计量经济学湖南商学院课程考核试卷 （B）卷.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。湖南商学院课程考核试卷 （B）卷课程名称： 计量经济学A 学 分： 3 考核学期： 20082009学年度 第一学期 考核形式： 闭卷班级 学号 姓名 临班 年级、专业、层次：临班0236、0239 (经济学、国际贸易) 时 量： 120 分钟 题号一二三四五六七八总分合分人- 装 订 线（考生答题不要超过此装订线）-应得分201216161620100实得分复查人评卷人得分评卷人 一、单选题（每小题1分，共20分）1、如果在含截距的线性回归模型中，随机干扰项不服从正态分布，则OLS估计量是（ ） A.线性有偏的； B.线性无偏的； C.非线性有偏的； D.非线性无偏的；2、在经典线性回归分析中，定义的是（ ）A.解释变量和被解释变量都是随机的； B.解释变量和被解释变量都是非随机的；C.解释变量为非随机的，被解释变量为随机；D.解释变量是随机而被解释变量非随机；3、较容易产生异方差的数据是（ ）A.时间序列数据； B.年度数据； C.横截面数据； D.季度数据；4、在多元线性回归中，检验某一解释变量对被解释变量影响是否显著时，所用的统计量是( )，其中n表示样本容量，k表示解释变量个数。A.t(n-k) B.t(n-k-1) C.t(n-k-2) D.t(n-k+1) 5、在自回归模型中，滞后长度每增加一期，则t检验的自由度就会（ ）A.增加一个； B.减少一个； C.增加两个； D.减少两个；6、若线性回归模型中随机干扰项存在一阶自回归形式的自相关，则估计该模型时应采用（ ）法来估计 A. OLS估计； B. WLS估计； C. 广义差分法； D. 以上都不对；7、当模型存在多重共线性时，可用（ ）来估计该模型参数 A. WLS估计； B. 主成分法估计；C. GLS估计；D. OLS估计；8、以下（ ）情况不满足经典假设 A.X为确定性变量； B.干扰项无自相关存在； C.干扰项为正态分布； D.干扰项具有异方差；9、在一个多元线性回归模型中，样本容量为n，回归参数个数为k，则矩阵X的阶数是（ ）A、n(k-1) B、n(k+1) C、nk D、(n+1)k 10、 11、计量经济模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机误差项的经济数学模型 D.模糊数学模型 12、 13、设为回归模型中的回归参数个数，为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(检验)时构造的统计量为( )。A. B. C. D. 14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ） A、横截面数据 B、时间序列数据 C、转换数据 D、面板数据15、设有一元样本回归线，、为样本均值，则点（）（ ）A、一定在样本回归线上； B、一定不在样本回归线上； C、不一定在样本回归线上； D、一定在样本回归线下方；16、已知D.W统计量的值接近于2，则样本残差的一阶自相关系数近似等于（ ） A、0 B、1 C、-1 D、0.517、假设回归模型为：，其中，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( ) A. B. C. D. 18、下列哪种情况不适宜采用D.W检验来检验模型是否存在自相关。（ ）A.含截距的线性回归模型； B.方程右边包含有解释变量的滞后值；C.模型的X变量是非随机的； D.方程右边含有被解释变量的滞后值；19、如果多元线性回归模型存在不完全的多重共线性，则模型（ ）A.已经违背了经典假设； B.仍然没有违背经典假设；C.高斯-马尔可夫定理不成立； D.OLS估计量是有偏的；20、在回归模型中，检验H0：1时，所用的统计量服从（ ），其中n为样本容量。A、； B、t(n-1)； C、； D、t(n-2)；得分评卷人二、名词解释（每小题4分，共12分）1、自相关2、判定系数3、广义最小二乘估计（GLS）4. .计量经济学模型得分评卷人三、简答题（每小题8分，共16分）1、存在异方差的线性回归模型，OLS估计量的后果是什么？2、简述LM检验的步骤3.什么是普通最小二乘法？为什么估计参数时不用|ei|(min)作为估计准则？得分评卷人四、计算题（本题满分16分）1、假设A先生估计的消费函数（用模型，其中，C表示消费支出，Y表示可支配收入）获得下列结果： t (3.1) (28.8) =0.98 n=19请回答下列问题，其中显著性水平0.05，：(1) 利用t值检验假设H0：（斜率系数）；（4分）(2) 请解释回归参数的经济意义，并解释拟合优度系数的经济含义。（4分）(3) 参数估计的符号与你的预期一致吗？为什么？（4分）(4) 如果要你计算该模型的F统计量，你认为能够通过计算得到吗？如果能，请计算之。（4分）得分评卷人五、计算应用题 (本题满分16分)假设投资函数模型估计的回归方程如下，括号中的数字表示t统计量值： D.W2.05 n=24 (4.0) (3.2)其中和分别表示第t期投资和国民收入。(1)对回归参数进行显著性检验，已知显著性水平为5%，；(4分)(2)分别计算两个回归系数的标准误。(4分)(2)若总体平方和TSS=25，试求随机干扰项的方差估计值；(4分)(3)如果要对该模型进行一阶自相关检验，你认为该采用什么方法进行检验，为什么？(4分)得分评卷人五、实验分析题（共20分）1、（此题不必作答）计量经济学上机出勤和实习报告。（5分）2、（本小题满分15分）下面是有关我国城镇居民人均可支配收入与人均交通和通信支出的关系分析，X是在1998年各地区城镇居民人均可支配收入，Y是1998年人均交通和通信支出。（1）先对原始数据进行OLS估计，得到样本回归线是： t(-1.57） (8.96)怀特（White）检验的Eviews输出结果如下：White Heteroskedasticity Test:Obs*R-squared13.15399Prob. Chi-Square(2)0.001392请回答：在显著性水平为0.05时，模型是否存在异方差现象，为什么？（5分）（2）下图是残差平方与X序列的散点图，已知横坐标为X，纵坐标canchp表示残差平方。 从图中，你能得出什么结论？简述你的理由。（4分）（3）如果通过一些变换，得到如下的新的估计模型： t(-1.611) (7.7347)怀特（White）检验的Eviews输出结果如下：White Heteroskedasticit