计量经济学教案.doc

计量经济学课程教案（Econometrics）制定单位：经济学院 经济学系制 定 人：崔到陵（课程组长）审 核 人：方阳娥（副系主任）编写时间：2011年7月25日2目录一、课程信息1二、教学设计1三、教学进度表3四、考核方式及比例4五、教案设计4第一章 绪论4第二章 简单线性回归模型6第三章 多元线性回归模型7第四章 多重共线性8第五章 异方差性9第六章 自相关性11第七章 随机解释变量问题12第八章 联立方程计量经济学模型理论与方法12第九章 单方程计量经济学应用模型14第十章 宏观计量经济模型14一、课程信息计量经济学作为学科必修课（学科基础课、专业课、专业主干课），是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。本课程计量经济学在经济学中占有极其重要地位，1998年被教育部确定为经济类专业核心课程，我院将其列为经济学专业的学科基础课。本课程的先修课程为微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学、宏观经济学、微观经济学、计算机应用基础。课时为48课时（其中8课时为上机实验），学分为3学分。本课程的主要内容包括计量经济学概述、一元线性回归模型、多元线性回归模型、扩展的线性模型、虚拟变量及其应用、异方差问题及其处理、自相关性及其处理、多重共线性及其处理、变量的选择、联立方程模型的识别及参数估计、联立方程模型的应用等。本课程作为经济类专业基础课程要求学生理解计量经济学的基本思想，掌握常用的计量经济模型，同时明确计量经济模型在经济领域中分析问题以及辅助决策的作用和功能。通过教学旨在使学生掌握现代经济学研究和分析的基本理论与方法，能够建立和应用实用的计量经济学模型分析现实经济问题。因此，在课程教学过程中，融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以经典内容为主，适当引入最新的模型方法；对于理论方法，强调的是思路而不是数理推导过程；对于应用模型，重点讲授它们产生与发展的方法论。本课程利用现代化教学手段采用电子课件进行讲授，并通过计算机辅助教学以及上机操作实验使理论教学和实际紧密结合。特别是 通过各类实际经济问题训练学生的数量化基本技能，提高学生定量分析水平，尤其是培养学生结合统计软件（EVIEWS、SPSS，STATA，SAS等）对各类经济问题的研究能力及综合分析能力。本课程考核方式：笔试和课程论文考试相结合。二、教学设计计量经济学是一门集基础性与应用性与一体的课程，是数学方法、统计技术和经济分析的综合。该学科不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思。由于它的基础性，使得它成为经济学类各专业的基础课程。国家教育部也把该课程指定为财经类专业的八门核心课程之一；由于它的应用性，使得该课程的方法在经济、管理类各专业的学习中都得到了广泛的应用。本课程的教学方式以课堂教学为主，同时把上机操作与理论讲解结合起来。本着边教边学边考核的教考统一的原则，把笔试考核和论文考核结合起来，对学生进行理论与实际相结合的全方位素质训练，同时对课程的重点和难点进行螺旋式反复强化讲解。本课程每学期的第12周前后将进行一次闭卷的期中考试，同时结合所学内容作一个期末课程设计。本课程总分为100分。成绩评估方式考察平时、期中测验、期末测验三方面的表现，从而综合性的考察学生的学习情况。平时成绩考核学生的出勤、发言和作业完成情况，占总成绩30%；期中考核为闭卷考试，成绩占总成绩40%；期末考核采用论文形式，占总成绩30%。财经类本科计量经济学课程侧重于传授计量经济学方法在经济问题研究中应用的初步技能。主要讲授建立计量经济模型的基本理论与方法；如何基于相关经济理论和实际观察数据，针对所研究的问题初步运用计量经济工具；通过计量经济模型，初步解释经济问题中各变量之间的关系，学习怎样分析经济现象内在规律性，通过建立计量经济模型，预测其未来发展趋势；对相关经济理论的适用性和经济政策的有效性进行检验与评价的初步知识。本课程实验教学的主要目的，需要在掌握计量经济学基本的理论和方法的基础上，将计量经济学的应用与计算机有效地结合起来，学会利用计量经济分析软件，建立、检验、分析计量经济模型，并能对模型进行结构分析、经济预测、政策评价。要求学生基于Eviews计量分析软件完成七个实验。实验1，经济计量学软件 Eviews的基本使用；实验2，简单线性回归模型的估计、检验和预测；实验3，多元线性回归模型的估计、检验；实验4，多重共线性的检验与处理；实验5，异方差性的检验与处理；实验6，自相关模型的检验与处理；实验7，联立方程组模型的估计、识别和预测。