上海2015年上半年银行职业《风险管理》：行业盈亏系数考试题.doc

上海2015年上半年银行职业风险管理：行业盈亏系数考试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、汇率的标价分为直接标价法和间接标价法，下面两种牌价分别属于哪种标价法？伦敦外汇市场的汇率：1英镑=1.7529美元中国银行公布的外汇牌价：100港币=103.72人民币 A直接标价法、间接标价法 B间接标价法、直接标价法 C直接标价法、直接标价法 D间接标价法、间接标价法 2、根据规模细分的各子市场中，商业银行应重点争取的客户群为。 A：工业企业 B：大型、特大型企业 C：中小企业 D：国有企业 E：著作权3、运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品(如远期、期权、掉期等)组合在一起而形成的一种金融产品是_。 A货币型理财产品 B结构性理财产品 C期权类产品 D信贷资产类理财产品 4、目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（）。 ACredit Monitor模型 BCredit Risk+模型 C死亡率模型 DRiskCalc模型5、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是_。 A流动资产/流动负债 B流动资产/总资产 C(流动资产流动负债)/总资产 D流动负债/总资产 6、下列关于信用风险监测的说法，正确的是_。 A信用风险监测是一个静态的过程 B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高 D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 7、与个人理财相关的行政法规有_。 A中华人民共和国商业银行法 B中华人民共和国信托法 C证券投资基金管理办法 D中华人民共和国外资银行管理条例 8、定期存款较股票型基金产品有一定特点，下列说法正确的是_。 A流动性高；收益率高 B流动性高；收益率低 C流动性低；收益率低 D流动性低；收益率高 9、银行业协会所确定的利率有_。 A市场利率 B官方利率 C公定利率 D实际利率 10、下列行为不构成“商业助学贷款借款合同”违约的是_。 A借款人拒绝或阻挠贷款银行监督检查贷款使用情况的 B抵押人未经贷款银行书面同意擅自变卖抵押物 C借款人和担保人未能履行有关合同所规定的义务 D抵押物受毁损导致其价值明显减少或贬值11、下列关于质押和抵押的区别说法不正确的有_。 A质权的标的物为动产和财产权利，动产质押形成的质权为典型质权 B抵押权的设立不转移抵押标的物的占有，而质权的设立必须转移质押标的物的占有。这是质押与抵押最重要的区别 C抵押权的设立不交付抵押物的占有，因而抵押权人没有保管标的物的义务，而在质押的场合，质权人对质物则负有善良管理人的注意义务 D在抵押担保中，抵押物价值大于所担保债权的余额部分，不可以再次抵押 12、下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，说法错误的是_。 A需要将银行资产与客户资产分开管理 B对于可以由第三方托管的客户资产，应交由第三方托管 C商业银行应当保存完备的个人理财业务服务记录，以便向第三方提供客户的相关资料和交易记录获取收益 D商业银行接受客户委托进行的个人理财业务应与客户签订合同，确保获得客户的充分授权 13、基金宣传推介材料中可以登载的是_。 A第三方专业机构的评价结果，但应当列明第三方专业机构的名称及评价日期 B基金管理人管理的刚成立3个月的基金业绩 C其他单位或个人的推荐性文字 D预测该基金的投资业绩14、_，说明行业风险加大。 A行业盈亏系数加大 B资本积累率提高 C行业销售利润率提高 D行业产品产销率提高 15、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于_。 A债项评级 B市场风险评级 C操作风险评级 D国家风险主权评级 16、某债券面值为100元，票面利率为8%，每年支付2次利息。某银行购买时价格为102元，持有一年后出售时价格为98元，期间获得2次利息分配。则其持有期收益率为_。 A3.9% B5.9% C7.8% D8.0% 17、农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在_年。 A1984 B2003 C2005 D2006 18、某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为_。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.20 19、一张5年期，票面利率10%，市场价格1000元，面值1000元的债券，到期收益率为_。 A10% B11.5% C12.5% D13.5% 20、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为_。