Position Sizing的饭粒程式.doc

Position Sizing的飯粒程式 複製鏈接 comewish comewish 當前在線 註冊時間10-12-28最後登錄13-11-22在線時間1249 小時金錢46772 閱讀權限100積分655帖子655主題161精華1UID4557版主金錢46772 閱讀權限100 串個門 加好友 打招呼 發消息電梯直達 樓主 發表於 13-1-16 12:06:34 |只看該作者 |倒序瀏覽 記錄付費主題, 價格: 10 金錢 本帖最後由 comewish 於 13-1-16 12:09 編輯 最近版上開始討論起Position Sizing，我提供一下我的Position Sizing的範例程式供大家參考，你可以自已修改套用到自已的程式中回測。我是用TS2000i寫的，不過MC應該也可以使用，計算風險值我提供兩個方法，一個是用ATR另一個使用標準差衡量風險值，你可以自已測看看喜歡那一種方法，你需要加入日線的資料做為Data2，用來計算風險值的大小。進出場訊號借用了 moneymine大的程式。1. input for entry and exit2. input: 3. Length1(30),4. Length2(300);5.6. input for position sizing7. input:8. StartEquity(1000000) ,9. MaxShares(20),10. RiskPercent(3);11.12. Variables for entry and exit 13. vars: Mae1(0),Mae2(0);14.15. Variables for position sizing 16. Var: NShares(0),17. TotalEquity(0),18. TradeRisk(0);19.20. Position sizing calculations 21. TotalEquity = StartEquity + NetProfit + OpenPositionProfit;22.23. You can use your method to calculate risk24. TradeRisk = BigPointValue*AvgTrueRange(20) of data2 ;25. TradeRisk = BigPointValue*StdDev(c of data2, 20);26.27. If AbsValue(TradeRisk) 0 then28. NShares = (TotalEquity * 0.01 * RiskPercent)/AbsValue(TradeRisk) ;29.30. NShares = minlist(IntPortion(NShares),MaxShares);複製代碼entry and exit calculationsMae1=XAverage(c,Length1);Mae2=XAverage(c,Length2);if marketposition1 andCMae2 and CMae1then buy NShares contracts next bar market;if marketposition-1 and CMae2 and CMae1then sell NShares contracts next bar market;第一個圖是沒有加Position Sizing的結果點擊載入圖片第二個圖是加了Position Sizing的結果，要注意一下，不只是績效增加而已，連avg win/avg loss PF和ROA也一起增加了，所以好的Position Sizi