博弈论与策论性行为.ppt

博弈论又称为对策论或游戏论 是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题 近20年来 博弈论在经济学中得到了广泛的应用 它对寡头理论 信息经济学等方面的发展做出了重要贡献 第八章博弈论与策略性行为 第一节博弈论基础 1994年度的诺贝尔经济学奖授予三位从事对策论研究的经济学家 纳什 泽尔腾 海萨尼 2005年诺贝尔经济学奖授予有以色列和美国双重国籍的罗伯特 奥曼和美国人托马斯 谢林 以表彰他们通过博弈理论的分析增强世人对合作与冲突的理解 在一个博弈中 基本要素包括参与人或游戏者 行动 信息 战略 收益或支付 结果 均衡等 一 博弈与博弈的分类 博弈论分为合作博弈和非合作博弈 通常我们谈到博弈论时 主要指的是非合作博弈 分类 占优战略均衡是指参与人的最优战略不依赖于其他参与人的战略选择 不论其他参与人选择什么战略 他的最优战略是唯一的 这个最优战略被称为占优战略 二 纳什均衡 模型一 囚徒困境 模型二 智猪博弈 市场中的大企业与小企业之间的关系类似于智猪博弈 大企业进行研究开发 为新产品做广告 而对小企业来说这些工作可能得不偿失 所以 小企业可能把精力花在模仿上 或等待大企业用广告打开市场后再出售廉价产品 纳什均衡是指这样一种均衡状态 在这一均衡状态中 每一个参与人选择的战略必须是针对其他参与人选择战略的最优反映 没有人愿意独立放弃他所选择的战略 在上面的分析中 所有的对局者仅对抗一次 不会重复进行 这是一种静态博弈 但是在现实中 同样结构的博弈可能要重复许多次 在对局可以多次重复的情况下 每个对局者在选择策略的时候 不仅需要考虑当前的对局 可能还要考虑当前选择的策略对于以后的对局将产生什么影响 三 重复博弈 如果博弈重复无限多次 每个参与人都有机会树立合作的信誉 并鼓励对方也树立起合作的信誉以换取双赢的机会 模型三 重复博弈 四 序列博弈与先动优势 在实践中 还存在着另一种情况 参与者的行动有先后顺序 而且后行动的参与者在自己行动之前可以观测到先行动者的行动 并选择相应的战略 这种博弈称为序列博弈 是动态博弈的一种形式 模型二 性别战 先动优势 指在序列博弈中 先行动者具有明显的优势 一方的首先选择造成一种既成事实 使得另一方只能选择另一个不是最优的行为 这就是先动优势 例如 上面性别战和进入博弈中 先行动者都有一定的优势 第二节新产业组织与策略性行为 产业组织理论研究的发展大致经历了两个阶段 第一个阶段是基本完成于20世纪60年代并在后来仍然具有很大影响力的传统产业组织理论 主要包括哈佛学派和芝加哥学派 第二阶段是在20世纪70年代以后由于新的研究方法引入而出现的新产业组织理论 它的研究焦点是策略性行为 一 新产业组织理论 传统产业组织理论 以市场结构研究为核心的哈佛学派和以市场行为为核心的芝加哥学派新产业组织理论 以博弈论和信息经济学方法为基础 研究焦点是策略性行为最早 谢林 Schelling 1960 对策略性行为进行了定义 策略性行为是指一个厂商通过影响竞争对手对该厂商行动的预期 使竞争对手在预期的基础上做出对该厂商有利的决策行为 这种影响竞争对手预期的行为就称为策略性行为 这一概念经过拓展 指一家企业为提高其利润所采取的旨在影响市场环境的行为总称 二 策略性行为的定义及分类 策略性行为的市场基础是寡占或垄断市场 策略性行为的产生取决于厂商在市场决策方面的相互依赖关系 这种依赖关系在寡占市场上最为普遍 而在垄断市场上 垄断者的市场行为会对进入者的行为产生影响 这两种市场构成了策略性行为分析的市场基础 策略性行为的研究方法主要是博弈论和信息经济学的运用 策略性行为的分类 根据企业间合作的态度分 合作策略性行为和非合作策略性行为根据行为调整和作用的时间长短分 短期 中期 长期策略性行为根据影响未来收入预期的方式分 影响未来市场需求和成本函数的和影响竞争者对未来事件估计信念的 例 生产选择博弈 例 市场进入博弈 如果厂商现在就投资于一旦进入发生时扩大产量和进行价格战所需要的额外生产能力 需投资3亿元 则支付矩阵变为 第三节限制性定价 