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附2：课程授课大纲模板浙江工商大学课程授课大纲2005 / 2006学年 第 二 学期课程信息课程名称金融工程导论开课班级金融0309、金融0310、金融0311课程类型选修学分2周学时3总学时33教学周1 11 周教室A317上课时间周四9-11节教学安排课堂讲授11次教师主讲教师王永巧电子信箱答疑时间周五晚7:30-9:30答疑地点行政楼八楼银行管理系助教无电子信箱教材指定教材： 金融工程学，上海财大出版社参考书目： 金融工程，高教出版社考试安排例如：无期中考试，期末考试1次（闭卷），考试范围是课堂教学全部内容，并布置课后作业，总分中各部分所占比例：课堂表现 10 ，课后作业 20 ，期末考试 70% 。教学目的金融工程学作为一门新兴学科在西方金融界日渐流行。在西方国家的商业银行、投资银行、其它金融企业，以及一些大公司的应用正在逐渐扩大，国内学者将金融工程誉为金融领域的高科技。学习研究金融工程的基本原理和应用技巧，分析研究金融工程技术在我国金融业的实际运用，已是我国金融理论研究和实物领域的一个重大课题。同时，作为金融人才培养基地的高校金融专业，向高校本科相关专业学生传授金融工程的基本知识和技术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质。课程要求金融工程的主要内容主要由两部分构成：金融工程工具和金融工程技术。通过本课程的学习，学生应该对上述内容有较全面地了解。具体而言，学生应该掌握以下知识范畴：其一，金融工程产生的条件和背景；其二，金融工程在金融风险管理中的应用价值和应用范围；其三，金融工程的基本工具，包括期货、期权、远期、互换的基本含义、定价；其四，金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管理、指数风险管理等领域的应用。最后，学生还需了解金融工程在中国的适用性及金融工程在中国未来的发展状况。课程教学进程表周数时数教学内容课后作业阅读预习13引言 金融工程介绍 一为什么要学习金融工程二金融工程的三个基本功能三金融工程的核心问题四金融工程的定义五金融工程的研究内容六金融工程的应用领域第一章 金融工程概论一产生背景二风险管理三理论背景四定价方法五基本假设无无套利理论23第二章 金融工的基本分析方法一什么是套利？二单因素模型三多因素模型二道计算题无套利定价理论33第二章 金融工的基本分析方法四单因素套利定价理论五多因素套利定价理论无石油价格与Exxon公司的股票二叉树模型43第二章. 金融工的基本分析方法六无套利定价理论七二叉树模型八风险中性定价九状态价格定价无无期货与远期53第三章. 期货与远期的定价一 远期与期货市场概述二 远期价格与期货价格的关系三 无收益资产远期合约的定价四 支付已知收益资产远期合约的定价无无国债期货63第三章. 期货与远期的定价五 国债期货的定价六 支付已知收益率资产远期合约的定价七 远期与期货价格的一般结论第四章. 互换的定价一互换的起源无CBOT发展简史利率互换与货币互换73第四章. 互换的定价二 利率互换与比较优势三 利率互换的定价四 货币互换与比较优势五 货币互换的定价六 互换的应用七 互换的种类二道计算题IBM与世界银行的货币互换期货交易策略83第五章. 期权市场一 期权市场概述二 期权价格的特性三 期权交易策略四 期权组合盈亏图的算法无无B-S公式93第六章. Black-Scholes 公式一 证券价格的变化过程二 B-S定价模型三 B-S实证研究与应用四 B-S公式的推导无无数值方法103第六章. 期权定价数值方法一 二叉树期权定价模型二 蒙特卡罗模拟三 有限差分方法三道计算题无无112期末复习无无无注释：1. 表中斜体字部分表示该项内容为可选项或参考内容，其中不需要的栏目可以删除，并且在填写完有关内容之后，将斜体字取成常规字体；2. “教学内容”中要具体说明所讲授内容的章、节、目（或要点）；3. 采用除课堂讲授以外的教学形式时（如：观看音像教学资料、课堂讨论、课外调研、上机实习、模拟实验等），须在“教学内容”注明