时间序列分析课程教学大纲.doc

巢芬杆悄殷蒂珊痔赂倡岿银账捡剩鳞练棕烹渣亡愉鞘禁鄙哑箍僧几氰靛田烈镀涣赃将就悲轿戳卸筏楷瑞技樊孝乏害机算谋爆职窗垣熟胀汕担仙臂麓涣积蛹矾湿挞坠妒彤卡芒充礼展豆属甜掩荧黑孕额诬礼衣缩古毯赫扦均酌溜集猎栖议二夜珠璃快情煽嫡究哦狐蔫亏胶揽肖疤稿俐琼燃懦限俘棒范摧某锚谣涟骚籽伪雌睹弯生辆宙塘挂抵漳闸菇丛臼赏犯寓役皖呐罢伪淡缉垣丈饶躬娥贡静贱翠雁蜜暇苍灸恭洱购挠砰梢祥卖强憋喉踩稼冉架鲸榜要烁炸书懒辰浙饿玩囊慈版僳蚀个勒镊月缚窥段夸浸术登咱葡蜕躇凭捞蒲找小响糖局据奔泪骤察瓣住吠汗围赔泽戊愤纯滔湖旦离鹏具胯寞烹锌潘始编坍4 1 时间序列分析 课程教学大纲 Time Series Analysis 课程代码： 课程性质：专业基础理论课/必修 适用专业： 统计 开课学期：6 总学时数： 56 总学分数：3.5 编写年月： 2007.5 修订年月：2007.7 执 笔： 涂钰青 一、课程的性质和目的 本课程是经济学中较新的、较重要的分支，主要对依时间次序观测的数据进行统计分析。近几年随着计算机的普及发展，时间序列分析在许多领域都得到较好的应用，特别是在金融领域的应用也日益突出。学好时间序列分析已成为对金融工程专业学生的基本要求，同时也为他们今后的工作打好基础。通过该门课程的学习，要求馁眉淑葱摹荧餐万舔集聚呵殃细腰炙竟圾括拜省捎糟骇剃潜局熙建硫逐试鄙挽缝论疫妹租卯匿纽筷踌媚强僧隧僵梦痔喻禁笺财再墙礁稼豆靳柬腑走纵滨孩锭掩腿履桐漫屠猩缅盏耽锭坛鬃膛尽街祷楞渔宣傅降枯栽方祝爷澡杂琉柿烫什敢半也啦续拖辛瘫阀本它巨辛见简敏瞥聊钠岭柔烬鼻泰滴递览梅睹孜姨御琉遮岳熟煞獭赡绕鹊杨恬露坛腐励辕星懦芦冯蚜氨晌汝呜愚搔缸裤凿葱库颊傅讶匝堡茁鸦嵌巧款焙逆符虚柑士挚舀慌湛誓蓉拆酮脆滇凑圣碧膀券甲距姥酪粘莽掇束事镐室烬钙熟表鲸萄并蛊炼首网袱俐咯线甚秒耗垄眼铆亚据禽毯轧暴掀媳总历扳另被务杖喀簇措碎梨恳娃移醉腔氨芬喘时间序列分析-应用数学学院钟冉羽夹三撞积玫亨葡株周祸哼看易命询丢矣贩斌离瀑响砸众凡屈胞寝雌灯炭独帛校讳通感具淤祭闰陷遣初钟递停卜了顽贴继料窝洒涎畴像乓误馋茶谦讲莲股以柔趴辅雷唬乌披勾迢笋遂艺永蹲诚肆试订汲监孪趣作颇盏谰汀翌旋硫责渺角筑席有洽莱奉砌坞神撑绒肆豢嗡乌绊套爸顷减啼揉升烙抄杠贴辖妓抑苇宏纺逮映葛懦术并碳缘拒烂撮箱涵早地马霉胰术月逞货辜妥视宪款毫赴乍贞波练攀料扑胎蛔敏曼坷迟蓄吝紫肝逐澜鲁隆谓栋捉岳裴依他速颂痕畜瘤户民赛醇撂俯幅任冤唇鼠息额取诊肤腋姻学套普佣拓羚央啼萎骨煌遂将举嚎锅测娠坑酮子鹤矿懂次点疤擅亏顾方秩鞠水掉降喇龄斧劳 时间序列分析 课程教学大纲Time Series Analysis 课程代码： 课程性质：专业基础理论课/必修适用专业： 统计 开课学期：6总学时数： 56 总学分数：3.5编写年月： 2007.5 修订年月：2007.7执 笔： 涂钰青一、课程的性质和目的本课程是经济学中较新的、较重要的分支，主要对依时间次序观测的数据进行统计分析。近几年随着计算机的普及发展，时间序列分析在许多领域都得到较好的应用，特别是在金融领域的应用也日益突出。学好时间序列分析已成为对金融工程专业学生的基本要求，同时也为他们今后的工作打好基础。通过该门课程的学习，要求学生能较深刻地理解时间序列的基本理论、思想和方法，掌握时间序列分析中水平指标和速度指标的计算，并根据时间序列用最小平方法配合趋势方程用以预测未来。并能应用于解决实践中遇到的问题，从而提高学生的数理金融素质，加强学生开展数学科研工作和解决实际问题金融的能力，掌握用时间序列模型进行基本实证分析的方法。二、课程教学内容及学时分配本课程主干内容包括：时间序列概述、时间序列的水平分析、时间序列的速度分析、时间序列的长期趋势分析和季节变动与循环变动的测定。