2012年上半年《风险管理》考试大纲.docx

2012年上半年风险管理考试大纲1.商业银行风险管理基础 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险、收益、与损失 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展 1.2 商业银行风险的主要类别 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险 1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险 1.2.7法律风险 1.2.8战略风险 1.3 商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿 1.4 商业银行风险与资本 1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求 1.4.3经济资本及其应用 1.5风险管理的数理基础 1.5.1收益的计量绝对收益百分比收益率 1.5.2常用的概率统计知识预期收益率方差和标准差正态分布 1.5.3投资组合分散风险的原理 2. 商业银行风险管理基本架构 2.1 商业银行风险管理环境 2.1.1商业银行公司治理 2.1.2商业银行内部控制 2.1.3商业银行风险文化 2.1.4商业银行管理战略 2.2 商业银行风险管理组织 2.2.1董事会及其专门委员会 2.2.2监事会 2.2.3高级管理层 2.2.4风险管理部门 2.2.5其他风险控制部门/机构 2.3 商业银行风险管理流程 2.3.1风险识别/分析 2.3.2风险计量/评估 2.3.3风险监测/报告 2.3.4风险控制/缓释 2.4 商业银行风险管理信息系统 2.4.1数据收集 2.4.2数据处理 2.4.3信息传递 2.4.4信息系统安全管理3.信用风险管理 3.1信用风险识别 3.1.1单一法人客户信用风险识别 3.1.2集团法人客户信用风险识别 3.1.3个人客户信用风险识别 3.1.4贷款组合信用风险识别 3.2信用风险度量 3.2.1客户信用评级 3.2.2债项评级 3.2.3组合信用风险计量 3.2.4国家风险主权评级 3.3信用风险监测与报告 3.3.1风险监测对象 3.3.2风险监测主要指标 3.3.3风险预警 3.3.4风险报告 3.4信用风险控制 3.4.1限额管理 3.4.2信用风险缓释 3.4.3关键业务流程/环节控制 3.4.4资产证券化与信用衍生品 3.4.5信用风险资本计量 4.市场风险管理 4.1市场风险识别 4.1.1市场风险特征与分类 4.1.2主要交易产品风险特征 4.1.3资产分类 4.2市场风险计量 4.2.1基本概念 4.2.2市场风险计量方法 4.3市场风险监测与控制 4.3.1市场风险管理的组织框架 4.3.2市场风险监测与报告 4.3.3市场风险控制 4.4市场风险监管资本计量与绩效评估 4.1.1市场风险监管资本计量 4.1.2经风险调整的绩效评估 5.操作风险管理 5.1操作风险识别 5.1.1操作风险分类人员因素内部流程系统缺陷外部事件 5.1.2操作风险识别方法自我评估法因果分析模型 5.2操作风险评估 5.2.1操作风险评估要素和原则 5.2.2操作风险评估方法自我评估法关键风险指标法 5.3操作风险控制 5.3.1操作风险控制环境公司治理内部控制合规文化信息系统 5.3.2操作风险缓释连续营业方案商业保险业务外包 5.3.3主要业务操作风险控制柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金交易业务代理业务 5.4操作风险监测与报告 5.4.1风险监测 5.4.3风险报告 5.5操作风险资本计量 5.2.1标准法 5.2.2替代标准法 5.2.3高级计量法 6.流动性风险管理 6.1流动性风险识别 6.1.1资产负债期限结构 6.1.2币种结构 6.1.3分布结构 6.2流动性风险评估 6.2.1流动性比率/指标 6.2.2现金流分析 6.2.3其他评估方法 6.3流动性风险监测与控制 6.3.1流动性风险预警 6.3.2压力测试 6.3.3情景分析 6.3.4流动性风险管理方法7.声誉风险和战略风险管理 7.1声誉风险管理 7.