Stata命令合集.doc

Stata 命令合集一、简单操作Cd bak 定义根目录Set memory 50m 设置软件使用内存编辑复制数据DataData EditorData Editor（Edit）一般选择第2个： Treat first row as variable namesencode province,gen(id) 把字符转化成数值打开已经保存的文件clear use mg mg表示文件名xtset 定义面板数据 （tsset定义时间序列数据）xtset province year统计量信息（原始数据的统计性描述）Sum取对数单个变量：gen lnc=ln(c) gen lny=ln(y) gen lnmg=ln(mg)所有变量：foreach v of varlist c-mg gen lnv=ln(v) 注意不是左边的不是单引号 c-mg为所有变量单位根检验xtunitroot llc lnc(lnc为变量名称，llc为单位根检验方法)一阶差分：gen dlnc=d.lnc相关系数矩阵corr lnc lny lnmg线性回归混合效应：regress lnc lny lnmg固定效应：xtreg lnc lny lnmg,fe随机效应：xtreg lnc lny lnmg,re固定效应、随机效应与混合效应的比较固定效应VS混合效应：随机效应VS混合效应：xttest 0固定效应VS随机效应：hausman fe.在做Hausman检验前，要先保存固定效应和混合效应的估计结果，后做Hausman检验固定效应：xtreg lnc lny lnmg,fe est store fix随机效应：xtreg lnc lny lnmg,re est store randomhausman fix random虚拟变量加入虚拟变量的计量模型，只能得到随机效应和混合效应的估计结果，固定效应模型估计结果不能得到（因为固定效应模型基于差分思想）二、作图1、graph matrix lnc lny lnmg三、方程检验1、一阶自相关一阶自相关是指随机误差项之间存在检验命令：xtserial lnc lny lnmg处理方法：xtgls lnc lnmg lny, corr(ar1) 面板广义最小二乘估计2、异方差（1）在得出固定效应模型估计结果后开始进行异方差检验（随机效应模型不能做异方差检验）：xtreg lnc lny lnmg,fe检验命令：xttest3处理方法：只处理异方差：xtgls lnc lnmg lny,panel(het) het是单词异方差heteroskdastic的缩写既处理异方差又处理一阶自相关：xtgls lnc lnmg lny,panel(het) corr(ar1) 广义最小二乘估计法的思想： 两式相减得（2）在得出混合效应模型估计结果的基础上进行异方差检验regress lnc lny lnmg只处理异方差：xtpcse lnc lny lnmg 既处理异方差又处理一阶自相关：xtpcse lnc lny lnmg，corr(ar1)pcse是Panel Corrected Standard Error面板修正标准差的简写rho值即为残差项自相关系数，（3）处理异方差稳健标准误：xtreg lnc lny lnmg,fe robust （robust稳健的）xtreg lnc lny lnmg,fe 与xtreg lnc lny lnmg,fe robust 估计结果的比较xtreg lnc lny lnmg,fe r 不改变估计系数，只改变标准误和t统计量值，同时也改变P值（robust可能会将标准误调大，降低t值，导致P值不显著）3、方差膨胀因子一般检验解释变量之间的多重共线性先估计回归方程：reg lnc lny lnmg再做方差膨胀因子检验：vif 一般情况下要求值小于10四、GMM操作1、5二、hausman xtcsd,pesaran show 自相关xttest3 异方差xtgls employment import export capital gdp自相关independence = 2.440, Pr = 0.0147异方差chi2 (31) = 5038.62 Probchi2 = 0.0000xtgls employment import export capital gdpCross-sectional time-series FGLS regressionCoefficients: generalized least squaresPanels: homoskedasticCorrelation: no autocorrelationEstimated covariances = 1 Number of obs = 155Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 31Estimated coefficients = 5 Time periods = 5 Wald chi2(4) = 1072.54Log likelihood = -40.97786 Prob chi2 = 0.0000- employment | Coef. Std. Err. z P|z| 95% Conf. Interval-+- import | -.1196711 .040203 -2.98 0.003 -.1984676 -.0408746 export | -.1710037 .0333098 -5.13 0.000 -.2362898 -.1057176 capital | -.1091549 .0925927 -1.18 0.238 -.2906332 .0723234 gdp | 1.326218 .1107271 11.98 0.000 1.109197 1.543239 _cons | -1.889762 .3216405 -5.88 0.000 -2.520166 -1.259358-xtreg prod rjzc fdi size gini ,fextreg prod rjzc fdi size gini1 gini2 ,