计量经济学习题

精品文档 1欢迎下载 计量经济学计量经济学 习题 史浩江版 习题 史浩江版 习题一习题一 一一 单项选择题单项选择题 1 横截面数据是指 A A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 2 对于 以表示回归标准误差 r 表示相关系数 则有 D 12iii Ybb Xe A 时 r 1 B 时 r 1 0 0 C 时 r 0 D 时 r 1 或 r 1 0 0 3 决定系数是指 C 2 R A 剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占剩余平方和的比重 4 下列样本模型中 哪一个模型通常是无效的 B A 消费 500 0 8 收入 i C i I B 商品需求 10 0 8 收入 0 9 价格 d i Q i I i P C 商品供给 20 0 75 价格 s i Q i P D 产出量 劳动 资本 i Y 0 6 0 65 i L 0 4 i K 5 用一组有 30 个观测值的样本估计模型后 在 0 05 的显著 12132iiii YBB XB Xu 性水平下对的显著性作 t 检验 则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于 C 2 b 2 b A B C D 0 05 30 t 0 025 28 t 0 025 27 t 0 025 1 28 F 6 当 DW 4 时 说明 C A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 7 当模型存在序列相关现象时 适宜的参数估计方法是 C A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 精品文档 2欢迎下载 C 广义差分法 D 工具变量法 8 在给定的显著性水平之下 若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 du 则当 dL DW du 时 可认为随机误差项 D A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 9 模型中 的实际含义是 B 12 lnlnln iii YBBXu 2 B A 关于的弹性 B 关于的弹性 XYYX C 关于的边际倾向 D 关于的边际倾向 XYYX 10 回归分析中定义 B A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量 被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量 被解释变量为非随机变量 11 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 则表明 模型中存在 A A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 12 当存在异方差现象时 估计模型参数的适当方法是 A A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 使用非样本先验信息 13 容易产生异方差的数据是 C A 时间序列数据 B 修匀数据 C 横截面数据 D 年度数据 14 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 800 2 t e 估计用样本容 量为 24 n 则随机误差项 t u 的方差估计量为 B A 33 33 B 40 C 38 09 D 36 36 15 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 B A 总体平方和 B 回归平方和 C 残差平方和 16 产量 X 台 与单位产品成本 Y 元 台 之间的回归方程为 XY5 1356 这说 精品文档 3欢迎下载 明 D A 产量每增加一台 单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台 单位产品成本减少 1 5 元 C 产量每增加一台 单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台 单位产品成本平均减少 1 5 元 17 设k为回归模型中的参数个数 包括截距项 n 为样本容量 ESS 为残差平方和 RSS 为回归平方和 则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为 A A 1 knESS kRSS F B 1 1 knESS kRSS F C ESS RSS F D RSS ESS F 18 根据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知 当 R2 1 时有 C A F 1 B F 1 C F D F 0 19 下面哪一表述是正确的 D A 线性回归模型 iii XY 10 的零均值假设是指 0 1 1 n i i n B 对模型 iiii XXY 22110 进行方程显著性检验 即F检验 检验的零假设 是 0 2100 H C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D 当随机误差项的方差估计量等于零时 说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 20 在由 n 30 的一组样本估计的 包含 3 个解释变量的线性回归模型中 计算的多重判定 系数为 0 8500 则调整后的判定系数为 D A 0 8603 B 0 8389 C 0 8655 D 0 8327 21 半对数模型 XYln 10 中 参数1 的含义是 C A X 的绝对量变化 引起 Y 的绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 D Y 关于 X 的弹性 22 在线性回归模型中 若解释变量1 X 和2 X 的观测值成比例 即有 ii kXX 21 其中 精品文档 4欢迎下载 k为非零常数 则表明模型中存在 B A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 23 怀特检验法可用于检验 A