风险防控考试.doc

一.判断题： 1. 对于信用风险和操作风险来说，一般原则是风险高收益高，风险低收益低，风险与收益存在对应关系，它们是一种投资风险或带有投机性的风险。 (2分) 错误 2. 以在建工程作为抵押物的，必须要求在建工程承包人出具放弃享有优先受偿权的承诺。 (2分) 正确 3. 作废的股金证按规定处理，应归档保存 (2分) 错误 4. 一人不可以同时接触印、押、证，但可以同时持有单位公章、法人代表及财务负责人名章。 (2分) 错误 5. 因工作需要，联行人员可以同时持有联行类印章和联行类重要空白凭证。 (2分) 错误 6. 现金管理和财务管理规定尾箱可以用白条、发票、已签发的股金证、应收账款等抵库。 (2分) 错误 7. 资产收益率的方差可以描述未来收益率偏离其预期收益率的程度。36在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。 (2分) 正确 8. 董事会和高级管理层应切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。 (2分) 错误 9. 商业银行的资金使用应当注意一些因素，如交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构，不然会增加流动性风险。 (2分) 正确10. 良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。 (2分) 正确 二.单选题： 1. 风险管理的基本要求及公司治理的核心内容之一均为（ ）。 (2分) A.风险预测 B.制衡和效率 C.以人为本 2. 验资账户必须在（ ）方可为客户办理销户。 (2分) A.验资结束或出具工商行政管理部门不予注册登记证明后 B.在验资结束后 C.出具工商行政管理部门不予注册登记证明后 3. （ ）是指银行或其他金融机构发挥信用中介职能，按一定利率将资金出借给资金需求者，并约定期限归还的经济行为。 (2分) A.抵押贷款 B.质押贷款 C.信用贷款 D.贷款业务 4. 贷记卡授信审批的主要风险点 (2分) A.申请人资信 B.客户资料管理 C.资料审核 5. 手工操作地区，重要空白凭证统一纳入（ ） (2分) A.表外科目核算 B.表内科目核算 6. 物理尾箱是指银行各个机构、柜员用于存放营业用现金、有价单证、重要空白凭证和重要会计业务印章的（ ）。 (2分) A.电子虚拟箱 B.实物箱 7. 下列风险损失不应归属于操作风险类别的是( ) (2分) A.客户提前赎回理财产品造成银行投资收益减少 B.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异 C.金融产品设计缺陷造成客户损失 D.柜员错误收取外币汇款手续费 8. 假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗议活动或言沦，则首先造成的是( ) (2分) A.市场凤险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险 9. 根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( ) (2分) A.基本指标法 B.内部评级法 C.高级计量法 D.内部模型法 10. 在实际操作中，下列哪项是商业银行通常选择的融资方式？( ) (2分) A.出售流动资产 B.同业拆入 C.收回贷款 D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 三.多选题： 1. 2005年至2006年间，在案件专项治理工作中，银行业金融机构按照（ A B C ）的原则，围绕公司治理结构等多个方面，有针对性地开展工作。 (6分) A.标本兼治，重在治本 B.查防结合，重在防范 C.改革管理并重，重在加强内控 2. 办理对公存款开户时的主要风险点包括 （ A B C D E F ）。 (6分) A.开户资料审查 B. 代理开户 C. 印鉴卡片管理 D. 账户的启用 E. 多头开户，频繁开户、销户，开立注册验资户 F.开户资料管理 3. 抵押贷款，抵押物估价取值的主要风险点（ A B C ）。(6分) A.评估机构的准入 B. 抵押物价值 C. 抵押率 4. 严禁对以下汇票办理贴现：（ A B C D ）。 (6分) A.承兑行已发出通知停止办理贴现的汇票 B. 汇票本身注明不准贴现 C. 被人民法院公示催告或通知停止支付 D. 承兑附有条件的汇票 5. 保函类业务的操作环节为（ A B C D E ）。 (6分) A.申请受理 B.调查审查审批 C.反担保落实 D.保函出具 E.保函管理。 6. 柜员尾箱出入网点库时，严格执行“五同规定”,即（ A B D E F ），使柜员之间相互监督和相互制约。 (6分) A.同开库 B.同进库 C.同核对 D.同在库 E.同出库 F.同锁库， 7. 在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率RAROC可以用于( A B C D )方面的管理。 (6分) A.绩效考核 B.资本配置 C.目标设定 D.业务决策 E.计量损失 8. 下列事件可能引发商业银行声誉风险的有( A B C D E )。 (6分) A.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失 B.投资衍生产品遭受巨额损失 C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑 D.银行大量挪用客户存款 E.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差 9. 除了采用流动性比/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。