青海省2016年上半年期货从业资格：外汇衍生品考试试卷

青海省青海省 2016 年上半年期货从业资格 外汇衍生品考试试卷年上半年期货从业资格 外汇衍生品考试试卷 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 期货公司的交易保证金不足 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的 由于行 情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失 期货交易所应当承担主要赔 偿责任 赔偿额不超过损失的 A 60 B 80 C 20 D 40 2 动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后 依法取得相应的受偿权 可 以依法参与期货公司清算 A 中国证监会 B 财政部 C 期货投资者保障基金管理机构 D 期货投资者 3 关于开盘价与收盘价 正确的说法是 A 开盘价由集合竞价产生 收盘价由连续竞价产生 B 开盘价由连续竞价产生 收盘价由集合竞价产生 C 都由集合竞价产生 D 都由连续竞价产生 4 某企业委托期货公司为其办理期货交易 该企业在某交易日后保证金不足 且未在期货 公司规定的时间内及时追加保证金 也没有自行平仓 期货公司在未征求该企业意见的情 况下将其合约强行平仓 发生费用为 X 同时产生损失 Y 则下列说法正确的是 A 企业承担损失 Y 期货公司承担费用 X B 期货公司承担费用 X 和损失 Y C 企业承担费用 X 期货公司承担损失 Y D 企业承担费用 X 和损失 Y 5 期货交易所中层管理人员的任免应报 备案 A 中国期货业协会 B 本交易所会员大会 C 本交易所理事会 D 中国证监会 6 国际上期货交易的指令有很多种 其中 同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指 令是指 A 双向指令 B 止损指令 C 套利指令 D 市价指令 7 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 丁某的损失 应当由 承担 A 丁某 B 小王 C 期货公司 D 期货公司和丁某 8 下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法 不正确的是 A 会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B 会员由期货公司会员组成 C 期货交易所对会员结算 D 会员对其受托的客户结算 9 某一期权标的物市价是 95 45 点 以此价格买进 10 张 9 月份到期的 3 个月欧洲美元利 率 EUBIBOR 期货合约 6 月 20 日该投机者以 95 40 点的价格将手中的合约平仓 在不考 虑其他成本因素的情况下 该投机者的净收益是 A 1250 美元 B 1250 美元 C 12500 美元 D 12500 美元 10 下列关于中国期货业协会的说法 不正确的是 A 中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B 中国期货业协会的章程由理事会制定 C 中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D 中国期货业协会理事会成员通过选举产生 11 某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为 A 价差 B 基差 C 差价 D 套价 12 下列选项中 不是申请设立期货公司必须具备的条件的是 A 有合格的经营场所和业务设施 B 有健全的风险管理和内部控制制度 C 公司实际控制人具有持续盈利能力 D 实缴资本全部为货币出资 13 期货从业人员执业行为准则 修订 没有规定的是 A 执业纪律 B 专业胜任能力 C 职业道德 D 职业创新能力 14 执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权 同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月 份到期 执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权 从理论上讲 该投机者的最大亏损为 A 80 点 B 100 点 C 180 点 D 280 点 15 在我国 会员制期货交易所的注册资本出资人是 A 企业法人 B 自然人 C 会员 D 国有企业 16 沪深 300 股指期货合约的交易代码是 A CU B AL C FU D IF 17 期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时 应 A 及时向主管部门报告 B 公平对待该投资者 C 及时向所在期货经营机构报告 注意防范投资者的信用风险 D 了解投资者的投资目标 18 操作上保守稳健 目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是 A 共同基金 B 对冲基金 C 商品投资基金 D 套利基金 19 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的 A 15 B 20 C 30 D 50 20 期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其 中列示 A 资产 B 营业成本 C 资本金 D 负债 21 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 如果丁某要 提起诉讼 应当以 为被告 A 期货公司 B 期货公司营业部 C 小王 D 期货公司和小王 22 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的 应当向 报告 A 中国证监会 B 公司住所地中国证监会派出机构 C 财政部 D 地方财政局 23 表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况 A 市场资金总量变动率 B 市场资金集中度 C 现价期价偏离率 D 期货价格变动率 24 下列可以从事期货交易的是 A 国家机关和事业单位 B 某集团下属公司 C 期货交易所的工作人员 D 中国期货业协会的工作人员 25 某出口商担心日元贬值而采取套期保值 可以 A 买日元期货买权 B 卖欧洲日元期货 C 卖日元期货 D 卖日元期货卖权 卖日元期货买权 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 期货交易所应当就其市场内的交易情况编制 并及时公布 A 周报表 B 月报表 C 季度报表 D 年报表 2 