汉盛证券投资基金2001年度中期报告.doc

汉盛证券投资基金2001年度中期报告重要提示本基金的托管人中国农业银行已于2001年8月28日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。本基金中期财务报告未经审计。一、 基金简介（一） 基金简称：基金汉盛交易代码：500005基金单位总份额：20亿份基金类型：契约型封闭式基金存续期：15年上市日期：1999年5月18日上市地点：上海证券交易所（二） 基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层邮政编码： 200121法定代表人：虞志皓总经理：李建国信息披露负责人：林志松、于翠霞电话：301、303传真：三） 基金托管人：中国农业银行注册地址：北京市复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦78层。邮政编码：100036法定代表人：尚福林托管部负责人：郭辉信息管理负责人：李芳菲电话：01068424199传真：01068424199（四） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场法定代表人：KENT WATSON经办注册会计师：周忠惠、王笑二、主要财务指标 （附注a）1基金本期净收益 176,358,411.36 2单位基金本期净收益 0.0882 3基金可分配净收益 235,266,773.02 4单位基金可分配净收益 0.1176 5期末基金资产总值 2,340,287,602.76 6期末基金资产净值 2,335,461,643.95 7单位基金资产净值 1.1677 8基金资产净值收益率7.01%(附注b) 9本期基金资产净值增长率-5.53%(附注c) 10累计资产净值增长率64.76%附注a：基金本期净收益=损益表中本期净收益-以前年度损益调整附注b：本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1附注c：累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年度净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）*（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1三、 基金管理人报告 （一）基金运作合规性声明 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人，本报告期，基金管理人严格按照证券法、证券投资基金管理暂行办法、汉盛证券投资基金契约以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大收益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 为防范不当关联交易和内幕交易,本基金管理人制定并根据实际情况不断调整和完善风险控制制度和证券交易操作规则。公司设督察员，领导监察稽核部，监督投资决策委员会决议的执行情况，通过证券交易实时监控系统对基金资产交易进行实时监控，对基金资产运作的合规性和投资组合各项比例控制进行监察。为切实遵循管理人的管理原则，保障投资人的合法权益，管理人全体员工均与公司签定了员工守则承诺书和保密承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。禁止从事任何与本职工作利益相冲突的活动，禁止利用尚未公开的重大消息、内幕消息进行投资活动，禁止利用掌握的未公开信息为自己或代为他人进行投票投资或咨询，不得泄露基金投资计划、投资意向等未依法公开的信息。 （二）汉盛基金管理小组 本基金由基金管理部下设的汉盛证券投资管理组负责基金的日常投资运作，主要成员有： 基金经理：金涛，30岁，经济学硕士，六年金融、证券从业经历，曾就职于交通银行上海分行调研部、海通证券有限公司资产运用部、基金部,富国基金管理有限公司基金管理部基金经理助理。基金经理助理： 朱志权，29岁，6年证券从业经历。先后就职于农行湖北信托上海证券业务部、中信证券上海总部交易部、长盛基金管理有限公司研究部。 （三）基金经理工作报告本基金业绩表现汉盛基金2001年上半年的运作，基金净值从2000年12月31日的1.2580元（分红0.33元后）到2001年6月30日的1.1677元，基金净值增长率为-5.53。低于证券市场平均收益率和银行同期的存款利率。 2001年上半年基金运作回顾2001年上半年中国宏观经济继续稳定增长，证券市场表现为震荡向上慢牛爬升的特征，指数运行滞重、不流畅、缺乏生气。热点板块转换频繁和凌乱，比较难以捕捉。上半年贯穿始终的热点板块是新股板块和重组股板块，中间穿插有：生物工程、软件板块、有线网络、“减持国有股”板块、煤炭板块、石化板块、“申奥”板块、加入WTO板块、电力板块，基本都是昙花一现，操作上难以把握。另外个股涨跌差距明显，没有形成普涨格局。 我们通过深入的公司调研和市场分析，积极参与市场热点，对新股次新股进行了主动投资，对生物医药、石油化工和能源电力等行业的上市公司实施相对集中的投资，还重点参与了“申奥”板块、WTO板块等热点的投资，取得了较好的收益。但受国外高科技股业绩和股价的大幅下滑影响，我国的高科技股上半年表现也相当疲软，由于汉盛基金对高科技股的集中投资，进行结构调整需要一个过程，从而导致上半年业绩表现不佳。 