量化经典--期货公司资产管理合同指引.doc

期货公司资产管理风险揭示书必备条款为了使客户充分了解资产管理业务风险，开展资产管理业务的期货公司应制定期货公司资产管理业务风险揭示书，向客户充分揭示参与资产管理业务可能存在的风险，详细说明相关风险的含义、特征、可能引起的后果。期货公司资产管理业务风险揭示书至少应包括下列内容：一、提示客户在参与资产管理业务前，必须了解资产管理业务的法律法规、基础知识、业务特点、风险收益特征等内容，并认真听取期货公司对相关业务规则和资产管理合同内容的讲解。二、提示客户在参与资产管理业务前，应综合考虑自身的资产与收入状况、投资经验、风险偏好，确信自身有承担参与资产管理业务所面临投资风险和损失的能力，确定与自身风险承受能力相匹配的资产管理投资策略。三、提示客户了解参与资产管理业务通常具有的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等。四、提示客户应特别关注投资期货类品种具有的特定风险，包括但不限于因保证金交易方式导致期货投资损失大于委托资产价值的风险；因市场流动性不足、交易所暂停某合约的交易、修改交易规则或采取紧急措施等原因，导致未平仓合约可能无法平仓或现有持仓无法继续持有的风险。五、提示客户参与期货资产管理业务的资产损失由客户自行承担，期货公司不以任何方式对客户作出取得最低收益或分担损失的承诺或担保。六、提示客户无论参与资产管理业务是否获利，客户都需要按约支付管理费用和其他费用，会对客户的账户权益产生影响。七、提示客户期货公司运用委托资产进行投资过程中，可能存在因互联网和信息技术方面原因造成投资损失的风险，如期货公司不存在过错，投资损失由投资者承担。八、提示客户委托期间，期货公司在一定条件下存在变更投资经理人选的可能，会对资产管理投资策略的执行产生影响。九、提示客户期货公司既往的资产管理业绩并不预示其未来表现。期货公司介绍的预期收益仅供客户参考，不构成对委托资产可能收益的承诺或暗示。十、提示客户本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明客户参与期货公司资产管理业务所面临的全部风险和可能导致客户资产损失的所有因素。注：风险揭示书最后要求客户手工抄写以下内容：以上期货公司资产管理业务风险揭示书的各项内容，本人/本单位已阅读并完全理解。委托资产承诺书 本人/本单位以真实身份委托*期货公司运用委托资产进行投资。本单位/本人承诺委托资产来源合法，不属于违反规定的公众集资,符合有关反洗钱法律法规的要求。期货公司有权要求本单位/本人提供资产来源合法性证明，对资产来源及合法性进行调查，本人/本单位愿意配合。本人/本单位承诺严格遵守以上承诺，否则期货公司有权解除合同并依法限制提取委托资产。本人/本单位承担因此造成的全部损失和法律责任。承诺人：（签字或盖章）日期： 年 月 日期货公司资产管理合同必备条款第一条 期货公司开展资产管理业务，应当与客户签订书面的资产管理合同（以下简称合同）。第二条 合同应载明客户和期货公司的名称、住所等相关信息。第三条 合同应载明委托资产的金额、交付时间、交付方式、委托管理期限、委托资产的追加和提取的方式、时间等内容。合同应载明客户交付的初始委托资产不得低于100万元人民币或约定的更高数额；在合同存续期内，当委托财产高于约定的最低初始委托财产时，客户可以按合同约定的时间和方式提取部分委托财产，但提取后的委托财产不得低于约定的最低初始委托财产。第四条 合同应载明委托资产的投资范围、投资比例、投资经理人选等内容。第五条 合同应载明客户的声明与承诺，至少应当包括：（一）客户不存在法律、行政法规和中国证监会有关规定禁止或限制参与资产管理业务的情形；（二）客户承诺以真实身份参与资产管理业务，保证提供给期货公司的信息和资料真实、准确、完整、合法； （三）客户保证委托资产的来源和用途合法，且委托资产中没有来源于违反规定的公众集资；（四）客户声明已了解期货公司是否具有开展资产管理业务的试点资格；（五）客户声明对市场及产品风险具有适当的认识，已了解资产管理方案和投资策略的风险收益特征，客户接受期货公司的审慎评估并经自我评估认为具备签署和履行合同的风险承受能力；（六）客户声明已听取了期货公司对相关业务规则、合同条款、资产管理方案和交易策略的讲解，并已充分理解合同全文，已经阅读并理解风险揭示书的相关内容，并承诺自行、独立承担投资风险和损失。