索洛增长模型PPT课件.ppt

第二讲索洛增长模型一 增长理论概述 一 增长的含义及特征库兹涅茨 一个国家的经济增长 可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力长期上升 这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和思想意识之相应的调整的基础上的 这一定义包含了以下几点 第一 经济增长集中表现在经济实力的增长上 即国民生产总值的增加 第二 技术进步是实现经济增长的必要条件 第三 经济增长的充分条件是制度与意识的相应调整 2020 3 19 1 库兹涅茨总结出了经济增长的六个基本特征 第一 按人口计算的产量的高增长率和人口的高增长率 第二 生产率本身的增长也是迅速的 第三 经济结构的变革速度是高的 第四 社会结构与意识形态的迅速改变 第五 经济增长在世界范围内迅速扩大 第六 世界增长的情况是不平衡的 2020 3 19 2 GDP核算及其局限性 一个国家的经济可以用总产量 总收入和总支出三种方法测量 其中总产量方法 即GDP方法最为流行 通常我们谈到一国经济及其增长率就是指GDP及其年变动百分比 GDP即国内生产总值按定义是指一个国家一年内其境内生产的所有最终产品和劳务的全部市场价值 这个定义强调了三个要素 第一 通过计算市场价值 我们找到了一个共同的测度单位 从而避免了将成千上万种不同产品的总数堆砌到一起造成的混乱 第二 通过统计最终产品和劳务 我们可以避免对中间产品的重复计算 第三 GDP只统计境内的生产活动 即我们只关心在哪生产 而不在意谁去生产 这样就避免了如何去鉴别生产资料的所有权这一棘手的问题 2020 3 19 3 作为最为流行的总体经济测度指标 GDP也具有严重的局限性 主要表现 第一 GDP忽略了非市场经济活动 第二 GDP忽略了 地下经济 第三 GDP指标中没有反映产品的质量 第四 GDP无法反映一国居民的 净经济福利 第五 GDP忽略了闲暇 第六 GDP没有反映一个国家的医疗 教育福利和居民的健康状况及平均寿命 问题讨论 中国目前的GDP是高估还是低估 2020 3 19 4 图2 12008年主要国家GDP 万亿美元 2020 3 19 5 图2 22008年主要国家GDP增长率 2020 3 19 6 图2 32008年主要国家和地区人均GDP 美元 2020 3 19 7 2 42005年主要国家第一 二 三产业增加值占GDP份额 2020 3 19 8 图2 52008年按购买力平价法计算的GDP 亿美元 2020 3 19 9 图2 62008年按购买力平价法计算的人均GDP 美元 2020 3 19 10 图2 7中国1978 2009年GDP及人均GDP增长率 2020 3 19 11 图2 8中国1978 2009年GDP 亿元 2020 3 19 12 图2 9中国1978 2009年第一 二 三产业增加值 亿元 2020 3 19 13 图2 10中国1978 2009年人均GDP 元 2020 3 19 14 3 经济增长与经济发展的区别与联系 二 增长的源泉经济增长的源泉 可利用的自然资源 资本 劳动 投入效率 技术 知识 资源配置 制度创新等 1 经济增长的资源条件 资源是由人所发现和使用的自然要素 包括自然界一切能为人所利用的物质和可以提供有用物质的载体 如森林 草地 淡水 水能 耕地 矿产等 可利用的自然资源是一国经济增长的重要条件之一 但自然资源决不是决定性的因素 2 劳动与经济增长 劳动包括劳动力的数量与质量 劳动创造财富 经济增长来自劳动力数量增加和质量提高 2020 3 19 15 3 资本与经济增长 资本分为物质资本和人力资本 物质资本又称有形资本 指厂房 设备 存货 基础设施等资本存量 有时还包括土地 原材料等 