程序化交易应用与操作.ppt

程序化交易应用与操作 TB平台使用详解 徐峰 深圳开拓者科技有限公司 2 公司基本情况 公司名称 深圳开拓者科技有限公司成立日期 2007年2月 产品早于公司 注册资本 2000万人民币注册地址 深圳市南山区海德三道海岸城西座1312深圳开拓者科技有限公司是专为中国金融市场提供软件产品的计算机应用软件开发公司 我们专注于为金融机构以及各类投资者开发系统软件 提供专业的交易工具 3 公司特点 技术领先精通金融工程和IT应用的结合 善于利用最新的信息技术和创新理念 事实上的国内该领域技术领跑者开发经验近10年程序化自动交易平台开发经验积累投资团队拥有外汇 期货领域的专家以及资深交易者组成的金融投资团队 目前在期货市场管理规模达近4亿元人民币投资经验软件开发人员均有丰富程序化交易实战经验 核心人员具有6年无人值守的程序化交易实战经验 使得技术与需求无缝对接 4 合作伙伴 国内排名靠前的期货公司几乎都与我们直接确立了合作关系 使用交易开拓者做为常用交易软件的期货公司 目前共有近60家 华泰长城 格林期货 上海中期 南华期货 鸿海期货 东证期货 天富期货 一德期货 徽商期货 中信建投 中证期货 北方期货 国贸期货 广发期货 招商期货 银河期货 经易期货 华西期货 湘财祈年 冠通期货 瑞达期货 中期期货 新湖期货 广晟期货 金元期货 汇鑫期货 长江期货 国联期货 招金期货 吉粮期货 中国国际 南证期货 北京中期 海航东银 海通期货 浙商期货 光大期货 广州期货 金友期货 浙石期货 创元期货 平安期货 申银万国 新华期货 宏源期货 中辉期货 第一创业 民生期货 中辉期货 宝城期货 中粮期货 鲁证期货 金鹏期货 瑞龙期货 华创期货 方正期货 安粮期货 恒泰期货 交易开拓者的实盘客户占国内期货程序化交易客户群体的80 以上已成为事实上国内最大的期货程序化交易软件 5 6 产品简介 交易开拓者 简称TB 是针对期货 商品 外汇 股指 设计的分析及交易的平台软件 是期货行情 多功能下单 系统化交易的完美结合 吸取国外多个领先金融交易软件 TradeStation WealthLab MetaStock MetaTrader 的优点 以交易为核心 所有的功能都是围绕交易而开发 专业的系统化交易平台 用户可使用TB平台的TBL语言编写交易模型 通过测试检验 和参数优化等流程 模型确定后可通过TB平台实现系统化自动交易 提供不同层次的版本满足客户的差异化需求 在由期货日报与证券时报合办的 第四届中国最佳期货经营机构评选暨最佳期货分析师评选 活动中 交易开拓者荣获 中国最佳期货软件服务商 奖项 7 交易开拓者的用户群与对应功能 普通交易者 交易师 触发单 策略易短线快速交易者 快车道 一键下单 快速平仓 程序化交易价差交易者 价差下单 套利宝 程序化交易多账户交易者 批量下单 批量触发 一键全平程序化交易者 交易模型编写平台 测试平台 优化平台机构交易者 程序化多帐户自动交易 投资组合 算法交易 TB的产品定位 商业化以系统交易为特色的全市场在线交易平台软件 商业化 界面简洁 操作便捷 编程语言语法简易 便于学习和轻松掌握 同时兼具极强的开放性和扩展性 满足广大用户的个性需求 系统交易为特色 除了行情分析 多功能下单之外 还有交易模型编写平台 测试平台 优化平台 实现系统化自动交易 全市场交易 支持国内外证券 期货 外汇 期权等衍生品的交易 在线交易 客户可网上交易 也可通过专线交易 平台软件 集行情与交易为一体 客户自行开发交易策略 8 TB与行情分析软件的区别和优势 共同点 都能提供行情 提供技术指标等分析工具 都能设置条件选股区别和优势如下 TB的功能更完备TB具备全套的交易模型编写平台 测试平台 优化平台 自动交易平台TBL编程语言与行情软件的区别行情软件的公式编写语法不完整 只能实现简单的逻辑控制 无法满足交易模型编写的需要 无法满足金融工程量化模型的建立 TB能够满足以上需求 同时编写语法简单易学 提示买卖点与自动交易的区别买卖点只是系统化交易的一部分 还有风险控制 资金管理 自动下单的处理等选股与投资组合交易的区别投资组合交易包含投资组合计算 