今年，汉盛基金在公司严格、规范、科学运作的要求前提下，基金投资由重仓管理向组合管理转变，认真进行分散化的组合投资。上半年对汉盛基金组合进行了较大的调整，主要降低了电子通讯、商贸旅游、机械制造等行业的投资，提高了生物医药、石油化工和能源电力等行业比例，使基金的行业投资趋于合理化。同时，也大大降低了持股集中度，提高了整个基金资产的流动性。 2001年下半年基金运作展望 综合对中国经济、市场资金、证券市场政策变化等市场基本面以及技术面的分析，我们对下半年A股市场的判断是：下半年A股市场将震荡下行，重心下移。投资者需要密切关注目前股市在高位所带来的投资风险。 1我国2001年经济增长率预计可达到7. 5，经济持续稳定的增长对作为经济增长晴雨表的证券市场将形成有力的支撑。世界经济进入了一个新的调整期，美国、日本、欧盟经济都出现明显的疲弱迹象。世界经济形势的变化将对中国经济增长产生一定的负面影响。 2.从上半年管理层出台的一系列政策可以看到，发展和规范仍是2001年下半年证券市场政策的基本取向，同时其力度将有所加大，在发展中强化规范、在规范中不断发展的政策将得以深化。 3. 总体看，下半年证券市场将面临一定的资金压力。虽然在社会货币资金大循环中流过证券市场的资金量比重仍保持增加的势头，资金流动速度也可能加大，包括社会保障基金将可能大规模入市以及保险资金可能直接入市等。但由于国有股减持、规范监管力度加大、法人股市场的活跃及对创业板推出的预期、扩容抽走大量资金等压力将影响市场主体对后市的信心。市场主体信心的减弱就可能使市场资金加速流出。从资金面分析，下半年证券市场维持资金推动型的上升行情有一定的压力。 4.目前大盘处于系统风险较强的区域，极易出现大的波动，对政策面的变化会相当敏感。在二板市场今年很难实施的情况下，国有股减持方法虽然已经出台,但由于其仍然存在很大的不确定性,仍旧是影响市场发展的重大因素。我们认为，下半年大盘可能保持振荡态势并进行内部的股价结构调整。 我们认为下半年A股市场投资机会主要在于：1、新股申购依然是机构投资者重要投资方式之一；2、重组板块和中低价国企大盘股以及加入WTO板块将有较强的市场表现。通过两种方法我们对目前行业进行比较分析，选择出具有成长性和发展前景的行业，再考虑该行业市场表现，我们认为能源电力行业、石油化工行业、房地产行业、医药行业在下半年A股市场运行中值得重点关注。基于对2001年下半年证券市场的基本判断，汉盛基金管理小组将不断探索和积极操作，严格按照流动性、安全性、收益性原则制定投资组合，最大限度地分散和规避风险，谋求基金投资的长期稳定收益。基金重点投资在经济全球化背景下符合国民经济产业升级和结构调整政策，具有科技含量、业绩成长良好、公司业务日益国际化的上市公司。同时还将运用新经济手段和现代管理手段进行企业改造和资产重组的上市公司作为投资组合的选择品种。另外还会密切关注传统公司基本面的变化，积极寻找由于产业升级或转型从而初步拥有了核心竞争优势、具备了持续发展潜力、而价值被市场低估的公司,以争取基金净值的稳定增长。基金运作过程中，在良好的研究平台的基础上根据市场情况和宏观面的变化及时调整投资策略和投资组合，做到有理、有利、有节。同时培养应付市场重大变化的应变能力，提高对市场感觉的灵敏度，从而能捕捉市场热点，积极参与，最大程度地寻求基金净值的增长。以较好的业绩回报基金投资人。(四)内部监察报告基金运作合规性声明本报告期，基金管理人严格按照证券法、证券投资基金管理暂行办法、汉盛证券投资基金契约以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大收益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。内部监察报告 “风险管理是公司发展的生命线”。本报告期内，本基金管理人在此风险管理理念的指导下，始终以“强化管理，完善手段，提高技能，保驾护航”为监察稽核工作的指导，紧紧抓住“提高管理水平”这一主题，加强内部管理，完善工作手段，以确保公司运作的合法性、合规性为重点，防范和化解基金管理和公司管理过程中可能存在的风险，确保公司规范运作。在总结两年来基金运作的经验和教训的基础上，继续完善投资、发展与风险控制三方面相互协调、相互促进、监督制约的管理架构。建立了独立董事制度，在公司董事会中引进三名独立董事，完善了公司法人治理结构；完成了投资决策委员会和风险控制委员会组成结构的调整，实现了投资决策委员会和风险控制委员会在组成人员上的完全分离，强化了两个委员会之间相互制约的功能，完善了基金管理的治理结构。为确保基金运作的合法性、合规性，管理人采取了以下具体措施有：一、加强对基金业务人员包括：投资、研究、交易和风险管理人员个人行为的监管，制订了基金业务人员行为管理办法，建立了基金业务人员个人档案备案制度和基金业务人员谈话制度。二、加强对交易行为的监督，各基金经理根据中国证监会的要求向交易所递交了自律承诺书，公司还通过基金经理与有关人员投资前论证、交易授权的确认、交易系统的设置、风险控制系统的实时监督等方式加强对交易行为的监督。三、进一步细化监察工作的流程和内容，制订了例行检查管理办法；强化监察部门与各部门的沟通，建立了固定的监察部门与各业务部门双向交流的渠道，确保监察稽核工作适应基金管理的实际需要。四、正式启用风险控制、评估系统，并向风险控制委员会和各基金提供定期和专项量化分析和评估报告。 通过上述工作，本报告期内，本基金运作中无内幕交易和不当关联交易，也没有任何员工发生违法、违规行为，运作合法、合规，基金持有人的权益得到充分保障。 