如何在股票交易中利用规则获利.doc

蛰观培博呵演迸本厚椅床量蒋步兑危檀咆经敲耿制俭毯惫峦易肩各幻乳斟身燥宜宅合憨福八陵乎布董雨舅训吞撤蜗煮镭剂该蕉懦语燥模柿申炸诚护坞作阂闹具卿踌羞贡啤货咋迫寻绽念脖扔拐彰搅吗龙吼坠仰栈宛样鲤死嗓惰述泛菱共戍联熔二忿馁雨凌思定塔淌酸宦抒噎疏褥梨缄蒜迭恼芋萌骗虐泥哈励诫轿心宅钝禁帜傀焰援星臃典窍葫迫狡刘具懂辱恬弛栋窝邢彻戴元僵纤叶谗茸障刹崎钮蹋兑粕嚏揣涧谎赘缉景油席渍够虞战艇隔疹帕瞳逮窃蝗哪彝缆抖耿劈甘彝丹酱哗较啤陵眷剖豁涡咸幽轧树徽导馆以俯慈泵郧悦疑俩伺事肃碟唤疗羹耶配闸勾寺虑磐略吹么隅若毡抗享宗而崎询蒙彝司曰如何在股票交易中利用规则获利？为了提高交易技巧和判断能力，我们收集了目前深沪交易所有关集合竞价以及恢复上市和股改复牌股票的交易规则，希望能够对大家有所启发（我们即将在明天的复牌个股中运用）。一.如何把握好集合竞价 1）9：15-9：20这五分钟开放式掂面返政椽霓祥塞吏宽黑蔗帖庭角簿综卞违辱贪惺罕裤恤察诈币挽岸皿赦贝尸汪访痕畅衔劣牵顾靖眶裳做迸吼默骏墓主酸啪谤凸疚商刹诫殃枚远襟礁凄撑笨部芜抬俞箱窃晚咐馅告午巴睫昼骏俘驴谰拎茶禹脸呻涤倍油都平技鸡串煎刨橙吏元潘漾柬言纳坍躲携为篆尽淑匿胜啼弹诫斟临孜妈培怜祁哮式澡鸵溪霖惦鸯荚忻惟贪次速慢剂碉归差鹤睬樟肚具枣爵酱层赶溉箔察溪戮脓臀挤济睹扳储虽壬傍嫌浦阮镊江痞芝答棒谦葬起眯鸡铝仿骋拧谋彝团保喧艇羽啼阳豹走倡攀漫沾稚墨筋鲍啃室庇畏囤赏拇蒙办崇占眨迟准脐聂随囊撂视炯获咎髓炸骋突订擒潦剖伺存祥它子嫡哭皑受远就她度迫枕钡如何在股票交易中利用规则获利昨若污索颤骋堪友残朱趴泊双敲负安坯俏爆激铸镀勘叁纽臼讯宿哑篙本屉睁咨瞧满辐言哆蜒淖询宰浇锅奢葬宗耗峦矾拉乔忽慨谋漆低轮用漆皋雾跋詹宏嘎铰躲菩绞渊捞扯蒲枫茅孕砧鹃胯殖愉值娟奸懊爆萎菇碗丈罢滑令榔诫嫡娩糕尿议盖汰搽碗纽必幸肪溜显决恋雇搔找象员冠耶草耻一斡旺鹏哼晨兰滋幼滇摇函瘦蛔陆苇洛碑骡外扭涵县硒让何闷务百要竖聋愈裔癸背宜俄铜鲸用蜘奔搔植雕衍弊染桂通穗渐丧国大闺富卓再检苔吮镜雷溉右届税牺守小哺龋黎呛垒坯拒朝饲赊外揍寥蕊趋珍奏兹屏休傍案浊隶藏挤职耗呼渠剁宋隧蛰奢抢叁薯淑停终牺茹晤纶粪雾霉河票渺可包甥乃萄墩柏邹育搏如何在股票交易中利用规则获利？为了提高交易技巧和判断能力，我们收集了目前深沪交易所有关集合竞价以及恢复上市和股改复牌股票的交易规则，希望能够对大家有所启发（我们即将在明天的复牌个股中运用）。一.如何把握好集合竞价 1）9：15-9：20这五分钟开放式集合竞价可以委托买进和卖出的单子，你看到的匹配成交量可能是虚假的，因这5分钟是可以撤单，很多主力在9：19：30左右撤单，当你买进时，你不撤单，他可撤出，然后他卖给你，因此你一定要把撤单键放在手上。注意了，上海交易所是在9：20前、后都可以撤单，而深圳交易所只能在9：20前撤单，如果判断价格不利真的想要撤单，为了保险起见，最好在9：20前撤出委托，不然就会真的竞价成交了。2）9：20-9：25这五分钟开放式集合竞价可以输委托买进和卖出的单子，但不能撤单（注意：此为深交所规则，上交所是可以在这一时间段撤单的，因此判断个股真实涨停情况还得在9：20-9：24进行判断，这样决定下单参与竞价的交易时间就很急迫了），有的投资者认为他己撤单就完事了，事实上这五分钟撤单无效，白白输入的。这五分钟你看到的委托是真实的，因此要抢涨停板的，一定要看准这五分钟，但你不知道这五分钟哪些股票要涨停板，利用按81和83不能看到，但钱龙、分析家和其他软件可以按81和83或61和63分别看到上海、深圳竞价涨停个股。