A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 24 如果回归模型中的随机误差项存在异方差 则模型参数的普通最小二乘估计量 B A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 25 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 D A 0 DW 1 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 26 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1 则 DW 统计量近似等于 D A 0 B 1 C 2 D 4 27 某企业的生产决策是由模型 ttt PS 10 描述 其中 t S 为产量 t P 为价格 又 知 如果该企业在 1 t 期生产过剩 决策者会削减t期的产量 由此判断上述模型存在 B A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 28 计量经济模型的基本应用领域有 A A 结构分析 经济预测 政策评价 B 弹性分析 乘数分析 政策模拟 C 消费需求分析 生产技术分析 市场均衡分析 D 季度分析 年度分析 中长期分析 29 参数的估计量具备有效性是指 B A Var 0 B Var 为最小 C 0 D 为最小 30 设表示实际观测值 表示 OLS 回归估计值 则下列哪项成立 D Y Y 精品文档 5欢迎下载 A B YY YY C D YY YY 二二 判断正误题 正确的命题在括号里划判断正误题 正确的命题在括号里划 错误的命题在括号里划 错误的命题在括号里划 1 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值 2 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数 3 当异方差出现时 常用的 t 检验和 F 检验失效 4 DW 值在 0 和 4 之间 数值越小说明正相关程度越大 数值越大说明负相关程度越大 5 当存在自相关时 OLS 估计量是有偏的 而且也是无效的 6 当模型存在高阶自相关时 可用 D W 法进行自相关检验 7 尽管有完全的多重共线性 OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量 8 变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性 9 接受区域与置信区间是同一回事 10 估计量是最优线性无偏估计量 仅当抽样分布是正态分布时成立 三三 多项选择题多项选择题 1 挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合 ABC A 经济理论 B 统计学 C 数学 D 会计学 E 哲学 2 在多元线性回归分析中 修正的判定系数 2 R与判定系数 2 R之间 AD A 2 R 2 R B 2 R 2 R C 2 R只能大于零 D 2 R可能为负值 3 对于样本回归直线 回归平方和可以表示为 为决定系数 ABCDE 12 ii Ybb X 2 R A B 2 i YY 22 2 i bXX C D 2 ii bXX YY 22 i RYY 精品文档 6欢迎下载 E 22 ii YYYY 4 下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性 CE A 相关系数 B DW 值 C 方差膨胀因子 D JB 统计量 E 偏相关系数 5 设k为回归模型中的参数个数 包括截距项 则总体线性回归模型进行显著性检验时所 用的 F 统计量可表示为 BC A 1 2 2 ke knYY i i B 1 2 2 kne kYY i i C 1 1 2 2 knR kR D 1 1 2 2 kR knR E 1 1 2 2 kR knR 四四 问答题问答题 1 给定一元线性回归模型 12 1 2 3 iii YBB Xu in 1 叙述一元线性回归模型的假定 2 写出参数和的最小二乘估计公式 1 B 2 B 3 说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质 4 写出随机误差项方差的无偏估计公式 精品文档 7欢迎下载 2 什么是多重共线性 它会引起什么样的后果 请列举多重共线性的解决办法 3 什么是异方差性 异方差性对模型的 OLS 估计会造成哪些后果 五五 计算与证明题计算与证明题 1 设某商品的需求量Y 百件 消费者平均收入1 X 百元 该商品价格2 X 元 经 Eviews 软件对观察的 10 个月份的数据用最小二乘法估计 结果如下 被解释变量为Y VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR T STAT Prob C 99 469295 13 472571 7 3830965 0 000 X1 2 5018954 0 7536147 3 3198601 X2 6 5807430 1 3759059 4 7828438 R squared 0 949336 Mean of dependent var 80 00000 Adjusted R squared S D of dependent var 19 57890 S E of regression 4 997021 Sum of squared resid 174 7915 Durbin Watson stat F statistics 65 582583 完成以下问题 至少保留三位小数 1 写出需求量对消费者平均收入 商品价格的线性回归估计方程 2 解释偏回归系数的经济含义 3 计算校正的判定系数 精品文档 8欢迎下载 4 在 10 的显著性水平下对回归进行总体显著性检验 显著性水平法 5 在 5 的显著性水平下检验偏回归系数 斜率 的显著性 显著性水平法 所需临界值在以下简表中选取 2 447 2 365 2 306 0 025 6 t 0 025 7 t 0 025 8 t 3 707 3 499 3 355 0 005 6 t 0 005 7 t 0 005 8 t 0 05 2 7 4 74F 0 05 2 8 4 46F 0 05 2 9 4 26F 0 10 2 7 3 26F 0 10 2 8 3 11F 0 10 2 9 3 01F 0 05 