贸易多元化的计量分析.doc

贸易多元化的计量分析一、政策及历史背景 多元化战略始于1992年全方位对外开放战略的确立，并成为1994年前后出台的我国“大经贸”战略的一个重要的组成部分，被确立为我国外经贸发展的一项长期战略。 贸易多元化战略实施以来，我国对外贸易的商品结构和市场结构已经产生了一些喜人的变化，在宏观方面的表现更为明显。 （一）贸易多元化，有利于抵抗地区贸易集团对我国外贸的负面影响 欧盟、北美自由贸易区等地区贸易集团的产生和发展会产生贸易转移效应，使得集团成员国与非成员国的贸易被集团内部的贸易所替代。我国目前游离于各主要地区贸易集团之外，从而成为地区贸易集团负面影响的首当其冲者。比如，北美自由贸易区建立后，墨西哥对美国的纺织品出口就超过了我国。幸而我国的纺织品在世界其它国家的市场都很大，我国的纺织品出口才没有受到太大的影响。所以，只有推行多元化战略，才能抵抗其它国家结成地区贸易集团对我国外贸的负面影响。 （二）贸易多元化当然也有利于分散风险和促进贸易的长期发展 亚洲金融危险爆发以后，尽管我国的外贸环境随之恶化，但我国的外贸仍能取得一定的增长，就是最好的说明。 通过使用经济计量模型分析，对我国实行多元化战略的效果进行计量分析，将使我们对我国贸易多元化的现状及存在问题有更深的认识。(模型设定）二、计量分析（一）：贸易地理方向集中化指标 首先，将我国出口地理方向分为美国、日本、法国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、其它发达国家、非洲国家（除埃及）、香港地区、亚洲国家地区（除香港、中东国家）、欧洲国家、中东国家、拉美国家、大洋洲国家（除澳大利亚）15个分方向。分别计算某一年我国对某分方向的出口额占该年我国总出口额的百分比，再求这一组15个百分比的标准差。这个标准差，就是衡量这一年我国出口地理方向集中化程度的指标。在下文中简称为“出口集中化指标”。 同样可以计算我国的“进口集中化指标”。这里计算了1986-1995年中国、美国和日本历年的“出口集中化指标”和“进口集中化指标”，1996-1997年中国的“出口集中化指标”和“进口集中化指标”。计算美国和日本的相应指标的时候，只要将原来中国对美、对日的分方向改成美国对华、日本对华即可。 以往用于衡量贸易地理方向集中化（分散化）程度的指标一般是对前10大贸易伙伴贸易占全部外贸的比重。这一指标并没有充分利用外贸的全部结构信息。而“出口集中化指标”和“进口集中化指标”就没有这一缺陷。而且所选取的分方向可以根据需要进一步细分中归并。 我国在1989-1993年出口集中化程度曾出现一个波峰；1994年开始呈轻微下降趋势。作为对照的美日同期变化幅度保持在2个百分点内。我国进口集中化程度在80年代末呈现下降趋势，90年代则呈上升趋势，特别是1996、1997年两年的上升速度最快。美日同期进口集中化程度没有明显变化。剔除我国1989-1993年出口集中化程度的波峰，则1986-1995年3国的进出口集中化程度排序为：日本中国美。 首先，我国1989-1993年出口集中化程度的波峰，是因为当时西方国家对我国的制裁，迫使我国出口用转口的方式取道香港。结果，在那几年间，我国对香港出口占我国总出口40%以上。从而大大提高了出口集中化程度。1993年开始，由于全方位对外开放战略的推行和西方国家对我制裁的基本解除，我国出口集中化程度也就迅速下降。1994年开始的下降趋势则反映了1994年开始推行“大经贸”战略的效果。同期美日出口贸易地理方向集中化程度呈现出轻微上升的趋势；数据显示，这与其对我国出口占其总出口的比重上升有关。总的来说，这一趋势有助于缓解我国与美日两国的贸易争端。 其次1996、1997两年我国进口集中化程度的迅速上升主要是因为我国从日本和香港以外的亚洲国家和地区的进口额相对（相对于我国总进口，下同）上升，而从中东、非洲和拉美国家的进口相对减少。这反映了多元化战略在进口方面的推行并没有收到太大效果。同期我国从美日的进口都相对下降，这对进口集中化程度的上升多少有一些缓解作用。 最后，3国的进出口集中化程度的排序，一方面反映了美国作为经贸大国，其经济全球化程度相当高；另一方面也反映了作为贸易盈余国的日本和中国，其出口分散化受到其它国家购买力等因素的限制。 三、计量分析（二）：偏相关系数模型 本节的分析通过计算中国和它国的外贸总额的偏相关系数和显著，利用逐步剔除法寻找对中国外贸长期发展影响较大的国家，而找出外贸多元化的目标。