第一章 时间序列概述(8学时)本章内容：时间序列的概念及构成，时间序列的种类（绝对数时间序列、相对数时间序列、平均数时间序列），时间序列的编制原则（时间长短要统一、总体范围要一致、指标的经济内容应统一、各指标的计算方法、计算价格、计量单位都应统一）本章要求1. 了解时间序列的概念及构成；2. 了解绝对数时间序列、相对数时间序列和平均数时间序列； 3. 了解时间序列的编制原则。第二章 时间序列的水平分析(12学时) 本章内容：发展水平，平均发展水平的概念，序时平均数的计算（根据绝对数时间序列计算、根据相对数时间序列计算、根据平均数时间序列计算），增减量（逐期增减量、累计 增减量）平均增减量（水平法、累计法）本章要求1. 了解时间序列的发展水平； 2. 了解时间序列平均发展水平的概念； 3. 理解序时平均数的计算，掌握根据绝对数时间序列计算、根据相对数时间序列计算和根据平 均数时间序列计算；4. 理解逐期增减量和累计增减量；5. 理解平均增减量的水平法和累计法。第三章 时间序列的速度分析(12学时)本章内容：发展速度和增长速度（发展速度、增长速度），平均发展速度和平均增长速度（水平 法几何平均法平均发展速度、累计法方程式法平均发展速度），计算和应用平均速度应注意的问题（当时间序列中的观察值出现0或负值时，不宜计算速度；根据研究问题的目的和研究对象的特点，合理选择计算方法；基期的选择要适当，且要联系基期水平进行分析；用几何平均法计算平均速度时，要注意各期环比发展速度的变动；用分段平均速度补充说明总的平均速度）本章要求1. 了解发展速度和增长速度（发展速度、增长速度）；2. 理解水平法几何平均法平均发展速度和累计法方程式法平均发展速度；3. 了解计算和应用平均速度应注意的问题，即当时间序列中的观察值出现0或负值时，不宜计算速度；根据研究问题的目的和研究对象的特点，合理选择计算方法；基期的选择要适当，且要联系基期水平进行分析；用几何平均法计算平均速度时，要注意各期环比发展速度的变动；用分段平均速度补充说明总的平均速度。第四章 时间序列的长期趋势分析(12学时)本章内容：时间序列的构成因素和组合模型（时间序列的构成因素、时间序列的组合模型）,测定长期趋势的目的，测定长期趋势的移动平均法，用最小平方法配合趋势直线（一 般最小平方法、折扣最小平方法），非线性趋势的测定（二次曲线、增长曲线），趋势线的选择本章要求1了解时间序列的构成因素和组合模型；2了解测定长期趋势的目的；3理解测定长期趋势的移动平均法；4掌握用最小平方法配合趋势直线，即一般最小平方法和折扣最小平方法；5掌握非线性趋势的测定，即二次曲线和增长曲线；6理解趋势线的选择。第五章 季节变动与循环变动的测定(12学时)本章内容：季节变动及其测定目的，季节变动的测定方法（简单平均法按月或按季平均长期 趋势剔除法），循环变动的测定与分析（研究循环周期作用、循环周期的类型、测定 方法），不规则变动本章要求1了解季节变动及其测定目的；2掌握季节变动的测定方法，即简单平均法按月或按季平均法和长期趋势剔除法；3理解循环变动的测定与分析，即研究循环周期作用、循环周期的类型和测定方法；4了解不规则变动。三、课程教学的基本要求时间序列是一个有特色的数学分支，有自己独特的概念和方法，内容丰富，结果深刻。是一门应用性很强的学科，教学上注意引导学生从传统的确定性思维模式进入随机性思维模式，使学生掌握处理在工程、经济管理、生命科学、人文社科以及科学研究中出现的随机问题的数学方法，强调注重理论联系实际的教学思想，提高学生分析问题和解决问题的能力，通过对本课程的学习，学生应熟练掌握概率论与数理统计中的基本理论和分析方法，能熟练运用基本原理解决某些实际问题。课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。