叶怡雄-计量经济学试题B答案.doc

广东外语外贸大学财经学院计量经济学2011-2012学年上学期期末考试试卷B答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A时间序列数据 B. 横截面数据 C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 2. 对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS、回归平方和ESS与残差平方和RSS的相互关系，正确的是（ B ）。 ATSSRSS+ESS BTSS=RSS+ESS CTSSRSS+ESS DTSS2=RSS2+ESS2 3. 根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出平均来说将增加（ B ）。 A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 4. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计是（ B ）。 A. 无偏、有效估计量 B. 无偏、非有效估计量C. 有偏、有效估计量 D. 有偏、非有效估计量5. 要使经典多元回归模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ A ），其中k为解释变量的个数。A. nk+1 B. nk+1C. n30 D. n3(k+1)6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在( A ) 。A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列相关 D. 高拟合优度 7. 关于可决系数R2，以下说法中错误的是（ D ）。A. 可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. C. 可决系数R2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D. 可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 8. 若想考察某地区的边际消费倾向在某个时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量）。 （ B ） A. B. C. D. 9. 设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是( A ) 。A B. C D. 10. 在 DW 检验法中，不能判定的区域是（ C ）。 A. 0DW dl，4-dlDW4 B. duDW4-duC. dlDWdu，4-duDW4-dl D. 上述都不对 11. 需求函数与供给函数构成的联立方程模型中内生变量和先决变量(含常数项)的个数分别为（ B ）。A. 3和2 B. 2和4C. 4和1 D. 1和4 12. 先决变量是( A )的合称。A. 外生变量和滞后内生变量 B. 内生变量和外生变量 C. 外生变量和虚拟变量 D. 解释变量和被解释变量 13. 下列说法正确的是（ B ） A. 异方差是样本现象 B. 异方差是一种随机误差现象 C. 异方差是总体现象 D. 时间序列更易产生异方差 14. 设k为经典多元回归模型中解释变量的个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( B )。A. B. C. D. 15. 对于一个经典多元线性回归模型，若将一个具有 m 个特征的质的因素引进计量经济模型，则虚拟变量数目为( B )。A. m B. m-1 C. m-2 D. m+1 16. 在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）。 A. 广义差分法 B. 普通最小二乘法 C. 一阶差分法 D. Durbin两步法 17. 个人保健支出的计量经济模型为：，其中Yi为保健年度支出；Xi 为个人年度收入；虚拟变量i满足经典模型假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（ B ）。A. B. C. D. 18. 设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为M=0+1Y+2r+，又设、分别为、的估计值，则根据经济理论，一般来说( A ) 。A. 应为正值，应为负值 B. 应为正值，应为正值 C. 应为负值，应为负值 D. 应为负值，应为正值 19. 经典多元线性回归分析中的RSS反映了（ C ）。A应变量观测值总变差的大小B应变量回归估计值总变差的大小C应变量观测值与估计值之间的总变差DY关于X的边际变化20. 加权最小二乘法是（ C ）的一个特例。A. 广义差分法 B. 普通最小二乘法 C. 广义最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法 二、多项选择题 （每题3分，共15分）1. 一元线性回归模型Yi=0+1Xi+i的基本假定包括（ ABCE ）。 A. B. C. D. E. 2. 下列说法不正确的是（ ABDE ）。 A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 3. 用于进行广义差分变换的自相关系数的估计方法有（ AB ）。A科克伦-奥科特迭代法 B杜宾两步法C加权最小二乘法 D回归法 EDW法 4. 可决系数的公式为（ BCD ）。 A B. C. D. 5. Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件有（ ABD ）。A. 单调型异方差 B. 样本容量尽可能大C.除了序列相关外，其它假定条件均满足D除了异方差外，其它假定条件均满足 三、判断题（判断下列命题正误，为如果判断为误则简要说明理由）（每题3分，共15分）1. 在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 2. 假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。 错。是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。 3. 一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 正确4. 小型宏观计量经济模型中，第1个方程是随机方程 正确 5. 多重共线性产生的原因主要存在于截面数据中，时间序列数据基本没有错：时间序列样本中，经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 四、计算题（每题10分，共30分）1假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。 某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为：Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902 Mean dependent var8.258333Adjusted R-squared0.950392 S.D. dependent var2.292858S.E. of regression0.510684 F-statistic211.7394Sum squared resid2.607979 Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。 （2）解释回归系数的含义。（3）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ （1）回归方程为：，由于斜率项p值0.0000，表明截距项与0值没有显著差异，即截距项没有通过显著性检验。（2）截距项0.353表示当国民收入为0时的货币供应量水平，此处没有实际意义。斜率项1.968表明国民收入每增加1元，将导致货币供应量增加1.968元。（3）当X15时，即应将货币供应量定在29.873的水平。 2. 下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：总成本Y与产量X的数据Y8044517061X1246118（1）估计这个行业的线性总成本函数： （2）的经济含义是什么？答：（1）由于，得总成本函数为：（2）截距项表示当产量X为0时工厂的平均总成本为26.28，也就量工厂的平均固定成本；斜率项表示产量每增加1个单位，引起总成本平均增加4.26个单位。）3. 考虑以下凯恩斯收入决定模型： 其中，C消费支出，I投资支出，Y收入，G政府支出。要求：判定上述方程中哪些是可识别的，是恰好识别还是过度识别？解：由模型的结构式，g=3，k=3。下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。首先用阶条件判断。第一个方程，已知g1=2，k1=1，因为k-k1=3-1=2g1-1=2-1=1，所以该方程可能为过度识别。 第二个方程，已知g2