7 2 99 4F 0 05 7 3 27 7F 0 1 7 2 19 4F 2 对于一元线性回归模型 如果令 可知模型参数的最 12iii YBB Xu 2 i i i x c x 2 B 小二乘估计量 试证明普通最小二乘估计量在所有线性无偏 22iiii bcYBcu 2 b 估计量中具有最小方差 精品文档 9欢迎下载 习题二习题二 一一 单项选择题单项选择题 1 下面哪一表述是正确的 D A 线性回归模型 iii XY 10 的零均值假设是指 0 1 1 n i i n B 对模型 iiii XXY 22110 进行方程显著性检验 即F检验 检验的零假设 是 0 2100 H C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D 当随机误差项的方差估计量等于零时 说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 2 下面哪一个必定是错误的 C A ii XY2 030 8 0 XY r B ii XY5 175 91 0 XY r C ii XY1 25 78 0 XY r D ii XY5 312 96 0 XY r 3 半对数模型 XYln 10 中 参数1 的含义是 C A X 的绝对量变化 引起 Y 的绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 D Y 关于 X 的弹性 4 横截面数据是指 A A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5 对于 以表示回归标准误差 r 表示相关系数 则有 D 12iii Ybb Xe A 时 r 1 B 时 r 1 0 0 C 时 r 0 D 时 r 1 或 r 1 0 0 6 当 DW 4 时 说明 D A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 精品文档 10欢迎下载 7 计量经济学是一门 B 学科 A 数学 B 经济 C 统计 D 测量 8 在给定的显著性水平之下 若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 du 则当 dL DW du 时 可认为随机误差项 D A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 9 模型中 的实际含义是 B 12 lnlnln iii YBBXu 2 B A 关于的弹性 B 关于的弹性 XYYX C 关于的边际倾向 D 关于的边际倾向 XYYX 10 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关 则估计模型参数应采用 C A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 11 下列样本模型中 哪一个模型通常是无效的 B A 消费 500 0 8 收入 i C i I B 商品需求 10 0 8 收入 0 9 价格 d i Q i I i P C 商品供给 20 0 75 价格 s i Q i P D 产出量 劳动 资本 i Y 0 6 0 65 i L 0 4 i K 12 用一组有 30 个观测值的样本估计模型后 在 0 05 的显著 12132iiii YBB XB Xu 性水平下对的显著性作 t 检验 则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于 C 2 b 2 b A B C D 0 05 30 t 0 025 28 t 0 025 27 t 0 025 1 28 F 13 最小二乘准则是指使 D 达到最小值的原则确定样本回归方程 A n t tt YY 1 B n t tt YY 1 精品文档 11欢迎下载 C tt YY max D 2 1 n t tt YY 14 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 则表明 模型中存在 A A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 15 下图中 所指的距离是 B A 随机误差项 B 残差 C i Y 的离差 D i Y 的离差 16 容易产生异方差的数据是 C A 时间序列数据 B 修匀数据 C 横截面数据 D 年度数据 17 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 800 2 t e 估计用样本容 量为 24 n 则随机误差项 t u 的方差估计量为 B A 33 33 B 40 C 38 09 D 36 36 18 参数估计量 是 i Y 的线性函数称为参数估计量具有 A 的性质 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 19 产量 X 台 与单位产品成本 Y 元 台 之间的回归方程为 XY5 1356 这说 明 D A 产量每增加一台 单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台 单位产品成本减少 1 5 元 C 产量每增加一台 单位产品成本平均增加 356 元 XY 10 Y i Y X 精品文档 12欢迎下载 D 产量每增加一台 单位产品成本平均减少 1 5 元 20 总体平方和 TSS 残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是 B A RSS TSS ESS B TSS RSS ESS C ESS RSS TSS D ESS TSS RSS 21 根据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知 当 R2 1 时有 C A F 1 B F 1 C F D F 0 22 对于模型 iii XY 10 如果在异方差检验中发现 2 ii XVar 则用权加 权最小二乘法估计模型参数时 权数应为 D A i X B i X C i X 1 D i X 1 23 怀特检验法可用于检验 A A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 24 已知 DW 统计量的值接近于 2 