计量上机题信管班范围.doc

实验1种给出了美国1974年-2006年间美国的黄金价格（Gold）和消费者价格指数（CPI）。（1）请写出得到右图使用到的Eviews命令。Scat cpi gold “绘制XY散点图时，注意先X轴后Y轴”（2）估计模型Gold=0+1*CPI+，写出回归方程并对其进行统计检验（变量的显著性检验、方程的显著性检验、拟合优度检验）。Gold(hat)=215.3+1.0384*CPICPI增加1个单位，Gold平均增加1.04个单位。R2=0.176，在Gold的总变差中，有17.6%可以由解释变量CPI解释。对CPI进行显著性检验。H0：1=0；H1：10构造检验统计量，拒绝原假设，接受备择假设即在5%的显著性水平下CPI是显著的。对方程进行显著性检验。对于一元线性回归模型，变量的显著性检验即为方程的显著性检验。实验2中给出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资产合计K以及职工人数L的数据。建立模型，。请根据估计结果写出回归模型，解释回归系数的经济意义，并对得到的模型进行统计检验。LnY(hat)=1.154+0.609*lnK+0.361*lnL。在保持L不变的情况下，资本K每增加1%，总产值增加0.609%；在保持K不变的情况下，资本L每增加1%，总产值增加0.361%；拟合优度检验：R2=0.81，在lnY的总变差中有81%可以由解释变量解释，模型拟合良好。变量的显著性检验。LnK：H0：1=0；H1：10；构造检验统计量拒绝原假设，接受备择假设，即5%显著性水平下lnK是显著的。LnL：H0：2=0；H1：20；构造检验统计量无法拒绝原假设，即在5%的显著性水平下lnL不是显著的。方程的显著性检验。F=59.66F0.05(2,28)，回归是显著的。实验3：我们研究收入（inc）、年龄（age）、性别（male）对个人财富（wealth）的影响，估计模型。（1） 请根据估计结果写出回归方程。Wealth=-44.5+0.793*inc+0.860*age+1.798*male（2）现在对模型进行GQ异方差检验，将样本按照inc从小到大排列，扣除中间的503个观测点分成两个样本容量相等的两个部分。Dependent Variable: WEALTHSample: 1 757Included observations: 757VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-11.481833.277711-3.5030020.0005INC0.2162370.1545861.3988160.1623AGE0.2787300.0459176.0702660.0000MALE0.3597901.0510750.3423070.7322R-squared0.050844Mean dependent var3.036003Adjusted R-squared0.047062S.D. dependent var14.21104S.E. of regression13.87261Akaike info criterion8.102979Sum squared resid144914.3Schwarz criterion8.127441Dependent Variable: WEALTHSample: 1261 2017Included observations: 757VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-73.3803112.28617-5.9725930.0000INC0.8083940.1483595.4489090.0000AGE1.5459620.2422256.3823420.0000MALE3.0288315.0455760.6002940.5485R-squared0.089245Mean dependent var26.90858Adjusted R-squared0.085617S.D. dependent var70.30825S.E. of regression67.23113Akaike info criterion11.25942Sum squared resid3403579.Schwarz criterion11.28388根据上面两个回归结果，请判断原模型是否存在异方差。如果存在请判断异方差的类型。H0：，H1：构造检验统计量拒绝原假设，原模型存在异方差（3）以残差e为权重，利用加权最小二乘法重新估计模型，写出使用的命令。Genr CE=1/E Genr INCE=inc/E Genr agee=age/e genr malee=male/e genr wealthee=wealth/eLs wealthee ce ince agee malee实验4：我们使用美国1948-2003年的失业率（unem）与通货膨胀率数据（inf）估计菲利普斯曲线。估计结果如下表所示：Dependent Variable: INFSample: 1948 2003Included observations: 56VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C1.0535651.5479570.6806170.4990UNEM0.5023780.2655621.8917520.0639R-squared0.062154Mean dependent var3.883929Adjusted R-squared0.044786S.D. dependent var3.040381S.E. of regression2.971518Akaike info criterion5.051084Sum squared resid476.8157Schwarz criterion5.123418Log likelihood-139.4304Hannan-Quinn criter.5.079128F-statistic3.578726Durbin-Watson stat0.801482Prob(F-statistic)0.063892（1）写出在Eviews软件中得到右图使用的命令。Scat e(-1) e（2）请判断该模型是否存在序列相关，如果存在你用什么方法进行修正？请写出Eviews软件中的操作命令。存在序列相关，可以采用广义差分法进行修正Ls inf c unem ar(1)；如果仍存在序列相关：ls inf c unem ar(1) ar(2)建立与应用计量经济学模型的主要步骤。理论模型的设计包含的三部分工作。在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。计量经济学模型必须通过四级检验。计量经济模型成功的三要素。相关分析与回归分析的区别与关系。异方差性的定义、后果、检验方法及这些检验方法的共同思路、解决办法。序列相关性的定义、后果、检验方法及这些检验方法的