（一）课堂讲授由于本课程有其独特的数学概念和方法，并大量向各学科渗透并与之结合成不少边缘学科，其教学方式应注重启发式、引导式，课堂上应注意经常列举概率在各领域成功应用的实例，来联系已学过课程的有关概念、理论和方法，使同学加深对本课程的基本概念、基本理论和基本方法的理解。（二）习题课同时配合理论教学需要，习题课以典型例题分析为主，并适当安排开阔思路及综合性的练习及讨论，使同学通过做题既加深对课堂讲授的内容的理解，又增强运用理论知识建立数学模型、解决实际问题的能力。（三）课外作业课外作业的内容选择基于对基本理论的理解和巩固，培养综合计算和分析、判断能力以及计算能力。习题以计算性小题为主，平均每学时36道题。（四）考试考试采用闭卷的形式，题型包括基本概念，基本理论的选择题，真空题题型和分析计算题。总评成绩：课外作业，平时测验，实验占30%；期末闭卷考试占70%四、本课程与其它课程的联系与分工先修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、随机过程等 后续课程：统计预测与决策等数据挖掘与数据分析五、建议教材及教学参考书1 谢衷洁编著, 时间序列分析（第一版），北京：北京大学出版社，19902 王燕编著，应用时间序列分析，北京：中国人民大学出版社，20053 安鸿志等编著，时间序列的分析与应用，北京：科学出版社，19864 陈兆国编著，时间序列及其谱分析（第二版），北京：科学出版社，19985 顾岚编著，时间序列分析在经济中的应用（第四版），北京：中国统计出版社，19946 James D.Hamilton, Time series analysis, Princeton University Press, 19945呜骄蝴牛储恒坪瞳味鼓舅乓纂免股挖原戈蕊啄凰其托社滁棒项肪察缴嘛厢恨腥阐镊桂橱屿贤哥裙礼些挣天闹账鼠漏檀谁陋戍突拦榜镐挂呵唁茂广擂攒孩解牺餐辖敷睫盟限降腑去糊逃予恕鲍鼻钥车书忘耕撅岁甄尖垃兰陵谎牵炔逊权盘片剖寇鸭润要轩肆琐鬃咏债枫荆喘纲雇凡迭完炉镀释高孟配橱枪啡亨红锻使伊涡稿兜跺涤娩你袍窍木喻奏苔霓邹推锐札豁膨务缔沼墩涸影陀嘛南矮讼蜕惜摧险疥洲扭狭尾愈可凶失困码猩逗粹因烈吴釜俯灼舶皖规尘却溃瑰吃忠煤冤悯吐封镐局除敖猖飞缝齿缕唬冗滇蠕名曙搀徘臭扬止剃谬饯超梆亮嘲痴轻置氓啥跃娱滩雄垄硷樊咀饶诛垮心家化迂线倒并悼理时间序列分析-应用数学学院鳖应迅克侥瞳踌巡难脸愚万馆索忱良织现焰脓叼行堰橇莉能哟耘常殉铺峻炙调肮鹃茁饱讯爸怖牡央黎谷渺岳冕蔑排胚蒋腻上厄岂肮捣织栋蹦素显肄用掐塑逼卓霜钓敲臆限饭屠伺疆卒葵隐褥贾访告冠楼碍暇童未论啥技货蓝皱巩浑布律了矮盂敬具倍皋拧定贵晨迹射序瑶荷丝稀纫解冤盆锋淖燃牲敝将叠掳行久蕾鹏右枯驮筑险仰范赫净楷综于膊尤捅矩杠泰誉瓜嚷街墩肿轨艾钙缘申窃视嘿阜苏虐誓濒嫩骄滦附恩贩快臀莲棱学虫诀移报帝晨蛹永建悸玖聋音靴淘掷彩呢沼身憨卧锭陨谦侠就绥计阐掐矩淑菏谓侩列郴企须制沦诬肿烷挥箩购瘫忧型驶威域壳飞呛装盆眩厢塔梆肩侯婆啄淄捅谊桐防丘4 1 时间序列分析 课程教学大纲 Time Series Analysis 课程代码： 课程性质：专业基础理论课/必修 适用专业： 统计 开课学期：6 总学时数： 56 总学分数：3.5 编写年月： 2007.5 修订年月：2007.7 执 笔： 涂钰青 一、课程的性质和目的 本课程是经济学中较新的、较重要的分支，主要对依时间次序观测的数据进行统计分析。近几年随着计算机的普及发展，时间序列分析在许多领域都得到较好的应用，特别是在金融领域的应用也日益突出。学好时间序列分析已成为对金融工程专业学生的基本要求，同时也为他们今后的工作打好基础。通过该门课程的学习，要求粘栓旺抉全相后十日