我们将继续高度重视防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的效率，加强对基金交易行为和一线业务人员个人行为的监管，规范管理，科学运作，切实保障基金投资人利益，以优异的业绩回报社会。 四、基金财务报告（未经审计）（一）会计报告书1、2001年6月30日资产负债表 单位：人民币元资 产期初数期末数银行存款101,674,927.3394,449,150.37清算备付金及交易保证金3,794,084.507,386,433.67股票投资成本 （附 注 3 (c)）1,918,130,599.151,612,329,500.90债券投资成本 （附 注 3 (d)（e）650,675,828.76512,410,677.97股票投资估值增值 （附 注 3 (c)）457,544,765.34100,194,870.93债券投资估值增值 （附 注 3 (d) （e）42,171.240.00买入返售证券0.000.00应收利息(附 注 3（e）)51,672.748,933,728.10应收帐款 630,571,441.984,007,615.93其他应收款项50,000.00575,624.89资产合计3,762,535,491.042,340,287,602.760.00负债及基金持有人权益0.00应付基金管理费3,932,700.452,860,563.69应付基金托管费655,450.07476,760.64应付帐款 101.41575,646.98应付佣金490,932.61912,987.50其他应付款项265,223.000.00卖出回购证券款581,200,000.000.00负债合计586,544,407.544,825,958.810.00基金持有人权益0.00基金单位总额 （面值）（附 注 3 (l), 5）2,000,000,0002,000,000,000.00未分配净收益 （附 注 3 (m)）718,404,146.92235,266,773.02未实现估值增值 （附 注 3 (c) (d) (e)）457,586,936.58100,194,870.93基金持有人权益合计 3,175,991,083.502,335,461,643.95负债及基金持有人权益合计3,762,535,491.042,340,287,602.76后附会计报表附注为本报表的组成部分。2、2001年度上半年收益及收益分配表单位：人民币元项 目2000年上半年累计数2001年上半年累计数收入证券买卖差价 股票 （附 注 3 (f)） 540,369,647.74 187,356,023.68 债券 （附 注 3 (f)） -775,872.06 -206,677.11 投资收益 - 股息收益 ( 附 注 3 (f) ) 3,632,992.39 5,911,741.76 债券利息收益 ( 附 注 3 (f) ) 5,094,596.94 9,254,578.63 买入返售证券收入 ( 附 注 3 (f) ) - 其他收入 （附 注 6） 4,181,020.50 2,385,963.68 额定发行费用余额 （附 注 3 (k)） - 收入及额定发行费用余额合计 552,502,385.51 204,701,630.64 - 费用 - 基金管理费（附 注 3 (g)） 21,147,168.03 19,678,359.76 基金托管费 （附 注 3 (i)） 3,524,527.99 3,286,591.76 卖出回购证券支出 ( 附 注 3 (j) ) 2,802,275.09 其他费用 1,665,868.54 2,575,992.67 费用合计 26,337,564.56 28,343,219.28 以前年度损益调整（附注3（e） 504,214.74 本期净收益 526,164,820.95 176,862,626.10 - 期初未分配净收益 316,882,509.95 718,404,146.92 本期已分配收益 （附 注 3 (m) ，7） 300,000,000.00 660,000,000.00 期末未分配净收益 543,047,330.90 235,266,773.02 后附会计报表附注为本报表的组成部分。（二）会计报告附注1、 基金简介 汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司共六家发起人，依照证券投资基金管理暂行办法和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字199913号文批准，于1999年5月10日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字(99)第27号文审核同意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。根据证券投资基金管理暂行办法和证监基金字199913号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国企业会计准则，中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。3、 主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历2001年1月1日至12月31日止。(b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和证交所交易债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易股票采用成本价计算。