公司金融案列第八章 普通相关分析

公司金融案例实验 相关分析过程 浙江财经学院金融学院朴哲范 主要学习内容 相关关系的基本定义相关系数异于零的显著性检验二元变量的相关分析过程相关系数和偏相关分析的SPSS操作 X Y 相关关系的基本定义 相关关系一般来说 处在一个系统中的各种变量 从它们之间的关系来看可以分为两类 一类是变量之间具有完全确定的关系 即一个变量的值能够被另一个或另外若干个变量的取值按某一规律唯一确定 这种精确的数量关系通常称为函数关系 如销售收入在价格一定的条件下与销售数量之间的关系是唯一确定的 另一类变量之间的关系 就是非确定的依赖关系 相关关系 或统计关系 如家庭人均消费支出随可支配收入的增加而增加 从大量的 平均的角度上可以由可支配收入的多少估计出人均消费支出额 但它们之间的这种数量关系却不能用确定的函数关系表示 这是因为人均消费支出不完全受制于可支配收入 还有消费习惯 商品价格 地理位置 气候条件等都是可以影响消费支出的因素 因此 要表示这类变量间相互依赖的非确定性的数量关系 则必须考虑到其它随机因素的影响 相关关系的定义如果变量之间既存在着密切的数量关系 又不能由一个或几个变量之值精确地求出另一个变量之值 但在大量统计资料的基础上 可以判别出这类变量间的数量变化的规律性 则它们之间的这种非确定性的关系就是相关关系 当我们进一步考察变量间的统计关系时发现可以分为两种情况 其一是回归关系 其二是相关关系 回归关系就是两变量间具有原因与反应的关系 相关关系是两变量间不存在原因与反应的关系 两者可能同时受另一个或几个变量的影响而表现出协同变异 因而难以区分哪个是自变量哪个是因变量 相关分析的基本方法 1 SPSS中散点图的种类 1 简单散点图 Simple 2 重叠散点图 overlay 3 矩阵散点图 Matrix 4 三维散点图 3 D 一 相关分析的基本方法之一 绘制散点图 2 绘制散点图的基本操作步骤 1 菜单选项 Graphs Scatter打开散点图对话框 2 选择散点图的类型 3 点击Define按钮对不同散点图作具体定义 相关分析的基本方法 1 皮尔逊 Pearson 相关系数 2 斯皮尔曼和肯德尔秩相关系数 等级相关 反映两个定序或等级变量的相关系数 计算这两种系数 要求先对变量值求秩 对两个配对测量的变量的测量值求秩以后 斯皮尔曼相关系数与皮尔逊相关系数公式相同 3 偏相关系数 PartialCorrelation 简单相关系数在一些情况下无法较为真实准确地度量事物之间的相关关系 往往有夸大的倾向 如 在研究商品的需求量和价格 消费者收入之间的关系时会发现 需求量和价格之间的相关关系实际还包含了消费者收入对商品需求量的影响 在这种情况下 需要在剔除其他相关因素的影响的条件下计算相关系数 偏相关系数正是实现这个目的的 描述当控制一个或几个附加变量的影响时两个变量间的相关性 设有n个变量 每两个变量间的简单相关系数 即皮尔逊相关系数所构成的的相关系数对称矩阵为 排除一个变量z的影响后 变量x y之间的偏相关系数为 排除两个变量u v的影响后 变量x y之间的偏相关系数为 2 单击Options按钮 打开Options选项对话框 二元变量的相关分析 SPSS 1 Statistics栏中的对话框Meanandstandarddeviations 输出变量的观测数量 均值和标准差 Cross producedeviationsandcovariances 输出叉积离差阵和协方差阵 2 栏中为缺损值处理方式MissingValuesExcludecasespairwise 成对剔除参与计算的具有缺失值的观测量 Excludecaseslistwise 剔除具有缺损值的所有的观测值3 单击OK 提交系统运行 偏相关分析的SPSS操作 1 打开数据文件 执行Analyze Correlate PartialCorrelations命令 打开对话框 1 从源文件量清单中选择两个以上需要进行偏相关分析的数值型变量移入Variable框中 2 从源文件量清单中至少选择一个控制变量移入控制变量栏 3 栏中有两个选项Two tailed 双尾假设检验One tailed 单尾假设检验 4 Displayactualsignificancelevel实际显著性概率和自由度 偏相关分析的SPSS操作 2 单击Options按钮 打开Options选项对话框 1 Statistics两个选项Meanandstandarddeviations 选所有变量的均值 标准差和观测量 Zero ordercorrelations 自由度和显著性系数为零阶相关系数阵 即皮尔逊相关系数矩阵 2 MissingValue 缺损值处理方式选项 3 单击OK 提交系统运行 实习 某研究者收集了南方26个旅游风景区某年的商业投资数据 游客增长率和风景区的经济增长率 该研究者想从变量之间的相关关系 寻求与风景区经济增