则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于 A A 0 B 1 C 1 D 0 5 25 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 D A 0 DW 1 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 26 根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归方程为 XYln75 0 00 2 ln 这表明人均收入每增加 人均消费支出将增加 C A 2 B 0 2 C 0 75 D 7 5 27 某企业的生产决策是由模型 ttt PS 10 描述 其中 t S 为产量 t P 为价格 又 知 如果该企业在 1 t 期生产过剩 决策者会削减t期的产量 由此判断上述模型存在 B 精品文档 13欢迎下载 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 28 计量经济模型的基本应用领域有 A A 结构分析 经济预测 政策评价 B 弹性分析 乘数分析 政策模拟 C 消费需求分析 生产技术分析 市场均衡分析 D 季度分析 年度分析 中长期分析 29 由 00 XY 可以得到被解释变量的估计值 由于模型中参数估计量的不确定性及随 机误差项的影响 可知 0 Y 是 C A 确定性变量 B 非随机变量 C 随机变量 D 常量 30 设表示实际观测值 表示 OLS 回归估计值 则下列哪项成立 D Y Y A B YY YY C D YY YY 二二 判断正误题 正确的命题在括号里划判断正误题 正确的命题在括号里划 错误的命题在括号里划 错误的命题在括号里划 1 随机误差项与残差项是一回事 i u i e 2 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数 3 当异方差出现时 常用的 t 检验和 F 检验失效 4 DW 值在 0 和 4 之间 数值越小说明正相关程度越大 数值越大说明负相关程度越大 5 参数的无偏估计量总是等于参数本身 6 最小方差估计量不一定是无偏的 7 尽管有完全的多重共线性 OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量 8 显著性水平与 p 值是同一回事 9 接受区域与置信区间是同一回事 精品文档 14欢迎下载 10 随着自由度无限增大 t 分布接近正态分布 三三 多项选择题多项选择题 1 在模型 iii XY lnlnln 10 中 ABCD A Y与X是非线性的 B Y与1 是非线性的 C Yln与1 是线性的 D Yln与Xln是线性的 E Y与Xln是线性的 2 在多元线性回归分析中 修正的判定系数 2 R与判定系数 2 R之间 AD A 2 R 2 R B 2 R 2 R C 2 R只能大于零 D 2 R可能为负值 3 调整后的多重判定系数 2 R的正确表达式有 BC A 1 1 2 2 knYY nYY ii i B 1 1 2 2 nYY knYY ii ii C kn n R 1 1 1 2 D 1 1 1 2 n kn R E 1 1 1 2 n kn R 4 下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性 CE A 相关系数 B DW 值 C 方差膨胀因子 D JB 统计量 E 偏相关系数 5 设k为回归模型中的参数个数 包括截距项 则总体线性回归模型进行显著性检验时所 用的 F 统计量可表示为 BC A 1 2 2 ke knYY i i B 1 2 2 kne kYY i i C 1 1 2 2 knR kR D 1 1 2 2 kR knR E 1 1 2 2 kR knR 精品文档 15欢迎下载 四四 问答题问答题 1 给定一元线性回归模型 12 1 2 3 iii YBB Xu in 1 叙述一元线性回归模型的假定 2 写出参数和的最小二乘估计公式 1 B 2 B 3 说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质 4 写出随机误差项方差的无偏估计公式 2 数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别 精品文档 16欢迎下载 3 根据我国 1978 2000 年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料 可建立如下的 计量经济模型 XY 1198 0 6477 556 2 5199 22 7229 2 R 0 9609 ES 731 2086 F 516 3338 WD 0 3474 请回答以下问题 1 何谓计量经济模型的自相关性 2 试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向 为什么 3 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响 临界值 24 1 L d 43 1 U d 五 计算与证明题 1 设某商品的需求量Y 百件 消费者平均收入1 X 百元 该商品价格2 X 元 经 Eviews 软件对观察的 10 个月份的数据用最小二乘法估计 结果如下 被解释变量为Y VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR T STAT Prob C 99 469295 13 472571 7 3830965 0 000 X1 2 5018954 0 7536147 3 3198601 X2 6 5807430 1 3759059 4 7828438 R squared 0 949336 Mean of dependent var 80 00000 Adjusted R squared S D of dependent var 19 57890 S E of regression 4 997021 Sum of squared resid 174 7915 Durbin Watson stat F statistics 65 582583 完成以下问题 至少保留三位小数 1 写出需求量对消费者平均收入 商品价格的线性回归估计方程 2 解释偏回归系数的经济含义 3 计算校正的判定系数 4 在 10 的显著性水平下对回归进行总体显著性检验 显著性水平法 5 在 5 