本课程期末课程（论文）设计，要求学生完成一个实证分析的完整过程，得到计量经济分析的实践训练。针对某一经济活动对象，收集真实的样本观测值；根据经统计学知识，结合建立模型分析的需要，对数据进行分析和处理；独立建立一个单方程多元线性回归计量经济学模型，并完成模型的检验、修正和估计；对结果进行必要的结构分析、经济预测或政策评价。具体要求分为八个方面，1、确定题目：思考实证分析的对象，并确认是自己感兴趣的领域，在自己的知识结构背景下，能够难驾驭对该问题的较为深刻的理解和分析，并能采集到所需的真实的样本观测数据。2、文献综述：通过文献检索，搜寻自行选题领域内已有的研究成果，阅读、思考，分析和归纳总结包含在文献中的不同思路和不同方法，并确定自己的研究思路和分析方法。3、模型设定：（1）根据经济行为理论，建立语义模型（逻辑模型），并陈述依据。（2）根据语义模型，选择正确的变量，陈述选择这些变量的主要原因和想法。（3）根据经济行为理论和样本数据所显示出的变量间关系，命名变量，建立描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。4、收集数据：确定能够有助于完成问题分析的数据类型和时期，收集真实的数据，考察样本容量和数据质量，必要时根据模型建立的要求，对数据进行必要的处理。用表格形式给出样本观测数据，注明样本数据的来源。5、参数估计：应用Eviews软件对模型进行参数估计。6、模型检验：对模型进行经济意义检验和相关检验，下列检验是必须的：（1）因果关系检验，（2）相关性检验，（3）显著性检验，（4）多重共线性检验，（5）异方差检验，（6）序列相关检验；7、模型修正：根据检验结果，选择正确的方法进行必要的模型修正。并用规范格式表达最终模型。8、模型应用：对模型进行合理的经济解释，并根据需要进行恰当的结构分析、经济预测、政策评价。本课程把经济学，统计学，数学等课程完美结合起来。对学生综合能力要求较高，实际教学过程中，教师注意采用讨论式，启发式教学方式的尝试。正确对待教学过程中来自学生的反馈信息。三、教学进度表授课进度表周别授课次数授课章节主要授课内容课时作业、测验、实验及其他安排12第一章导论介绍课程总论、学习及考核要求、参考书等1.1什么是计量经济学1.2计量经济学的研究步骤1.3变量、数据、参数与模型4建立Eviews工作文件，数据编辑，描述数据特征21第二章简单线性回归模型2.1回归分析与回归方程2.2简单线性回归模型的最小二乘估计2一元线性回归模型的估计322.3回归系数的区间估计和假设检验2.4拟合优度的度量4一元线性回归模型的检验课外作业1412.5回归预测2.6案例分析2一元线性回归模型的预测52第三章多元线性回归模型上机操作13.1多元线性回归模型及古典假定3.2多元线性回归模型的估计（上）4完成实验报告1613.2多元线性回归模型的估计（下）2多元线性回归模型的估计和检验（1）723.3多元线性回归模型的检验3.4多元线性回归模型的预测3.5案例分析4多元线性回归模型的估计和检验（2）课外作业281第四章多重共线性4.1什么是多重共线性4.2多重共线性的后果2完成实验报告292上机操作24.3多重共线性的检验4.4多重共线性的补救措施4.5实例分析4多重共线性模型的检验与处理课外作业3101上机操作32完成实验报告3112第五章异方差性期中考试5.1异方差性的含义与产生的背景5.2异方差性对模型的影响4异方差模型的检验与处理课外作业41215.3异方差性的检验5.4异方差性的补救措施5.5实例分析2开始布置计量经济学期末课程设计的基本要求132第六章自相关性6.1自相关性的概念6.2自相关性的后果6.3自相关性检验6.4自相关性的补救措施6.5实例分析4自相关模型的检验与处理课外作业5141上机操作42完成实验报告4152第七章分布滞后模型与自回归模型7.1分布滞后模型与自回归模型的基本概念7.2分布滞后模型及其估计7.3自回归模型的构建7.4自回归模型的估计4分布滞后模型的估计课外作业6161第十章联立方程组模型10.1联立方程组模型概述10.2联立方程组模型的识别10.3联立方程组模型的估计210.1联立方程组模型概述10.2联立方程组模型的识别10.3联立方程组模型的估计17学生独立完成课程设计老师课外答疑181920四、考核方式及比例本课程总分为100分。平时成绩考核学生的出勤、发言和作业完成情况，占总成绩30%；期中考核成绩占总成绩40%；期末考核占总成绩30%。平时考核学生的出勤和课堂表现，包括实验报告共布置6次作业。期中测验采用闭卷考试形式，时间定在每学期的13周左右。期末测验采用论文形式。该考核方式有助于教学目标的实现。