第8讲 从数据统计到程序化交易5555.pptx

从数据统计到程序化交易 止损模型原理及编写 文华财经研究部 1 为什么要止损2 现代止损方法介绍3 止损模型的编写方法4 止损模型的案例 课程内容 注 本课件中所用到的思路仅供参考 依此入市后果自负 鳄鱼法则 假定一只鳄鱼咬住你的脚 如果你用手去试图挣脱你的脚 鳄鱼便会同时咬住你的脚与手 你愈挣扎 就被咬住得越多 所以 万一鳄鱼咬住你的脚 你唯一的机会就是牺牲一只脚 在期货市场里 鳄鱼法则就是 当你发现自己的交易背离了市场的方向 必须立即止损 不得有任何延误 不得存有任何侥幸 止损是 断尾求生 的艺术 1 为什么要止损 1 为什么要止损 一个交易者的内心独白 1 为什么要止损 沪铜 沪胶 外盘大跌后回升 1 为什么要止损 沪胶后续行情 1 为什么要止损 投资法则一 永不要赔钱 投资法则二 永远不要忘记了法则一 先生存 再赚钱 1 为什么要止损 保住资本永远是第一位的 投资大师知道 避免赔钱远比赚钱要容易 如果你损失了投资资本的50 你必须将你的资金翻倍才能回到最初的起点 2 现代止损方法介绍 空间止损法 关键 将止损价位设置在某一基准位置上下 实现防患于未然的方法 例如 做多止损 以支撑线为基准 在支撑线之下设置止损 做空止损 以阻力线为基准 在阻力线之上设置止损 这种止损方法属于价格模式方法 相当于设置了止损的 最大限额 目的是为了保护自己 避免情绪干扰导致的灭顶之灾 当我们建立头寸后 若消极等待价格下落至最大止损线才迟迟行动 就比较被动了 预设的最大止损限额只可以在行情突然转向的时候起到很好的阻截作用 2 现代止损方法介绍 典型的空间止损法 限价止损法止损策略 在开仓前预先设定了止损位置 策略举例 在某一个固定价格点位进行止损 还可以在买入价下方的3 或5 处止损 一旦价格有效跌破该止损位置 则立即离场 这里所说的 有效跌破 一般是指收盘价格 跟盘浮动止损法止损策略 以设置止损时的盈亏为标准 从最大盈亏回撤N个价位后进行止损的方式 策略举例 假如在8946点位对PTA做多单 设置价格回撤10点位时 8936 止损 当PTA价涨到8950时 止损价位会自动重新定位在8940 回撤止损法如果买入之后价格先上升 达到一个相对高点后再下跌 那么可以设定从相对高点开始的下跌幅度为止损目标 这个幅度的具体数值也由个人情况而定 另外还可以再加上下跌时间 即天数 的因素 例如设定在3天内回撤下跌5 即进行止损 回撤止损实际更经常用于止赢的情况 2 现代止损方法介绍 高点回撤止损触发 多单回撤止损法 时间止损法 应用 日内超短交易模式关键 建仓后 一定时间内市场没有出现有利的波动 止损离场 重新寻找进场的时机 交易原理 利用价格在某个因素如外盘影响 盘中支撑位和压力位的突破与假突破 突发消息等作用下瞬间大幅移动时 顺势或逆势快进快出赚取利润 时间止损这个做法具有一定的前瞻性 属于其他止损方法分类 时间止损还涉及到开仓时点的问题 比如 应该力求在启动临界点 质变点 的瞬间开仓 期待后面会发生疯狂追涨杀跌 但这只是预期 如果没有发生 那就平仓离场 不要等到下跌支撑或上穿阻力之后才去止损的 2 现代止损方法介绍 典型的时间止损法 横盘止损法 止损策略 将买入之后价格在一定幅度内横盘的时间设为止损目标策略距离 设定买入后5天内上涨幅度未达到5 即进行止损 横盘止损一般要时间止损与最大亏损法同时使用 以全面控制风险 2 现代止损方法介绍 横盘止损方法例子 如果一意孤行 不进行止损会是怎样 后市的走势证明 东北地区临时收储政策支撑了连豆的价格 横盘止损方法例子 技术止损法 关键 技术止损法是较为复杂一些的止损方法 是将止损设置与技术分析相结合 剔除市场的随机波动之后 在关键的技术位设定止损单 从而避免亏损的进一步扩大 应用 技术止损法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力 