一篮子下单 以及下单价格的方式 未成交处理等 9 TB与金融工程软件的区别和优势 共同点 都可以做数量化分析区别和优势如下 TB功能更实用TB的实用性操作性更强 TB除了可以做数量化分析 还可以自动交易TB更简便易用TB的编程语言更易掌握 相比金融工程分析软件简便得多 对用户的专业知识的要求不同 金融工程分析软件即使只是实现简单的数量化分析 也需要用户掌握复杂的金融工程分析软件的知识 而通过TB就很容易实现 金融工程分析软件只能给研发人员和金融工程专业人员使用 而很多客户不具备相关专业知识 专业研发人员使用TB也可以大大提高工作效率 便于把精力投在策略研发而不是模型编写上 10 TB与类别化系统软件的区别和优势 共同点 都能实现一篮子股票买卖 ETF套利 股指期货期现套利对冲等区别和优势如下 TB的应用范围更广相关类别化软件如宏汇 根网等 都有专门的ETF套利系统和股指期货套利系统 而TB不单可以实现此类交易 还可以实现更多类型的交易 其交易类型完全视客户需要 可自由运用TB的在策略模型建立方面更加开放不仅提供一些固定的功能模块 还提供模型编写平台供其自行编写应用TB对策略模型的测试和完善提供更多支持TB提供历史数据和模拟柜台 并有专业的测试和优化平台 11 如何思考程序化交易 我们一起来看CCTV2纪录片 华尔街 中一段2分钟的视频节选 关于程序化交易的思考 从个人看 交易者的追求目标是什么 盈利的数额 一段时间内的收益率 稳定的盈利 交易能力 从市场看 盈利者在市场中获利的根本原因是什么 是在市场中相对其它交易者有比较优势 人的能力体现为哪些方面 眼 观察脑 分析手 操作心 心态如何获得并提升比较优势 扩展与交易相关的各项能力程序化交易扩展 提高了人的交易能力 14 界面管理与行情订阅检索 特有的用户界面管理方式行情报价的实用字段开放灵活的行情报价组合用于交易下单的行情速度TICK数据易于分析的指数数据和连续数据 主界面示意图 特有的用户界面管理方式 行情报价中的实用字段 开放式灵活的行情报价组合 准确的TICK级数据 数据的传输采集方式导致最高价的不一样 具有即时买卖盘数据的TICK图 易于分析的指数数据和连续数据 23 丰富快捷的下单工具及辅助手段 强大的交易师下单工具服务器端和本地端的触发单快速的一键下单 支持多账户 交易助手多账户平仓快速平仓功能强大的价差下单工具无需编写代码的程序化交易工具策略易 交易师 触发单 一键下单 一键全撤 28 一键全平 29 批量下单 30 交易助手 功能强大的价差下单工具 跨月套利及蝶式跨月套利多品种价差多个市场的套利自定义价差在国内交易时间的内外盘套利 价差的手动下单 提供两个商品或三个商品的手动价差交易 可实现跨期套利 跨市套利 蝶式套利及跨月换仓等 价差下单主界面如下图所示 TB的套利宝 价差的技术分析 36 对算法交易的支持 37 对算法交易的支持 38 对算法交易的支持 39 无需编写代码的程序化交易工具策略易 策略易是TB的一个交易模块 通过界面参数输入和公式的配合 可以实现完整的自动交易 在完全不编写公式的情况下 策略易也能实现价位触发的自动交易 40 策略易适用于哪些人 根据指标值进行手动交易的投资者 进行基本面分析 制定阻力位 支撑位并进行交易的投资者 有专门的研发团队 在做好决策之后需要进行大规模建 平仓的投资者 有交易思想 但不能用公式编写全自动交易系统的投资者 41 策略易主界面 42 独特的多帐户管理 不同账户 不同经纪公司的账户 不同市场的账户内外盘的统一管理统一的资金管理合理的头寸分配 多账户汇总 多账户的头寸管理 批量下单 批量的程序化下单 套利账户的分仓 49 交易的发展路径 点 入场点 或出场点 线 入场与出场的结合 闭环 面 单系统多品种 或单品种多系统的组合 体 系统与品种的复杂组合 及其修正 更替 取舍 影响交易的关键因素 胜率盈亏比交易成本交易频率头寸调整资金占用 交易的构成要件 目标与优势 风险偏好与类型 交易模式选择 策略与品种选择 筛选与匹配 入市 以简为美 止损出市 融合 互补 止盈及其它出市 降低风险 利润最大化 保护利润 