人力资本是指体现在劳动者身上的投资 通常 研究经济增长中的资本投入要素是指物质资本 用永续盘存法估计资本存量是常用的方法 乔根森 1995 在分析美国经济增长中的资本投入度量问题时就采用永续盘存法 一般地 在离散时间条件下 永续盘存法可以表示为分析式 Kt It 1 Kt 1式中Kt以表示期末资本存量 It表示期内投资量 表示折旧率 Kt 1表示上一期末资本存量 可以按以下步骤用永续盘存法估计资本存量 1 确定一个基准 2 根据国民核算账户中的现价投资系列按价格平减指数折算实际投资系列 3 选择折旧率 4 根据上式定义的永续盘存法计算资本存量系列 2020 3 19 16 4 技术进步与经济增长 技术进步有广义和狭义两种理解 狭义的技术进步是指硬技术方面的进步 包括更新改造生产设备 改进工艺 引进新工艺 产品更新换代和提高质量 降低原材料消耗 采用新能源或新材料等 广义的技术进步不仅包括了狭义的概念 而且包括经济发展过程中劳动者知识 技能以及管理者管理水平的提高 改进生产要素的配置和规模生产的效应等 技术进步对经济增长的影响主要有以下几个方面 1 不同的技术决定了各种要素在经济活动中的结合方式 2 技术进步不断改变劳动手段和劳动对象 3 技术进步能促进劳动质量的提高 4 技术进步促进了产业结构的演进 2020 3 19 17 技术进步体现在生产率的提高上 即用同样的生产要素投入量提供更多的产品 或者说现在用较少的投入能够生产出与以前同样多的产出 技术进步主要包括资源配置的改善 规模经济和知识进展 5 制度变革与经济增长 诺斯强调 增长的路径依赖 认为制度是经济业绩的潜在决定因素 制度一般指由社会强制执行的社会行为规范和非强制性的习俗 道德 伦理 宗教 文化传统等行为规范的总称 这里主要指经济制度因素对经济增长的作用 经济制度是生产关系的总和 包括社会经济制度和具体经济制度两个层面 社会经济制度是一定社会特定的 生产关系的本质规定 具体经济制度是一定社会经济活动中特定生产关系的具体实现形式 也就是构成制度的各种要素的具体结合方式及其行为规则等 即通常所说的经济体制 2020 3 19 18 图2 12推动经济增长的五大因素 三 增长理论的发展与现状 2020 3 19 19 二 Solow模型的基本假设假定经济社会在任何时点上都是通过投入一定数量的资本 劳动和知识来生产出一定数量的社会总产品 用Y表示社会总产品的产量 即总产出 用K表示投入的资本量 L表示投入的劳动的量 A表示投入的知识量 产出Y 资本K 劳动L和知识A是我们要集中研究的四个变量 这里把A看成是劳动效率或有效劳动 在知识A的作用下 投入一个单位劳动相当于没有知识投入情况下的A个单位劳动 意味着随着时间的推移 尽管劳动投入量保持不变 但有效劳动却是不断增加的 经济中的技术进步可表述为劳动密集型 即生产函数可写为 Y t F K t A t L t 2 1 2020 3 19 20 如此形式的生产函数具有如下两层重要含义 第一 时间因素不是以直接的方式 而是以间接的方式通过资本因素K 劳动因素L和知识因素A进入生产函数关系之中的 第二 知识与劳动连带进入生产函数 这种形式的技术进步就是劳动密集型技术进步 一 关于生产函数的假设对于生产函数Y F K AL 主要做出了三个假设 社会生产的规模报酬不变 资本投入的边际收益递减 满足稻田条件 1 规模报酬不变 2020 3 19 21 对于规模报酬不变假设 可以从两个方面理解 第一层含义是说经济足够大 使得专业化和社会分工的好处能被经济社会全部得到 第二层含义是认为除了资本 劳动和知识之外 其他投入要素在生产中相对来讲都不是重要的 2 生产函数的集约形式 2020 3 19 22 2020 3 19 23 2020 3 19 24 2020 3 19 25 2020 3 19 26 二 关于生产要素进化的假设1 