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文档简介

、单项选择题1. 计算买卖权价格时，波动率需以（ ）波动率表示。 A. 季 B. 日 C. 月 D. 年2. 假设投资者买进看跌期权，当出现波动率下降后市下跌时，那么投资者的最优策略是（ ）。 A. 加上卖出看涨期权合成期货空方部位 B. 作多期货组合成买进看涨期权 C. 平仓并卖出看跌期权 D. 维持现状3. 依据隐含波动率的特性，当隐含波动率出现异常（ ）时通常底部就快浮现了，而隐波动率出现异常（ ）时，头部也可能正在形成当中。 A. 高，高 B. 低，高 C. 低，低 D. 高，低4. 一般地，当标的指数横盘整理，买权和卖权的隐含波动率均下降，那么对行情的判断应是（ ）。 A. 多空双方退场观望 B. 预期波动加大，后市不是续涨就是获利了结回档 C. 跌势将结束，预期将出现弹升 D. 市场预期涨势过热二、多项选择题5. 关于机构法人交易，下列说法正确的有（ ）。 A. 当行情有下跌时，机构法人会大量抛售股票 B. 当行情有下跌疑虑时，机构法人会先采用买进看跌期权进场保护 C. 当跌势确认时，机构法人才会采用期货及现货调节 D. 由于机构法人衍生品交易有严格的多头限制，因而在上涨趋势时尽量会持有股票6. 在进行股指期权操作时，下列说法正确的有（ ）。 A. 面对可能出现的盈利，要有冒险挑战能力 B. 面对已经成形的行情变动，要有应对能力 C. 面对可能出现的未知亏损，要有预防能力 D. 面对已经构成的错误或亏损，要有控管能力三、判断题7. 假设投资者卖出看涨期权，当波动率上升，多空未定，那么投资者的最优策略是平仓并同时买进看涨期权及看跌期权组合成买跨式或买宽跨式部位。（ ） 正确 错误8. 在复合头寸建立的策略中，价差交易一定要在同时间建立两组部位。（ ） 正确 错误9. 在复合头寸建立的策略中，价差交易最大的优点在于单式部位建置后另一组部位可以锁住风险或是锁住获利。（ ） 正确 错误10. 隐含
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