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文档简介

风险管理题库一1、利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。2、流动比率是用来判断企业归还短期债务的能力。3、市场风险内部模型法的局限性不包括不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总。4、“不要将鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。5、对于商业银行的脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其30%左右。6、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是明确董事会和高层管理层的责任。7、公司、机构存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。8、信用风险计量经历了三个主要发展阶段是专家判断法-信用评分模型-违约概率模型分析。9、假设某防线资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为50%、50%。（设两种资产的投资权重分别为X1、X2，则根据资产组合的收益率计算：8%*X1+4%*X2=6%，且X1+X2=1，可得X1=X2=0.5）10、操作风险识别与评估方法包括自我评估法、损失分布法、风险地图法。11、商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于市场风险。12、商业银行在完善内部控制体系过程中应该包括的主要要素包括控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督评价与纠正。13、银行必须对外部数据配合采用情景分析，求出严重风险事件下的风险暴露。14、银行风险管理的流程是：风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。15、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场 利率下降 且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将增强。16、风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。17、战略规划应当从宏观战略层面开始。18、对于大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。19、销售毛利率
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