关于劳动和知识进化的假设 假设4 劳动和知识以不变的速度增长 即 2020 3 19 27 2 关于资本进化的假设 2020 3 19 28 三 Solow经济我们把满足以上所有假设的经济叫做索洛经济 Solow seconomy 可总结如下 经济社会只有生产和消费两个部门 资本K 劳动L和知识A是生产的三大要素 经济在任何时刻都处于充分就业的均衡状态 储蓄总是等于投资 社会生产的规模报酬不变 技术进步表现为劳动效率的提高 即劳动密集型 生产函数可以写成 Y t F K t A t L t 2020 3 19 29 三 整体经济的运行 一 有效人均资本的进化在时刻t 索洛经济中的有效人均资本为 2020 3 19 30 2020 3 19 31 1 索洛方程的意义 2020 3 19 32 索洛方程的意义 从实际投资中扣除持平投资 剩下来的就是有效人均资本的增加额 如果通过储蓄所产生的实际投资数量超过了为了保持有效人均资本水平不变所必需的持平投资数量 那么有效人均资本水平必然上升 相反 如果实际投资小于持平投资 那么有效人均资本水平必然下降 只有当实际投资等于持平投资的时候 有效人均资本水平才保持不变 2020 3 19 33 2 有效人均资本进化方向索洛方程可以写成 2020 3 19 34 2020 3 19 35 2020 3 19 36 2020 3 19 37 2020 3 19 38 二 平衡增长道路1 资本增长率 2020 3 19 39 2 总产出增长率生产函数Y F K AL 规模报酬假设表明 总产出是按照资本和有效劳动的边际生产力来分配的 2020 3 19 40 2020 3 19 41 换句话说 当经济中的总产量 资本存量和有效劳动都以速度 n g 增长 就达到了稳态 稳态的含义见图形2 14所示 3 人均产出增长率与人均资本增长率 2020 3 19 42 由于有效人均产量Y AL 有效人均资本K AL增长率依次等于总产量增长率 资本增长率减去有效劳动增长率 而总产量增长率 资本增长率与有效劳动增长率相等 所以有效人均产量Y AL 有效人均资本K AL增长率都等于0 表2 7平衡增长状态表 2020 3 19 43 4 经济增长的大道定理 2020 3 19 44 四 储蓄率变动对经济的影响 效应定理 在趋势定理描述的经济中 储蓄率变动的效应表现在以下三个方面 1 无增长率效应 长期内 储蓄率变动对产出增长率没有任何影响 即增长率效应为零 2 水平效应 长期内 储蓄率变动影响产出水平 储蓄率高的国家 人均产出水平也高 3 短期效应 储蓄率上升只能引起经济的短期增长 但不能使经济保持长期增长 2020 3 19 45 一 储蓄率变动的效应 2020 3 19 46 2020 3 19 47 从短期来看 储蓄率上升能够带来产出和资本的更高速度的增长 也带来有效人均产出和有效人均资本的增长 当经济登上新的平衡增长道路时 总产出 总资本和有效劳动又以同样的增长率保持增长 有效人均资本和有效人均产出都保持不变 从长期来看 储蓄率变动对增长率没有影响 储蓄率变动的增长率效应为零 2020 3 19 48 2020 3 19 49 2020 3 19 50 2 对总产出的效应储蓄率变动对总产出也只有短期效应和水平效应 没有增长率效应 如图2 20所示 2020 3 19 51 2020 3 19 52 3 对人均产出的效应 2020 3 19 53 2020 3 19 54 2020 3 19 55 4 对消费的效应用C表示家庭部门的消费总额 用c表示有效人均消费 C 1 s Y c C AL 则c 1 s Y AL 1 s y 加入时间因素t后 我们有c 1 s y 1 s f k t 2020 3 19 56 在任何储蓄率下 只要经济登上平衡增长道路 有效人均消费c 就保持不变 在平衡增长道路上 总消费以增长率n