技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些 很难找到一个固定的模式 一般而言 运用技术止损法 无非就是以小亏赌大盈 举例 在上升通道的下轨买入后 等待上升趋势的结束再平仓 并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近 这样可以低进高出 获取差价 2 现代止损方法介绍 典型的技术止损法 趋势切线止损法 包括价格有效跌破趋势线的切线 价格有效击破江恩角度线1 1或2 1线 价格有效突破上升通道的下轨等 形态止损法 包括股价击破头肩顶 M头 圆弧顶等头部形态的颈线位 价格出现向下跳空突破缺口等等 2 现代止损方法介绍 典型的技术止损法 K线止损法包括出现两阴夹一阳 阴后两阳阴的空头炮 或出现一阴断三线的断头铡刀 以及出现黄昏之星 穿头破脚 射击之星 双飞乌鸦 三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等 指标止损法根据技术指标发出的卖出指示 作为止损信号 主要包括 MACD出现绿色柱状线并形成死叉 SAR向下跌破转向点且翻绿等等 其中最简单 最实用就是SAR抛物式转向指标 亦称为停损点转向操作系统 SAR就像股价的守护神 一旦上涨速度跟不上 或者股价反转下跌 SAR都会紧紧盯着 股价跌破SAR就为平仓信号 2 现代止损方法介绍 K线止损方法例子 上升趋势中出现穿头抱脚 K线止损方法例子 SAR止损点指标 指标止损方法例子 统计止损 在止损的参照物选择中 我们可以选取各种不同的参考标准 除了技术指标 K线形态 时间以及价位空间外 很多统计变量也是设置止损的重要参考标准 这些统计变量大多是根据统计学以及数学原理得出的 因此我们暂且称之为统计止损 2 现代止损方法介绍 典型的统计止损法 资金止损法 这是最简单的止损方法 我们每次交易把风险控制在资金的固定比例上 当连续赚钱时 这个比例代表金额就会增大 所以可以投入更多的资金赚更多的利润 当连续赔钱时 就相反可能缩小损失 2 现代止损方法介绍 编写止损常用的几个函数 BKPRICE返回数据合约最近一次买开信号价位 SKPRICE返回数据合约最近一次卖开信号价位 BKHIGH返回最近一次模型买开位置到当前的最高价 SKLOW返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价 BARSBK上一次买开信号位置BARSSK上一次卖开信号位置 3 止损模型的编写方法 限价止损止盈TMP1 CSKPRICE M TMP3 C BKPRICE M TMP4 CBKPRICE 25 多头跟踪止损条件TMP2 C SKPRICE SKPRICE LL 0 5 空头跟踪止损条件 3 止损模型的编写方法 例1双重均线系统 思路 当100日均线穿越350日均线的时候买入或卖出 MA1 MA C 100 MA2 MA C 350 定义双重均线CROSS MA1 MA2 BPK CROSS MA2 MA1 SPK AUTOFILTER 4 止损模型的案例 空间止损 思考 如果还没达到穿越平仓条件 趋势已经反转 能否立即止损减少损失 如果赢利 能否最大化赢利 让平仓位置跟随行情走高而提高 4 止损模型的案例 空间止损 转化 限价止损 追踪止盈 限价止损CSKPRICE N BP 追踪止盈C BKPRICE注 N M为价差 4 止损模型的案例 空间止损 完整源码 MA1 MA C 100 MA2 MA C 350 定义双重均线CROSS MA1 MA2 BK CROSS MA2 MA1 SK 转化模型CROSS MA2 MA1 CBKPRICE 实现信号过滤 4 止损模型的案例 空间止损 在反向交叉还未形成时截断亏损 4 止损模型的案例 空间止损 在反向交叉还未形成时追求利润最大化 4 止损模型的案例 