安信证券投资基金.doc

安信证券投资基金 1999年度中期报告 安信证券投资基金一九九九年度中期报告华安基金管理有限公司一九九九年八月二十五日重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于1999年8月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。一 基金简介(一)基金名称: 安信证券投资基金 （简称：基金安信） 交易代码： 500003基金发起人: 上海国际信托投资公司 山东证券有限责任公司 华安基金管理有限公司基金发行日期： 1998年6月16日基金成立日期： 1998年6月22日 基金单位总份额： 20亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 15年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 1998年6月26日(二)基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册及办公地址： 上海市浦东南路360号 新上海国际大厦38楼（200120） 法定代表人： 徐建军 总经理： 韩方河 信息披露负责人： 孙昌海 电话：传真：三）基金托管人： 中国工商银行 注册地址： 北京市海淀区翠微路15号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 （100031） 法定代表人： 刘廷焕 托管部负责人： 赵跃 信息披露负责人： 刘瑞霞 电话：传真：四）会计师事务所： 大华会计师事务所 注册及办公地址： 上海市昆山路146号 法定代表人： 石人瑾 经办注册会计师： 吕秋萍、朱鸣里（五）律师事务所： 方达律师事务所 注册及办公地址： 上海市浦东新区银城东路101号 森茂国际大厦19楼 法定代表人： 黄伟民 经办律师： 黄伟民、罗绍林二 基金管理人报告报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金管理暂行办法及其实施准则、安信证券投资基金基金契约及其他有关法律法规，始终遵循“用智慧赢得回报”和“信誉比什么都重要”的企业理念，勤勉尽责，踏实研究，精心投资，尽最大能力为基金持有人谋求利益。（一）投资决策程序本基金管理人设有投资决策委员会。投资决策委员会依据宏观经济形势和市场发展趋势，制定所管理基金的总体投资计划、投资方向、投资目标，并对所管理基金的仓位控制、投资组合比例等大的投资原则形成投资决议；负责所管理基金之间的投资协调工作，避免所管基金间的交易冲突和不当关联交易。投资决策委员会成员有：韩方河先生，总经理，48岁，经济学硕士，高级经济师。历任上海市物价研究所所长，上海市物价局政策研究处处长，上海国际信托投资公司证券总部副总经理、证券投资信托部总经理；邵杰军先生，副总经理，31岁，管理学硕士。历任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理；王国卫先生，基金投资部经理，31岁，硕士学历。有6年证券从业经验，曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作；孙志方先生，研究发展部经理，31岁，经济学硕士。历任上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部项目经理，曾任华安基金管理有限公司监察稽核部经理。本基金管理人的基金投资部下设安信基金经理小组。该小组根据投资决策委员会的投资决议，具体负责本基金的投资运作。其职责主要包括制定本基金股票及债券投资方案；经内部授权程序向集中交易室下达投资指令；在日常投资操作中及时向投资决策委员会反馈本基金投资运作状况并就有关本基金仓位控制、组合比例提出建议。安信基金经理小组主要成员有：王国卫先生，基金经理，简历同上。李匆先生，31岁，基金经理助理，博士学历，有5年证券从业经验，曾在海南华银国际信托投资公司上海证券业务部工作，担任基金经理前为华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员。本基金经理小组还配有五名证券投资分析师。（二）防范不当关联交易和内幕交易的制度为防范不当关联交易和内幕交易，本基金管理人制定了严格的内部风险控制制度和严谨的投资操作程序。公司设有督察员，领导监察稽核部独立负责监察基金运作中的合规性及各项投资操作程序的执行情况；通过基金运作监控系统实时监控公司管理的各基金投资运作情况，防止不当关联交易和内幕交易的发生。为保障投资人合法权益，管理人全体员工均已与公司签定了上岗承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。公司任何人员，除为公司进行基金投资外，不得直接或间接进行股票交易；不得协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；不得泄露尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。如发现上述行为，公司将根据有关规定进行处罚。（三）投资风格与理念本基金管理人坚持“中长期投资、价值型与成长型相结合、控制风险、谨慎操作”的原则，在严谨细致的实地调研的基础上，制定切实可行的投资计划，为基金持有人谋取长期、稳定的投资收益。（四）回顾与展望上半年我国宏观经济保持了持续稳定发展，为证券市场的健康发展打下了良好的基础。我们判断99年证券市场将在规范中发展、调整中上升，上半年的行情发展和有关各方对市场的认识与我们的判断是基本吻合的。在这个背景下，我们对以前的投资策略适当做了调整：1、增加股票投资的比重；2、由原来的相对分散转为相对集中；3、加大电子通信、环保和以电子商务、有线电视为代表的网络公司的投资。随着国家刺激消费和投资、促进出口的新措施陆续出台，下半年我国国民经济仍有进一步增长的潜力。7月1日证券法的颁布实施是我国证券市场发展史上的一件大事，国民经济的持续发展、机构投资者的不断培育和增强、市场进一步规范都有助于行情向好的方向演变，我们对下半年的行情保持乐观。