( C D ) (6分) A.情景分析B.压力测试C.久期分析法D.缺口分析法E.负债分析法10. 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( A B C D E )。 (6分)A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品一、判断题：1.银行（信用经办人员对客户所持身份证件，自行辨别真伪即可，无需通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪。错2.银行（信用社）工作人员不得代客户保管存折（单、卡）、证件、名章及其他重要资料。正确3.为方便客户，可在营业场所外与客户签订开户协议，为客户输开户手续。错4.保证贷款，贷款人不能按期归还贷款本息需要申请展期时，可直接与信用社（银行）续签保证合同，无须征得保证人书面同意。错5.空白卡、制成卡和作废卡要按照对重要空白凭证管理要求进行管理。正确6.在做好凭证保管工作的前提下，可以在重要空白凭证上预先加盖业务印章和经办人名章。错7.战略风险是一个单单的风险体系。错8.商业银行内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确的性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。错9.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。正确10.一般而言，管理信息系统包括两大基础模块，即信息处理系统和危机处理系统。错二、单选题：1.风险管理是为降低和规避风险，利用各种手段（ A ）和化解风险的决策与行动过程A.识别、分析、计量、管理、控制B.识别、分析、计量、管理C.识别、分析、计量、控制2.（ B ）负责执行各项风险管理制度和政策。A.董（理）事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.审计委员会E.监事会3.2006年至2008年，全国农村合作金融机构发生案件、涉案金额总体上呈逐年下降趋势。2008年案件数量和涉案金额比2005年分别下降了（ A ）。A.66%和55%B.61%和36%C.4.01倍和4.88倍4.机构案件防控（ D )指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。A.间接责任人B.机构经营管理责任人C.直接责任人D.第一责任人5.签发银行承兑汇票的一般流程：（ A ）A.客户申请-受理调查-审查与审批-签订合同-承兑出票-承兑后检查-到期付款B.客户申请-受理调查-审查与审批-承兑出票-承兑后检查-到期付款6.准贷记卡可以透支吗？（A）A.可以B.不可以7.下列关于商业银行操作风险的描述，正确的是（ C ）A.操作风险说到底就是内部控制，内部控制做好了就不会产生操作风险B.商业银行之所以承担操作风险是由于其能够带来盈利C.操作风险包括法律风险，但不包括声誉和战略风险D.操作风险就是除信用风险和市场风险之外的风险8.经济资本事商业银行为尖对未来一定时期内（ B ）而持有的资本，其规模取决于自身的（ B ）和风险管理策略。A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失； 实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平9.下列（ D ）可用于银行评估未来挤兑流动性风险。A.现金流分析B.久期分析法C.缺口分析法D.情景分析10.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（ D ）责任。A.间接B.直接C.最大D.最终三多选题：1.法律风险表现形式有：（ A B C D ）A.银行在金融活动中违反法律法规将会受到法律制裁（违法）B.金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融合约条款不周密（缺陷）C.法律法规跟不上金融创新的步伐，使创新金融交易的合法性难以保证，交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失。（缺失）D.各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁（外部威胁）等2.公司治理结构应符合的基本原则：（ A B C D E ）A.保护股东权利B.公平对待所有股东C.依法保护利益相关者的权利D.及时准确地通告和披露公司法理结构有关的所有信息资料E.董事会对公司进行战略指导和有效监督，确保董事会对公司和股东所承担的责任。3.按照中华人民共和国突发事件应对法的规定，补发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（ABCD）A.自然灾害B.事故灾难C.公共卫生事件D.社会安全事件E.涉案金额二千万元以上的刑事案件4.一般性贷款，贷前调查内容包含企业是否涉入（ ABCDEF ）等事项。A.兼并B.被兼并C.合资D.分立E.重大诉讼F.破产5.抵押贷款，抵押物估价取值的主要风险点（ ABC ）。A.评估机构的准入B.抵押物价值C.抵押率6.质押贷款，贷款发放的主要风险点（ABC）A.权利质押登记B.质押品的占有C.质押担保审核D.质押物占有7.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（ BCDE ）。A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B.组织流程再造与定量分析技术并举C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D.