偏相关系数是在考察多个变量时，剔除其它变量的影响，仅考虑选定变量相关关系的指标。优点在于能反映出选定变量真实的相关关系。缺点在于相关关系并不等于因果关系。所以本节所选取的国家都是1996年中国前15大贸易伙伴（其比重都超过了当年中国外贸总额的1%），所使用变量是各国的外贸总额。 逐步剔除法是每一次计算都剔除上一次计算得出的偏相关系数达不到选定置信度水平，显著水平由最低的变量，直到剩下的变量都达到选定的置信度水平为止。本文所选定的置信度水平要求=1%。 第一次选取1950-1996年中国、美国、日本、欧盟5国（法国、英国、意大利、荷兰和西班牙，以下简称欧盟）、澳大利亚、加拿大和印尼。计算的结果如下： 结论是，在选定贸易伙伴中，美日在1%的置信度水平下被证明与我国外贸发展相关。尽管美国与我国在1954-1971年没有直接贸易，中美贸易的发展也是80年代才真正开始的。但因为美国始终是世界贸易大国，对全球国际贸易的发展起着决定的作用，其对我国外贸发展也始终发挥着不可忽视的影响，即使是在和我国不存在直接贸易的时期，它也有巨大的间接影响。偏相关系数正因为可以通过剔除其它因素的影响，所以能把美国对我国外贸发展的直接和间接的影响都分离出来加以衡量。 表1简单相关系数 （模型参数估计）（同下）美国 日本欧盟澳大利亚加拿大印尼 0.9609090.954540.9380310.9533080.7575380.954704表2偏相关系数 美国 0.50670.57270.60430.59710.5207 日本-0.2519 -0.3943 -0.3974 -0.4132 -0.3939 澳大利亚-0.2483 -0.3734 -0.3583 -0.3494 - 加拿大-0.2668 -0.3067 -0.2674 - - 印尼 0.23580.267- - - 欧盟-0.1781 - - - - 表3偏相关系数置信度 美国0.0010000 日本0.1080.0090.0080.0050.007 澳大利亚0.1130.0140.0170.019- 加拿大0.0880.0450.079- 印尼0.1330.083- 欧盟0.259 - - 表4三国模型* 中国美国 日本 中国 -00.007 美国0.5207-0 日本-0.39390.9889- *对角线左下方是偏相关系数，右上方是对应偏相关系数的置信度（参照表1、3） 从表4可以看出我国外贸发展与美国呈正相关关系，与日本呈现负相关关系。这表明我国外贸与美国是互补关系，与日本则是竞争关系。要指出的是，上述结论是以全球国际贸易为背景作出的，并不仅仅考虑两国的贸易和分工。 以上是第一次计算的结论。第二次计算与第一次的原理和步聚相同。不同的是，第二次计算的数据区间是1978-1996年，在变量中增加了韩国的外贸额（见表5-8）： 附图 表5偏相关系数 美国 0.55470.78530.79330.75650.6042 欧盟-0.5325 -0.6186 -0.6105 -0.6406 -0.7129 韩国 0.63110.66050.65570.730.6651 澳大利亚-0.5893 -0.6296 -0.6361 -0.573- 印尼 0.36510.38360.4247 - - 加拿大 0.14090.1374 - - - 日本 0.0315- - - 表6偏相关系数置信度 美国0.0490.00100.0010.01 欧盟0.0610.0180.0160.0080.001 韩国0.0210.01 0.0080.0010.004 澳大利亚0.0340.0160.0110.02- 印尼0.22 0.1760.115- - 加拿大0.6460.64 - - 日本0.919 - - - 表7四国模型 中国 美国欧盟韩国 中国 - 0.010.001 0.004 美国 0.6042-0.008 0.678 欧盟-0.7129 0.6171 -0.017 韩国 0.6651 0.10850.5712 - 以上数据，1950-1981年由世界经济统计摘要引自联合国统计月报（数据收集）； 1982-1996年由国际统计年鉴引自联合国统计月报。 结论是，在选定贸易伙伴中，美国、欧盟和韩国在1%的置信度水平下被证明与我国外贸发展相关。美韩与我国外贸呈正相关关系，欧盟呈负相关关系。 