五、教案设计第一章 绪论相关章节内容第一讲 导论教学目的与要求通过教学让学生了解：计量经济学的基本概念，计量经济学的内容体系以及本课程涉及的内容，计量经济学的主要应用，建立与应用计量经济学模型的工作步骤，学习计量经济学的重要性。掌握：计量经济学是一门经济学科以及在经济学科中的地位，在建立与应用计量经济学模型的每一步骤中应注意的关键，为什么说计量经济学是经济学理论、数学和经济统计学的结合。应用：将本绪论的知识用于指导全课程的学习。重点与难点计量经济学的内涵与外延（定义、特点、性质；与其他学科的区别）；计量经济学建模的四步十二点；计量经济学的一些基本范畴（数据、变量、参数（估计准则）、模型（类型）。教学方式课堂讲授参考资料教材及习题，网络资源可参考：1、西南财经大学计量经济学精品课程网站2、清华大学计量经济学精品课程网站3、东北财经大学计量经济学精品课程网站：4、复旦大学计量经济学精品课程网站作业1、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？2、为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？为什么要对参数进行估计？3、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？4、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？5、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？6、什么是被解释变量和解释变量？什么是内生变量和外生变量？7、时间序列数据与横截面数据有什么不同？各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？8、对模型中参数的估计为什么要确定一定的估计准则？9、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？10、无偏性的本质特征是什么？11、最小方差性的本质特征是什么？12、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？13、计量经济模型建立的基本依据是什么？14、运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？15、建立计量经济模型的基本思想是什么？备注实验一 经济计量学软件 Eviews的基本使用实验目的：熟悉Eviews软件基本使用功能。实验要求：快速熟悉软件描述统计量和线性回归分析的功能。实验原理：软件使用。实验数据：我国19781997年的财政收入和国民生产总值统计数据。实验步骤：一、启动软件包二、创建工作文件三、输入和编辑数据四、由组的观察查看序列的数据特征五、回归分析（按实验教材进行模仿操作）六、保存研究成果（工作文件）第二章 简单线性回归模型相关章节内容第二章 简单线性回归模型教学目的与要求这部分是课程是学习单方程计量经济学模型的基础，应以双变量模型的简单形式，让学生掌握计量经济学的基本概念和方法，通过教学，要求学生达到：了解：回归与相关的关系；回归分析的本质；总体回归函数与样本回归函数的实质和联系；线性回归的基本假定及其意义。掌握：普通最小二乘法估计及其性质；参数的点估计与区间估计；对参数假设检验的方法；拟合优度的意义和作用；对应变量个别值和平均值的点预测与区间预测的方法。应用：运用Eviews软件进行双变量回归分析的具体操作。重点与难点总体回归函数、模型与样本回归函数、模型（基本概念、联系、区别）；古典假设（基本概念（多种提法、组成）、几何意义），与后续部分的联系；最小二乘原则及最小二乘方法；回归系数的具体估计方法；最小二乘估计量的数值性质；最小二乘估计量的统计性质；参数估计的正态分布、 t- 分布和 F-分布的知识；有关回归参数估计的统计分布；与回归参数有关的统计知识；回归系数的显著性检验和依据 p-值进行的判断；回归系数的区间估计，与显著性检验的联系与区别；总变差的分解，自由度的计算；多元线性回归模型的情形（自由度）；可决系数，与相关系数的关系；与多元情形中（多重）可决系数的关系；教学方式课堂讲授、上机操作参考资料教材及习题，网络资源可参考（百度搜索即可）：1、西南财经大学计量经济学精品课程网站2、清华大学计量经济学精品课程网站3、东北财经大学计量经济学精品课程网站：4、复旦大学计量经济学精品课程网站作业1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？2、计量经济模型参数估计的准则是什么(试用自己的语言叙述)。