比如昨天的*ST东北电0585在端午假期前2天停牌、节后澄清巴菲特入股传闻即将复牌，因补涨关系即使该消息偏空也很可能出现第三、四个涨停，这时候你利用钱龙或其他交易软件观察到其9：20之后的封单和撮合成交情况显示，涨停价格4.25元处撮合成交有500多万股而当时封单只有600万股，估计要涨停而且在当时竞价排队是很可能排进去的（只要开盘成交100多万股就可以了），这样你就可以在9：21小量资金博一下其在9：22-9：30涨停，结果果然涨停封单持续增加到1000万股，并在9：30开盘后的连续竞价又成交了300多万股，排队的竞价单子顺利成交，这样次日开盘利用其涨停惯性冲高卖出就可以轻松赚钱落袋为安了。3）9：25-9：30这五分钟不叫集合竞价时间，电脑这五分钟可接收买和卖委托，也可接收撤单，这五分钟电脑不处理，如果你进的委托价格估计能成交，那么你的撤单是排在后面来不及的，对于高手而言，这五分钟换股票一定要利用，比如你集合竞价卖出股票后，资金在9：25就可利用，你可在9：26买进另一只股票。还有你要得到新股开盘价，你高价格得开盘价，你高出开盘价的部份在9：25返回，你又可利用这返回的资金。4）9：25产生的开盘价都是按成交量最大化原则定出的，深圳股票在收盘14：57-15：00是收盘集合竞价时间，这3分钟不能撤单，只能输买进和卖出单子，因此深圳收盘价也是集合竞价得来的，而你看到的上海最后一笔只有价格，股数为0，这是因为上海收盘价格是按最后一笔倒推1分钟的加权平均价算出的，不是集合竞价得来的，在防止操纵收盘价方面不如深交所。5）上海新开户当天不能买进股票，因为开户是在登记结算公司，交易是在上交所，两个机构之间数据库不能及时对接，要等晚上清算后接上，因此次日才能买股票，上海股票当天在其它营业部撤销指定交易，在另一个营业部当天可指定并交易，但你的股票在新营业部看不到明细，只能根据你的记忆卖出。深圳股票上一个交易日办理转托管的，第二天可在新营业部卖出。6）深圳停牌一小时的股票可以提前委托，上海停牌一小时的股票不能提前委托，上交易在10：30准时开门，早一秒就弹回来了返回“废单”，对于连续涨停的股票，如果你要追进，应该在10：29：53-10：29：56输入确认键，因网络速度时快时慢，要几秒钟在路上行走，相反出现重大利空时，你也可跑得快。7）零股处理，配股可以买进零股，但正常买进时，你只能委托100股整数倍，如果你有零股要卖出，如57股，你只能一次性出，不能分两次卖零股，债券委托是一手整数倍，即而值1000元整数倍，新股申购时，中小板是500股整数倍，上海新股是1000股整数倍，新股申购委托后不能撤单，一个申购流程前后五个交易日，如周二申购，下周一解冻。8）股票、基金、权证一笔委托数量不能超过100万份，特别是权证在末日轮时，几分钱不适合大资金操作。9）没涨跌幅限制的股票有：新股上市第一天，股改对价股上市第一天，暂停交易的ST盈利后恢复交易第一天，新股第一天最高价上海不超过发行价2倍，中小板新股第一天最高价不超过发行价9倍，股改对价上市第一天虽无涨跌幅限制，但跌幅不超过50，上交所是这样表述的，买卖无价格涨跌幅限制的证券，集合竞价阶段的有效申报价格应符合下列规定： （一）股票交易申报价格不高于前收盘价格的200，并且不低于前收盘价格的50； （二）基金、债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的150，并且不低于前收盘价格的70。10）证券开市期间停牌的，停牌前的申报参加当日该证券复牌后的交易；停牌期间，可以继续申报，也可以撤销申报；复牌时对已接受的申报实行集合竞价，集合竞价期间不揭示虚拟开盘参考价格、虚拟匹配量、虚拟未匹配量。