X年风险管理预测试卷三.doc

一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 A金融头寸B金融工具 C金融工具和商品头寸D商品头寸 2项目融资属于产品线中的( )。 A商业银行业务B交易和销售C零售银行业务D公司金融 3( )业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。 A商业银行B交易和销售C公司金融D零售经纪 4外汇( ) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A缺口分析B敞口分析C情景分析D久期分析 5从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( )两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。 A安全和收益B总行和分行C贷款和存款D资产和负债 6根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指( )。 A商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券 B商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单 C商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券 D商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券 7符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为( )。 A被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30 B在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20 C在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20 D在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20 8下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等单独存在9( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 A久期分析B敏感分析C情景分析D缺口分析 10巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。 A半年B一年C一个月D三个月 11如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为( )。 A信用风险损失 B操作风险损失 C操作风险和信用风险损失D其他风险损失 12银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越( )。 A高B低C不一定D以上都不对 13商业银行的附属资本不得超过核心资本的( )；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。 A100，100B50，100C100，50 D50，50 14在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，( )不属于其中。 A查阅法B流程图法C询问法D测试法 15下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。 A不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问 题的征兆B利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 16银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。 A预期损失B非预期损失C极端损失D违约损失 17在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。 A期权费B时间价值C内在价值D执行价格 18下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。 A分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节 C商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性 D与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害 19下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。 A正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100D期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额20盈利能力监管指标不包括( )。 A资本金收益率B不良贷款率C净利息收入率D资产收益率 21如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为( )。A0.1B0.2C0.3D0.422下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。 A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C战略目标决定了实现路径 D各家商业银行的战略目标应当是一致的 23正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。 A68B95C32D50 24下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 25按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。 A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C对企业客户和个人客户都采用评级方法 D对企业客户和个人客户都采用评分方法 26根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。 A清偿优先性等产品因素B宏观经济环境因素 C行业性因素 D企业资本结构因素 27假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为( )。 A0.3B0.6C0.09D0.15 28下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。 ACredit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析 BCredit Metrics模型本质上是一个VaR模型 CCredit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 DCredit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 29商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。A提高电子化水平以取代手工操作B制定连续营业方C购买电子保险DIT系统灾难备援外包30下列各项不属于单币种敞口头寸的是( )。A调整后的期权敞口头寸B远期净敞口头寸C即期净敞口头寸D总敞口头寸31下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。 A净资产负债率B流动比率C管理层素质D现金比率 32某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。 A200B400C600D800 33下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。 A评价主体是商业银行 B评价目标是客户违约风险 C评价结果是信用等级和违约概率 D评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 34利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。 A黑色预警法B红色预警法C指数预警法D统计预警法 35根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。 A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限 36风险识别包括( )两个环节。 A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险 C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险 37巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。 A置信水平采用99的单尾置信区间 B持有期为10个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每3个月更新一次数据 38下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，不正确的是( )。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险 39假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元56泰铢，则A银行( )。A净利益5万美元B净损失5万美元C净收益5.7万美元D净损失5.7万美元40商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。A将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应B通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散D通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲41下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 A交易限额B风险限额C止损限额D单一客户限额 42下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源 43远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 A即期汇率B两种货币之间的利率差 C期限 D交易金额 44操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。 A客观性、全面性、动态性、标准化B丰观性、全面性、静态性、标准化 C主观性、全面性、动态性、标准化D客观性、全面性、静态性、标准化 45在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A内部评级法B基本指标法C标准法D高级计量法 46下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。 A风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴 47( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 A董事会B高级管理层C监事会D风险管理总监 48下列有关违约概率的说法，正确的是( )。A违约频率是指贷款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者C计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D贷款期限能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性49( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A商业银行内部控制B商业银行公司治理C商业银行战略管理D商业银行风险管理50某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2 138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。 A2.53B2.16C2.15 D1.78 51下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。 A压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 D应当定期对压力测试的设计和结果进行审查；不断完善其程序 52外汇结构性风险来源于( )。 A自营外汇买卖 B代客外汇买卖 C远期外汇买卖 D银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配 53在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。 A某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1 000万元 B办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证 54根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的值的说法，正确的是( )。 A交易和销售对应的值为8 B商业银行业务对应的值为12 C支付和结算对应的值为15 D公司金融对应的值为18 55下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。 