3、对随机扰动项作了哪些基本(古典)假定？这些假定有何作用？4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对c2统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数、的经济意义；若通过样本数据得到r2=0.96,r=0.98，试述这两个数字说明了什么问题？备注实验二 简单线性回归模型的估计、检验和预测实验目的：掌握一元线性回归模型的估计、检验、预测方法。实验要求：选择方程进行一元线性回归；进行经济、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验；预测解释变量和应变量。实验原理：普通最小二乘法（OLS）；拟合优度的判定系数R2检验和参数显著性 检验等；经济计量学预测原理。实验步骤：一、加载工作文件； 二、选择方程； 三、一元线性回归； 四、经济检验；五、统计检验； 六、回归结果报告； 七、得到解释变量的值； 八、预测应变量的值第三章 多元线性回归模型相关章节内容第三章 多元线性回归模型教学目的与要求这部分是课程的重点和主要内容，通过教学，要求学生达到：了解：多元线性回归模型产生的背景，多元线性回归模型的基本理论与方法，普通最小二乘法基本的参数估计过程的矩阵描述、推导、证明和结论。掌握：多元线性回归模型的基本假设及其意义，模型参数的最小二乘估计及模型的统计检验，多元线性回归分析的基本方法。应用：运用Eviews软件进行多元线性回归分析的具体操作。重点与难点多元回归模型的矩阵表达式，与非矩阵表达式的区别与联系；多元回归模型古典假设的矩阵表达式，与一元情形的比较；采用离差形式的多元（二元）回归模型参数估计方法；多元回归模型随机扰动项方差的估计；多元回归模型参数最小二乘估计量的性质；多重可决系数和修正可决系数；多元回归模型的方程显著性检验、参数显著性检验；E views结果报告中各变量相互间的关系；对Eviews 回归结果的经济意义分析；多元回归模型有关的数学公式的证明；教学方式课堂讲授参考资料教材及习题作业课堂教学备注实验三 多元线性回归模型的估计、检验实验目的：掌握多元线性回归模型的估计和检验方法。实验要求：选择方程进行多元线性回归。实验原理：普通最小二乘法（OLS）。实验步骤：一、选择方程1、作散点图；2.进行因果关系检验二、多元线性回归1、作普通最小二乘法估计；2、观察回归结果报告中的可决系数、t检验值、F检验值等；3、根据检验值进行拟合优度检验和显著性检验；4、修正模型。第四章 多重共线性相关章节内容第四章 多重共线性教学目的与要求通过课程的学习，要求学生达到：了解：多重共线性的概念，实际经济问题中的多重共线性问题，多重共线性的后果及对模型的影响。掌握：检验多重共线性的主要方法，多重共线性的补救措施。应用：能够应用Eviews软件进行多重共线性的检验和修正。重点与难点多重共线性的概念及经济意义；不同程度多重共线性的后果（后果的文字描述、公式描述）；多重共线性的诊断思路，与异方差性、自相关性的区别；多重共线性的补救措施（思路、做法），与异方差性、自相关性的区别。教学方式课堂讲授、上机操作参考资料教材，习题，另外可参考网络资源（百度搜索即可）：5、浙江工商大学计量经济学精品课程网站6、成都理工大学计量经济学精品课程网站7、合肥工业大学计量经济学精品课程网站8、广东商学院计量经济学精品课程网站9、贵州财经学院计量经济学精品课程网站作业无备注实验四 多重共线性的检验与处理实验目的：掌握多重共线性模型的检验和处理方法。实验要求：了解辅助回归检验和掌握R2值与 值检验及解释变量相关系数检验；了解变量变换法和掌握先验信息法。实验原理：R2值与 检验、解释变量相关系数检验和辅助回归检验；先验信息法和变量变换法。实验步骤：一、R2值和 值检验二、解释变量相关系数检验三、辅助回归检验四、用先验信息法对回归多重共线性进行处理五、用变量变换法对回归多重共线性进行处理第五章 异方差性相关章节内容第五章 异方差性教学目的与要求通过课程的学习，要求学生达到：了解：异方差性的概念，经济现象中的异方差性，异方差性的后果及对模型的影响。掌握：检验异方差性的主要方法，异方差性的补救措施。应用：能够应用Eviews软件进行异方差性检验和修正。