增加发行的股票在增发部分未上市之前采用已上市股票市场交易均价估值。(d)债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券投资成本按购买时实际支付的价款计价，银行间同业市场交易债券按购买时实际支付的价款剔除已实现利息后计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易债券的估值以成本估值，并按票面利率按日计提应收利息。(e) 银行间同业市场交易债券会计估计和会计政策变更根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券会计估计及会计政策进行了如下变更：从2001年6月30日起，银行间同业市场交易债券的估值方法由银行同业间市场的最近成交价格变更为以成本估值。此估计变更影响2001年6月30日基金资产净值增加人民币7,210,831.40元；银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001年6月30日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整。相应2001年6月30日应收利息调增人民币8,900,153.43元，投资成本调减人民币5,999,543.07元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目，金额分别为人民币贷方6,138,787.39元及人民币借方3,238,177.03元。银行间同业市场交易债券的利息收入认列方法由收到利息时全额认列利息收入变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表。本期确认的属于上年度的利息收入共人民币3,742,391.77元，在以前年度损益调整科目列示。(f) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资收益中的股息在除权日确认收入；债券利息按实际持有债券的期限、债券的面值及票面利率计算，并在收到时确认收益。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。(g) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字199913号关于同意设立汉盛证券投资基金的批复的规定，按逐日基金资产净值2.5的年费率计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 经基金管理人与托管人协商决定并发布临时公告，从2000年1月1日起对基金管理人的报酬进行调整，调整后的基金管理费按逐日基金资产净值1.5的年费率计提，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。(h) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照汉盛证券投资基金基金契约规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。(i) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字199913号文关于同意设立汉盛证券投资基金的批复的规定，按逐日基金资产净值0.25的年费率计提。(j) 卖出回购证券支出卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。(k) 额定发行费用余额额定发行费用余额，即超面值发行部分，扣除实际发生的发行费用后的余额，该余额记入发行当期收益及收益分配表。(l) 基金单位总额基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。(m) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90。 4 、 主要税项根据财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知，主要税项规定如下：(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入，买入返售债券收入及其他收入，暂不征收企业所得税。5、 基金单位总额每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。2001年上半年基金单位数发起人持有基金份额 - 非流通部分30,000,000发起人持有基金份额 - 可流通部分15,000,000社会公众持有基金份额1,955,000,000基金单位总额2,000,000,0006、 其他收入其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项。上年同期2001年上半年累计银行存款及清算备付金利息收入2,971,873.692,237,845.83其他1,209,146.81148,117.85合计4,181,020.502,385,963.687、 收益分配本基金于2001年3月28日宣告向截至2001年4月5日止在上海中央登记结算公司登记在册的全体持有人发放2000年度现金收益人民币660,000,000元，每10个基金单位可取得分配收益人民币3.3元，于2000年4月11日支付。