R9 K正确5 H# i i$ H& M3 ?8 O3 A错误: p; Z5 D; 7 P# I6. 全面结算会员与特别结算会员的区别是全面结算会员能直接为其客户进行结算。（正确 ）7 u# _% L, n0 k, r- 5 x R 正确7 y: M Z4 O- b* F& r 错误! . s 6 B 7. 中国金融期货交易所的客户分为一般客户和特殊客户（错误 ）。, 4 E3 N1 y% w9 b, J8 O正确4 K5 | e1 I% g% J- t 错误9 h$ r# E$ M2 Y! ?7 n5 ?2 g8. 根据证券公司参与股指期货交易指引规定，未经中国证监会批准，证券公司自营业务也可以参与股指期货投机交易。（错误 ）3 L% k U$ y1 A6 J正确# Q6 N8 B7 o 8 : 错误# S1 z8 w! B1 9 t% b9 u/ p9. 按照中国金融期货交易所交易细则的规定，特殊法人开立股指期货交易编码，须到中国金融期货交易所现场办理相关手续。（ 正确）3 c t . P+ h0 g 正确7 3 u! i) P4 ! L 错误7 h, G7 n- k; a E10. 按照中国金融期货交易所交易规则的规定，证券定向资产管理计划与期货公司签署期货经纪合同时，经纪合同的法律主体分别为期货公司和该定向资产管理计划。（ 错误）* Y8 g& + U. $ o- Q正确0 F0 g4 W9 k& B: q错误9 p / v& |5 E! b1 U) 5 j m# t测试二* d V. u1 i7 H& 6 z/ N) a一、多项选择题. i$ F, Y6 Q! m w% h1. 申请套期保值额度的会员或者客户，需要向中国金融期货交易所递交的申请材料包括（ABCD ）。8 7 U. U, l, j( c- k QA. 套期保值额度申请（审批）表, b n5 z o7 G2 U F B. 申请人的套期保值交易方案及历史套期保值情况说明8 H. p- 8 m2 & q% d0 lC. 持有的资产证明或现金证明, ?) b9 z& x& l: Y+ q$ HD. 近6个月现货交易情况( J+ $ f% E. C5 s: A9 2. 中国金融期货交易所对特殊法人机构参与套期保值业务的管理内容包括（ABCD ）。1 x) E A. 到期的客户进行提醒2 Z0 W! p! C! L4 e, S9 ( ZB. 是否超仓v% m% ?9 i+ H9 _% V$ y C. 是否频繁交易# X8 _) v+ c/ Q5 x6 p. 0 jD. 期现是否匹配/ X- e3 _+ X# t4 h3. 中国金融期货交易所套期保值制度设计的原则是（ACD ）。! N9 A( m2 l( O( 6 LA. 进行全过程监管& C, a Q0 B4 B+ g a3 d7 V8 B. 按品种审批$ F# J1 u% Y8 q* U0 Z C. 提高套保申请效率# L ?2 c2 R% v# D. 服务于价值投资6 L3 w# c Z7 I9 Y( P4. 在我国，证券公司参与股指期货的条件包括（ ABD）。% z3 g/ W c( E* 2 JA. 指引发布前募集的产品原则上不得投资股指期货，若拟变更合同的，应当至少提前2个月告知客户并履行相应手续4 Q. G i Y& O U0 T6 6 pB. 证券公司取得、注销交易编码应向地方证监局报备* F p p) D4 O Q& K! zC. 证券公司可无条件参与股指期货/ D* 4 B O _D. 制定参与股指期货的相关制度，并经董事会批准，有关决议须报当地证监局3 _0 8 k3 5. 在中国金融期货交易所的会员结构中，能与中金所直接进行结算业务往来的包括（ ABD）。! A. 特别结算会员) j9 h- r& W: R3 N9 EB. 全面结算会员6 f. X0 M# i3 R7 a8 h( g; C. 交易会员* T$ , J& E3 F+ q: J. zD. 交易结算会员2 A) O5 4 K5 G$ D6. 申请人套期保值交易方案的要点包括（ACD ）。5 l M p4 j8 f8 & s/ : zA. 从事套保交易业务概述! n- T0 Y: l9 h B. 套期保值业务总结$ t k& t) U* P2 ) & L0 X3 EC. 相关制度保障, f2 S T2 j6 u, e% m0 X; w, X D. 套保实施方案% a2 |5 s1 z9 r! H) M$ E$ t# P二、判断题$ ! + o( ) M) Q0 T; ?0 G6 O- C4 V+ o! K, H i: ?8. 中国金融期货交易所所有会员都能为其客户提供交易通道。（错误 ） x4 ? u0 n8 P* K; X, 正确3 S3 r F5 u% z; | A8 / p: p 错误! ! T. S j $ J! m a9 X4 H9. 特殊法人参与股指期货须取得相关主管部门或监管部门批复。（错误 ）4 s6 3 ?/ m3 K正确/ t$ U9 f. z# w9 w6 Y1 Q 错误# L7 v; V, 0 O% M: v10. 全面结算会员与交易结算会员的区别是全面结算会员能直接为其客户进行结算。（正确 ）. o% c1 V( X9 v: K# s4 M正确: I& j, p, B: H3 H z1 ) b错误- c: r/ k+ G6 K6 C- V* H# $ D% F测试三9 Y# O1 s& u! _+ V. M G一、单项选择题0 | 1 o0 p5 p3 G1. 