g保持增长 从而储蓄率变动对消费没有增长率效应 只有水平效应和短期效应 1 对消费的水平效应分析储蓄率变动对消费的水平效应 求c 对s的导数 2020 3 19 57 2020 3 19 58 二 储蓄率效应的定量分析1 定量分析的关键环节 2020 3 19 59 2020 3 19 60 2020 3 19 61 2020 3 19 62 3 对消费的水平效应定量分析 2020 3 19 63 可见 储蓄率变动对消费的水平效应大小既与产出资本弹性大小有关 也与储蓄率高低有关 当产出资本弹性高于储蓄率时 储蓄率变动对消费具有正的水平效应 当产出资本弹性低于储蓄率时 储蓄率变动对消费具有负的水平效应 当产出资本弹性等于储蓄率时 储蓄率变动对消费的水平效应为零 而这时 稳态有效人均消费达到最大 经济增长出现了黄金律 4 短期效应定量分析 收敛速度 略 2020 3 19 64 在基本假设条件下 稳定增长的路径是存在 劳动力的增长 资本存量的增长和技术进步对产量增长产生直接影响 1 稳态中的产量 资本 增长率是外生的 它独立储蓄率 尽管储蓄率的增加没有影响到稳态增长率 但储蓄率的增加提高了稳态中的产量 资本 水平 小结 Solow模型的几个关键性结论 2020 3 19 65 人均产量 人均资本稳态增长率决定于技术进步率 总产量和总资本的稳态增长率是技术进步率和人口增长率之和 如果两个国家有着相同的储蓄率 人口增长率 技术进步率和生产函数 那么它们最终会达到相同的收入水平 如果两个国家之间有着不同的储蓄率 那么它们会在稳态中达到不同的收入水平 但如果它们的技术进步率和人口增长率相同 则它们的稳态增长率也将相同 2020 3 19 66 五 综合要素生产率的测度方法 一 生产率的含义及其影响因素1 生产率的定义 生产单位的效率可以被定义为在给定最优生产技术 固定投入水平和产出 投入价格的前提下 生产单位如何 有效 地利用可变资源以实现其利润最大化目标 生产率等于 所生产的产品或劳务的数量产品或劳务生产过程中所耗费的资源数量之比 范勃里克恩特 1969 生产率是生产要素的生产效率 是指一单位要素投入的产出量大小 其经济含义 一是由于生产率与 所生产的产品或劳务 成正比 表明生产率越高 产出也越高 二是由于生产率与 生产过程中所耗费的资源数量 成反比 表明生产率越高 单位产出所耗用的稀缺资源越节约 2020 3 19 67 2 影响一国生产率提高的主要因素 1 资本品积累 投资 2 劳动力质量提高 3 资源从低生产率部门不断转移到高生产率部门的重新配置 4 技术变革尤其是高新技术转化为现实的生产力 3 对生产率认识的发展 2020 3 19 68 二 不同的增长速度方程1 索洛 Solow 余值 索洛在1957年提出了一种称为经济增长核算 growthaccounting 的理论 2020 3 19 69 这个公式叫做增长率分解公式 它把短期内的经济增长率分解成为三个部分 第一部分代表短期内资本积累对经济增长做出的贡献 第二部分代表人口增长对短期经济增长率的贡献 第三部分代表着知识增加对短期经济增长率的贡献 从增长率分别解式 2 30 可知 经济增长的源泉可被归结为劳动 资本的增长以及技术进步 2020 3 19 70 2020 3 19 71 2 肯德里克 Kendrick 增长方程Kendrick 1961 将要素生产率定义为产出同投入之比 具体表现为单位投入要素的边际产出量 增长方程为 2020 3 19 72 2020 3 19 73 4 丹尼森Denison增长方程Denison细化了经济增长的要素 分解为资本 劳动生产要素的投入和全要素生产率 全要素生产率分解为资源配置 规模经济和知识进步以及其他不规则要因素 Denison所谓的资源配置的改善 主要是指两种人力资源配置的改善 一是农业部门的劳动力转移到工业部门 