第六条 合同应载明期货公司的声明与承诺，至少应当包括：（一）期货公司是依法设立的期货经营机构，并经中国证监会批准，具有资产管理业务试点资格；（二）期货公司承诺遵守法律、行政法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、审慎尽责；坚持公平交易，避免利益冲突，禁止利益输送，保护客户合法权益；（三）期货公司声明不以任何方式向客户承诺或担保取得最低收益或分担损失。第七条 合同应约定客户的权利和义务。（一）客户的权利，至少应当包括：1、取得委托资产的投资收益和清算后的剩余财产；2、依照合同约定的时间和方式查询委托资产的盈亏、净值等数据信息；3、监督委托资产的管理情况，依照期货公司资产管理业务试点办法有关规定或合同约定终止资产管理委托；4、享有委托财产投资于证券所产生的权利，并可授权资产管理人代为行使部分因委托财产投资于证券所产生的权利。（二）客户的义务，至少应当包括：1、在向期货公司提供的各种资料、信息发生变更时，及时通知期货公司；2、及时、足额地交付委托资产；3、依据法律、行政法规和中国证监会规定及合同约定，承担相应的交易费用及相关税费，按时、足额支付管理费及业绩报酬，并承担因委托资产运作产生的其他必要费用；4、保守期货公司的商业秘密，不得泄露委托资产管理账户期货投资计划、投资意向等；5、自行、独立承担投资风险和损失。在进行期货类品种投资时，委托资产不足以承担亏损的，亏损由客户以其他资产自行承担；6、不得违反合同约定干涉期货公司的投资行为。第八条 合同应约定期货公司的权利和义务。（一）期货公司的权利，至少应当包括：1、要求客户提供与其身份、财产与收入状况、资金来源、资产管理需求、风险认知与承受能力等相关的信息和资料；2、对委托资产进行管理；3、按照约定收取管理费、业绩报酬等费用；4、经客户授权，代理行使部分因委托财产投资于证券所产生的权利。（二）期货公司的义务，至少应当包括：1、诚实信用、勤勉尽责，以专业技能管理委托资产，不得从事有损客户利益的行为；2、发生变更资产管理投资策略、变更投资经理、以委托资产投资与本公司有关联关系的公司发行的证券或其他金融产品等对客户权益产生重大影响事项时，应依照约定及时通知客户；3、按照约定向客户提供与资产管理相关的业务报告；4、按照合同约定的风险提示机制，及时通知客户委托资产亏损情况；5、妥善保管与委托资产有关的会计账册、凭证、交易记录、合同等资料；6、保守客户商业秘密；7、在合同终止时，按照约定将剩余委托资产返还客户。第九条 合同应明确载明期货公司变更资产管理方案或投资经理人选的通知及处理程序。客户不接受上述重大事项变更的，有权选择提前终止资产管理委托。第十条 合同应约定期货公司以委托资产投资与本公司有关联关系的公司发行的证券或其他金融产品的，应以书面形式通知客户，并取得客户书面认可。第十一条 合同应约定期货公司每日向客户提供委托资产的盈亏、净值等数据信息，明确提供信息的时间和方式，并告知客户可同时通过中国期货保证金监控中心查询前述信息。第十二条 合同应约定期货公司应定期编制并向客户提供资产管理报告，资产管理报告应说明报告期内的资产配置、净值变动、管理费用、业绩报酬等情况。第十三条 合同应约定期货公司向客户进行事前风险提示的制度安排，根据委托资产的亏损情况及时向客户提示风险。合同应约定，委托期间委托资产的亏损在结算后达到初始委托资产的50%或约定的更低比例时，期货公司应以约定的方式于结算当日通知客户。客户在此情形下有权提前终止资产管理委托。第十四条 合同应约定有关交易费用、管理费、业绩报酬等费用的支付标准、支付时间、支付方式等事宜。第十五条 委托资产投资于期货类品种的，合同应约定期货公司不得在交易所手续费基础上向客户加收交易手续费；期货公司使用程序化交易软件等收费软件管理客户资产管理账户要求客户承担相关软件使用费的，应当事前征得客户书面同意，并明确约定软件使用费的收费标准和支付方式。第十六条 合同应当约定客户是否允许资产管理账户参与期货交割；如客户允许资产管理账户参与期货交割，应载明客户对期货公司的授权方式、授权交割品种、代理权限、交割后相关资产的处置方式和权限、交割手续费率等内容。第十七条 期货公司应在合同中告知客户可以在中国期货业协会网站（）查询有关期货公司资产管理业务试点资格、从业人员、主要投资策略及投资方向等基本情况。第十八条 合同应约定委托期限届满或提前终止委托时，委托资产清算和返还的期限和方