农行货币互换50亿交易委托书.doc

货币互换业务交易委托协议书（编号：）甲方（委托方）：集团有限公司 乙方（受托方）：银行地址：地址：电话： 电话：根据甲乙双方签署的代客外汇理财业务总协议（），甲方在充分了解相关收益与风险的前提下，自愿委托乙方办理货币互换业务。双方经协商一致，签订本协议。一、委托日：2007年 月 日二、委托有效时间：自本委托日起至交易成交止。（以上时间为北京时间）三、委托交易品种：货币互换四、汇率风险保证基金条款甲方在乙方所辖 行开立汇率风险保证基金账户，在每一个还本付息日，甲方须将因本理财交易节省的日元存入其在乙方开立的汇率风险保证基金账户，作为汇率风险保证基金，在整个理财期间，甲方不得动用汇率风险保证基金，在每一还本付息日，如甲方需支付乙方资金则由甲方另行组织资金支付乙方，甲方不得动用汇率风险保证基金账户资金支付乙方，乙方应至少提前3个工作日通知甲方及时组织资金。由于甲方汇率风险保证基金未及时到位而产生的其他损失，如罚息等，由甲方另行偿付。在整个理财存续期间，甲方汇率保证基金账户资金只能用于本交易项下相关用途。五、委托交易币种及金额：JPY 5,000,000,000.00 六、开始日日：2007年 月 日七、到期日：2021年 月 日（视提前终止条款）八、还本付息日：每半年付息还本付息日为每年1月20日和7月20日。第一期为2007年7月20日，最后一期为2021年1月20日。 九、其他需注明的交易细节：（一）本金互换：甲方收取日元金额=Y*n/N其中：Y为现金流量表上日元摊还金额n为计息期内USD CMS30-USD CMS20的实际天数N为计息期总日历天数。甲方支付美元金额X=Y/FX其中：如果117美元/日元即期汇率80，则FX=117否则FX=即期汇率美元/日元即期汇率的确定：每个互换日前2个工作日路透终端JPNU页面东京时间下午3：00公布的美元/日元中间价，以每一美元兑换的日元金额表示。（二） 利率互换：甲方收取日元利率：2.82%，每半年付息，A/365甲方支付日元利率：2.38%+6.00%*m/M，每半年付息，A/365其中：m为USD CMS30-USD CMS20的实际天数，M为计息期内总日历天数。USD CMS30指美元30年期互换利率。USD CMS2指美元2年期互换利率。USD CMS30与USD CMS2 的利差观察期自每个计息期开始日（含）开始，至计息期结束日前5个纽约工作日，每日观察。遇非纽约工作日以前一个纽约工作日USD CMS30与USD CMS2 的利差为准。计息期结束日前5个纽约工作日当日（含）至计息期结束日当日（不含）期间的USD CMS30与USD CMS2的利差，以前一个纽约工作日USD CMS30与USD CMS2的利差为准。USD CMS30的确定：计息期内每个观察日路透信息终端纽约时间上午11：00左右ISDAFIX1页面公布的美元30年期互换利率.遇非纽约工作日，取前一个纽约工作日美元30年期互换利率。USD CMS2的确定:计息期内每个观察日路透信息终端纽约时间上午11：00左右ISDAFIX1页面公布的美元2年期互换利率。遇非纽约工作日，取前一个纽约工作日美元2年期互换利率。计息期自每个计息期开始日（含）开始，至计息期结束日（不含）终止。十、提前终止权：自交易日起，交易双方有权每5年于提前终止日选择提前终止本交易。如遇节假日，提前终止日顺延。如任何一方有意提前终止交易，须在提前终止日前10个工作日书面通知另一方。交易终止价格由乙方本着诚信原则按照当时市场水平确定，如果交易终止价格为正值，则乙方支付甲方相应金额，如为负值，则甲方需向乙方支付相应金额。交易终止价格的收付日为提前终止日后2个工作日。十一、工作日：纽约、伦敦、东京和北京，遇节假日顺延。十二、营业日调整惯例：遇节假日，顺延下一个工作日。十三、甲方保证在该委托被执行后，立即与乙方签订有关交易确认书，并承担交易项下的各项义务。如本委托交易协议中的交易事项与交易确认书不一致，以该交易确认书为准。十四、甲方对本项交易产品的运作及其隐含的各类风险具有充分的了解并愿意承担这些风险，并保证不以这些风险为理由拖延或拒绝履行本交易项下的各项义务。交易风险揭示：本交易在目前的市场水平下，可以帮助甲方降低负债成本。只要美元日元汇率处于80以上（含）且美元30年期互换利率高于或者等于2年期美元互换利率，则甲方可以从交易中受益。但如果在整个交易期限内，美元兑日元汇率跌至80以下，且美元30年期互换利率与2年期美元互换利率利差为负值的情况持续时间较长，则甲方将在交易中亏损。十五、甲方声明，国家有关法律、法规、规章和公司章程未禁止甲方从事本交易。十六、甲方如不能履行交易义务，同意乙方对甲方货币互换头寸进行平仓，甲方有义务承担由此产生的损失。十七、本协议未尽事宜，由双方另行协商确认。十八、协议的适用法律及生效。1、本协议的订立、生效、解释、履约和争议解决均受中华人民共和国法律管辖。2、本协议是对双方签订的代客外汇理财业务总协议（编号）的补充，是其不可分割的一部分。3