金融数学孟生旺详细目录

第第 1 章章 利息的度量利息的度量 1 1 累积函数与实际利率 1 1 1 累积函数 1 1 2 实际利率 1 2 单利 1 2 1 单利的定义 1 2 2 单利与实际利率的关系 1 3 复利 1 3 1 复利的定义 1 3 2 复利与实际利率的关系 1 3 3 复利与单利的区别 1 4 累积函数的证明 1 4 1 单利的累积函数 1 4 2 复利的累积函数 1 5 贴现函数 1 6 贴现率 1 6 1 实际贴现率 1 6 2 实际贴现率与实际利率的一些重要关系 1 6 3 单贴现率 1 7 名义利率 1 8 名义贴现率 1 8 1 名义贴现率的定义 1 8 2 名义利率与名义贴现率的关系 1 9 利息力 1 9 1 利息力的定义 1 9 2 利息力与累积函数的关系 1 9 3 复利条件下的利息力 1 9 4 单利条件下的利息力 1 10 贴现力 1 11 利率概念辨析 1 11 1 实际利率和名义利率 1 11 2 利率和贴现率 第第 2 章章 等额年金等额年金 2 1 年金的含义 2 2 年金的现值 2 2 1 期末付定期年金的现值 2 2 2 期初付定期年金的现值 2 2 3 期末付永续年金的现值 2 2 4 期初付永续年金的现值 2 3 年金的终值 2 3 1 期末付定期年金的终值 2 3 2 期初付定期年金的终值 2 4 年金现值与终值的关系 2 4 1 年金现值与终值之间的换算关系 2 4 2 年金现值与终值之间的倒数关系 2 5 年金在任意时点上的值 2 5 1 年金在支付期限开始前任意时点上的值 2 5 2 年金在支付期限内任意时点上的值 2 5 3 年金在支付期限结束后任意时点上的值 2 6 可变利率年金的现值和终值 2 6 1 每笔款项都以其支付时的利率计算 2 6 2 每笔款项经历哪个时期就 以哪个时期的利率计算 2 7 每年支付 m 次的年金 2 7 1 每年支付 m 次的期末付年金 2 7 2 每年支付 m 次的期初付年金 2 7 3 每年支付 m 次的永续年金 2 8 连续支付的等额年金 2 8 1 连续支付年金的现值 2 8 2 连续支付年金的终值 2 9 价值方程 第第 3 章章 变额年金变额年金 3 1 递增年金 3 1 1 期末付递增年金 3 1 2 起初付递增年金 3 2 递减年金 3 2 1 期末付递减年金 3 2 2 期初付递减年金 3 3 复递增年金 3 3 1 期末付复递增年金 3 3 2 期初付复递增年金 3 4 每年支付 m 次的变额年金 3 4 1 每年支付 m 次的递增年金 3 4 2 每年支付 m 次的递减年金 3 5 每年支付 m 次 每年递增 m 次的年金 3 6 连续支付的变额年金 3 6 1 连续支付的递增年金 3 6 2 连续支付的递减年金 3 7 连续支付连续递增的年金 3 8 连续支付连续递减的年金 3 9 一般连续支付连续变额现金流 第第 4 章章 收益率收益率 4 1 现金流分析 4 1 1 收益率法 4 1 2 净现值法 4 1 3 收益率与净现值的关系 4 1 4 多重收益率 4 1 5 收益率唯一性的条件 4 1 6 多重收益率情况下的净现值 4 1 7 收益率不存在的一个简例 4 2 币值加权收益率 4 3 时间加权收益率 4 4 再投资收益率 4 5 收益分配 第第 5 章章 债务偿还债务偿还 5 1 等额分期偿还 5 1 1 每次偿还的金额 5 1 2 未偿还本金金额 5 1 3 每期偿还的本金和利息 5 2 等额偿债基金 5 2 1 偿债基金的利率不等于贷款利率的情形 5 2 2 偿债基金的利率等于贷款利率的情形 5 3 变额分期偿还 5 4 变额偿债基金 5 5 抵押贷款 5 5 1 未偿还本金余额的变化规律 5 5 2 抵押物价值的变化规律 5 5 3 抵押物价值与未偿还本金余额的关系 第第 6 章章 债券和股票债券和股票 6 1 引言 6 1 1 债券 6 1 2 股票 6 1 3 衍生产品 6 2 债券定价原理 6 2 1 基本公式 6 2 2 溢价公式 6 2 3 基价公式 6 2 4Makeham 公式 6 3 债券在任意时点上的价格和账面值 6 3 1 债券的价格 6 3 2 债卷的账面值 6 4 分期偿还债券的价格 6 5 债券属性对债券价格的影响 6 5 1 债卷的到期时间 6 5 2 息票率 6 5 3 可赎回条款 6 5 4 通货膨胀调整 6 5 5 税收待遇 6 5 6 流动性 6 5 7 违约风险 6 6 债券的收益率 6 7 股票价值分析 6 7 1 优先股价值分析 6 7 2 普通股价值分析 6 7 3 零增长模型 6 7 4 常熟增长模型 6 7 5 三阶段增长模型 6 7 6H 模型 6 7 7 市盈率模型 6 8 卖空 6 9 资本资产定价模型 6 9 1 系统性风险的度量 6 9 2 证劵的期望收益率 第第 7 章章 远期 期货和互换远期 期货和互换 7 1 远期 7 1 1 远期的定义 7 1 2 远期的回收和盈亏 7 1 3 远期利率协议 7 2 期货 7 3 远期和期货的定价 7 3 1 远期价格 7 3 2 假设和符号 7 3 3 到期前不产生收益的资产 7 3 4 到期前产生已知收益的资产 7 3 5 到期前产生已知收益率的资产 7 3 6 远期定价的另一种方法 7 3 7 远期定价公式中的持有成本 7 3 8 远期定价公式中隐含的无风险利率 7 4 合成远期 7 4 1 远期的合成 7 4 2 套保和套利 7 5 互换 7 5 1 互换的含义 7 5 2 利率互换 7 5 3 利率互换的定价 第第 8 章章 期权期权 8 1 期权的基本概念 8 2 期权的盈亏 8 2 1 看涨期权的盈亏 8 2 2 看跌期权的盈亏 8 2 3 看涨期权与看跌期权的平价关系 8 3 期权交易策略 8 3 1 保险策略 8 3 2 差价期权 8 3 3 混合期权 8 3 4 期权策略的符号表示 8 4 Black Scholes 模型 8 4 1 证劵价格的变化过程 8 4 2Black Scholes 定价公式 8 5 二叉树模型 8 5 1 单步二叉树模型 8 5 2 多步二叉树模型 8 5 3 构造树图的其他方法 第第 9 章章 利率风险利率风险 9 1 马考勒久期 9 2 修正久期 9 3 有效久期 9 4 凸度 9 4 1 基于名义收益率的凸度 9 4 2 马考勒凸度 9 4 3 有效凸度 9 5 久期和凸度的综合应用 9 6 免疫 9 7 完全免疫 9 8 现金流配比 第第 10 章章 利率的期