头寸确定 控制风险 投资组合 风险 容量 频率 交易系统的构建流程 TB编程的特点 语法简单 TBL TradeBlazerLanguage 的中间语言基于C 语法类似于Pascal 简明易懂 语言简洁 紧凑 使用方便灵活 运算符丰富 数据类型丰富 具有结构化的控制语句 支持用函数作为程序的模块单位 便于实现程序的模块化 程序设计自由度大 等 TB编程的特点 功能丰富 独有的技术指标源代码公开机制 便于技术指标算法的修改和创新独有的系统函数及用户函数包装机制 便于设计 组合复杂的程序化交易系统 简化代码独有的IF和WHILE FOR复合语句 循环语句 便于自由编程无限制独有的账户函数A XXXX函数 便于实现头寸调整 风险控制 资金管理独有的行情函数Q XXXX函数 可实现根据当前实时行情数据进行设计的交易模型独有提供50个全局变量 用于控制超短线交易独有内置数据库 实现不同工作区 不同系统之间的数据交换独有的强大公式编辑器 可方便地提示 搜索编程语言的用法独有的人性化的公式语句及交易模型执行情况提示独有的图表化 多维度的交易模型测试分析报告 及多目标下参数优化功能 TB编程的特点 控制精细 TB在每根BAR上都会执行一遍公式不同的语言公式架构不同 类似于分析家的语言 比如文华 飞狐等等 是一组BAR执行一遍TB能实现公式和算法的精确控制 换句话说 更具开放性如果把一个公式看成是一个整体黑盒 类分析家语言是把5根BAR作为一个整体输入 公式里的每个语句都只执行一遍 整个公式也只执行一遍 然后便输出了 所以 在类分析家语言中是无法实现IF语句和WHILE循环语句的 所有的复合语句都无法实现 要做就只能在底层用C语言遍成函数做特殊处理 如果你是程序员 你大概早就会很奇怪为什么几乎所有语言都有IF语句和WHILE FOR语句 而分析家 文华 飞狐中却只有IF函数呢 原因就就在这里了 TB是把第一根BAR作为输入传给公式 得到一个输出 然后再传入第二根 第三根 有多少根BAR 公式就会被执行多少次 系统代码示例1 smas1系统 系统代码示例2 smas2系统 品种波动性分析示例 ParamsNumericLength 5 VarsNumericSeriesHLO NumericSeriesavgHLO BeginHLO High Low Open 100 avgHLO Average HLO Length PlotNumeric avgHLO avgHLO End TB公式运行机制 从左到右 从上到下 62 63 图表驱动 TB编程特点 公式编辑器 TB编程特点 系统函数 TB编程特点 用户函数 TB编程特点 帮助 历史回测报告 68 资金曲线分析 69 跨周期系统示例 单系统多品种组合 支持通过开多个各自独立的窗口进行组合交易支持在一个窗口叠加多个品种进行组合测试和交易可以使用Data1 Buy 1 MyPrice Data1 MarketPosition这样的函数获取交易状态 大部分函数都支持使用Data 前缀进行调用 单系统多品种组合 单品种多系统组合测试 73 多品种多系统组合测试 74 资金曲线更平滑 75 76 组合交易 多周期 多系统 多品种的组合 77 多周期 多系统 多品种的组合 78 多账户批量的程序化交易 TBV4版新增功能 1 叠加商品可以进行交易和测试 2 PlotNumeric PlotString PlotBool画线输出函数增加定位点参数 3 增加投资组合函数 4 序列变量自动传递最新值 5 Bar数据和序列变量在回溯越界时取值调整 6 叠加数据时补齐数据方式 7 公式应用全局变量扩容 50 500 8 单个图表驱动多个交易系统 节省电脑资源 9 公式编译提速 TBV4版新增功能 续 10 交易策略参数优化提速 10倍 11 增加了对多个交易系统的测试报告组合分析 方便评估多个系统的组合效果 12 公式导入导出中增加无源码模式 用户可以在公式代码中增加时间验证和账户验证 控制时间和权限 13 讯号消失的处理机制 不再重复发单 还会弹出提示 提醒用户修改系统代码 14 循环代码体内调用序列函数的支持 15 函数序列参