我们认为，以软件开发、电子信息为代表的高科技产业将会成为改善经济结构的重要推动力，国家环保政策的改变和科技成分的提升将加快环保业的发展，而以电子商务和有线电视为代表的网络经济将改变人们传统的生活和消费习惯，发展前景十分广阔。三基金财务报告 （一）基金会计报告书 资产负债报告书 资产负债主要项目期初数、期末数如下：项 目附注1999.6.301999.1.1股票投资成本：1,653,856,986.231,374,642,017.99股票投资估值增值：951,276,282.20130,376,071.39债券投资成本：296,246,844.00债券投资估值增值：-20,952,609.50银行存款：364,337,323.31731,483,987.56应收股利：55,987.04应收利息：150,490.99345,364.57应收帐款：177,229,317.57320,518.52其他应收款项：257,081.32243,076.92基金资产总额：3,322,201,716.122,237,467,023.99应付基金管理费：5,562,793.294,417,767.79应付基金托管费：556,279.32441,776.81应付帐款：319,942,838.7216,643,132.74应付佣金：1,178,265.321,363,410.60其他应付款项：49,744.00177,744.00负债总额：27,249,920.6523,043,831.94基金单位总额：2,000,000,000.002,000,000,000.00未分配净收益：364,628,122.7784,047,120.66未实现估值增值：930,323,672.70130,376,071.39基金资产净值：3,294,951,795.472,214,423,192.05基金单位发行总份额：2,000,000,0002,000,000,000每份基金单位资产净值：1.64751.1072 收益及分配报告书 收益及分配主要项目本期数如下： 项 目 附注1999年1-6月在除息日确认的股息收入:7,586,089.35 债券利息收入:21,318,597.20股票买卖价差收入:351,855,033.46 债券买卖价差收入:6,754,714.43其他收入:58,131,941.10基金管理费:28,004,041.44基金托管费:2,800,404.24应由基金承担的其他费用:260,927.75基金净收益:364,581,002.11上年未分配净收益:84,047,120.66本期已分配收益:84,000,000.00期末未分配净收益:364,628,122.77 （二）会计报告书附注 1.主要会计政策 （1）会计期间：公历1月1日至12月31日。 （2）记帐原则：权责发生制。 （3）记帐本位币：人民币元。 （4）基金资产估值方法： 上市证券（包括上市未满两个月的配售新股）以估值日市场平均价计算；该日无交易时，以最近一日市场平均价计算。 未上市股票以发行价计算。 未上市国债及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人依据主管机关的有关规定办理。 （5）收入的确认政策 股息收入：在被投资股票除息日确认。 债券利息收入：按当期应计利息数确认。 其他收入：在实际收到时确认。 （6）证券交易的成本计价方法 证券交易在取得时按实际成本计价，出售时按移动加权平均法计价。 （7）税项 根据财政部、国家税务总局的财税字199855号关于证券投资基金税收问题的通知，对基金税收有如下规定： 以发行基金方式募集资金不征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税。 对基金买卖股票按照4的税率征收印花税。 对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 （8）基金的收益分配政策： 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 2.关联交易 （1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示关 联 人关 系交易性质法律依据华安基金管理有限公司基金管理人基金发起人提取管理费基金契约中国工商银行基金托管人提取托管费基金契约上海国际信托投资公司管理公司发起人基金发起人租用交易席位席位使用协议山东证券有限责任公司管理公司发起人基金发起人租用交易席位席位使用协议申银万国证券股份公司管理公司发起人租用交易席位席位使用协议 （2）通过关联人席位交易情况关 联 人1-6月成交量占成交总量比例1-6月佣金占佣金总量比例上海国际信托投资公司296,286,046.1612.26%240,983.0611.99%申银万国证券股份公司560,665,201.1523.20%470,539.9423.40%山东证券有限责任公司494,580,902.2620.46%410,504.8720.42% （3）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 基金管理人的报酬 本基金给付基金管理人的管理费，按前一日基金资产净值的2.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E 2.5% 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 1999年1月1日至6月30日，管理人收取的基金管理费金额为28,004,041.44元。 基金托管费 本基金给付基金托管人的托管费，按前一日基金资产净值的2.5的年费率计提，计算方法如下： H = E 2.5 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 1999年1月1日至6月30日，托管人收取的基金托管费金额为2,800,404.24元。 3.主要报表项目说明 （1）应收帐款1999年6月30日余额为人民币77,229,317.57元，是应收股票清算款。由以下两项组成：上海应收交易资金，41,824,926.04元；深圳应收交易资金，35,404,391.53元。 （2）其他应收款项1999年6月30日余额为人民币57,081.32元，其中：深圳证券交易所调整交易保证金为37,081.32元；上海国投深圳证券交易所1999年席位费为20,000.00元。（3）应付帐款1999年6月30日余额为人民币19,942,838.72元，是上海应付交易资金。（4）其他应付款项1999年6月30日余额为人民币9,744.00元，为深圳证券交易所交易保证金调整款。（5）其他收入包括银行存款利息收入8,080,158.07元、配股手续费返还28,112.86元、上海证券交易所印花税返还23,670.17元。（三）本基金流通受限、不能自由转让的资产全部为认购的上市未满两个月的配售新股。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日市场平均价计价。1999年6月30日估值时，上市未满两个月的新股估值增值额为100,102,640.00元。序号股票名称上市日期数 量 成 本 市 价1桦林轮胎99.5.72,671,0008,974,560.0018,349,770.002海星科技99.6.11680,0003,182,400.0015,300,000.003锦州港99.6.9667,0002,701,350.006,229,780.004福日股份99.5.14875,0003,333,750.009,170,000.005山东铝业99.6.301,000,0003,490,000.007,670,000.006戴梦得99.6.23650,0003,250,000.0012,590,500.007数源科技99.5.71,000,0005,180,000.0018,240,000.008大亚股份99.6.301,850,00011,562,500.0027,121,000.009钱江摩托99.5.142,310,00012,427,800.0020,258,700.0010南方汇通99.6.16875,0004,856,250.0012,468,750.0011阿继电器99.6.18687,5004,688,750.0012,430,000.0012湖北川绳99.6.18550,0002,986,500.006,908,000.0013科龙电器1,650,00016,467,000.0016,467,000.0014河北宣工550,0002,046,000.002,046,000.0015亚华种业600,0004,200,000.004,200,000.0016大元股份600,0002,370,000.002,370,000.0017丰原生化500,0003,250,000.003,250,000.0018安彩高科2,250,00016,200,000.0016,200,000.0019东风汽车1,000,0005,100,000.005,100,000.0020天津夏利1,000,0006,000,000.006,000,000.00合 计21,965,500122,266,860.00222,369,500.00（四）基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合分 类市 值（元）占净值比例交通运输175,401,916.755.32%能源电力2,799,360.000.09%冶金40,532,122.481.23%机械制造403,912,815.7512.26%电子通讯816,665,783.8024.79%化工2,370,000.000.07%医药127,559,166.683.87%汽车及配件制造179,378,475.305.44%纺织服装53,775,125.401.63%家电59,000,014.901.79%酿酒食品67,895,618.832.06%商贸旅游356,524,652.2210.82%农林牧渔16,449,886.240.50%综合302,868,330.089.19%合 计2,605,133,268.4379.06% 2.国债、货币资金合计截至1999年6月30日，基金持有的国债及货币资金合计为696,918,036.66元，占基金资产净值的21.15%。 3.基金投资前十名股票明细序号名 称市值（元）占净值比例1东方电子467,232,489.0014.18%2环保股份345,085,786.9810.47%3中青旅266,357,014.208.08%4大唐电信228,528,914.746.94%5综艺股份168,453,139.755.11%6巴士股份121,480,386.753.69%7上海汽车109,450,602.003.32%8中大股份71,325,649.502.16%9爱使股份65,653,642.341.99%10真空电子47,215,487.201.43% 4.报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。（3）截止1999年6月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额7,099,509.62元，与股票市值2,605,133,268.43元，国债、货币资金696,918,036.66元（包括交易清算资金净额）相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款。四基金持有人结构及前十名持有人 本基金发起人持有的基金份额为0.6亿基金单位，占基金发行总份额的3%，其中： 发 起 人 持有份额(单位) 占总份额比例 上海国际信托投资公司 36,000,000 1.80% 山东证券有限责任公司 12,000,000 0.60% 华安基金管理有限公司 12,000,000 0.60%本基金发起人持有的基金份额在本报告期内没有变动。 社会公众持有的基金份额为19.4亿基金单位，占基金发行总份额的97%。本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下：序号名 称持有份额(单位)占总份额比例1上扬商贸51,571,7002.58%2南方实业43,734,2002.19%3兴南投资36,530,0001.83%4上海国投36,000,0001.80%5久事大厦35,000,0001.75%6南证科技25,160,0001.26%7久茂贸易25,000,0001.25%8湖北