期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券 期货交易内幕信息的人员 在涉及证 券的发行 证券 期货交易或者其他对证券 期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前 进行下列 行为 情节严重的 处 5 年以下有期徒刑或者拘役 并处或者单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金 情节特别严重的 处 5 年以上 10 年以下有期徒刑 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金 A 散布虚假信息 B 买入或者卖出该证券 C 从事与该内幕信息有关的期货交易 D 泄露该信息 3 期货公司的董事会除应当行使 公司法 规定的职权外 还应当履行下列 职责 A 研究制定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期 货保证金安全存管监控的各项要求 B 研究制定风险管理 内部控制制度 C 审议并决定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和 期货保证金安全存管监控的各项要求 D 审议并决定风险管理 内部控制制度 4 关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有 A 中国证监会认为期货市场出现异常情况的 可以决定采取延迟开市 暂停交易 提前 闭市等必要的风险处置措施 B 中国证监会认为有必要的 可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C 中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D 中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务 中国证监会不得向交易所收取任何 费用 5 保证金可以以 方式支付 A 现金 B 标准仓单 C 可流通国债 D 支票 6 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获得 了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回 答下列问题 假设总经理李某在外出办理业务过程中 不小心将公司的期货业务经营许可 证遗失 对此 期货公司应当 A 在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B 请求中国证监会公告声明作废 C 持登载声明向中国证监会重新申领 D 公告期满后向中国证监会重新申领 7 在面对 形态时 不用等到突破后再开始行动 A V 形 B 双重顶 底 C 三重顶 底 D 矩形 8 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的 应当提前通知本人 并按规定将 书面报 告公司住所地中国证监会派出机构 A 免职理由 B 首席风险官履行职责情况 C 替代人选名单 D 发现重大风险事件的情况 9 套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种 的期货合约 从而在期 货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制 以规避价格波动风险的一种交易方式 A 品种相同或相关 B 数量相等或相当 C 方向相同 D 月份相同或相近 10 与商品期货相比 金融期货的特点有 A 交割便利 B 全部采用现金交割方式交割 C 期现套利更容易进行 D 容易发生逼仓行情 11 在我国 期货公司应当保证期货 资料的完整和安全 A 交易 B 结算 C 交割 D 价格 12 下列对系统风险的描述正确的是 A 这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B 系统地作用于整个市场 C 可通过投资组合策略加以控制 D 是根据风险发生的普通程度划分的 13 期货公司超出客户指令价位的范围 将 的差价利益占为己有的 客户要求期货公 司返还的 人民法院应予支持 期货公司与客户另约定的除外 A 高于客户指令价格卖出 B 高于客户指令价格买入 C 低于客户指令价格卖出 D 低于客户指令价格买入 14 下列属于期货经纪合同无效的情形有 A 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C 从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D 违反法律 法规禁止性规定的 15 双重顶形反转形态的成立条件是 A 有两个相同高度的高点 B 有两个相同高度的低点 C 向下突破颈线 D 向上突破颈线 16 期货交易所的职责包括 A 提供交易的场所 B 设计期货合约 C 监督期货交易 D 按照章程和交易规则对会员进行监督管理 17 在审理期货纠纷案件中 人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有 A 与会员资格相应的会员资格费 B 与会员资格相应的会员交易席位 C 应当依法裁定不得转让该会员资格 D 不得停止该会员交易席位的使用 18 利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约 其预期 A 债券价格上升 B 债券价格下跌 C 市场利率上升 D 市场利率下跌 19 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 如果期货公司在经营过程中 由于业务发展需要 要招聘一个副总经理 下列几位人员前来应聘 其中可能被招聘的是 A 甲取得学士学位 曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年 B 乙取得博士学位 曾经在银行工作 5 年 准备参见期货从业人员资格考试 C 丙大专毕业 曾经在某公司担任 10 年的会计 D 丁本科毕业 此前从事了 6 年的律师工作 现已具有期货从业人员资格 20 期货交易所应当及时公布上市品种合约的 A 成交量 B 成交价 C 持仓量 D 最高价与最低价 开盘价与收盘价 21 期货交易所的工作人员履行职务 遇到与 有利害关系的情形时 应当回避 A 本人 B 父母 C 配偶 D 子女 22 期货交易所不得从事 A 信托投资 B 股票投资 C 非自用不动产投资 D 间接参与期货交易 23 基金托管人的主要职责包括 A 接受基金管理人委托 保管信托财产 B 计算信托财产本息 C 签署基金管理机构制作的决算报告 D 基金收益的分配和本金的偿还 24 下列关于中国证监会的表述中正确的有 A 依法对期货公司进行监督管理 B 无权对期货公司分支机构进行监督管理 C 中国