A战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手 B经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案 56下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。 A经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额调整后流动性负债余额100 B最大十户存款比例=最大十户存款总额各项存款100C存贷款比例不得超过75 D存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额 57国际商业银行用来老师商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。A股本收益率（ROE）B资产收益率（ROA）C风险价值（VaR）方法D经风险调整的业绩评估方法（RAPM）58( )准入是银行监管的首要环节。 A市场B机构C业务D高级管理人员 59信用风险监管指标不包括( )。 A不良资产率 B不良贷款率 C单一客户授信集中度 D存贷款比例 60下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。 A市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 B根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险 C巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 D商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10的商业银行需单独计提市场风险资本 61测量银行流动性状况的指标包括( )。 A现金头寸指标B核心存款比例 C贷款总额与总资产的比率D以上都是 62进行( )保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A情景分析B压力测试 C融资渠道管理D应急计划 63下列关于信用风险的说法，不正确的是( )。A对大多数银行业说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C衍生产品由于信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分大，因此，潜大的风险不容忽视D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失64国际律师联合会(IBA)认为，( )是指“法律本身导致意外的、不利的后果的风险”，表现为可能对所有商业银行的风险敞口产生不利影响的外部法律事件，即法律的变化。 A规则性法律风险B环境法律风险 C操作性法律风险D以上都不对 65( )涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。 A合规风险B流动性风险C国家风险D战略风险 66一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。 A情景分析B压力测试C融资渠道管理D应急计划 67( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A操作风险B国家风险C声誉风险D法律风险 68下列不属于风险转移方式的是( )。 A担保B保险C转让D客户分散 69风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。A将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素B风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失70根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡累为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。A3.45%B3.59%C3.67%D4.35%71在信贷资产证券化过程中，( )不属于信用增级的常用类型。 A超额现金流B优次分级与超额抵押 C现金准备金D交互式现金支付 72在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言。如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就( )。 A获得盈利B承受一定损失C不受影响D以上均不对 73对冲技术首先是从( )市场发展起来的。 A互换B期权C期货D远期 74我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。 A不等于零B小于零C大于零D等于零 75风险管理体系的灵魂是( )。 A风险管理文化B风险管理策略C公司治理结构D内部控制系统 76在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括( )。 A业务活动、监督活动、支持保障活动 B业务活动、管理活动、支持保障活动 C监督活动、业务活动、支持保障活动 D业务活动、管理活动、监督活动 77X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.80，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。A0.056B0.062C0.071D0.08578风险监管和合规监管的关系是( )。A风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定 B风险监管是对合规监管的继承和发展 C合规监管是对风险监管的继承和发展 D以上都不对79根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是( )。 A非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备 B非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额非信贷资产预计损失 C非信贷资产预计损失是指商业银行根据金融企业会计制度针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额D对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部金融企业会计制度(财会200149号)执行 80银行在进行压力测试时，第一步是( )。 A分析借款人和抵押品价值在假定条件下可能的变动情况 B根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C设定情景假设 D根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 81商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 A市场风险承担部门B市场风险管理部门 C内部审计机构 D外部审计机构 82( )是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。 A高级计量法B基本指标法C标准法D内部模型法 83( )不属于内控制度中组织结构方面的部分。 A明确授权B向管理层提供的信息 C岗位职责的确定D关键职能的分离 84某银行2008年的银行资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为6%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。A25B35C45D6685市场风险的计量方式不包括( )。 A缺口分析 B久期分析 C运用内部模型计算风险价值D压力测试 86广义的操作风险定义认为,( )以外的所有风险均可视为操作风险。 A市场风险和信用风险B市场风险C信用风险D市场、法律和信用风险 87客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款中，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资本上升的风险。此时，利率风险表现为( )。A再定价风险B收益曲线风险C基准利率风险D期权性风险88信息披露的频率方面，下面表述不正确的是( )。 A按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 B大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分 C如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 D对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次 89关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是( )。 A它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任 B被利益相关者视为重要的利益保障机制 C外部审计制度的价值在于有效性 D在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方 90下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。 A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、 市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战 略风险八大类 二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。 1商业银行流动性风险预警信号有( )。 A商业银行所发行的股票价格下跌 B所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大 C商业银行的外部评级上升 D快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 E债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足 2风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是( )。A累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比B累计外汇敞口头寸比率不应高于10%C累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法（VaR方法）D市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年E市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定3为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( ) A定义操作风险并分类B文件证明和收集数据 C建立模型 D重新进行数据收集 E确定模型并实施 4根据巴塞尔新资本协议的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?( ) A某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还 B某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现 C某借款企业已破产，由此将不归还欠款 D某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款 E银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少 5银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。 A本期贷款余额等基本情况B地区和客户结构情况 C不良贷款清收转化情况 D新发放贷款质量情况 E新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例 6我国银行监管应当逐步从监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的( )。A业务风险 B内部控制C风险管理水平D盈利能力E支付能力7良好的公司治理目标包括( )。 A完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任 C建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见 D建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督 E增加董事会的权力及对公司具体经营的管理 8目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。 A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 CRAROC=(收益-预期损失)经济资本D使银行不再注重盈利性 E放弃了股东价值最大化的目标 9下列关于信用价差的说法，正确的有( ) 。 A以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率 B信用价差增加表明贷款信用状况恶化 C信用价差减少表明贷款信用状况恶化 D信用价差增加表明贷款信用状况改善 E信用价差减少表明贷款信用状况改善 10根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。 