一分钟看懂计量经济学

一分钟看完计量经济学 开学后的计量笔记 建模是计量的灵魂 所以就从建模开始 一 建模步骤 A 理论模型的设计 a 选择变量 b 确定变量关系 c 拟定参数范围 B 样本数据的收集 a 数据的类型 b 数据的质量 C 样本参数的估计 a 模型的识别 b 估价方法选择 D 模型的检验 a 经济意义的检验 1 正相关 2 反相关等等 b 统计检验 1 检验样本回归函数和样本的拟合优度 R 的平方即其修正检验 2 样本回归函数和总体回归函数的接近程度 单个解释变量显著性即 t 检验 函数显著性 即 F 检验 接近程度的区间检验 c 模型预测检验 1 解释变量条件条件均值与个值的预测 2 预测置信空间变化 d 参数的线性约束检验 1 参数线性约束的检验 2 模型增加或减少变量的检验 3 参数的稳定性检验 邹氏参数稳定性检验 邹氏预测检验 主要方法是以 F 检验受约束前后模型的差异 e 参数的非线性约束检验 1 最大似然比检验 2 沃尔德检验 3 拉格朗日乘数检验 主要方法使用 X 平方分布检验统计量分布特征 f 计量经济学检验 1 异方差性问题 特征 无偏 一致但标准差偏误 检测方法 图示法 Park 与 Gleiser 检验法 Goldfeld Quandt 检验法 White 检验法 用 WLS 修正异方差 2 序列相关性问题 特征 无偏 一致 但检验不可靠 预测无效 检测方法 图示法 回归检 验法 Durbin Waston 检验法 Lagrange 乘子检验法 用 GLS 或广义差分法修正序列相关性 3 多重共线性问题 特征 无偏 一致但标准差过大 t 减小 正负号混乱 检测方法 先检验 多重共线性是否存在 再检验多重共线性的范围 用逐步回归法 差分法或使用额外信息 增大样本容量可以修正 4 随机解释变量问题 随机解释变量与随机干扰项独立 对 OLS 没有坏影响 随机变量与 随机干扰项同期相关 有偏但一致 扩大样本容量可以克服 随机变量与随机干扰项同期相关 有偏且非一致 工具变量法可以克服 二 参数估计量性质的分析 a 小样本和大样本性质 b 无偏性 c 有效性 d 一致性 e Gauss Markov 定理 三 A 虚拟解释变量问题 a 加法方式 定性因素对截距的影响 b 乘法方式 定性因素对斜率项产生的影响 c 加法与乘法结合方式 定性应诉对截距和斜率项同时产生影响 B 滞后变量问题 a 分布滞后模型 经验加权法 Almon 多项式法 Koyck 方法 来减少滞后项的数目 b 自回归模型 工具变量法 OLS 法 C 模型设定偏误问题 a 解释变量选取偏误 1 漏选相关变量 OLS 在小样本下有偏 大样本下不一致 2 多选无关变量 OLS 估计量无偏且一致 但无效 b 模型函数形式选取偏误 OLS 有偏非一致且无效 c 1 用 t 检验和 f 检验检验无关变量 2 用 RESET 检验是否遗漏相关变量或模型函数选取错误 四 联立方程计量经济学模型的单方程估计 a 工具变量法 IV b ILS ab 适用于恰好识别 c 2SLS 适用于恰好识别和过度识别 五 二元离散选择模型 a Probit 离散选择模型 将随机干扰项的概率分布设定为标准正态分布 用最大似然估计法或 GLS b Logit 离散选择模型 将随机干扰项的概率分布设定为 logistic 分布得到 用最大似然估计法或 GLS 六 随机时间序列模型 a 纯自回归 AR 模型 用 Yule Walker 方程或 OLS 估计 b 纯移动平均 MA 模型 c 自回归移动平均 ARMA 模型 bc 可以用矩估计法 对非平稳的时间序列检验协整性可用 Engle Granger 两步法或直接估计法 注 此文只是小弟开学读书笔记的总结 只能当个工程表 让大家知道所学阶段和所用罢了 另 据小弟开学后了解的教材方面 最初入门书首推古扎拉蒂的 计量经济学基础 上下两本 想很快对计量经济学有全方位认识 的弟兄可以看这本书的精写版 经济计量学精要 机械工业出版社 世纪馆书店就有第二版卖 好几十块 想要免费电子版的姐妹们可以联系我 伍德里奇的 计量经济学导论 真是讨论风格的啊 适合于中级使用 高级的书最经典的莫过于 格林的 计量经济学分析 还有 Econometrics Introduction 中国人写的书还是李子奈的 计量经济学 比较清楚 难度中级偏高级 研究的方面 微观注意面板数据 宏观注意时间序列 面板数据推荐伍德里奇的 横截面与面板 数据的经济计量分析 68 元 人大出版社 时间序列推荐汉米尔顿的 时间序列分析 传说 中的经典教材 在此小弟加一句 尽量对照着英文看中文 因为翻译的很