8、 关联方及关联方交易 (a)关联方关联方名称与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人、基金发起人中国农业银行基金托管人海通证券有限公司(“海通证券”)基金发起人申银万国证券股份有限公司(“申银万国”)基金发起人 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”)基金发起人山东省国际信托投资公司(“山东国投”)基金发起人福建国际信托投资公司基金发起人(b) 通过关联方席位进行的交易 券商名称 成交量（人民币元） 股票、债券成交量占交易量的比例%佣金（人民币元）占佣金的比例 股票 债券回购金额海通证券*459,451,792.54 0.00 130,000,000.0019.52385,128.3020.73申银万国*428,211,291.85 71,491,231.30 130,000,000.0021.23354,197.2519.06华泰证券*828,678.00 0.00 0.000.03704.350.04大鹏证券278,346,142.970.00230,000,000.0011.83233,015.7012.54国泰君安410,649,739.69 10,219,581.30 100,000,000.0017.88347,241.0618.69国通证券644,340,333.02 50,197,191.80 160,000,000.0029.51537,806.7128.94合 计2,221,827,978.07 131,908,004.40 750,000,000.00100.001,858,093.37100.00注：*为关联方，上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。(c)基金管理人费用支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。本基金在本期需支付基金管理费人民币19,678,359.76元(去年同期：人民币 21,147,168.03元)。(d)基金管理人业绩报酬本基金在本会计年度未达到汉盛证券投资基金基金契约规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬。(e)基金托管人费用支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费人民币3,286,591.76元(去年同期：人民币 3,524,527.99元)。(f)与基金托管人通过银行同业间市场进行的国债交易与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。去年同期2001年上半年累计卖出回购债券支出241,726.042,276,658.09卖出回购债券款余额0.000.009、 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。根据中国证券监督管理委员会的政策规定，基金在1999年11月11日至 2000年5月18日止期间获配的在新股发行时单独向基金配售的新股，自该新股上市后50%可立即流通，50%于6个月后方可流通，在流通之前由证券交易所实施冻结。本基金于2000年12月31日并无由上述政策规定造成的流动受限制而不能自由转让的资产。2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。本基金截至2001年6月30日止流通受限制的股票情况如下：股票名称申购日期上市日期可流通日期申购价格年末估价申购股数成本市值交大昂立2001.6.212001.7.22001.7.213.77- 88,000.00 1,211,760.00 -合计 88,000.00 1,211,760.00 -（三）基金投资组合（2001年6月30日）截止2001年6月30日，汉盛证券投资基金资产净值为2,335,461,643.95元。其中持有股票市值1,712,524,371.83元，持有国债市值及货币资金616,871,492.74元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的 73.33%、26.41%。基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的 10%。 按行业分类的股票投资组合:序号分 类 市 值 （元）占净值比例（%）1农、林、牧、渔业-2采掘业-3制造业792,930,099.9933.95(1)食品、饮料13,691,505.900.59(2)纺织、服装、皮毛6,205,091.200.27(3)木材、家具-(4)造纸、印刷16,030,419.690.69(5)石油、化学、塑胶、塑料245,403,904.0210.51(6)电子38,785,781.211.66(7)金属、非金属86,676,506.293.71(8)机械、设备、仪表116,778,792.025.00(9)医药、生物制品269,358,099.6611.53(10)其他制造业-4电力、煤气及水的生产和供应业63,606,487.542.725建筑业-6交通运输、仓储业7,353,434.880.317信息技术业495,141,715.3421.208批发和零售贸易84,844,090.293.639金融、保险业-10房地产业92,533,571.163.9611社会服务业73,105,281.753.1312传播与文化产业58,471,008.602.5013综合类44,538,682.281.91合 