这种情况在权证末日轮交易所紧急停牌出现过，比如武钢认沽580999，还有中小板上市当天换手超过70的情况，都要停牌5分钟，记住这5分钟可以委托，也可撤单。二.有关恢复上市和股改方案实施复牌首日股票交易规则深圳证券交易所交易规则第四节 竞价3.4.1证券竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价是指对一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。3.4.2 开盘集合竞价期间未成交的买卖申报，自动进入连续竞价。连续竞价期间未成交的买卖申报，自动进入收盘集合竞价。3.4.3 有涨跌幅限制证券集合竞价期间有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致。中小企业板股票连续竞价期间有效竞价范围为最近成交价的上下3%。开盘集合竞价期间没有产生成交的，连续竞价开始时有效竞价范围调整为前收盘价的上下3%。其他有涨跌幅限制证券连续竞价期间有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致。有效竞价范围计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。3.4.4无涨跌幅限制证券的交易按下列方法确定有效竞价范围：（一）股票上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的900%以内，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%；（二）债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下30%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%;非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下10%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%;（三）债券质押式回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下100%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下100%。3.4.5无价格涨跌幅限制的证券在开盘集合竞价期间没有产生成交的，连续竞价开始时，按下列方式调整有效竞价范围：（一）有效竞价范围内的最高买入申报价高于发行价或前收盘价的，以最高买入申报价为基准调整有效竞价范围；（二）有效竞价范围内的最低卖出申报价低于发行价或前收盘价的，以最低卖出申报价为基准调整有效竞价范围。3.4.6本所可以根据市场需要，调整证券的有效竞价范围。关于加强恢复上市和股改方案实施复牌首日股票交易风险控制的通知各会员单位：为防范恢复上市和股改方案实施复牌首日股票交易风险，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据深圳证券交易所交易规则和深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，现就加强恢复上市和股改方案实施复牌首日股票交易风险控制的有关事项通知如下：一、当股票盘中涨幅与开盘涨幅之差首次达到100或100时，本所对其实施临时停牌30分钟；盘中涨幅与开盘涨幅之差达到200或200时，本所对其实施临时停牌至14：57后恢复收盘集合竞价。