第四章模型选择PPT课件.ppt

1 1 第四章模型选择 2020 2 9 可编辑 2 可编辑 2 主要内容 什么是 好 模型 导致模型失效的可能之一 函数形式的选择对数vs 线性 双对数模型 半对数模型双曲函数模型多项式函数模型 2020 2 9 3 3 主要内容 导致模型失效的可能之二 解释变量的选择遗漏变量多余变量模型设定检验嵌套模型选择非嵌套模型选择 2020 2 9 可编辑 4 第四章模型选择 2020 2 9 可编辑 5 5 一 什么是 好 模型 简约性 简单优于复杂可识别性 参数估计值惟一拟合优度 越高越好理论一致性预测能力 2020 2 9 可编辑 6 6 导致模型失效的可能之一 模型函数形式的选择 根据数据 问题本身的特征确定对数vs 水平值 对严格为正的变量 取对数的好处斜率项系数不随变量测量单位变化而变化在一定程度上降低参数估计值对变量极端观测值的敏感性在一定程度上消除异方差双曲函数模型多项式函数模型 2020 2 9 可编辑 7 2020 2 9 7 可编辑 8 8 2020 2 9 可编辑 9 9 例子 价格弹性的度量 2020 2 9 可编辑 10 10 对数线性模型 或双对数模型 又称为不变弹性模型 2020 2 9 可编辑 11 可编辑 11 2020 2 9 计量经济学 第四章 12 2020 2 9 可编辑 13 13 多元对数线性回归模型 偏斜率系数又称为偏弹性系数 控制其它因素不变 2020 2 9 可编辑 14 可编辑 14 实例 柯布 道格拉斯生产函数 2020 2 9 计量经济学 第四章 15 15 产出对劳动投入的弹性 0 3397产出对资本投入的弹性 0 8460规模报酬参数 1 2 1 2 1 规模报酬不变 1 2 1 规模报酬递增 1 2 1 规模报酬递减 2020 2 9 可编辑 16 16 2020 2 9 可编辑 17 17 scalart eq01 coefs 2 eq01 coefs 3 1 eq01 cov 2 2 eq01 cov 3 3 2 eq01 cov 2 3 0 5scalartthr qtdist 0 95 eq01 regobs eq01 ncoef 2020 2 9 可编辑 18 18 例子 度量增长率 对数 线性模型 2020 2 9 可编辑 19 19 2020 2 9 可编辑 20 20 工资和教育 教育是否对劳动力的工资产生影响工资以每小时美元数来度量 教育程度以受教育的年数来度量以1976年的劳动力为总体 数据来自1976年人口调查数据 CurrentPopulationSurvey 由MIT的HenryFarber和Wooldridge在1988收集得到 2020 2 9 可编辑 21 可编辑 21 该模型存在什么问题 2020 2 9 计量经济学 第四章 22 可编辑 22 2020 2 9 计量经济学 第四章 23 可编辑 23 2020 2 9 计量经济学 第四章 24 可编辑 24 2020 2 9 计量经济学 第四章 25 25 线性 对数模型 解释变量每变动1 相对变化量 引起被解释变量的绝对变化量 2020 2 9 可编辑 26 可编辑 26 例子 GNP与货币供给 2020 2 9 计量经济学 第四章 2020 2 9 27 28 28 双曲函数模型 2020 2 9 可编辑 29 29 双曲函数模型的应用之一 平均固定成本函数 2020 2 9 可编辑 30 30 双曲函数模型的应用之二 恩格尔消费曲线 2020 2 9 可编辑 31 31 双曲函数模型的应用之三 菲利普斯曲线 工资下降刚性线性模型无法刻画上述特点 2020 2 9 可编辑 32 可编辑 32 多项式函数模型 例子 总成本函数线性成本函数 边际成本不变三次型 边际成本递增 2020 2 9 计量经济学 第四章 33 33 2020 2 9 可编辑 34 34 三 导致模型失效的可能之二 解释变量的选择 遗漏变量多余变量 2020 2 9 可编辑 35 35 2020 2 9 可编辑 36 36 遗漏相关变量的影响 2020 2 9 可编辑 37 37 遗漏相关变量的影响 2020 2 9 可编辑 38 38 OLS还不是一致估计量 2020 2 9 可编辑 39 39 包含多余变量的影响 2020 2 9 可编辑 40 40 包含多余变量的影响 2020 2 9 可编辑 41 41 四 模型设定检验 嵌套模型选择 诊断多余变量或遗漏变量 2020 2 9 可编辑 42 42 RESET检验 2020 2 9 可编辑 43 43 2020 2 9 可编辑 44 44 2020 2 9 可编辑 45 45 非嵌套模型选择 例子 调整后的 拟合优度 参数显著性理论预期的一致性 2020 2 9 可编辑 46 可编辑 46 2020 2 9 计量经济学 第四章 47 47 2020 2 9 可编辑 48 可编辑 48 2020 2 9 计量经济学 第四章 49 可编辑 49