计1,712,524,371.8373.331、 截止2001年6月30日股票投资明细序号股票名称数量（股） 市 值(元)市值占净值比例(%)1中兴通讯3,494,078.00120,231,223.98 5.15 2齐鲁软件4,419,918.00115,492,457.34 4.95 3太极集团3,000,186.0098,376,098.94 4.21 4东软股份2,938,329.0085,358,457.45 3.65 5澄星股份4,722,059.0076,639,017.57 3.28 6大唐电信2,953,663.0075,229,796.61 3.22 7哈药集团5,000,244.0063,503,098.80 2.72 8上海家化3,150,138.0058,655,569.56 2.51 9关铝股份4,500,235.0044,192,307.70 1.89 10中化国际2,300,099.0043,310,864.17 1.85 11深万科A2,800,116.0041,581,722.60 1.78 12歌华有线1,000,890.0039,134,799.00 1.68 13浙江阳光1,581,157.0038,785,781.21 1.66 14纵横国际2,579,871.0037,098,544.98 1.59 15潜江制药1,054,945.0036,321,756.35 1.56 16河池化工2,200,221.0035,929,608.93 1.54 17世纪中天1,712,369.0033,168,587.53 1.42 18深振业A2,300,086.0032,339,209.16 1.38 19济南百货1,499,512.0032,269,498.24 1.38 20中信国安1,163,233.0027,638,416.08 1.18 21西藏药业1,000,000.0026,140,000.00 1.12 22星新材料1,210,492.0024,851,400.76 1.06 23首创股份1,190,000.0024,740,100.00 1.06 24麦科特1,800,126.0024,283,699.74 1.04 25迪康药业1,050,234.0023,346,701.82 1.00 26粤电力A2,006,845.0022,757,622.30 0.97 27广钢股份2,500,191.0022,476,717.09 0.96 28广电股份1,000,137.0020,902,863.30 0.90 29江苏索普1,000,200.0020,664,132.00 0.88 30湖南投资1,699,874.0020,364,490.52 0.87 31青旅控股1,080,619.0019,721,296.75 0.84 32中视股份700,080.0019,336,209.60 0.83 33亿阳信通400,011.0018,440,507.10 0.79 34申能股份1,030,030.0017,149,999.50 0.73 35许继电气1,000,059.0017,111,009.49 0.73 36万向钱潮1,186,789.0016,579,442.33 0.71 37北新建材1,000,010.0016,150,161.50 0.69 38亚星化学729,000.0016,103,610.00 0.69 39大亚股份987,703.0016,030,419.69 0.69 40安琪酵母500,055.0013,691,505.90 0.59 41金地集团501,676.0013,219,162.60 0.57 42永鼎光缆800,122.0013,073,993.48 0.56 43南京医药840,125.0012,660,683.75 0.54 44扬子石化2,000,090.0012,560,565.20 0.54 45长江通信300,000.0011,922,000.00 0.51 46中国高科600,005.0011,370,094.75 0.49 47深能源A1,000,101.0010,141,024.14 0.43 48中商股份642,868.009,263,727.88 0.40 49上海强生501,174.008,279,394.48 0.35 50康美药业200,000.007,798,000.00 0.33 51漳泽电力500,000.007,765,000.00 0.33 52一汽金杯1,000,086.007,490,644.14 0.32 53深招港A499,554.007,353,434.88 0.31 54东方通信300,000.006,852,000.00 0.29 55天威保变300,000.006,375,000.00 0.27 56茉织华251,830.006,205,091.20 0.27 57长春燃气318,288.005,792,841.60 0.25 58中远发展295,695.005,393,476.80 0.23 59华东科技350,000.004,907,000.00 0.21 60国栋建设146,000.003,857,320.00 0.17 61佛山照明200,099.002,933,451.34 0.13 62交大昂立88,000.001,211,760.00 0.05 2、 本期新增股票统计（单位：股）序号股票名称本期新增本期卖出合计