计量经济学试卷09.doc

20 11 20 12 学年，第 一 学期 计量经济学 课程 代码：23330155 33330155 53330155 集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 90 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能) 试 题 纸 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1. F分布是对称分布。（ ）2. 任何情况下都可以用一阶差分法消除序列相关。（ ）3. 方差膨胀因子可以检验多重共线性。（ ）4. 计量模型中解释变量和误差项可以相关。（ ）二、填空题（共2题，每题3分，共计6分）1、时间序列（ ），分析结果完全无效，t、F值等指标却（），模型的显著性和拟合程度看起来都很好。这种问题通常称为“伪回归” 问题。2、E（eiej）0，即误差序列之间存在（ ）三、单项选择题（每题2分，共26分）1.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A. B. C. D.2、在分析种族对工资收入的影响时（含截距项），在一个有4个季节的回归模型中应该引入虚拟变量个数为（ ） A. 5 B. 4 C. 3 D. 23.下图中“”所指的距离是（）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差4在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（） A增加 B减少C不变D变化不定 5、若要判断模型参数是否发生改变，可用（ ）。A、广义差分 B.邹检验 C.虚拟变量D.最小加成法6.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 7某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。A1阶单整 B 3阶单整 C2阶单整 D以上答案均不正确8、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据9下列检验中用来是否存在因果关系的是（ ） A邹检验 B戈德-匡特检验C格兰杰检验 DDW检验10. 对于模型Yi=0+1Xi+ui，如果在异方差检验中发现Var(ui)=(1/Xi4)2，则用加权最小二乘法处理异方差估计模型参数时，权数应为（ ）。 AXi BXi2 C1/Xi D1/ Xi2 11对模型Yi=0+1X1i+2X2i+i进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系不显著，则可能() A.1=2=0 B.10,2=0 C.1=0,20 D.10,2012下列检验中用来检验异方差的是（ ）A邹检验 B戈德-匡特检验 C格兰杰检验 Dt检验13在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性四、多选题（每题3分，共9分）1. 球形扰动具有下列哪些性质？（ ）A均值为零 B有相同的方差 C随机误差项互不相关D误差项服从正态分布 2、消除误差序列相关的方法有（ ）A一阶差分法 B广义差分法C柯奥迭代法D杜宾两步法 E加权最小二乘法3下列计量经济模型的表达形式正确的有（ ）(以下各选项中为随机误差项, 为残差项)。A B C D E 五、计算和分析题（14分+10分+8分+8分）：1、设某商品的需求量（百件），消费者平均收入（百元），该商品价格（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT C 99.469295 13.472571 7.3830965 X1 2.5018954 0.7536147 （ ） X2 - 6.5807430 1.3759059 （ ） R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared （ ） S.D. of dependent var 19.57890S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat 1.142593 F statistics （ ）完成以下问题：（至少保留两位小数）（=2.365；F0.05 (2,7)=4.74）1写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2解释偏回归系数的经济含义。3.计算t统计量，并说明其含义。4估计调整的可决系数(Adjusted R- squared)。5在95%的置信度下对方程整体是否显著。2、为研究学历与工资的关系，我们随机抽样调查了510名员工（其中360名男，150名女），并得到如下两种回归模型：EDUW5.662506551.232+= （1.1）t=(5.2066) (8.6246)EDUDW34.028238.239621.122+= (1. 2)t=(2.5884) (4.0149) (5.1613)其中，W(wage)=工资 （单位：千元）；EDU(education)=受教育年限= 01女男D请回答以下问题： 你将选择哪一个模型？为什么？ D的系数说明了什么？3、某线性回归的结果如下： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/17/11 Time: 20:45Sample: 1981 1999Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C1.4307110.8606191.6624210.1159G0.2719600.1709401.5909690.1312S0.4161520.02385717.443720.0000R-squared0.986920 Mean dependent var5.407480Adjusted R-squared0.985285 S.D. dependent var0.496602S.E. of regression0.060241 Akaike info criterion-2.636977Sum squared resid0.058064 Schwarz criterion-2.487855Log likelihood28.05128 F-statistic603.6032Durbin-Watson stat0.553242 Prob(F-statistic)0.000000 （dL=1.704 dU=1.536）判断模型中随机误差项是否存在自相关性，简述如何消除序列相关的方法。4、对某含截距项的三元线性模型用最小二乘法回归。将样本容量为100的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的30个样本后在均分为两组，分别回归后=2575.1，=13536.8，在=95%的置信水平下判断是否存在异方差。如果存在，判断是递增还是递减的异方差。（F0.05(31,31)=1.82，F0.05(30,30)=1.84）六、简答题（9分+6分=15分）1.时间序列数据和横截面数据有何不同？试举例说明？2.试述多元线性回归模型的基本假设？20 11 20 12 学年，第 一 学期 计量经济学 课程 代码：23330155 33330155 53330155集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:_90_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_ 计量经济学 _ _ 主编：_谢识予_ 出版社：_高等教育出版社_ 版次：_第二版_ _ 答案及评分标准 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1 2 3 4二、填空题（共2题，每题3分，共计6分）1、时间序列严重（非平稳），分析结果完全无效，t、F值等指标却（仍然很正常），模型的显著性和拟合程度看起来都很好。这种问题通常称为“伪回归” 问题。2E（eiej）0，即误差序列之间存在（相关性）三、单项选择(26分)DCBBB CBBCB ABD四、多项选择题（9分）1. ABC 2.ABCD 3. BCD五、计算和分析题（14分+10分+8+8分）：1、(1)= 99.46929+2.508195-6.580743 （2分）(2)经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品平均减少658件。（2分）(3) = = 3.3199=2.365 拒绝假设，接受对立假设 经济意义：在95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。 （2分） = = -4.7827=2.365 拒绝假设，接受对立假设经济意义：在95置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显著的。（2分）(4)=0.9349 （3分） (5)经济意义：在95%的置信概率下，消费者平均收入和该商品价格在整体上对商品需求量的解释作用是显著的。（3分）2、答：（1）选择第二个模型。从模型的估计结果看出，性别虚拟变量统计上是显著的。(5分)（3）D的系数23.8238说明当员工受教育年限每增加一年时，男性比女性的工资平均多238.238元。(5分)3、(1)DW=0.55F0.05(31,31)拒绝H0，存在异方差。,递增异方差。六、简答题（9分+6分=15分）1、时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。（3分）截面数据是一批发