目前，我国的股指期货主力合约与沪深300指数的相关系数达到（B ）。j q+ F- f7 h A. 0.8 W. e& L0 ?, F0 z6 G9 z B. 0.99( I. l7 * V/ x( Y* N% y$ YC. 0.6/ x! |9 4 / _6 i2 O7 QD. 0.7( h5 s Y/ l9 Z h8 P2. 目前，我国的股指期货主力合约基差率基本在（ C）以内。A. 0.038 ) R3 d) s8 X$ z4 d B. 0.056 D, q0 F H V2 V5 b0 c H C. 0.01 A9 Z4 C* X( w y( k8 JD. 0.040 f8 j+ 0 g6 + c5 h二、多项选择题- z z: c& H3 x A5 o2 I: u/ 7 o6. 我国股指期货市场运行初期阶段，客户主要为（ CD）。) a- r! a- v) C5 f- VA. 一般法人客户4 U3 l& * u# L* N8 d8 E, fB. 机构客户X N* t# 3 N% U1 Q2 H1 ; h C. 证券市场经验丰富者的投资者0 i7 e; S1 J# 5 T8 BD. 商品期货老客户. q) R5 e5 y1 e) V5 K7. 按照证券公司参与股指期货交易指引的规定，证券集合资产管理计划参与股指期货在交易比例方面的限制包括（ABCD ）。2 O% z1 G7 N. G% P( P bA. 在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的保证金后，应根据资产管理合同的约定保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券$ i4 R z- a3 h1 B. 持有的买入股指期货合约价值不超过集合资产管理计划资产净值的10%/ q9 t/ ?* w* l/ YC. 在任一时点持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20%; g. B% V f8 J b/ L D. 在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计应符合集合资产管理合同关于权益类证券投资比例的规定 z* | T+ ?& o/ j2 q# # / V N, A ( a( f6 _测试四7 6 e# i $ U. Z o9 o4 一、单项选择题, j3 r0 2 e6 n) U1. 目前，我国的股指期货主力合约与沪深300指数的相关系数达到（B ）。6 h( w. S x9 x% fA. 0.63 e8 m$ . d, q d B. 0.99. T0 G& X# E W0 n1 X C. 0.86 U) A6 ?5 Z* i: l8 E2 Y7 z$ Q D. 0.7 g Z1 M) l, v7 a* o: x, t9 i2. 按照证券公司参与股指期货交易指引的要求，证券公司集合资产管理计划（限额特定除外）能参与股指期货（A ）交易。h3 A: T& z1 z7 / M$ Y A. 套期保值2 q3 0 B6 w; C A) X8 o4 b( x B. 套利- V0 U+ 4 p( b6 l+ S C. 投机 Q/ Y3 $ m3 ?- ND. 以上均不能参加 g+ U5 h. E/ r+ m7 L二、多项选择题2 ; S6 p8 X2 m% w7 wB. ; y% g! O( Z/ h5 z6 _4. 按照特殊法人机构交易编码管理业务指南的规定，特殊法人申请股指期货交易编码时必须递交的申请材料包括（ ABCD）。& L3 y0 x1 B2 z+ _5 u A. 主管机关要求递交的材料c7 $ C _, s4 m8 u B. 特殊法人公司资质、业务资格证明文件3 5 m6 y1 L. L5 r. H5 U C. 交易编码申请表6 Q( Y% g9 k8 K8 G$ V6 V: cD. 特殊法人与期货公司签署的期货经纪合同复印件6 i: O4 s, O j; I( e+ I) ; M& V三、判断题% U* z% z/ I4 g- |- H5 D3 J1 Y 4 E! u$ n/ X) Y $ |7 e0 w3 LQ F) p: b9 A% 测试五7 T( v3 U1 x t; Y2 h4 _+ h# S二、多项选择题9 b* r1 u3 J) zh9 w$ x; K1 - v- N4 W5 p4. 按照证券公司参与股指期货交易指引的规定，证券公司定向资产管理业务可以参与股指期货（D ）交易。 : p9 s; x) a+ r( B A. 投机3 Y: s4 p M! WB. 以上均不能参加% k E. / y2 u1 S5 W( pC. 套利, L% U4 t* G; p. j; N4 f; t0 G D. 套期保值$ y N6 x ?% L& S* H; s5. 我国的股指期货市场运行初期呈现出的特点包括（ ABCD）。, a1 x; A% M x P+ v. P. h A. 成交活跃交易理性0 g) 8 c: P. V$ v+ w2 z/ s2 T+ B. 期现价格高度拟合# 6 j% ?( m4 e( N: T O9 EC. 持仓量稳步上升5 |8 E. Z V# L! ED. 主力合约切换平稳、顺畅1 o4 Y* k% a& Y. j6. 按照证券公司参与股指期货交易指引的规定，证券定向资产管理计划参与股指期货在