如何正确看待FTP的四项基本功能

如何正确看待如何正确看待 FTPFTP 的四项基本功能的四项基本功能 内部资金转移定价作为一项重要的管理工具 在现代银行业 中得到广泛应用 最近由于利率市场化改革的推进 中小型银行也 纷纷上线内部资金转移定价系统 各软件商也对内部资金转移定价 系统大谈特谈 似乎内部资金转移定价系统成了包治百病的灵丹妙 药 那么通过内部资金转移定价具体能实现那些功能呢 在这方 面 曹国强先生所编著的 商业银行资金转移定价实务 介绍得很 详细 有兴趣的朋友可以去看看一看 根据曹国强先生的总结 内 部资金转移定价系统具有四项基本功能 分别是分离利率风险 引 导产品定价 公平绩效考核和优化资源配置 下面就结合我的实际 工作经验来谈一谈这四项基本功能 分离利率风险 分离利率风险 随着利率市场化改革的推进 利率风险也逐步被 大家所重视 分离利率风险也被作为内部资金转移定价系统的一大 卖点被广泛提及 FTP 能解决这个问题在于 FTP 提出了利差锁定的 概念 就是当业务发生后 对客价格和 FTP 价格都是固定的 这样 就使得经营单位规避了利率风险 这种价格的固定是有期限的 对 于固定利率业务而言 这个期限就是业务存续期 而对浮动利率而 言 这个周期仅仅是重定价周期 以浮动利率的按揭贷款为例 假 定人行没有更改法定存贷款利率 那么在下一年的对客利率是不会 发生变化的 但 FTP 价格肯定发生了变化 这时经营单位虽然规避 了负债的价格波动带来的利率风险 但却要承担 FTP 价格波动引发 的 FTP 利率风险 要解决这个问题 只能是在业务存续期都锁定 FTP 利差 但却对司库的管理工作提出了很大的挑战 而目前国内 银行业是很少采用这种做法的 引导产品定价 这项功能的重点是 引导 而不是 定价 产品定价是一项复杂精密的工作 它包含内部资金转移定价 但内 部资金转移定价不是他的全部 以贷款为例 贷款定价需要内部资 金转移定价提供资金成本信息 需要成本分摊提供运营成本信息 需要风险管理系统提供风险成本信息 还有资本成本 税收成本等 内容 内部资金转移定价系统提供了最基础的资金成本信息 所以 它可以引导产品定价 但它不是产品定价 而引导产品定价的具体 内容就是给出了存贷款价格的上下限 存款定价不能高于内部资金 价格 贷款定价不能低于内部资金转移价格 公平绩效考核 内部资金转移定价通过在银行损益表中增加 内部资金转移收入和内部资金转移支出 改变了利润在银行内部的 分配结构 从而使考核更为公平 需要注意的是 绩效和利润不是 同一个概念 绩效考核和利润考核也不是一个概念 目前国内银行 业在绩效考核上普遍使用的是平衡计分卡模式 以便平衡长短期目 标 体现经营战略 平衡计分卡的关键绩效指标 KPI 一般包含五 类 财务类指标 客户类指标 管理类指标 风险类指标和学习发 展指标 利润归属于财务类指标 是绩效考核的内部 但不是绩效 考核的全部 也不能改变其他类型指标上的得分 内部资金转移定 价使利润考核更加公平 绩效考核也得到相应的改善 但要受制于 财务类指标的权重 所以内部资金转移定价系统上线后 会改变原 有的绩效考核结果 不过这种变化不会太大 优化资源配置 内部资金转移定价是通过价格杠杆实现优化 资源配置的 资金使用者或提供者当然会发展 FTP 利差大的业务 前提是他们知道 FTP 价格 实际工作中 很多银行在管理上存在这 样的问题 那就是 FTP 的管理人员和前台营销人员脱节 前台营销 人员要么不知道有 FTP 这回事 要么知道有 FTP 但不知道具体价格 要么知道 FTP 价格但却是过期失效的价格 种种情况根源就是在宣 传推广上的力度不够 FTP 作为一个新事物 不是在上线时开一两 次介绍会就能完全说清楚 要想深入人心 必须经常性的进行培训 毕竟这是一种全新的管理理念 至于 FTP 价格则需要有个发布通知 的平台 让每一个营销人员都能方便快捷的掌握信息 这四