风险管理的重点已从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险8.流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在（ CD ）。A.存款流动性B.贷款流动性C.资产流动性D.负债流动性E.所有者权益流动性9.下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ACDE ）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 10.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（ ABCDE ）。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品一.判断题：1. 监督评价是内部审计部门完成风险防范的最后一道屏障。 (2分) 错2. 中小金融机构可以直接将农村中小金融机构案件责任追究指导意见作为案件责任追究的依据，并据以实施。 (2分) 错3. 法律规定，禁止以本机构股权凭证（股金证）质押。 (2分)正确4. 银行（信用社）工作人员可以代客户办理银行承兑汇票。 (2分) 错5. 银行开立存款类资信证明金额不得超过申请人在本机构存款余额的80% (2分) 错6. 批量发卡必须统一设置限制性密码的，并实行由本人持有效身份证件到柜面重置密码的控制措施，未办理密码重置前，可办理取款业务。 (2分) 错7. 分散投资不能完全消除非系统性风险。 (2分) 错8. 商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 (2分) 错误9. 在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。 (2分) 错10. 以风险为本的银行监管是一种最具成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。 (2分) 正确二.单选题：1. （ B ）是未预料到的汇率变动给银行头寸价值造成负面影响的风险。 (2分) A.利率风险 B.汇率风险 C.商品价格2. （ B ）指在其职责范围内，不履行或者不正确履行自己的职责，未能有效制约或防范案件的发生，对案件造成的风险或者不良后果负间接责任的中小金融机构从业人员。 (2分) A.直接责任人 B.间接责任人 C.制约人 D.知情人以及相关负责人3. 诈骗银行业金融机构或其他涉案金额1000万元以上的案件是否属于银行业重大突发事件。 (2分) （ A ） A.属于 B.不属于4. 办理继承人挂失业务时，须凭（ C ）办理。 (2分) A.当地公证部门开具的财产继承权证明 B.人民法院的判决书、裁定书或调解书 C.以上两项都需要5. （ A ）是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 (2分) A.汇票 B.本票 C.支票6. 贷记卡按是否向发卡银行交存备用金分为（ A ）。 (2分) A.贷记卡和准贷记卡 B.借记卡和贷记卡 C.转账卡和储值卡7. 经济资本事商业银行为应对未来一定时期内而持有的资本，其规模取决于自身的和风险管理策略。 (2分) （ B ） A.预期损失；实际风险水平 B.非预期损失；实际风险水平 C.灾难性损失；预期风险水平 D.非预期损失；预期风险水平8. ( A )是最具流动性的资产。 (2分) A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款9. 在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于( C )。 (2分) A.20% B.40% C.60% D.80%10. 声誉风险通常与信用、市场、操作等风险( C )。 (2分) A.相互作斥、互不共存 B.相互独立、互不形响 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系 三.多选题：1. （ A ）、（ B ）和（ D ）是风险的基本构成要素 (6分) A.风险因素 B.风险事件 C.风险损失 D.风险结果2. （ A ）、（ B ）、（ D ）并称为银行的三大主要风险 (6分) A.市场风险 B.信用风险 C.国家风险 D.操作风险3. 通过案件专项治理工作,2006年至2008年共处理案件责任人（ D ）人。 (6分) A.850人 B.2517人 C.461人 D.8135人4. 突发事件应急预案主要内容（ ABCDEF ） (6分) A.总则、附则 B.组织体系 C.突发事件报告 D.运行机制 E.应急保障 F.监督管理保障5. 信用贷款贷款发放的主要风险点（ AB ） (6分) A.合同签订 B. 贷款支付 C.合同签署人身份6. 外部对账的方式主要有：（ AC ）。 (6分) A.面对面的现场逐笔勾对 B.网上电子对账单 C.发送对账单核对余额7. 商业银行的经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联系，下列表述正确的有( ACE )。 (6分) A.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成损失都会反映在账面资本上 B.监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势 C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 D.会计资本的数量应该小于经济资本的数量 E.会计资本的数最应该不小于经济资本的数量8. 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为( ABCDE )等类别。 (6分) A.信用风险 B.操作风险 C.声脊风险 D.流动性风险 E.战略风险9. 下列关于久期缺口的说法，正确的有( ABDE )。 (6分) A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价位增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生10. 在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有( BDE )。 (6分) A.公司的整体战略 B.利率变化及预期 C.公司治理结构 D.整休经济指标 E.信用风险参数再附多选题1.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C.估计违约损失率的损失是经济损失D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险E.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率2.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型E.ZETA模型3.有关信用风险监测说法正确的是（）。A.这是一个动态、连续的过程B.风险监测包含两个层面的内容C.是风险管理流程中的重要环节D.应当实现监测对合同条款遵守情况等目标E.风险监测可以完全避免风险4.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是（）A.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行Fl营外汇交易活动B.商业银行增加期权的活动C.商业银行因商品价格变动采取的应对活动D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动E.以上说法均不正确5.以下指标中，衡量信用风险的指标有（）。A.不良资产率B.累讨一外汇敞口头寸比例C.单一集团客户授信集中度D.全部关联度E.累计总敞口头寸比例6.以下（）属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。A.存贷款比例指标B.资产流动性指标C.中长期贷款比例指标D.拆借资金比例指标E.短期贷款比例指标7.下列属于市场风险的有（）。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险8.国家风险可分为（）。A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险9.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有（）。A.权益资本B.公开储备来源：考试大C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具10.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品1.ACDE2.ABC3.ABCD4.AD 5.ACD6.ABCD7.ABDE8.ACD9.AB10.ABCDE考试一、判断题 （每题2分）1、按照中华人民共和国突发事件应对法的规定，公共卫生事件属于突发事件。正确2、严格控制单位账户支票等重要空白凭证的申购数量。单位持有空白支票数量过多时，不再受理申购业务。正确3、对长期不发生业务的账户，应按规定通知销户或转入“久悬未取”管理。正确4、还贷时可采用内部凭证直接从借款人账户划扣贷款本息的方法。错误5、客户提前撤销存款类资信证明，必须带齐开立时的证件和材料，待存款证明书的有效期到后，再交回资信证明正本。错误6、财务部门对需要销毁的重要空白凭证统计造册，由稽核、监察保卫部门进行二次复点，三方共同签字后，进行统一销毁。正确7、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。错误8、商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。错误9、市场收益率的方差可以描述未来收益率偏离其预算收益率的程度。在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。正确10、无论何种组织架构，风险管理委员会都应当与风险管理部门、业务部门和信息/技术部门保持密切联系，随时获取相关的风险信息，并定期对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估。正确二、单选题（每题2分）1、（ D ）是指银行借款人或交易对手无法按照协议条款偿还债务的可能性。它是威胁银行机构乃至整个金融系统稳健性的最大因素。A.声誉风险B.法律风险C.违约风险D.信用风险2、对大多数银行来说，（ C ）是银行最大、最明显的信用风险来源。A.存款B.风险投资C.贷款（授信业务）D.借款3、造成银监会系统直接经济损失100万元以上的自然灾害是否属于银行业重大突发事件。( A )A.属于B.不属于4、（ B ）是指依据借款人的信誉发放的贷款，借款人不需要提供担保A.一般性贷款B.信用贷款5、（ B ）是指贷款人按照担保法规定的担保方式，以第三人承诺在借款人不能偿还贷款本息时，按规定承担一般保证责任和连带责任而发放的贷款。A.抵押贷款B.保证贷款C.质押贷款6、在银行综合业务处理系统分配给各个机构、各个柜员的，用于记载现金、重要空白凭证及有价单证等实物数量是（ A ）A.逻辑尾箱B.物理尾箱7、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（ C ）A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债