改革开放以来，我国外贸发展受到美国和韩国外贸发展的正向影响。这说明改革开放使我国逐步融入国际市场。与韩国的关系正常化，也对我国外贸发展起了积极作用。数据显示出我国与欧盟国家是竞争关系。这有两点原因：一是欧盟经济一体化过程中的贸易转移效应在起作用，二是反映了近年来我国与欧盟国家之间频频发生的贸易争端。 因为贸易多元化的目标之一就是避免我国外贸发展过于受某一国或几国的支配，所以找出对我国外贸发展影响密切的国家和地区，也就分清了在推行贸易多元化战略时对各个国家所应采取的不同态度。 对其外贸发展与我国正相关的国家，应使我国外贸总额的增长速度快于我国与该国贸易的增长速度；对其外贸发展与我国呈负相关的国家，则应与其展开竞争；其外贸发展与我国无显著相关关系的国家，则是我国发展外贸的对象。 四、计量分析（三）：马尔可夫过程模型 （建立模型）首先，我国的贸易地理方向是一个组合。这个组合在马尔可夫过程中，被看成是一个状态，基本思想是研究系统在不同状态间转移的规律，并据此进行预测。假定转移的规律满足齐次马尔可夫过程，即系统在不同状态间的转移（即贸易地理方向的改变）遵循相同的规律，与转移发生的时刻无关。这里，不同的状态用向量表示，状态转移的规律则用转移矩阵表示。 经验表明，经济系统对齐次马尔可夫过程假定的符合是一种长期的符合。因此不能用任意相邻两年的转移矩阵来代表状态转移的规律，而要用最小二乘法对转移矩阵进行估计。具体方法如下： 将我国贸易地理方向分为港澳地区、美国、欧盟12国、其它欧洲国家、其它亚洲和大洋洲国家、其它美洲和非洲国家7个方向（模型变量）。我国贸易地理方向的初始状态向量为X,0=(X(0),1,X(0),2,X(0),3,X(0),4,X(0),5,X(0),6,X(0),7)，其中X(0),i(1i7)表示我国对第i个方向的贸易比重。同理，记k年后我国贸易地理方向为X,K=(X(k),1,X(k),2,X(k),3,X(k),4,X(k),5,X(k),6,X(k),7)。记马尔可夫过程的转移矩阵为P,X=(X,0,X,1,X,46)T,Y=(X,1,X,2,X,47)T,则P的最小二乘估计为：附图=(XTX)-1XTY对从1997年开始k年后我国贸易地理方向的预测向量为X,47 k=X,47附图 k。 将1950年1997年我国的进出口额数据代入，可得如下结果：预测的结果表明，如果目前的贸易多元化趋势维持下去，到了2007年，美日在我国出口的份额会明显下降；欧盟12国、其它亚洲和大洋洲国家、其它美洲和非洲国家会略有下降；港澳地区会重新上升，欧盟12国以外的其它欧洲国家所占份额会明显上升。 进口方面，到2007年，美日、其它亚洲和大洋洲国家在我国进口的份额会明显下降；欧盟12国、其它美洲和非洲国家会有所上升，港澳地区也会重新上升，欧盟12国以外的其它欧洲国家所占份额会明显上升。 综合来看，到2007年，美日、其它亚洲和大洋洲国家在我国外贸的份额会明显下降；欧盟12国会略有上升，港澳地区、其它美洲和非洲国家会上升，而欧盟12国以外的其它欧洲国家所占份额会明显上升。 所以，我国推行贸易多元化战略的效果是喜忧参半的。美国和日本在我国外贸中的重要在下降，这是良的。但对非洲和拉美出口比重的降低说明我国还不能大规模地进入发展中国家的市场。在这一方面推行贸易多元化战略的效果是不明显的。反观我国外贸发展的历史，在我国的经贸较不发达的时期，选择向发达国家和地区出口初级产品无疑是一种避免与其直接竞争的明智做法。但当我国的经贸逐渐发展起来以后，就应对发展中国家和地区扩大制成品出口，这是符合产业升级的要求的，也必然会引起和发达国家地区在全球市场上的竞争。显然，我国还没有完成这一转变。 最后，将第二节中提出的“集中化指标”与本节的计算结果结合起来，可得下图： 可以看出，今后几年内，我国的出口集中化程度将轻微下降，进口集中化程度将先降再升，综合的效果是总贸易额的集中化程度将下降。 五、结论和建议 我国的贸易地理方向长期处于高度集中的状况，始终受美国的影响，从主观上说，是和我国企业的营销习惯和落后的营销技术有关，从客观上说，是和我国所处的外部环境和避免与发达国家直接竞争的需要有关。（影响因素）推行贸易多元化战略对我国是必要的（研究目的），所带来的收益远大于付出的成本。 从效果来看，出口多元化比进口多元化做得更好，降低美国和日本在我国外贸中整理提供的比重比提高非洲和拉美国家在我国外贸中的