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文档简介

一 单项选择题 1 一般来说 衡量对冲基金 alpha 的基准 A 根据基金指数变化 B 为 0 C 由基金经理协商 D 为指数 您的答案 A 题目分数 10 此题得分 10 0 2 给对冲基金经理 优势 的交易优势包括 1 获得更高级 的信息 2 有充足资金支持专业化运营 3 更高级的技巧 4 规模更小 A 只有 1 B 1 和 2 C 1 2 和 4 D 以上全部 您的答案 C 题目分数 10 此题得分 10 0 3 相关度一般不用下列哪一项表示 A 相关度系数 B R 平方 C Beta D 夏普比率 您的答案 D 题目分数 10 此题得分 10 0 4 下列哪一项不体现风险调整回报 A 夏普比率 B Sortino 比率 C 资金比率 D MAR 比率 您的答案 C 题目分数 10 此题得分 10 0 5 下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制 A 买入期权 B Reg T 保证金 C 衍生品 D 卖空 您的答案 A 题目分数 10 此题得分 10 0 6 对冲基金经理运用下列哪种方法了解投资组合在极端条件下可 能的表现 A Alpha B 半标准差 C Sortino 比率 D 压力测试 您的答案 D 题目分数 10 此题得分 10 0 7 运用无方向性杠杆的基金承担 A 市场风险 B 基差风险 C 信用风险 D 以上皆不是 您的答案 B 题目分数 10 此题得分 10 0 8 对冲基金经理希望其半标准差 A 高于标准差 B 低于标准差 C 与标准差相同 D 半标准差对对冲基金经理不重要 您的答案 B 题目分数 10 此题得分 10 0 9 对冲基金通过 利润体现 alpha A 5 年之内的 B 超过标的市场本身回报的 C 仅使用多头策略实现的 D 仅利用规模与资源优势实现的 您的答案 B 题目分数 10 此题得分 10 0 10 风险与回报一般被认为是 A 正相关 B 负相关 C 不相关 D 相
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