二是非农业的独立家庭经营者转移到正规企业 由于这两种转移 2020 3 19 74 都是从生产效率较低的单位和部门转移到生产效率较高的单位和部门 因此会使单位投入的产出提高 所谓规模经济即规模节约是指由于生产规模的扩大而降低成本 提高经济效益 所谓知识进步 不仅包括技术 知识 而且包括知识管理 如企业组织和管理技巧的知识 Denison经济增长模型的要素具体分解成如下层次的指标假设 2020 3 19 75 2020 3 19 76 Denison假定经济增长和要素投入之间生产关系的函数是一次齐次的 投入要素的相对价格反映了该要素的边际生产率 资本和劳动的生产弹性分别等于各自的分配率 则Denison增长方程为 2020 3 19 77 丹尼森的方法与索洛的方法相比 有很多先进的细致的地方 主要表现在 第一 把投入的要素范围扩大 第二 将劳动 资本投入要素按不同功能 形式做了细化分类 第三 允许规模报酬递增 并用估算的方法把它从 余值 中分离出来 第四 认同不同类型劳动投入之间的可替代性和不同类型资本投入间的可替代性 尤其是认同了人力资本投资的重要性 第五 能反映技术因素对经济增长的贡献 5 钱纳里 Chenery 增长方程Chenery比较了新古典增长论与结构主义增长论的不同观点 认为要考察结构变量在说 2020 3 19 78 2020 3 19 79 三 综合要素生产率模型如果在生产率的基本表达式中 其分母为 所有投入要素的加权综合值 则此时的生产率称为综合要素生产率 TheIndexforTotalFactorProductivity 简记TFP 亦称全要素生产率 由于综合要素生产率等于 产出量 与 所有不同投入要素的加权综合值 之比 因此其计算公式可以表示为 2020 3 19 80 2020 3 19 81 2020 3 19 82 2020 3 19 83 2020 3 19 84 在对中国经济增长因素分析中 指标一般选取 1 劳动投入L 用从业人员度量 单位为万人 2 资本投入K 由于资本存量很难度量 可近似用资本形成总额度量 单位 亿元 3 产业结构转变 采用非农增加值 GDP 或第三产业增加值 GDP 来反映产业结构的变化 4 资源配置效果 取农村就业人数中从事非农部门生产的劳动者 即用农业部门转移到期非农业部门的劳动者 农村就业人员扣除从事农业生产的劳动者 来测度劳动力资源从生产率低的部门向生产率高的部门转移 5 知识进展或人力资本 可用劳动者受教育程度指标 R D GDP指标 2020 3 19 85 6 劳动生产率 GDP L 资本生产率 GDP K 7 制度变迁因素 制度变量由各个制度变化程度的子变量加权平均组合得到 不妨取非国有化程度 市场化程度 社会占有财富程度 开放程度等4种因素变化程度作为子变量 非国有化程度一般用非国经济增加值占GDP比重表示 近似可用非国有工业总产值占全部工业总产值的比重表示 市场化程度可以从生产要素配置的市场化和经济杠杆 价格 利率 汇率等 决定的市场化来反映 两者按其影响的重要性取其加权值 生产要素市场化指数考虑到资料来源 用投资的市场化指数来表示 即用全社会固定资产投资中利用外资 自筹投资和其他投资所占比重来衡量 2020 3 19 86 经济杠杆市场化指数用价格的市场化来表示 它是所有商品不是由国家定价的比重 其他经济杠杆由于数字无法取得 可不考虑 开放程度 进出口总额与GDP之比 外债总额与GDP之比 利用外资和对外投资总额与GDP之比 取三项加权 社会财富占有程度反映每年新增加的财富 如GDP 分配中社会占有的份额 即生产出来的增加值扣除国家占有的部分就是社会占有的份额 不妨用下式表示 社会财富占有程度 1 国家财政收入 GDP 六 对Solow增长模型的评述 2020 3 19 87 案例 中国经济增长因素分析根据表2 11给出的1978 