A债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含) B商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 C债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务 D银行停止对债务人贷款计息 E债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务 11下列说法中，属于商业银行核心资本特征的是( )。A应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失B随地可以动用C随时可以动用D能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险E能够应对挤兑危机12商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。 A贷款B可交易资产C衍生产品D信用证E抵押 13商业银行进行贷款转让的目的有()。 A转移信用风险 B增加收益C实现资产单一化D提高经济资本配置效率E集中风险 14根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。 A支付和结算B资产管理C公司金融D贷款E零售银行业务 15下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。 A建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 B利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 C明确商业银行的战略愿景和价值理念 D建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 E深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值 16战略风险来自于( )。A商业银行战略目标不能贯彻执行B商业银行经营目标不能按时实现C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D为实现目标所需要的资源匮乏E整个战略实施过程的效果难以保证 17下列有关关联交易的说法，正确的有( )。 A纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售 B横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组 C国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方 D与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征 E集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制 18下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。 A该风险属于可规避的操作风险 B该风险属于可缓释的操作风险 C该风险属于应承担的操作风险 D可通过差错率考核的方法来降低该风险 E可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险 19下列属于风险转移的有( )。 A对不同信用等级的贷款人实行差别定价 B备用信用证 C商业银行参加存款保险 D信用担保 E利用远期利率协议规避未来利率波动风险 20在流动性比例中，流动性负债包括( )。 A一个月内到期的同业往来净额(负债方) B一个月内到期的各种已发行的债券和票据 C一个月内到期的中央银行借款 D一个月内到期的应付款 E活期存款(不含财政性存款) 21下列关于商业银行的风险管理部门设置，说法正确的是( )。A商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权C商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享D商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息E商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型22收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。 A资产的到期期限 B资产的不同市场价值 C资产的到期收益率D资产的现值 E资产的当期收益率 23以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?( ) A财务控制部门B内部审计部门C法律合规部门D风险管理委员会E风险管理部 24关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有( )。 A它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名 B涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容 C主权风险分析是一个动态的过程 D解释主权评级的模型需要动态调整 E对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单得多 25如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。 A战略风险B信用风险C流动性风险D操作风险E国家风险 26风险管理控制应当实现的目标包括( )。 A风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求 B商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本收益上保持有效性 C商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序 D商业银行应当尽力消除风险E商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力 27利率互换的主要作用是( )。 A规避货币汇率风险 B规避利率风险 C根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢 D减少违约风险 E增加融资渠道 28企业的行业风险分析主要内容包括( )。A企业的管理政策 B行业的特征和定位C行业的依赖性分析D行业成功的关键因素E企业的战略29记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？( )A具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略B具有明确的交易市场秩序C具有明确的头寸管理政策D具有明确的头寸管理程序E具有明确的持有目的30我国商业银行信息披露中存在的问题有( )。 A信息披露内容不全面 B风险信息披露不充分 C表外业务信息披露不充分D信息披露监控机制有待完善 E信息披露不及时 31计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。 A标准 法 B内部模型法C高级计量法D内部评级初级法E内部评级高级法 32下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。 A某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法 B某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法 C某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法 D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法 E某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法 33目前最广泛应用的信用风险评分模型是( )。ACP模型BKPMG模型C线性概率模型DProbit模型E线性辨别模型34验证客户违约风险区分能力的常用方法有( ) 。 ACAP曲线与AR值BROC曲线与A值C二项分布检验 D贝叶斯错误率EC.P模型 35影响违约损失率的因素包括( )。 A产品因素B公司因素C行业因素D地区因素E宏观经济周期因素 36市场风险内部模型的优点包括( )。 A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示 B是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法 C有利于进行风险监测和管理 D简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平 E涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件37债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。 A正向收益率曲线B反向收益率曲线C波动收益率曲线D水平收益率曲线E垂直收益率曲线 38操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。 A聘用员工做法和工作场所安全性B业务中断和系统失灵 C客户、产品及业务做法 D实物资产损坏 E外部欺诈 39下列关于资本作用的说法，正确的有( )。 A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 40下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有( )。 A压力测试必须具有意义且足够审慎 B进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景 C在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程 D除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试 E商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求 三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。1对连续型的随机变量，期望值可以通过加权和表示。( )A对B错 2在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。( )A对B错 3在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。( )A对B错 4随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。( )A对B错 5买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。( )A对B错 6实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )A对B错 7风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。( )A对B错 8资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。( )A对B错 9现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。( )A对B错 10违约风险仅针对企业，不针对个人。( )A对B错 11操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。( )A对B错 12二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。( )A对B错 13商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。( )A对B错 14同受国家控制的企业必为关联方。( )A对B错 15商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。( )A对B错银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(三)答案一、单选题1C【解析】为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的价格波动中获利或者锁定套利。这头寸就包括了金融工具和商品头寸。2A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，属于商业银行业务。3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，所以首先排除D；题干中提到了交易，B就可以考虑为正确选项。4B【解析】缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行未来一段时期内的收益。外汇敞口分析经常在一起出现，直接记忆外汇敞口这个词即可。5D【解析】从所给选项可以分析出答案，A不会造成流动性风险；B与风险无关；C给出的原因过于具体简单。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。从概念中就可以得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。选D。6C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方的授信余额-关联方提供的保证金存款-质押的银行存单-我国中央政府债券。7D【解析】A中数值应为20；B中数值应为30；C中数值应为30。8A【解析】战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层（而不是风险管理部门）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；C项无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项与声誉风险相似，战略风险产生