重点与难点异方差性的基本概念及经济意义；异方差性的后果（后果的文字描述、公式描述）；注意对显著性检验的影响，与自相关进行比较分析；检验异方差性的基本思路（文字描述、公式描述）；与检验自相关性的基本思路进行比较；异方差的 Goldfeld-Quandt检验法；异方差的White检验法及其应用；异方差的ARCH检验法及其应用；这些方法的共性和特性；这些检验方法的前提条件；异方差的其他检验法及其应用；广义最小二乘法的基本思想，与加权最小二乘法、广义差分法的关系；弥补异方差性的基本思路，与弥补自相关的基本思路的关系；加权最小二乘法的基本思路与 Eviews 的实现，（异方差性判别与补救处理时）的 Eviews 结果解释；教学方式课堂讲授、讨论发言参考资料网上教学资源1、黄海波主编，计量经济学精要习题集，机械工业出版社2005年3月版。2、潘文卿、李子奈，计量经济学习题集，高等教育出版社2005年4月版。作业作业，实验备注实验五 异方差性的检验与处理实验目的：掌握异方差模型的检验与处理方法。实验要求：熟悉图形法检验和掌握Park或Glejser检验；理解同方差性变换，掌握加权最小二乘法（WLS）。实验原理：图形法检验、Park检验和Glejser检验；加权最小二乘法（WLS）、同方差性变换和广义最小二乘法（GLS）。实验步骤：一、图形法检验从回归的残差趋势图和残差散点图上看回归的残差是否存在异方差。二、Park检验三、Glejser检验四、用WLS法进行回归第六章 自相关性相关章节内容第六章 自相关性教学目的与要求通过课程的学习，要求学生达到：了解：序列相关的概念，实际经济问题中的序列相关性，序列相关性的后果及对模型的影响。掌握：检验序列相关性的主要方法，序列相关性的补救措施。应用：能够应用Eviews软件进行序列相关性检验和修正。重点与难点自相关的基本概念及经济意义；自相关性的后果；与异方差性的后果进行比较；检验自相关性的基本思路（文字描述、公式描述）；自相关的 D-W 检验法；弥补自相关的基本思路；广义差分法法的思路，Cochrane-Orcutt 法；德宾两步估计法；对 Eviews 关于随机扰动项的自相关性分析判断的结果解释；教学方式课堂讲授、上机操作参考资料网上教学资源1、达摩达尔.N.古扎拉蒂，计量经济学基础，中国人民大学出版社，2005年4月第1版。2、罗伯特.S.平狄克，计量经济模型与经济预测，机械工业出版社，2002年4月版。作业作业，实验备注实验六 自相关模型的检验与处理实验目的：掌握自相关模型的检验、处理方法。实验要求：熟悉图形法检验和掌握DW检验；理解广义差分变换和掌握迭代法。实验原理：图形法检验和DW检验；广义差分变换、迭代法和广义最小二乘（GLS）。实验步骤：一、图形法检验1、观察REV对GDP回归的残差趋势图和残差散点图；2、观察EXB对REV回归的残差趋势图和残差散点图；3、SLC对GDP回归的残差趋势图和残差散点图；二、DW检验三、自相关的广义差分变换处理四、自相关的迭代法和广义最小二乘（GLS）处理。第七章 随机解释变量问题相关章节内容第七章 分部滞后模型教学目的与要求通过课程的学习，要求学生达到：了解：三种分部滞后模型的概念，实际经济问题中的滞后变量问题，滞后效应的后果及对模型的影响。掌握：有限分布滞后模型的修正措施。应用：能够应用Eviews软件进行阿尔蒙法对有限分布滞后模型进行处理和修正。重点与难点滞后效应的经济背景，滞后效应的计量经济学描述；实质问题是动态计量经济学的起点；分布滞后模型的若干概念；有限分布滞后模型（基本特征、估计中存在的问题、解决方法（阿尔蒙法）的基本思路及理论依据，在Eviews上实现的具体步骤，与PDL的关系，Eviews 结果的解释）；.无限分布滞后模型（基本特征、估计中存在的问题、解决方法的基本思路及理论依据：库伊克法的基本思路和变换过程；自适应预期假定的经济背景及变换过程；检验自回归模型扰动项是否存在自相关的德宾 H 检验法。教学方式课堂讲授、上机操作参考资料网上教学资源作业课程论文写作与答疑备注第八章 联立方程计量经济学模型理论与方法相关章节内容第八章 联立方程计量经济学模型理论与方法教学目的与要求了解：线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。掌握：运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论与方法。应用：应用所学知识，在本章前完成一个综合练习，建立一个35个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型，自己收集样本数据，采用几种方法应用计量经济学软件包（Eviews）进行模型的估计，对结果进行分析，最后提交一篇报告。重点与难点联立方程组模型的经济背景；联立方程偏倚的含义及原因；联立方程组模型中关于变量的分类：内生变量、前定变量（滞后内生变量、滞后外生变量、外生变量），与被解释变量、解释变量的关系；联立方程组模型中关于方程的分类：结构型方程的作用及意义；简化型方程的作用及意义；两者的联系与区别；联立方程组模型识别的意义；联立