外汇交易技术分析之均线交易法和葛南维.ppt

内部员工培训 通过长中段期的均线排列与MACD指标相结合的交易实战方法 上海虔申投资咨询有限公司 均线交易系统 MACD指标 1 of 17 上海虔申投资咨询有限公司 2 of 17 平滑异同移动平均线英文 MovingAverageConvergenceandDivergence平滑异同移动平均线 简称MACD 是近来美国所创的技术分析工具 MACD吸收了移动平均线的优点 运用移动平均线判断买卖时机 在趋势明显时收效很大 但如果碰上牛皮盘整的行情 所发出的信号频繁而不准确 根据移动平均线原理所发展出来的MACD 一来克服了移动平均线假信号频繁的缺陷 二来能确保移动平均线最大的战果 MACD介绍 3 of 17 MACD技术方法 计算方法 MACD是计算两条不同速度 长期与中期 的指数平滑移动平均线 EMA 的差离状况来作为研判行情的基础 标准参数 12 26 9 1 MACD数值 12段与26段指数移动平均线的差值2 信号曲线 MACD的9段点状移动平均线DIFF MACD EMA CLOSE 12 EMA CLOSE 26 DEA SIGNAL SMA MACD 9 注解 EMA 指数移动平均线 SMA 简单移动平均线 SIGNAL 指标的信号曲线 4 of 17 MACD的组成 零轴快线DIFF慢线DEA柱状体 6 of 17 MACD应用 应用法则 1 DIFF与DEA均为正值 即都在零轴线以上时 大势属多头市场 DIFF向上突破DEA 可作买 2 DIFF与DEA均为负值 即都在零轴线以下时 大势属空头市场 DIFF向下跌破DEA可作卖 3 当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号 4 DEA在盘局时 失误率较高 但如果配合RSI及KD 可以适当弥补缺憾 7 of 17 零轴判断趋势 零轴之上 逢低做多零轴之下 逢高做空零轴附近 出场观望 金叉和死叉找位置 8 of 17 MACD背离的应用 背离的分类 顶背离 做空底背离 做多顶背离研判的准确性要高于底背离背离是逆势 慎重 什么是顺势背离 买回调 卖反弹是最大的顺势 回调到长期均线位置的底背离 做多反弹到长期均线位置的顶背离 做空 9 of 17 移动平均线 10 of 17 移动平均线定义 MA MovingAverage原本的意思是移动平均 由于我们将其制作成线形 所以一般称之为移动平均线 简称均线 MA 它指用统计分析的方法 将一定时期内的外汇价格 指数 加以平均 并把不同时间内的平均值连接起来 形成一根线 用以观察外汇价格变动趋势的一种技术指标 计算公式 SMA C1 C2 C3 Cn NC 某日收盘价 N 移动平均周期 11 of 17 常用均线 将多根有规律的均线排列在一起 形成一个对分析更有帮助的均线系统 常见均线系统的参数排列方式为 A 等跨度排列方式5 10 20 30 60 120 B 费波纳奇排列方式短期 5 8 13 21 34中期 55 89长期 144 200 233 377 c 我自己总结的方式5 10 20 30 55 89 144 12 of 17 MA的特点 1 追踪趋势特性一旦价格形成趋势 MA方向将与趋势方向一致2 滞后性在价格趋势发生改变时 MA的行动往往过于迟缓 调头速度落后于价格的变化速度3 稳定性由MA的计算方法可知 要比较大地改变MA的数值 价格必须发生很大的变动 周期越大 稳定性越好4 助涨助跌特性当价格突破MA时 无论是向上突破还是向下突破 价格有继续向突破方面再走一程的愿望5 支撑线和压力线特性根据上述四个特性 使得MA在价格走势中起支撑线和压力线的作用 均线交易系统 13 of 17 说明 多单 buy 1 均线多头向上排列 形状如同扇子 2 MA20均线向上 45度角最好 3 MACD有0轴上的金叉4 止损 前高前低 多空分水岭 5 止赢 前低前高 趋势通道上下轨 均线交易系统 14 of 17 说明 多单 buy 1 均线多头向上排列 形状如同扇子 2 MA20均线向上 45度角最好 3 MACD有0轴上的金叉4 止损 前高前低 多空分水岭 5 止赢 前低前高 趋势通道上下轨 均线交易系统 15 of 17 说明 空单 sell 1 均线空头向下排列 形状如同扇子 2 MA20均线向下 45度角最好 3 MACD有0轴下的死叉4 止损 前高前低 多空分水岭 5 止赢 前低前高 趋势通道上下轨 16 of 17 17 of 17 葛南维八大法则 1 均线从下降逐渐走平且略向上方抬头 而价格从均线下方向上方突破 为买进信号 2 价格位于均线之上运行 回档时未跌破均线后又再度上升时为买进时机 3 价格位于均线之上运行 回档时跌破均线后又能快速突破均线 且均线继续呈上升趋势 此时为买进时机 4 价格位于均线以下运行 突然暴跌 距离均线太远 极有可能向均线靠近 物极必反 下跌反弹 此时为买进时机 5 均线从上升逐渐走平 而价格从均线上方向下跌破均线时说明卖压渐重 为卖出时机 6 价格位于均线下方运行 反弹时未突破均线 且均线跌势减缓 趋于水平后又出现下跌趋势 此时为卖出时机 7 价格位于均线之下运行 反弹时突破均线后又能快速跌破均线 且均线继续呈下降趋势 此时为卖出时机 8