的显著性水平下检验偏回归系数 斜率 的显著性 显著性水平法 所需临界值在以下简表中选取 精品文档 17欢迎下载 2 447 2 365 2 306 0 025 6 t 0 025 7 t 0 025 8 t 3 707 3 499 3 355 0 005 6 t 0 005 7 t 0 005 8 t 0 05 2 7 4 74F 0 05 2 8 4 46F 0 05 2 9 4 26F 0 10 2 7 3 26F 0 10 2 8 3 11F 0 10 2 9 3 01F 0 05 7 2 99 4F 0 05 7 3 27 7F 0 1 7 2 19 4F 2 假定一元线性回归模型满足古典线性回归模型的基本假设 试证明 12iii YBB Xu 参数的 OLS 估计量是线性估计量和无偏估计量 2 B 2 b 习题三习题三 精品文档 18欢迎下载 一 单项选择题一 单项选择题 1 多元线性回归分析中 调整后的可决系数与可决系数之间的关系 A 2 R 2 R A B kn n RR 1 1 1 22 2 R 2 R C D 0 2 R1 1 1 22 n kn RR 2 半对数模型中 参数的含义是 D 01lniii YX 1 A Y 关于 X 的弹性 B X 的绝对量变动 引起 Y 的绝对量变动 C Y 关于 X 的边际变动 D X 的相对变动 引起 Y 的期望值绝对量变动 3 已知五元线性回归模型估计的残差平方和为 样本容量为 46 则随机误差 800 2 t e 项的方差估计量为 D t u 2 A 33 33 B 40 C 38 09 D 20 4 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 D A 0 DW 1 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 5 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性 则最小二乘估计量 A A 不确定 方差无限大 B 确定 方差无限大 C 不确定 方差最小 D 确定 方差最小 6 在具体运用加权最小二乘法时 如果变换的结果是 x u x x x 1 x y 21 则 Var u 是下列形式中的哪一种 B A B C D 2x 22 x 2 x 2 log x 7 设为解释变量 则完全多重共线性是 A 12 x x A B 12 1 0 2 xx 2 1 0 x x e 精品文档 19欢迎下载 C v 是随机误差项 D 12 1 0 2 xx 2 1 0 x xe 8 在下列产生序列相关的原因中 不正确的是 C A 经济变量的惯性作用 B 经济行为的滞后作用 C 解释变量的共线性 D 设定偏误 9 设 k 为回归模型中的参数个数 n 为样本容量 则对多元线性回归方程进行总体显著性 检验时 所用的 F 统计量可表示为 A A B 1 1 2 2 knR kR 1 kRSS knESS C D 1 1 2 2 kR knR 1 knTSS kESS 10 在模型有异方差的情况下 常用的补救措施是 D A 广义差分法 B 工具变量法 C 逐步回归法 D 加权最小二乘法 11 一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是 D A n B n 1 C n k D 1 12 回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离 最小二乘准则是指 D A 使 n t tt YY 1 达到最小值 B 使 n t tt YY 1 达到最小值 C 使 tt YY max 达到最小值 D 使 2 1 n t tt YY 达到最小值 13 以下选项中 正确表达了序列相关的是 A A jiCov ji 0 B jiCov ji 0 C jiXXCov ji 0 D jiXCov ji 0 14 如果回归模型违背了同方差假定 最小二乘估计量 C A 无偏的 有效的 B 有偏的 非有效的 C 无偏的 非有效的 D 有偏的 有效的 15 把反映某一总体特征的同一指标的数据 按一定的时间顺序和时间间隔排列起来 这 样的数据称为 B 精品文档 20欢迎下载 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据 二 判断正误题 正确的命题在括号里划二 判断正误题 正确的命题在括号里划 错误的命题在括号里划 错误的命题在括号里划 1 双变量模型中 对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的 2 多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的 3 在模型的回归分析结果报告中 有 12233tttt YBB XB Xu 263489 23F 的 p 值 0 000000 则表明解释变量对的影响是显著的 F 2t X t Y 4 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数 5 OLS 就是使误差平方和最小化的估计过程 6 是的比值 2 r TSS ESS 7 P 值和显著性水平是一回事 8 计算 OLS 估计量无须古典线性回归模型的基本假定 9 双对数模型的值可以与对数 线性模型的相比较 但不能与线性 对数模型的相比较 2 R 10 较高的相关系数并不一定表明存在高度多重共线性 三 多项选择题三 多项选择题 1 以表示统计量 DW 的下限分布 表示统计量 DW 的上限分布 则 D W 检验的不确定 L d U d 区域是 BC A 4 UU dDWd B 44 UL dDWd C LU dDWd D 44 L dDW E 0 L DWd 精品文档 21欢迎下载 2 多重共线性的解决方法主要有 ABCD A 保留重要的解释变量 去掉次要的或可替代的解释变量 B 利用先验信息改变参数的约束形式 C 变换模型的形式 D 综合使用时序数据与截面数据 E 逐步回归法以及增加样本容量 3 判定系数的公式为 BCD A B C 1 RSS TSS ESS TSS RSS TSS D E ESS ESSRSS ESS RSS 4 检验序列相关的方法是 CE A F 检验法 B White 检验法 C 图形法 D 帕克检验法 E DW 检验法 5 对于一元样本回归模型 下列各式成立的有 12iii Ybb Xe ABC A B C 0 i e 0 ii e X 0 ii