限制性定价是一种短期非合作策略性行为 它通过在位厂商的当前价格策略来影响潜在厂商对进入市场后利润水平的预期 从而影响潜在厂商的进入决策 两种理解 在位厂商制定价格策略以完全遏制潜在厂商进入它所在的市场 在位厂商通过跨时期利润现值之和最大化的价格策略以减少或消除潜在厂商的进入 一 限制性定价的内涵 1 静态限制性定价假定潜在进入者相信进入发生后在位厂商不会改变它的产量 因此 它进入后行业的总产量是它的产量与在位厂商现行产量之和 超过需求的产量将导致价格的下降 在位厂商为了达到遏制进入的目的 会调整它的产量水平以及相应的价格水平 从而消除导致潜在厂商进入的诱因 二 限制性定价的主要内容 静态限制性定价的决定因素 市场初始规模 越大 限制性价格相应降低 进入者的平均成本 越高 限制性价格相应提高 非价格进入壁垒 越高 限制性价格相应提高 对静态限制性定价的反对意见 从理性角度出发 潜在厂商在已知成本结构和需求函数的情况下 它完全可以做出是否进入的决策 在位厂商在潜在厂商进入前所采取的定价策略与其进入后的均衡结果没有必然的联系 在位厂商在潜在进入厂商进入后所采取的利润最大化的策略也不是将产量维持的不变的水平 2 动态限制性定价在位厂商面临两种选择 要么赚取短期的高利润 而失去其垄断地位 要么长时期的获取较低的利润 而保持其固有地位 也就是说 就利润最大化的厂商而言 它必须在当前利润与未来利润之间进行平衡 进而采取跨时期利润总额最大化的定价策略 把时间因素加入到限制性价格的决定中后 动态限制性定价不再是遏制潜在厂商进入的价格 而是长期利润最大化的价格 动态限制性定价的决定因素折现率 高 未来利润的现值低 限制性价格高风险偏好 高 限制性价格高非价格进入壁垒 高 限制性价格提高时滞长短 越长 限制性价格越高市场需求增长 越高 限制性价格相应降低成本结构 优势越明显 限制性价格越高 3 不完全信息下的限制性定价米尔格罗姆和罗伯茨认为 在现实环境中 市场信息往往不完全的 对手的成本函数和战略性决策以及整个市场的需求状况对于厂商来说并不是完全知识 很多信息为私人所有 因此 在在位厂商与潜在厂商之间进行的限制性定价行为可以视为不对称信息博弈行为 此时 只有一个先验概率进行估计 然后利用博弈过程中对在位厂商先前行动的观察按贝叶斯方式对先验概率进行修正 利用修正的概率估计在位者的类型和可能的收益函数 不完全信息下的限制性定价的决定米尔格罗姆和罗伯茨的研究表明 在在位厂商独占自己的成本信息 而潜在厂商的成本信息是共同知识的信息分布下 高成本的在位厂商可能会采取低价策略 以显示自己是低成本的 从而达到遏制进入的目的 哈尔瑞顿的研究表明 假定潜在进入厂商完全处于信息弱势 连自己的成本结构都不知道 的条件下 证明了低成本在位厂商的最佳定价策略是将限制性定价设定在高于垄断价格的水平 以向潜在进入者传递该产业是高成本的信息 从而策略性的遏制其进入 第四节掠夺性定价 掠夺性定价是现代产业组织理论的重要内容之一 长期以来对其是否理性一直有争议 所谓掠夺性定价是指在位厂商将价格削减至对手平均成本以下 以便将对手驱逐出市场或者遏制进入 即使自己也会遭受短期损失 一旦对手离开市场 在位厂商就会提高价格以补偿损失 掠夺性定价含义显示 掠夺方在掠夺阶段遭受损失 然后在垄断阶段得到补偿 因此 掠夺是否理性 取决于两阶段的总利润是否大于零 掠夺阶段 被掠夺方可以获得资本市场的资金支持和消费者支持从而度过掠夺期 致使掠夺失败 而且 掠夺方掠夺期的损失大于被掠夺方的损失 损失不对称导致掠夺无法成功 再者 垄断利润的获得具有很大的不确定性 进而掠夺损失的补偿无法保证 一 芝加哥学派 掠夺是非理性的 1 资本市场如果掠夺成功 那么就会在随后的垄断期获取垄断利润 这意味着被掠夺方到达垄断期是有利可图的 既然有利可图 就可以找到资金支持者 获得度过价格战所需的资金 贷款或股本 如果被掠夺方获得资金支持 就不会被驱逐出去 鉴于此 掠夺注定会失败 既然注定会失败 那掠夺就不会发生 原因一 2 消费者联合如果被掠夺方不能在资本市场获得资金 它还可以寻求消费者支持 因为消费者是掠夺第二阶段 垄断定价的最终受害者 所以消费者愿意帮助被掠夺方度过掠夺期 