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.20 21、在法人客户评级模型中，Risk Calc模型_。 A不适用于非上市公司 B运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 22、假如利率为5%，为了保证一年后的投资得到1万元，那么你在当前的投资应为_元。 A9523.81 B10000 C10050 D11000二、多项选择题（每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。） 1、质押合同的条款审查应注意条款，不包括_。 A被质押的贷款数额 B宽限期 C质物的名称、数量、质量、状况 D质押担保的范围 2、银行信誉风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其_蒙受损失的可能性。 A存款 B声誉 C自有资金 D资产和预期收益3、抵押的一个重要特征是债务人保持对抵押财产的_，而债权人则取得_。 A占有权、占有权 B所有权、所有权 C占有权、所有权 D所有权、占有权 4、在与客户交流的5个步骤中，属于一对一的精确定位营销的有_。 A感觉 B认知 C获得 D发展 E保留5、下列哪种情况下，新股申购的理财产品的收益率比较低_ A高中签率 B发行市盈率高 C申购资金数量多 D大盘上涨 6、计算风险加权资本时，对于信用风险资产，商业银行可以采用_。 A标准法 B内部模型法 C内部评级初级法 D高级计量法 E内部评级高级法 7、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括_。 A制定与业务战略目标配套的评估机制 B将制度的被动执行转变为主动查错和纠错 C建立良好的操作风险管理氛围 D改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围 E确保有关的持续改进和高效运转 8、商业银行同业拆借市场的特点有_。 A期限短 B金额大 C金额小 D风险低 E手续简便 9、根据公司法的规定，股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为_。 A在公司登记机关登记的全体发起人认购的资本总额 B在公司登记机关登记的实收股本总额 C在公司登记机关登记的全体股东的货币出资额 D在公司登记机关登记的全体发起人的货币出资额 10、下列关于项目经营机构分析的说法，错误的是。 A：项目经营机构的规模应取决于项目的年产量或提供服务的能力和范围 B：应依照项目的经营程序，审查项目经营机构的设置是否精简高效 C：应审查项目经营机构的设置能否满足项目的要求 D：项目经营机构应具有根据市场变化而不断改变经营方针、内容和方式的能力 E：著作权11、在限额管理过程中需要进行的决策包含_。 A确定限额的结构 B确定限额的约束性 C确定限额管理的具体信贷种类 D确定用来计算限额的方法 E确定限额管理的战略目标 12、某单位欲开立账户办理日常转账结算和现金收付，则银行可以建议其开立_。 A企业定期存款账户 B基本存款账户 C一般存款账户 D多个此用途的账户 13、对于下列人员银行一般不愿提供贷款的是_。 A年龄只有18岁 B学历在本科以下 C具有违法记录 D月收入4000元14、可以最大限度发挥银行的潜力的市场定位原则是（）。 A发挥优势 B减少差异 C围绕目标 D突出特色 15、根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是_。 A非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而增加 B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D期限调整随期限增加而调整幅度增大 16、外籍人士取得的下列所得中，_可以免征个人所得税。 A来自同我国签订双边税收协定的国家的外籍人士在我国境内取得的储蓄存款利息 B外籍个人从境内上市A股企业(内资企业)取得的股息红利 C外籍人士在我国境内取得的保险赔款 D外籍人士转让国家发行的金融债券取得的所得 17、2007年2月1日起施行的个人外汇管理办法实施细则中明确“不再区分现钞和现汇账户，对个人非经营性外汇收付统一通过_进行管理”。 A现汇账户 B外汇结算账户 C资本项目账户 D外汇储蓄账户 18、下列关于项目可行性研究的表述，错误的是_。 A项目的可行性研究是项目业主或发起人委托设计和咨询机构去做 B项目可行性报告是项目业主进行投资决策、报批项目和申请贷款的必备材料 C项目可行性研究除了判断项目的可行性外，主要是用于项目报批和贷款申请 D项目评估在先，项目的可行性研究在后 19、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是_。 A内部欺诈 B外部欺诈 C客户、产品、经营问题 D实物资产的损毁 E经营的中断和系统的瘫痪 20、市场细分是银行营销战略的重要组成部分，其作用主要表现在_。 A有利于选择目标市场 B有利于制定营销策略 C有利于规避风险 D有利于集中人力、物