2006年间总产出 用国内生产总值GDP度量 单位 亿元 劳动投入L 用从业人员度量 单位为万人 资本投入K 用资本形成总额度量 单位 亿元 第三产业增加值 进出口总额 农业部门转移到期非农业部门的劳动者 农村就业人员扣除从事农业生产的劳动者 人数等数据 试建立中国的C D生产函数 并进行经济增长因素分析 表2 111978 2006年中国GDP 劳动投入与资本投入等数据 2020 3 19 88 2020 3 19 89 2020 3 19 90 资料来源 2007年中国统计年鉴根据表2 11数据 可以计算出表2 12各指标 表2 121978 2006年中国实际GDP 实际资本投入 产业结构等指标 2020 3 19 91 2020 3 19 92 注 1 资源配置指标用农业部门转移到期非农业部门的劳动者 农村就业人员扣除从事农业生产的劳动者 人数表示 2 开放程度指标用进出口总额占GDP比重表示 3 产业结构指标用第三产业占GDP比重表示 我国C D生产函数采用如下形式 2020 3 19 93 图2 19lnRGDP lnL lnRK lnFL趋势图图2 20FS FE趋势图 2020 3 19 94 图2 21lnRGDP lnL lnRK lnFL阶差分图图2 22FS FE阶差分图 2020 3 19 95 利用EViews软件可以得到如表2 13回归结果 表2 13回归结果 2020 3 19 96 2020 3 19 97 表2 14残差序列E单位根检验结果 由于统计量ADF 4 111256小于不同检验水平的三个临界值 因此残差序列E为平稳序列 所以lnRGDP lnL lnRK lnFL FS FE存在协整关系 协整关系所对应的长期方程为式 1 所示 此方程具有明确的经济意义 资本投入量 劳动投入量每增长1 时 我国GDP将分别增长0 42 和43 农业部门劳动者向非农业部门每转移1 我国GDP将增长0 25 开放程度指标 产业结构转变指标对我国GDP有正向作用 但影响程度很小 修正的样本决定系数达到0 9985 表明劳动投入 资本投入和产业结构变动 资源配置程度 开放程度对产出的解释能力为99 85 2020 3 19 98 2020 3 19 99 2020 3 19 100 由表2 15可知 平均而言 资本投入对经济增长贡献最大 为54 67 劳动投入对经济增长贡献最少 为12 13 综合生产率TFP对经济增长贡献也不高 为33 2 总体上可以判断出 现阶段我国经济增长方式仍然是粗放型增长方式 因为lnRGDP lnL lnRK lnFL FS FE存在协整关系 可以建立误差修正模型 以反映lnRGDP lnL lnRK lnFL FS FE之间的短期关系 回归结果如表2 16所示 表2 16ECM估计结果 2020 3 19 101 2020 3 19 102 参考文献 美 罗伯特 J 巴罗 经济增长的决定因素 跨国经验研究 中国人民大学出版社 2009 美 西蒙 库兹涅茨 各国的经济增长 商务印书馆 2007 美 理查德 R 纳尔森 RichardR Nelson 经济增长的源泉 中国经济出版社 2001 美 D W 乔根森著 经济增长的国际比较 中国发展出版社 2001 海韦尔 琼斯 现代经济增长理论导引 商务印书馆 1999 美 索洛等 经济增长因素分析 商务印书馆 1991 3 英 刘易斯 经济增长理论 商务印书馆 1996 7 许宪春 中国国民经济核算与统计问题研究 北京大学出版社 2010 2020 3 19 103 参考文献龚六堂 经济增长理论 武汉大学出版社 2000 毛健 经济增长理论探索 北京 商务印书馆 2009 罗桂元 新经济增长论 上海辞书出版社 2007 王健 转型与经济增长 基于索洛模型的研究 复旦大学出版社 2008 郭庆旺 贾俊雪 中国全要素生产率的估算