最简单的方法就是原价购买 拒绝掠夺方的低价商品 可以通过被掠夺方可以和消费者签订以竞争价格供货的长期合同的方式实现 从掠夺方角度 芝加哥学派认为 掠夺性定价会使在位者蒙受更大的损失 因为在位者拥有更大的市场份额 一方面 在位者在掠夺开始时就必须拥有大的市场份额 这样才可以很快的压低市场价格 在位者还需要足够的生产能力以满足低价格下自身新需求 以及低价格下对手不愿增加产量的对手新需求 全部需求都必须以低于成本的价格供给 如果没有成本不对称 掠夺者的损失大于被掠夺者 原因二 从垄断利润能够获得方面 芝加哥学派认为掠夺方能够获得垄断利润具有很大的不确定性 即使对手被迫对出 垄断价格由于面临新进入 再进入和进入威胁而不能维持足够长的时间 因此掠夺损失的补偿只有在高进入壁垒下才可能 但是使对手退出市场要求低的退出壁垒 这种高进入壁垒和低退出壁垒几乎不可能同时存在 原因三 综上所述 基于基本价格理论的芝加哥学派认为掠夺性定价非理性 其成立的关键原因两个 第一 信息获取的成本非常低 接近零 因此被掠夺方可以获得资本市场和消费者支持 从而度过掠夺期 第二 自由进入而且没有进入成本 导致垄断利润无法取得 但是 这两个假定在现实经济中不切实际 现实经济中 信息是不对称的 它的获取是需要成本的 而且进入退出壁垒是现实存在的 结论 资本市场不会给被掠夺方提供资金 消费者联合不可能 消费者对市场所知有限 而且涉及大量的交易成本 同时会触犯法律 鼓钱袋说 认为 在位者如果有足够的资金 那么就可以克服损失的不对称 对芝加哥学派掠夺非理性的批判 后芝加哥学派放松了完全信息的假定 得出了截然相反的结论 如果假定更接近现实的不完全信息 那么低于短期最优水平的定价 目的是遏制进入 引诱退出或者威慑对手以便缓和竞争 将会成为理性战略 而且掠夺收益不仅仅来自掠夺市场 掠夺可以视作声誉投资 一个市场的掠夺通过遏制进入和威慑对手可以在其他相关的地理市场或者产品市场获利 二 后芝加哥学派 掠夺是理性的 如果假定容纳是进入的最优反应 而进入时对容纳的最优反应 那么掠夺不是均衡战略 而且即使已经看到连锁店对以前的每一个进入都实施了掠夺 据此逻辑下一个进入者也会推断出过去的行为不会重复 进入会被容纳 1 连锁店悖论 博弈早期 弱小在位者会打击进入 以使进入者相信它是强硬的 鉴于此 潜在进入者早期不进入 博弈后期 弱小在位者还会打击进入 只有最后的进入者 试水 弱小在位者才会随机选择打击或容纳 沿着均衡路径 即使面对弱小在位者 进入者也不会进入 2 Kreps和Wilson模型 潜在进入者由于不能确定在位者的类型 故选择不进入 只要在位者打击的概率存在 进入者就会推迟进入 直到博弈将近结束 掠夺方经营多市场或多产品 被掠夺方或潜在进入者不确定掠夺是否正在进行 掠夺市场允许竞争价格之上的价格存在 在这样的市场背景下掠夺性定价就是理性战略 3 Milgrom和Roberts模型 第五节产品选择 成本与生产能力 在位厂商为了遏制潜在进入者生产替代产品 可以通过在潜在进入者进入之前抢先生产新产品 来填满产品特性空间而不给潜在进入者留下任何销售空间 对于退出成本不高的行业来说 空间先占策略并不是一个十分有效的遏制潜在进入者进入的方式 一 空间先占与产品扩散策略 预告产品信息的策略适用于这样一种情形 即企业在产品的市场推广过程中慢于竞争对手 比如竞争对手可能首先推出产品 那么企业就必须想方设法推迟竞争对手的市场份额达到临界点的时间 此时 企业可以采取产品预告的方法 二 预告产品信息 转换成本是指消费者或用户从在位厂商处购买产品转向新厂商处购买产品时而面临的一次性成本 对于一般的消费品市场来说 转换成本主要包括学习成本 交易成本 转换品牌的优惠折扣损失以及改变习惯或更换品牌时的心理成本等 转换成本的存在锁定了用户的需求 限制了其转换的可能 阻碍了新厂商的进入 三 需求结构锁定策略 提高转换成本 捆绑销售就是将可分离的产品或服务捆在一起向买方出售 目的是实施价格歧视 成功的话可以获得更多的优势 但是也存在很大的风险 搭配销售是指经营者利用其经济和技术的优势地位 违背顾客的意愿 在向顾客供应一种商品或服务的同