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文档简介

田青帆 1006010131 国贸1001班建立模型Yt=1+2Xt+uX:1994-2011年中国国内生产总值Y:1994-2011年中国进口总额数据来源：国泰安数据服务中心/p/sq/一、异方差的检验1、图示法由上图可以看出，残差平方项e2随X的变动而变动，一次，模型很可能存在异方差，但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。2、 等级相关系数检验t值为29.48788，自由度为18-2=16在95%的显著水平下，查表可得t0.025(16)=2.1199tt0.025(16),说明Xi和ei之间存在系统关系，则说明模型中存在异方差3、 戈德菲尔德-夸特检验（样本分段比检验）在本例中，样本容量为18，删去中间4个观测值，余下部分平分的两个样本区间：1-7和12-18，他们的样本数都是7个，用OLS方法对这两个子样本进行回归估计，结果如下图所示 计算检验统计量FF=RSS/(n-k) RSS/(n-k)n2-k=n1-k=7-2=5F=RSS2/RSS1=4588102/229037.4=20.03在95%的显著水平下，查表可得F0.05（5，5）=5.05FF0.05（5，5）所以，模型存在异方差4、 戈里瑟（Glejser）检验 用残差绝对值建立的回归模型为ei=1+2 (1/Xi)由上表可知，回归模型为ei=1416.049+10.37101(1/Xi)20，则存在异方差5、怀特检验由上图可知：P值=0.0171400.05，所以存在异方差二、异方差的修正（加权最小二乘法）1、 选择1/x为权数，即对模型两边同时乘以1/x，使用最小二乘法进行回归估计，所得结果如下： 由上图可知，P值=0.00010.05，模型依然存在异方差2、 选择1/|e|为权数，即对模型两边同时乘以1/|e|，使用最小二乘法进行
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