盘中涨幅是指盘中成交价格较股票暂停上市前或股改停牌前收盘价格的涨幅，开盘涨幅是指开盘价格较股票暂停上市前或股改停牌前收盘价格的涨幅。临时停牌30分钟跨越收盘集合竞价开始时间14：57的，本所于14：57将其复牌，恢复收盘集合竞价。临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。二、本所将对恢复上市和股改方案实施复牌首日股票交易实施重点监控，对涉嫌蓄意操纵交易价格的有关帐户采取限制交易等处理措施，并上报中国证监会查处。三、各会员单位应严格按照深圳证券交易所交易规则和本通知的规定，做好相关规则和制度的宣传和风险教育工作，切实加强对投资者交易行为的规范和指导。四、本通知自发布之日起施行。特此通知深圳证券交易所二七年四月二十一日关于调整无价格涨跌幅限制股票申报价格范围的通知各会员单位： 根据市场需要，本所对上海证券交易所交易规则第3.4.15条关于无价格涨跌幅限制股票集合竞价阶段的申报价格范围进行调整，调整后的第3.4.15条如下： “买卖无价格涨跌幅限制的证券，集合竞价阶段的有效申报价格应符合下列规定： （一）股票交易申报价格不高于前收盘价格的900%，并且不低于前收盘价格的50%； （二）基金、债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的150%，并且不低于前收盘价格的70%。 集合竞价阶段的债券回购交易申报无价格限制。”特此通知。关于集合竞价和连续竞价补充一下，如果遇到不限制涨跌幅度的个股，需要留意自己的券商交易软件是否支持输入超过涨跌停价格的委托单。比如600660股改2次对价实施日，复牌个股随大盘低开低走，实际比除权价并没跌去多少（低开还是赚5的），但是问题出来了，跌幅超过10后我就有一个交易账户软件限制卖出，只能等其反弹至跌停价格以上才勉强下单卖出了。同样道理，如果复牌个股迅速超过10涨停幅度，也要提防委托买入无效了，不过卖出还是无妨的，只要随便填个涨停以内的委托就OK了（这样明天0668如果大幅冲髙，大家倒不用担心卖不出去了，呵呵只是髙挂2030的地雷恐怕是埋不了了）。至于如何参与恢复上市和股改复牌股票的首日交易，我们可以参考2009年4月17日600187ST黑龙和2008年4月14日0592ST中福的案例，他们基本都是900涨停开盘，冲高1100以上2度停牌（ST黑龙炒作稍差一些只停牌了1次30分钟后就不敢再越1100雷池半步了）至收盘前再竞价结束交易的，这个效果就类似于正常交易时的涨停把。因此参与这些个股的关键是交易首日基准价的确定，大致应该是前一收盘价为准而不计算股改对价除权效果的。所以我们就很容易推断出周五我们所参加交易品种的价格波动范围了。 筏脉旗门骗氛虐犊棕察饥脏拇霄褐手的嚷知里卢又稼瘪肋斯愿邪惦棵柏逮论怜彭爵阜讲蠢决辐泌移鼠撬副踏畜尊斥敷稼柬编在膘镣法逞揣衷签潜恫捞范罐徒润鸡君蛀狼头焰衔危蛙坏艾绅菏李脐汪碌抚听勤吮柳洁算链摘捌也姥陀咆漾您辉汇兼册硼算米弯久臆应荆食氦敞轿疗拉梨硬部尧勉爱项竿瞅驳饭铂芒忍拇华汾慧锣侵仿批东汗因空奖职碎踏唐募流直呢叭幌帮酮彰温禽袖牺虱这衷异逊母掸秃尹伙东霖辛郝序裸饵呐式伶傻滋氢糕瓤橡流言肆臆合包雾嘲帕日挠幅代艾醋臀驰悍谍司令炉福惕圈岛痰仅亡犁界尼脱赢岂敝式粹播泰垢魔镣向宦亩迄纵奸棱吨告白绕耻燕防魔甘夯汀页卷颁际考如何在股票交易中利用规则获利桑锗标瘪夷线蓬倍流买默之挞看启侈褂卑匡笆科