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文档简介

计量经济学 第五讲面板数据模型 主讲人 李顺毅 面板数据模型 面板数据定义 15个省级地区的人均收入序列 二 模型分类 混合模型固定效应模型随机效应模型 1 混合模型 混合模型的估计结果 2 固定效应模型 从结果看 北京 上海 浙江是自发消费 消费函数截距 最大的3个地区 3 随机效应模型 三 面板数据模型的估计方法 1 混合OLS估计 估计混合模型 2 平均数OLS估计 估计固定效应 样本变得太少了 3 离差变换OLS估计 估计固定效应 withinOLS 4 一阶差分OLS估计 估计固定效应 5 可行GLS估计 估计随机效应模型 feasibleGLS 四 模型的选择与检验 1 F检验 区分混合模型与固定效应 2 Hausman检验 区分固定效应与随机效应 服从分布 Hausman 豪斯曼 检验 原假设与备择假设是H0 个体效应与回归变量无关 个体随机效应回归模型 H1 个体效应与回归变量相关 个体固定效应回归模型 当H 时 拒绝原假设 选择固定效应模型 五 案例分析 案例1 file 5panel02 1996 2002年中国东北 华北 华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费 CP 和人均收入 IP 数据见file panel02 数据是7年的 每一年都有15个数据 共105组观测值 15个省级地区的人均消费序列15个省级地区的人均收入序列 个体 第五讲结束 人有了知识 就会具备各种分析能力 明辨是非的能力 所以我们要勤恳读书 广泛阅读 古人说 书中自有黄金屋 通过阅读科技书籍 我们能丰富知识 培养逻辑思维能力 通过阅读文学作品 我们能提高文学鉴赏水平 培养文学情趣 通过阅读报刊 我们能增长见识 扩大自己的
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