空间止损 例2开盘波动回归模型 思路 突破分钟周期当天第一根K线的实体上端 做多 后期价格下跌低于当天第一根K线的最低价或者行情已经过去了10分钟 平仓出场 跌破分钟周期当天第一根K线的实体下端 做空 后期价格上涨高于当天第一根K线的最高价或者行情已经过去了10分钟 平仓出场 RKO VALUEWHEN TIME 0900 O 分钟周期当天第一根K线的开盘价RKC VALUEWHEN TIME 0900 C 分钟周期当天第一根K线的收盘价RKH VALUEWHEN TIME 0900 H 分钟周期当天第一根K线的最高价RKL VALUEWHEN TIME 0900 L 分钟周期当天第一根K线的最低价CROSS H MAX RKO RKC 适用品种 受外盘影响较大 开盘波段比较剧烈的品种 4 止损模型的案例 时间止损 4 止损模型的案例 时间止损 最大限额止损 时间止损 时间止盈 例3价格突破通道模型 思路 用ATR计算价格通道上下轨 创新高后且当前最高价突破上一根K线收盘价加上ATR的一定倍数多头入场 价格突破下轨 平仓出场 创新低后且当前最低价突破上一根K线收盘价减去ATR的一定倍数空头入场 价格突破上轨 平仓出场 TR MAX MAX HIGH LOW ABS REF CLOSE 1 HIGH ABS REF CLOSE 1 LOW ATR MA TR 26 COLORYELLOW 求26个周期内的TR的简单移动平均C1 REF C 1 REF ATR 1 0 79 上轨C2 REF C 1 REF ATR 1 0 79 下轨HIGH HHV REF HIGH 1 10 4 止损模型的案例 技术止损 价格突破通道模型 行情反转下跌 价格突破通道下轨 及时止损平仓 4 止损模型的案例 技术止损 例4形态止损模型 思路 将当前价格和MA之差定义为DRD N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和 设置5为入市阈值 如果RDV 5 则入场做多 K线出现向下跳空缺口 平仓出场 设置 5为入市阈值 如果RDV 5 则入场做空 K线出现向上跳空缺口 平仓出场 RMA MA CLOSE 15 DRD CLOSE RMA 将当前价格和MA之差定义为DRDNDV SUM DRD 15 TDV SUM ABS DRD 15 RDV VALUEWHEN TDV 0 100 NDV TDV 15天DRD的和除以DRD绝对值的和RDV 5 BPK RDVREF MAX C O 1 BP K线出现向上跳空缺口 空头止损AUTOFILTER 4 止损模型的案例 技术止损 形态止损模型 K线出现向下跳空缺口 行情迎来一轮跌势 及时止损平仓 4 止损模型的案例 技术止损 例5K线止损模型 思路 两组均线均成多头排列时且当前价高于上根K线最高价入场做多 一根阴线跌破四条均线多头止损 两组均线均成空头排列时且当前价低于上根K线最低价入场做空 一根阳线上穿四条均线空头止损 MA3 MA CLOSE 3 MA5 MA CLOSE 5 MA10 MA CLOSE 10 MA20 MA CLOSE 20 均线组合MA5 MA20 4 止损模型的案例 技术止损 K线止损模型 价格在高位盘整后渐渐下滑 四条均线形成的均线系统呈现收敛状态 同时出现一根阴线跌破四条均线形成一阴断四线的 断头铡刀 警惕有一轮跌势 在这个位置及时平仓止损 4 止损模型的案例 技术止损 例6基于BOLL和SAR的指标止损模型 思路 最高价大于布林上轨时入场做多 抛物转向值上穿0 多头止损 最低价小于布林下轨时入场做空 抛物转向值下穿0 空头止损 MID MA CLOSE 26 求26个周期的收盘价均线 称为布林通道中轨TMP2 STD CLOSE 26 求26个周期内的收盘价的标准差TOP MID 2 TMP2 布林通道上轨BOTTOM MID 2 TMP2 布林通道下轨S